Swingtrading für Berufstätige
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Hallo,
zu dem Thema Spread kann ich sagen wie ich das mache:
ich habe mir einen durchschn. Spread angenommen.
Die Berücksichtigung vom Spread und Berechnung der SL/TP erledige ich mit einem ExcelFormular.
Ich habe auch die Berücksichtigung der Orderkosten eingebaut. Keine große geschichte.
jetzt mache ich ecxel auf, gebe den Einstiegskurs sowie ATR ein und erhalte mein TP/SL abhängig von der Handelsrichtung sowie die Anzahl der Kontrakte abhängig von meinem Risiko.
aber wahrscheinlich machen das alle anderen auch so und ich habe jetzt alles um sonst geschrieben
Signale für morgen? -
OHLC schrieb:
jeffx1984 schrieb:
ja, das ist ein beispiel aus dem dax (Adidas)
ich schick mal ein Anhang dazu, was sagt ihr dazu?!
bilder-upload.eu/show.php?file=53b618-1448217838.png
War riskant, da am 2. Tag nach dem Einstieg adidas Quartalszahlen verkündet hat (05.11.).
Daher auch das Gap nach oben was den TP ausgelöst hat- hätte aber auch genauso unter den Stop gappen können.
ja das stimmt, und ich weiß...hab dies beispiel nicht gehandelt...wollte damit eig nur zeigen wie ich vor gehe... -
jeffx1984 schrieb:
ja, das ist ein beispiel aus dem dax (Adidas)
ich schick mal ein Anhang dazu, was sagt ihr dazu?!
bilder-upload.eu/show.php?file=53b618-1448217838.png
War riskant, da am 2. Tag nach dem Einstieg adidas Quartalszahlen verkündet hat (05.11.).
Daher auch das Gap nach oben was den TP ausgelöst hat- hätte aber auch genauso unter den Stop gappen können. -
ja, das ist ein beispiel aus dem dax (Adidas)
ich schick mal ein Anhang dazu, was sagt ihr dazu?!
bilder-upload.eu/show.php?file=53b618-1448217838.png -
Hallo jeff,
ich ignoriere die Spreads in der Rechnung für SL und TP. Das ist mir einfach zu aufwendig und meist sind die Spreads nicht allzu dramatisch. In deinem Beispiel scheint mir der Spread jedoch ein kleines bisschen groß, ist das ein echtes Beispiel aus DAX oder CAC?
Wenn man den Spread berücksichtigen möchte, wird es halt etwas komplizierter.
In deiner Rechnung addierst du den Spread während du den Abstand zu SL und TP berechnest (genauer: den Betrag des Abstandes). Da jetzt aber (bei longs) der SL-Abstand vom Kurs abgezogen wird, führt das dazu, dass in deinem Beispiel der TP um den Spread erhöht wird, während der SL um den Spread vermindert wird. Für ein solches Vorgehen sehe ich keine Motivation, ist das beabsichtigt?
Die übliche Vorgehensweise (wie es im Fx gemacht wird) wäre
1) Entry, SL, TP ohne Spreads ausrechnen
2a) bei longs den Spread zum Entry addieren
2b) bei shorts den Spread sowohl zu TP als auch zu SL addieren.
(wenn buy Order nach dem ask Kurs und sell Order nach dem bid Kurs getriggert werden) -
jeffx1984 schrieb:
Hab da mal noch eine Frage: Bei z.b. den Aktien CfD´s mit der Strategie von Michael, wie Hoch sollte höchsten der Spread sein oder ist das "egal"?
Dazu hat Michael sogar einen Artikel verfasst:
godmode-trader.de/artikel/its-the-spread-stupid,3266254 -
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Hallo Jeff,
wie hoch der sein sollte ist schwer zu sagen, aber grundsätzlich sollte der möglichst gering sein ansonsten haste ja höhere Kosten,
bzw. die Aktie muss mehr steigen oder fallen um das take-profit zu erreichen.
Beispiel: Aktie kostet 100€ ATR 2€ Spread 0,5€
Also kaufst du zu 100.5€
+ 1,8 * ATR + Spread von 0,5€ ist das Kursziel
= 104,6
Beispiel mit einem Spread von 0,05€
100.05€ + 1.8 + ATR + Spread von 0,05€
= 103,7€
Demnach wäre der Spread für deinen Gewinn schon von Relevanz und sollte dir also auch nicht egal sein.
Ich hoffe, dass das was ich mir da oben zusammengereimt habe auch einigermaßen stimmt. Sollte allerdings nochmal von einem Profi bestätigt werden. Bin ja auch noch Anfänger. -
vielen lieben dank felix für deine hilfe...
ja, da berücksuchtige ich mit den ein paar cents, dank nochmal.
Handele FX das stimmt..
Hab da mal noch eine Frage: Bei z.b. den Aktien CfD´s mit der Strategie von Michael, wie Hoch sollte höchsten der Spread sein oder ist das "egal"?
Bin wie gesagt berufstätig und finde diese Strategie sehr sehr gut und möchte diese beherschen können.
LG jeff -
Hallo jeffx1984,
Du scheinst Fx zu handeln
Der EP sollte ein paar Cents höher (niedriger) als das Vortageshoch (tief) sein (weiß nicht ob Du das schon berücksichtigt hast).
"Lot = EP (81.350 €) - SL (79.914 €) = 1.436 €" - Lot = Risiko pro Aktie
"100.00 € / 1.436 € = 69.64 Lot" Lot = Stück - bei Deinem Beispiel 69 Aktien
Ich sehe keine Fehler.
Gute Trades -
Hallo, ich bräuchte mal Unterstützung zur Berechnung der Strategie von Michael.
Möchte wissen ob meine Berechnung richtig ist, die ich auf dem MT4 handeln tue.
Ich habe mal ein Long Beispiel genommen.
Bin ein Anfänger in dieser Strategie und hoffe Ihr versteht mich, auch wenn dies schon zu genüge behandelt wurde
Danke schon mal im vorraus..
LG Jeff
P.s. bin mir nicht 100% sicher ob die Lot größe stimmt. (Hoffe das Beispiel ist korrekt )
Trade Beispiel Long
Einstiegspreis ( EP) = 81.350 €
Stopp Loss (SL) = 0.6 ATR * 2.2299 ATR (10) = 1.33794 + 0.098 € Spread = 1.43594 €
SL = EP (81.350 € ) - SL ATR (1.43594 €) = 79.91406 €
Take Profit (TP) = 1.8 ATR * 2.2299 ATR (10) = 4.01382 + 0.098 € Spread = 4.11182 €
TP = EP (81.350 €) + TP ATR (4.11182 €) = 85.46182 €
Startkapital = 10.000,00 € / 1% Risiko = 100.00 € (pro Trade)
Lot = EP (81.350 €) - SL (79.914 €) = 1.436 €
100.00 € / 1.436 € = 69.64 Lot -
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