FDAX-Trading-Strategie

Fortschreibung Handelstag 10 Mai 2011

Das Potenzial der FDAX-TRADING-STRATEGIE kann nur mit einem tiefen Verständnis bezüglich der Intraday Korrelation DJIA FUT und FDAX voll erfasst werden.

Bemühe mich daher dieses dem aufmerksamen Leser durch tägliche Beispiele näher zu bringen.

Von heute morgen/ Beitrag 58 :

" Die Minus-Kurslücke von 21 Punkten wurde zügig geschlossen und es ist bei anziehenden DJIA FUT in den grünen Bereich ( Voraussetzung ) mit steigenden DAX Kursen zu rechnen. "

Wer nach dem Handelsansatz für Notierungslücken regelkonform Long ging wäre gemäß dem etablierten Handelsmanagement nach Teilgewinnmintnahmen mit der Restposition noch im Rennen.

Die DJIA FUT notierten um 8.15h mit 15 Punkten im Verlust und legten in Folge stetig zu und notieren zur Zeit + 55 .

Wer noch nicht mit einer Longposition engagiert war hätte regelkonform an der ersten Aktionszone Short eine
Shortposition eröffnen können. Bei weiter steigenden DJIA FUT sollte jedoch der Zeitstopp, oft mit kleinem Gewinn, Anwendung finden:

Hat sich der Kurs nach drei voll ausgebildeten 15 Minuten Kerzen nicht wesentlich verändert, öfters in den
Mittagszeiten, sollte die Gesamtposition glatt gestellt werden.

Das gilt auch für einen eventuellen Einstieg an der 2. Aktionszone. Siehe eingezeichnete Rechtecke im angehängten DE30 Chart.

Trade well, GeorgM

Handelstag 10 Mai 2011

Angehängt Chart DE30 mit den heutigen Aktionszonen Long/short .

Auszug aus dem Strategietext:

8 Schlüsseldaten für die Umsetzung der Strategie

Aktionszonen dienen zur Orientierung für den Einstieg von Long- oder Short-Positionen. Sie basieren auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der Trading Range die meisten Korrekturen (Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden.

Nach der ersten FDAX-Kursnotierung um 8:00h MEZ stehen 6 Schlüsseldaten zur Verfügung:

1. Schlusskurs XETRA-DAX um 17:30h Vortag
2. Schlusskurs FDAX um 22:00h Vortag
3. Schlusskurs DJIA Fut um 22:15h Vortag
4. FDAX Eröffnungskurs als Referenzkurs für den Handelstag
5. Notierung der DJIA Fut als wichtigster Indikator und
6. zur Bestimmung der zu erwartenden Intraday-Handelsspanne die Volatilität von VDAX-NEW
und VIX

Die Minus-Kurslücke von 21 Punkten wurde zügig geschlossen und es ist bei anziehenden DJIA FUT in den grünen
Bereich ( Voraussetzung ) mit steigenden DAX Kursen zu rechnen.

Trade well, GeorgM

Fortschreibung Handelstag 9 Mai 2011 ( siehe auch Beitrag 52)

Heute wurde mit einer VDAX-NEW Indikation von 20,7 die durchschnittliche Trading Range von 80-120 mit 110 Punkten gut ausgeschöpft. Die Kursverteilung auf beiden Seiten des Schlusskurses bestätigte die langfristigen Wahrscheinlichkeiten:

Ca. 90 % aller Handelstage werden über dem Schlusskurs des vorigen Trading Day gehandelt aber nur ca. 50 % schließen höher. Ca .90 % aller Handelstage werden unter dem Schlusskurs des vorigen Trading Day gehandelt aber nur ca. 50% schließen tiefer.

Bei Betrachtung der beiden angehängten Charts DE30 und US30 ist festzustellen, dass die Chartbilder mit der Abfolge der 15 Minuten Kerzen seit der Eröffnung um 8h sehr ähnlich sind. Wichtiger Unterschied war das die DJIA FUT nachrichtenbedingt nie unter dem Schlusskurs vom Freitag notierten. Der Einstieg Long mit DE30 an der ersten Aktionzone war daher mit dem Handelsmanagement der Teilgewinnmitnahmen wiederholt erfolgreich.

Trade well, GeorgM

Guten Tag, pips

Der Handelsansatz " Wahrscheinlichkeit der Kursverteilung" dient zu Studienzwecken und das Regelwerk wird mit Beitrag 10 beschrieben. Das Handelsmanagement in Abstimmung mit den DJIA FUT findet keine Anwendung.

Die Tatsache, dass seit dem 3.Januar 2011 ein Ergebnis von 1975 Punkte für jeweils nur 1 CFD Short/Long oder Long/Short erzielt wurde dient hevorragend der Weiterenwicklung der FDAX-TRADING-Strategie.

Trade well, GeorgM

Es kam also doch nicht dazu :

Enthaltung, wenn DJIA Fut weiter als 50 Punkte notieren und Überprüfung ob ein Trendtag vorliegt.
?

pips,danke für Nachfrage

Eingefügt Chart von heute . Regelwerk siehe Beitrag 10.



Trade well, GeorgM

"Nach der Wahrscheinlichkeit der Kursverteilung, siehe Vorbeitrag,
konnte allerdings insgesamt ein Gewinn von 50 Punkten mit Long + Short
erzielt werden. "

Auf welchen Zeitraum bezieht sich dies?

Früher Handelstag 9 Mai 2011 / etwas Charttechnik

Der XETRA-DAX schloss am Freitag um 17:30h mit 7492 und der DE30 um 22h mit 7419. Eine Abkopplung (Disconnect) von immerhin 73 Punkten.

Die DJIA FUT legten, wie so oft nach einem Wochenende, über Nacht kräftig zu. Eine positive Kurslücke war für den FDAX die logische Konsequenz und die erste Aktionszone Short wurde schnell angehandelt.

Die DJIA FUT notieren bis jetzt ständig um oder über 50+ Punkte, so dass ein Einstieg Short mit DE30 nicht dem Handelsmanagement entspricht:

11.1 Mean Reversion. Positionseröffnung an erster Aktionszone

Sofortiger Einstieg (on touch), wenn zu diesem Zeitpunkt DJIA Fut nicht weiter als 30 Punkte notieren.

Einstieg erst nach signifikanter Umkehrkerze wenn DJIA Fut weiter als 30 Punkte notieren.

Enthaltung, wenn DJIA Fut weiter als 50 Punkte notieren und Überprüfung ob ein Trendtag vorliegt.


Der FDAX ist aufgrund der negativen Nachrichten bezüglich Griechenland sehr nervös und der Eröffnungskurs wurde wiederholt als Unterstützung getestet. Kommt es zu einem signifikanten Nachgeben der DJIA FUT kommt der FDAX unter die Räder.

Nach der Wahrscheinlichkeit der Kursverteilung, siehe Vorbeitrag, konnte allerdings insgesamt ein Gewinn von 50 Punkten mit Long + Short erzielt werden.

Trade well, GeorgM

Fortsetzung Wahrscheinlichkeit der Kursverteilung / Siehe Beiträge 32 und 10

Das Gesamtergebnis Long + Short hat sich seit der letzten Dokumentation vom 29 April 2011 von 1800 auf 1925 Punkte verbessert.

Wer aufmerksam den angehängten Chart der 3 letzten Handelstage betrachtet wird das Herz der FDAX-Trading-Strategie

Mean Reversion:

Bei einer täglichen FDAX-Handelsspanne mit Tief/Hoch von 80-120 Punkten versteht man unter Mean Reversion, dass der Kurs die Neigung hat nach einer extremen Position (Unfair Value außerhalb der Value Area) wieder zu seinem Mittelkurs zurückzukehren.

und das differenzierte Risikomanagement zum Mainstream:

Bei der graduellen Expansion der volatilitätsabhängigen Handelsspanne in den Bereich von Unfair Value ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr so hoch, dass die Absicherung reduziert oder bis zum Schlusskurs auf einen Stop Loss verzichtet werden kann.

besser nachvollziehen können.

Trade well, GeorgM

Risikomanagement / Der positive Stop Loss

Der positive Stop Loss ist ein Novum im FDAX-Daytrading und verdient, dass er losgelöst vom Mainstream -
Risikomanagement betrachtet wird. Das Gelingen einer ausgelösten Absicherung erfordert Präsens am PC und
erhöhte Vola. Erstleser sollten bei Interesse unbedingt den weiter unten eingefügten Auszug aus dem Strategietext studieren.

Als Case Study wird der 5 Mai als Handelstag untersucht ( siehe Beitrag 48 )

Die eröffnete Position DE30 zum Kurs 7346 an der ersten Aktionszone Long pendelte geringfügig im Gewinn bevor sie mit 60 Punkten vorübergehend in Verlust geriet und im weiteren Tagesverlauf, auch vorübergehend , 60 Punkte zulegen konnte. Dieses Kursverhalten entspricht durchaus der statistischen Relevanz der Wahrscheinlichkeiten bei einer erhöhten Vola.

Nach Eröffnung der Longposition DE30 um 12h wurde die Absicherung mit US30 um 12:30h zum Kurs von 12675 mit Stop Sell eingestoppt. Wann haben sich die beiden entgegenwirkenden Positionen in einen Zufallsmoment ohne Berücksichtigung des geringfügigen Spreads insgesamt positiv entwickelt?

Um 16: 30h notierte der DE30 mit 7376 = 30 Punkte Gewinn und der US30 mit 12649 = 26 Punkte Gewinn.
Um 21:15h notierte der DE30 mit 7331= 15 Punkte im Verlust und der US30 mit 12524 = 151 Punkte im Gewinn.

Der Sinn des positiven Stop Loss ist jedoch keine Gewinnerzielung. Wird eine Absicherung eingestoppt und ist in Folge eine positive Guthabenveränderung erkennbar, dann sollte die gesamte Position geschlossen werden.

In diesem Zusammenhang wurde von mir auch ein sehr kurzfristiges Revers-Pairtrading FDAX/DJIA FUT erforscht.

Trade well, GeorgM


Auszug aus dem Strategietext:

18 KonDiv der positive Stop Loss

Konvergenz/Divergenz korrelierender Trading-Instrumente.

KonDiv misst die sich laufend verändernde Intraday-Korrelation einer Aktie gegenüber dem DAX. An einem
Zufallsmoment (Random) kann z.B. die DTE gegenüber dem DAX eine Kursnotierung von Gewinn/Verlust/Unverändert ausweisen. Die gleiche Konstellation ist zwischen dem FDAX und den DJIA Fut zu beobachten.

Jedes Handelssystem mit einem fixen Stopppunkt zur Risikobegrenzung generiert bei Auslösung einen definitiven Verlust.

Während der erfolgreichen Testphase wurde festgestellt, dass nach Absicherung eines German30 mit einem US30 (oder mehrfach) durch die normale Bewegungsdynamik beider Instrumente an einem Zufallsmoment in hohem Maße eine positive Veränderung oder sogar Gewinn im Verhältnis zum Anfangsverlust herbeigeführt wird.

Von dieser Erkenntnis wurde der „positive Verluststopp“ abgeleitet.

Aufgrund der unterschiedlichen Bewegungsintensität beider Instrumente vor und nach der US Börseneröffnung wird die Absicherung eines German30 mittels eines US30 bis 14:30h mit einem Abstand von 20 US30 Punkten und dann bis 22:00h mit einem Abstand von 30 US30 Punkten vorgenommen.

Referenzkurs für die Absicherung mit US30 ist immer der aktuelle US30 Kurs bei Eröffnung der German30 Position. Beispiel: Bei Long-Einstieg mit German30 notiert der US30 bei 10400 = Referenzkurs zur Absicherung. Der Stopp zur Absicherung liegt dann, je nach Tageszeit, bei 10380 oder 10370. Invers für Einstieg Short.

Wertmäßig sind bei dem derzeitigen Umrechnungskurs von 1 EUr entsprechend 1; 30 -1; 45 US $ beide Positionen durch die erweiterte tägliche DOW-Trading-Range in etwa ausgeglichen. Die Haltedauer einer abgesicherten Position ist gering und daher spielt eine Kursveränderung zur Zeit keine Rolle.

Wird nach einer bereits abgesicherten Position eine weitere Position regelkonform eröffnet und es wird in Folge ein Tagesgewinn erwirtschaftet, so sollten alle offenen Positionen glatt gestellt werden.

Wird für eine oder zwei Teilpositionen einer Tradingeinheit (3 Stück) bereits ein Gewinn erzielt bevor die Absicherung greift, dann wird die Stückzahl der Absicherung entsprechend geändert oder storniert. Das vorläufige Gesamtrisiko einer Tradingeinheit von 3 German30 liegt daher zwischen 45-70 EUR oder durchschnittlich bei 3% des angenommenen Kapitals für den Handel mit CFDs von 2000 EUR.

Im Extremfall kann eine bereits abgesicherte Position vorübergehend den Anfangsverlust erweitern.

Das Gelingen der KonDiv Absicherung setzt eine erhöhte Vola voraus und findet daher bei einer VDAX-NEW Indikation unter 22 oder während Saisonalitäten wie in der Weihnachts-Neujahrszeit keine Anwendung

Handelstag 6 Mai 2011 / Nachrichten getriebener Handel.

Auszug aus dem Strategietext

14 Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen

Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats um 14:30h MEZ veröffentlicht. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden.

Die vorbörsliche Konsensmeinung war sehr positiv gestimmt. In Konsequenz wurde der Eröffnungskurs nicht mehr unterschritten und als 244.000 neue Arbeitsplätze gemeldet wurden kam es zu einer Kursrallye. Der DAX schloss mit 115 Punkten Gewinn bei 7492.

Dann wurde wohl einigen klar, dass die Arbeitslosigkeit in Wirklichkeit von 8,8% auf 9% gestiegen ist. Als Spiegel Online meldete:

Die Schuldenkrise in Griechenland spitzt sich zu. Die Regierung des Landes überlegt nach Informationen von SPIEGEL ONLINE, die Euro-Zone zu verlassen. Die Finanzminister der Währungsunion und Vertreter der EU-Kommission treffen sich am heutigen Freitagabend zu einer geheimen Krisensitzung.

kam es zu einem Kursrutsch von 70 FDAX Punkten. Feierabend !

Trade well, GeorM

Handelstag 5 Mai 2011

Wie gestern Morgen mit Beitrag 43 angekündigt kam es aufgrund anstehender Veröffentlichungen wichtiger Wirtschaftsdaten zu einer heftigen Kursbewegung. Der DE30 konsolidierte unter der 2 Aktionszone Long. Regelkonformer Einstieg nach der zweiten Umkehrkerze hätte in der Spitze einen Gewinn von 80 Punkten gebracht. Der Stop Loss 5 Punkte unter dem Pivot-Tief wurde nicht ausgelöst.

Stoppppp ! Diese Art der Berichterstattung ist nicht das Ziel dieses Threads und außerdem entspricht sie nur der halben Wahrheit, denn nach der folgenden Regel hätte an der 1. Aktionszone Long ein Einstieg erfolgen können. Siehe angehängte Charts DE30 und US30.

11.1 Mean Reversion. Positionseröffnung an erster Aktionszone
Sofortiger Einstieg Long (on touch), wenn zu diesem Zeitpunkt DJIA Fut nicht weiter als Minus 30 Punkte notieren.

Insbesondere auch dann, wenn der Tag mit einer Upgap eröffnete.

Wie man eine initiale Verlustposition nach Einstieg an der ersten Aktionszone behandelt und meistens positiv schließt wird am Wochenende im Rahmen des Themas Risikomanagement vorgestellt. Auch wird das Verhalten eines postiven Stop Loss durch Absicherung an der vorerwähnten 1. Aktionszone untersucht.

Die Aufgabenstellung dieses Threads ist die Vermittlung von vertieftem Wissen bezüglich Wahrscheinlichkeiten, Kursmuster und Korrelationen. Die mit der Zeit akkumulierten Erkenntnisse können nicht alle in einen Strategietext für jede Situation abrufbereit gepresst werden. Kursmuster ändern sich insbesondere mit zunehmender Vola und müssen durch echten Handel erlebt werden.

Beispiel: Durch die erhöhte Vola VDAX-NEW und VIX ist zurzeit mit einer Tagesrange von 80-120 Punkten für den FDAX und bis zu 120-180 Punkten für die DJIA FUT zu rechnen.

Werden die Extreme dieser Handelsspanne erreicht ( unfair Value gemäß dem Market Profile ) dann sind konträre Positionseröffnungen eine sehr gute Wette. Dies hat sich gestern mit beiden Indizes bestätigt. Insbesondere ist die 200 Punkte-Marke für den DOW bei dieser Vola ein oft dokumentierter sicherer Wendepunkt und es können schnell 40-60 US30 Punkte erwirtschaftet werden. Siehe Chart.

Trade well, GeorgM

Betreff: Handelstag 4 Mai 2011

Danke Michael für die Nachfrage und systemtrader für seine Beiträge. War heute auf dem Golfplatz und kann daher jetzt erst dazu Bezug nehmen.

Grundsätzlich: Der Einstieg in eine Position erfolgt diskretionär und nicht mit Stop Orders.

3 Kriterien fließen in die Entscheidungsfindung ein wobei mindestens 2 übereinstimmen sollten.

1. Aktionszonen dienen zur Orientierung für den Einstieg von Long- oder Short-Positionen. Sie basieren
auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der Trading Range die meisten Korrekturen
(Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden. Es ist nicht zwingend notwendig , dass eine
Zone punktgenau angehandelt wird . Der Einstieg mit einer Umkehrkerze kann unter der Zone oder darüber stattfinden.

2. Der VDAX-NEW Kurs von 22 ist der langfristige Mittelkurs in einer Skala von 20- 30. Basierendauf dieser Volatilität bewegt sich die tägliche FDAX Handelsspanne zwischen 80-120 Punkten und an Trendtagen (Rangeerweiterungen) 130 - 160 Punkten. Mit zunehmender Volatilität von 30 - 50 erweitert sich die Handelsspanne bis auf 200 Punkte und reduziert sich unter 20 auf 60 - 80 Punkte, ausgenommen an Trendtagen die sich in allen Marktphasen manifestieren.

3. Positionseröffnung in Übereinstimmung mit den DJIA FUT.

Angefügt der FDAX Chart von gestern. Der Schlusskurs am 3 Mai notierte 7499 und der Höchstkurs gestern mit 7561. Damit wurde sogar die 2. Aktionszone Short mit 2 Punkten überschritten.

Die Positionseröffnung Short erfolgte erst mit der 2. roten Umkehrkerze in Übereinstimmung mit den DJIA FUT.
Zu diesem Zeitpunkt betrug die Handelsrange bei einer Vola unter 20 bereits 80 Punkte was vor US Börseneröffnung eher selten ist.

Für den Erstleser klingt das alles kompliziert. In Wirklichkeit sind dazu nur 2 Charts und die Ordermaske notwendig. Minimaler gemütlicher Aufwand.

Trade well, GeorgM

Hallo

Wenn ich Richtig gelegen haben sollte hätte man 20 Punkte mitnehmen können wie im Auszug beschrieben, und weitere Positionen aus stoppen lassen.

16.1 Volatilitätsabhängige Zielgrößen und Teilgewinne

Bei einer VDAX-NEW-Indikation von 20-30 werden nach Positionseröffnung mit 3 FDAX Kontrakten/ Stückzahl CFDs (Beispieltrade für eine Tradingeinheit) folgende Gewinnziele angestrebt: Für 1 Kontrakt 20 Punkte und für einen weiteren Kontrakt 35 Punkte. Die Restposition bleibt im Rennen. Bei einer Volatilität über 30 oder unter 20 Punkten werden die Gewinnziele entsprechend angepasst.

MFG

Hallo


Ich nehme mir die Frechheit raus und schreibe was ich denke ich denke die 1 Zone Short wurde nicht erreicht die 1 Zone Long ohne umkehr Kerze überfahren also im Bereich von der 2 Zone Long nach umkehrstab bei 7330 Long in abstimmnung mit dem Dow Jones da er auch zur selben Zeit ebenfalls eine Deutlich Umkehr Kerze bildete.

Ist das so ungefähr Richtig ???

MFG

@04.05.

Im Falle dass die Aktionszonen nicht ganz erreicht werden (1. Aktionszone Short in diesem Beispiel), welchen Plan B hast du dann für diesen Einstieg gehabt? Oder gibtst du die Orders ohnehin mit einer Toleranz von X Punkten auf?

Handelstag 5 Mai 2011

Angehängt Bild mit den heutigen Aktionszonen ( Handelsgerüst). Der VDAX-NEW ist auf 20,5 gestiegen. Wichtige Termine und Wirtschaftsdaten werden später noch für heftigere Kursbewegungen sorgen. Im Moment bewegen sich die DJIA FUT mit 30 und der DAX mit 28 Punkten im Plus.

EZB-Zinsentscheid
Prognose: 1.25 Zuletzt: 1.25
14:30
US: Produktivität ex Agrar Q1 (vorläufig) q/q
Prognose: 1 Zuletzt: 2.6
14:30
US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vorwoche) in Tsd
Prognose: 427 Zuletzt: 429
15:30
Rede von Fed-Präsident Ben Bernanke in Chicago

Trade well, GeorgM

EXIT/ Eines der meist unterschätzten Themen im Daytrading.

Während für Swing/Positionstrading " all or nothing" durchaus erfolgreich sein kann, ist es im Daytrading nicht zu empfehlen. Mitnahme von Teilgewinnen (scale out) zur Sicherung des täglichen Einkommens hat oberste Prorität.

Auszug aus dem Strategietext:

16.1 Volatilitätsabhängige Zielgrößen und Teilgewinne

Bei einer VDAX-NEW-Indikation von 20-30 werden nach Positionseröffnung mit 3 FDAX Kontrakten/ Stückzahl CFDs (Beispieltrade für eine Tradingeinheit) folgende Gewinnziele angestrebt: Für 1 Kontrakt 20 Punkte und für einen weiteren Kontrakt 35 Punkte. Die Restposition bleibt im Rennen. Bei einer Volatilität über 30 oder unter 20 Punkten werden die Gewinnziele entsprechend angepasst.

Was genau bedeutet 1 Kontrakt bleibt im Rennen? Mit heutigem Shorteinstieg an der 2. Aktionszone Short wird das Gewinnmanagement am eingefügten Chart erklärt.

Es erfolgten Gewinnmitnahmen von 20 und 35 Punkten und ein Kontrakt blieb im Rennen

Um 14:30 und dann wieder um 16:00h MEZ werden fast täglich eine Serie von US Wirtschafts -und Konjunkturdaten veröffentlicht die den Kurs heftig bewegen. Eine sich noch im Gewinn befindliche Teilposition wird entweder aufgrund der erhöhten Vola nach Veröffentlichung der US Daten mit einem Trailing Stop ausgebremst oder gewinnt hinzu. Die ganze Aufmerksamkeit gehört daher zunächst dem Gewinnmanagement dieser Position.

Wer nach der Strategie vorging hatte Glück und die Restposition konnte nach der ersten grünen Umkehrkerze mit 150 Punkten Gewinn ausgestoppt werden. Ein außerordentlich erfolgreicher Tag.

Trade well, GeorgM

Danke systemtrader.

Der Strategietext geht detailliert auf das Risikomanagement ein nur nicht in Form von Mainstream. Ein Thema das ich am kommenden Wochenende ausführlich behandeln werde.

Ansonsten werden auch die schwierigen Trades mit eventuellen Verlusten so wie diese anfallen dokumentiert.

Trade well, GeorgM

Hallo Georg

Ich denke das mit den Aktions Zonen sollte Langsam recht klar sein Wie aber sieht es genauer mit in Schieflage gekommene Positionen aus wann ist Definitive Stopp. Ich finde das hier wie auch in der Arbeit nicht sehr ausführlich drüber geschrieben wurde. Ich würde mich über Aufklärung zu diesem sehr wichtigem Thema freuen. Es bringt ja nicht wenn ich 100 mal Richtig liege aufgrund der dahinter liegenden gut durchdachten Vorgehensweise und am ende einen auf den Deckel bekomme

MFG