@ GeorgM

Ist nun mal Berufskrankheit von mir, als Fondsmanager alles zu hinterfragen, da ich mit soviel "Dampfplauderern" beinahe täglich zu tun habe und auch täglich in der Hinsicht gefordert bin, klare Ausssagen vor meinen Vorgesetzten tätigen zu müssen und "der Rest der Position bleibt im Rennen", darf ich genau 1 x sagen, dann nicht mehr.

Grundsätzlich gefällt mir aber deine Herangehensweise mit dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung und VDAX, etc. sehr gut.

Da sich die beiden letzten Beiträge offensichtlich überschnitten haben, verweise ich auf meinen heutigen LETZTEN Beitrag. Ich denke der ist klar wie klärchen und dürfte hinsichtlich Exit zu keinen Mißverständnissen führen.



Hinsichtlich der Teilposition im Rennen habe ich auch schon mehrfach Bezug genommen.



Ciao, GeorgM

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

EXIT oder Intermezzo Cortissimo

@ cranberries18

Es ist nicht meine Absicht dich zu überzeugen.

Mir fehlt auch die Energie immer wieder erneut das Trade Management mit Zielgrößen aus dem Strategietext zu
zitieren. Es heißt:

16.1 Volatilitätsabhängige Zielgrößen und Teilgewinne

Bei einer VDAX-NEW-Indikation von 20-30 werden nach Positionseröffnung mit 3 FDAX Kontrakten/ Stückzahl
CFDs (Beispieltrade für eine Tradingeinheit) folgende Gewinnziele angestrebt:

Für 1 Kontrakt 20 Punkte und für einen weiteren Kontrakt 35 Punkte. Die Restposition bleibt im Rennen.

Bei einer Volatilität über 30 oder unter 20 Punkten werden die Gewinnziele entsprechend angepasst .

Ferner habe ich wiederholt auf das Risko Management mit Ausstieg von Verlustposition per Zeitstopp oder
spätestens 14:29h hingewiesen.

Was soll ich dir denn sonst noch mitteilen? Ganz einfach, Ciao !

Trendtag Long 31 Mai 2011 ( nur so weit die Kurse tragen)

=> jo, wenn ich das wüsste, würde ich 1.000.000 Euro drauf setzen, ansonsten ist das und bleibt das schwammig. Der Gewinn liegt im Exit nun mal, und haben wir jetzt einen Trendtag bis 2000 Uhr, dann Kehrtwende. (somit mir ist dann nichts übrig geblieben!) Ich weiß natürlich zu Handelsschluß, wie weit die Kurse getragen wurden und suche im 5 min/15 min eine Trendumkehr, oder was halt passt, (Pivots, Fibos..) aber deine Strategie muss doch einen fixen Plan haben. So im Nachhinein dann a la Rückspiegelfahrer zeigen, hier wäre der Ausstieg gewesen ist für einen Beobachter etwas unschlüssig. ABER: ich denke du bist diskr. Trader, somit ist der Plan im vorhinein nicht zu 100 % bekannt. Du zeigst mögliche Entrys, ja, aber wie gesagt: Der Gewinn liegt im Exit und ja, du hast in deiner Präsentation verschiedene Sachen erwähnt (timed, ...) , die man machen kann und ja, es passt jedes Mal was zum Kursverlauf, aber das solltest du im Vorhinein erwähnen - wenn du glaubwürdig rüber kommen willst. Außer du willst nur die Entrys zeigen, dann ist das jetzige Vorgehen auch gut.

Trendtag Long 31 Mai 2011 ( nur so weit die Kurse tragen)

Schwammig ? Nein, präziser geht es nicht !

Auszug aus dem Strategietext:

An manifesten Trendtagen wird mit dem Trend gehandelt. Einstiege unterliegen jedoch einer strikten
Qualifikation. Voraussetzung: Nikkei 225 ist Vorgabengeber und DJIA Fut notieren um 8:00h über 40 Punkten.

Im Laufe des Tages ergeben sich für FDAX drei Referenzzeiten für Einstieg bzw. Positionsaufstockung.

1. Sofortiger Einstieg um 8:00h oder 30 Minuten nach Eröffnung wenn Schlusskurse der Vorkerzen
nicht unter dem Eröffnungskurs notierten.

2. Kurz vor XETRA-DAX Eröffnung um 9:00h.

3. Kurz vor Eröffnung der US Börse um 15:30h.

Pips

Die Frage nach dem Stop Loss stellte sich nicht , denn ein Gap Play mit einer Eröffnungslücke unter 20 Punkten ist
im Strategietext nicht vorgesehen. Wer jedoch mit genügend Erfahrung die Wahrscheinlichkeiten handelt und
nicht farbenblind ist steigt aus, wenn bei Long die Vorkerze unterhandelt wird.

Kursverteilung: korrekt . Ralph ist der systemtrader, der zurzeit sein Forum ganz neu konzepiert und daher dort im
Moment kei Zugang besteht.

Gerne beantworte ich die immer alle ernstgemeinten Fragen . 19:30h war out of border.

Trade well, GeorgM

...leider blieb mein voriger Beitag mit seinen Fragen betr. SL unbeantwortet;

Wo ist Ralph?

Zitat : "Die Intraday-Kursverteilung findet in hohem Maße unter und über dem Schlusskurs vom Vortag und dem Eröffnungskurs statt. ( 90% )"
meint dies: Die Kurse sind intraday auf BEIDEN Seiten der Lücke?

Extra-Meile gehen.

Vorsprung durch praktisches Wissen.

Wer von der FDAX-TRADING-STRATEGIE profitieren will, muß die Extra- Meile gehen und versuchen Zusammenhänge der Intermarket-Korrelation DJIA FUT und FDAX zu vestehen.

Auszug aus dem Strategietext:

Vorbörslich extreme +/- Notierungen der DJIA Fut führen unweigerlich zu einer weiten FDAX Kurslücke. Die Weiterentwicklung der DJIA Fut bestimmt dann wesentlich den Intraday-FDAX

Gemäß Beitrag 10 (wer interessiert ist blättert zurück) konnte mit einer Stop Buy Order DE30 bereits im Schlaf 50 Punkte verdient werden.

Die beiden angehängten Charts sind selbsterklärend.

Trade well, GeorgM

@ cranberries18

Werde am Wochenende deine Mail mit Sorgfalt beantworten.

Hatte heute morgen in Eile, kleine klinische Intervention, die 2. Aktionszone Short im Chart zu kurz eingezeichnet und korrigiere dies hiermit.


Bei Ralph veröffentlicht:

Hallo, war heute abwesend und daher stelle ich hier die beiden Charts DE30 und US30 mit dem heutigen heutigen Kursverlauf ein.

Die Eröffnungslücke war kleiner als 20 Punkte und daher kam für Neulinge der Strategie Gap Play Long nicht in Betracht.

Die Einstiegsregel Short lautet:

11.1 Mean Reversion. Positionseröffnung an erster Aktionszone Short

Einstieg erst nach signifikanter Umkehrkerze wenn DJIA Fut weiter als 30 Punkte im Plus notieren.

Findet erkennbar keine Bewegung in Richtung Mean statt, dann stellen Neulinge der Strategie die Position gemäß dem Zeitstopp glatt.

Erfahrene Trader der Strategie gehen an nicht erkennbaren Trendtagen wie folgt vor:

Nach Einstieg mit 3 Kontrakten/ Stückzahl CFD´s (Beispieltrade für eine Tradingeinheit) werden folgende Gewinnziele angestrebt: für 1 Kontrakt 20 Punkte (bei niedriger Vola 15 Punkte) und für einen weiteren Kontrakt 35 Punkte (bei niedriger Vola 25 Punkte). Die Restposition bleibt im Rennen.

Nach Einstieg in Abstimmung mit den etablierten Regeln kommt es bei einer Vola um die 15 - 25 sehr selten zu einer direkten Kursfortsetzung bis in die zweite Zone ohne das vorher bereits ein Gewinn erzielt worden sei. Kommt es gelegentlich trotzdem zu dieser Konstellation wird die Position aufgestockt / verbilligt . Nach dem Beispieltrade von 3 Kontrakten (Stückzahl) Erhöhung um weitere 3 auf 6.

Erfahrung über mehrere Jahre - auch bei höchster Vola - hat gezeigt, dass es vor 14:30h zwischen der zweiten und ersten Aktionszone zu einem Retracement kommt und damit den Anfangsverlust zumindest ausgleicht .

Zusätzliches Micro Trading auch an der zweiten Zone sorgt für einen Gesamtgewinn.

Micro-Trading ist innerhalb der Strategie ein Handel für schnelle Gewinnmitnahmen.

Wird die erste oder zweite Teilposition mit Gewinn glatt gestellt und es kommt zu einem Retracement (Kursrücklauf) UNTER / ÜBER dem Ersteinstieg wird die Position erneuert = Micro-Trading.

Trade well, GeorgM

...ob diese allerdings überhaupt Trader werden wollen?

Heute hätte natürlich eine Long-Aktion gleich um 8:00h oder kurz danach sehr gut geholfen;
doch wohin mit anfänglichem SL ? unter Tief der 19:30 Kerze von Freitag? unter Freitag Tagestief?
oder ohneSL und bei niedrigeren Kursen so tun, als ob die Pos. in Aktionszone Long eröffnet worden wäre?

Die Aussage, dass 90% der gaps intraday geschlossen werden, ist per se nicht unbedingt hilfreich; soll daraus ein positiver Erwartungswert abgeleitet werden, muss vor allem klar sein, wie mit einer Position zu verfahren ist, die (zunächst) nicht den Weg der 90% einschlägt.

Ein kleiner Regenschirm hilft selten gegen einen Orkan.

@ GeorgeM

Mein Eindruck bei der Strategie ist, dass egal was passiert, man immer eine Regel reininterpretieren kann, wie der Kurs sich eben dann entwickelt halt, aber ist nur mein Eindruck. Das Regelwerk wäre mir zu schwammig geschrieben (ginge auch als solches nicht durch) und zu viel Interpretationsmöglichkeiten, liegt aber daran, wie du sagst, dass du dich an eine gewisse Wortzahl halten musstest. Wahrscheinlich ist es so, dass du du alle Eventualitäten aus dem FF kannst und kennst, aber für ein ungeübtes Publikum ist das gänzlich unmöglich und somit entsteht ein etwas schiefer Eindruck. Was mir auch zur Gänze abgeht, ein SL, sodass das ganze für mich interessant wäre. Hin und wieder sehe ich welchem am Chart, aber der wird sowieso selten gerissen.

Aber es ist wohl "nur" eine diskretionäre Strategie, die in Regeln nicht zu fassen ist (was nicht schlecht ist, nicht falsch verstehen!), nur warum dann ein Regelbuch schreiben?!

Hoffe der Thread geht so lange, bis sich paar User reintigern und auch Beiträge (vorallem auch die negativen), hier posten. Bis dato ist das eine 100 % TQ-Strategie

Hallo pips

Im Zweifel immer für die Wahrscheinlichkeiten. Hatten wir schon am letzten Freitag be- und gehandelt

Diese besagen:

90% der Eröffnungslücken sind geringer als 30 Punkte und werden größtenteils im Tageshandel geschlossen. Die Intraday-Kursverteilung findet in hohem Maße unter und über dem Schlusskurs vom Vortag und dem Eröffnungskurs statt. ( 90%)

Eingefügt auch der US 30 Chart. Demgemäß kannst Du die Kursentwicklung von heute bis und ab 8h gut verfogen.

Es ist nicht ausgeschlossen , dass aus Satiriker mit der FDAX-TRADING-STRATEGIE gute Trader werden können.

Hier Sendepause bis am kommenden Samstag.

Trade well, GeorgM

Am Freitag wusste ich schon, dass ich eventuell heute spazierengehen wollen würde
angesagt war also schon ein erster check im Vorfeld: es stehen keine wichtigen US-Daten zur Veröffentlichung an.
Also bleibt mir 1. die Frage nach einem frühen Long-Einstieg erspart
2. ebenso die Feststellung, ob wir uns in einem "bullischen Umfeld" befinden.

Letztere zu beantworten wird also die Herausforderung sein, wenn der entsprechende Teil der Strategie umgesetzt werden soll anhand der nächsten US-Wirtschaftsdaten. Dies wird nicht immer einfach sein - man denke an die Zeit kurz nach dem Japan-Desaster.

Außerdem ist heute US-Feiertag, sodass bereits am Freitag die Idee aufkam, die nächtlichen und heutigen Bewegungen im DOW seien als relativ insignifikant zu klassifizieren und die Strategie nur bedingt anwendbar.

Kurz vor 8:00h : DOW kaum bewegt seit Vortags-Schluss
Vorbörse 8:00h : gap down ca. 10 Punkte,( in Bezug auf 17:30h allerdings ca. 20 P. ) DOW fällt , wer zieht wen?

Der Spaziergänger bleibt erst mal daheim.

Signalgebung

Die Suche nach sich erschöpfenden Argumenten gegenüber einer effizienten Handelsstrategie gipfelte in der Forderung nach einer Signalgebung im vornherein.

Mechanische Tradingsysteme generieren Einstiegssignale basierend auf Backtestings wenn gewisse Kriterien wie Überschneidung von 2 GDs erfüllt wurden oder der Kurs eine vordefinierte Zielmarke erreicht hat. Commerzielle Signalgebung sind verspätete Handelsempfehlungen nach ähnlichen Kriterien.

Es handelt sich um passive und keine proaktive Umsetzungen die im Day Trading keinen nachhaltigen Mehrwert
vermitteln weil sie die Im-Moment-Marktsituation nicht berücksichtigen.

Die Handelslogik der FDAX-TRADING- Strategie basiert auf Aktionszonen. Werden diese angehandelt wird die
im-Moment-Marktsituation gebührend berücksichtig in dem mit Abstimmung der DJIA FUT entweder ein sofortiger Einstieg erfolgt, eine Umkehrkerze abgewartet oder auf den Händen sitzen geblieben wird.

Jeder der sich beispielsweise zu einem Spaziergang aufmachen will prüft zuerst die Wetterbedingungen, nimmt eventuell den Regenschirm mit oder bleibt zuhause. Wieso sollte es im Tradingalltag anders sein ?

Wird eine Position eröffnet, dann greift das etablierte Trade Management.

Erfolgreiche Handelswoche wünscht GeorgM.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

@ PT

Wer sich ernshaft mit der Wahrscheinlichkeit der FDAX-Intrady- Kursverteilung befasst wird meiner Argumentation folgen können.

Sunk Cost sind Verluste die in der Vergangenheit angefallen sind aber nicht mehr wett gemacht werden können.

Genau dies ist die Stärke der Strategie mit zum Beispiel dem positven Stop loss oder der natürlichen Kursdynamik
innerhalb der Handeslspanne oder auch Cost Averaging.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Hallo, Purri

Es ist das oberflächliche Lesen das mich irritiert.

Auszug aus dem Strategietext:

Zum weiteren Risikomanagement gehören effiziente State of the Art Verlust- Gewinnsicherungs- Zeit und
Gewinnmitnahmestopps.

Hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Arbeit in der Wortzahl limitiert war und ich hier von Fall zu Fall darauf
Bezug nehmen würde. Siehe eingefügter Chart mit Einzeichnungen von 2 Stop Losses.

Habe auch schon erwähnt das vormittags eröffnete Positionen die in den Verlust laufen spätestens um 14:29h
geschlossen werden.

Was ist denn der Unterschied von Worst Case und Notstopp oder besser SAR ?

Bleibe dabei, dass ich persönlich kurz gefasste Stop Losses als die größten Verlustbringer erkannt habe und weiterhin darauf verzichte.

Trade well, GeorgM

Das Erste, das ich mir bei einer Strategie ansehe, ist, welche Risiken eingegangen werden. Da das hier nicht wirklich definiert ist, habe ich mich auch nicht weiter damit beschäftigt. In diesem Punkt würde ich PT recht geben. Es gibt zwar einen Zeitstop, den sog. positiven Stop-Loss und eine Unterwasser/Avg-down Regel (wobei ich diese nicht wirklich als Risiko-Management sehen würde) - aber der Worst-Case ist im Drehbuch nicht vorgesehen. Das Ganze ist halt schwierig zu bewerten, wenn man den Profiten ein undefinierbares Risiko gegenüberstellen muss.

Der Strategie-Text ist lang und sehr formal, deshalb finde ich es auch etwas widersprüchlich, dass auf og. Thema fast nicht eingegangen wird.

@ PT

Aber, aber das Setup ist doch nur ein glitzekleines By Product der Strategie , das im Strategietext nicht einmal erwähnt und en passant mitgenommen wird. Wer jedoch größere Stückzahlen einsetzt .....................dann macht der Mix sportlichen Sinn. Es stammt noch von meinen Anregungen und es freut mich sehr, dass systemtrader und Freunde daran Freude gefunden haben.

Trade well, GeorgM