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Hallo, cav., danke für deinen Beitrag.

Kapitalerhalt oder besser Kapitalvermehrung wird NUR durch eine Handelsstrategie mit einem positven Erwartungwert garantiert.

Diese FDAX-Trading-Strategie wird durch ein funktionierendes Regelwerk unterstützt das hinsichtlich der allgemein bekannten Kennzahlen situationsbedingt abweichen kann oder sogar muß.

Es heißt daher im Strategietext:

"16 Handelsmanagement

Der Tageshandel unterliegt hinsichtlich Gewinnziel, Chance Risiko Verhältnis (CRV) und multiple R anderen Kriterien als dem mittelfristigen Positions-und Swing Trading. Der optimale Einstieg ist nach langjähriger Auswertung für 85% der Trefferquote verantwortlich. Die Bestimmung der Positionsgröße (Position Sizing) und das Risikomanagement für die Höhe des Ertrags."

Weiterhin:

"16.2 Secure f nach Ryan Jones, Pyramiding und Cost Averaging

Bezogen auf den Tageshandel gemäß der FDAX-Strategie handelt es sich um den variablen Einsatz von Positionsgrößen (Position Sizing) die situationsbedingt den höchsten Return on Investment (ROI) erwirtschaften.
Secure f mit erhöhter Stückzahl bei manifesem Reversal am Tagestief bzw. -hoch außerhalb der Value Area.
Pyramiding an einem Trendtag mit abnehmender Stückzahl.
Cost Averaging mit erhöhter Stückzahl nur vor 12:00h an den zweiten Aktionszonen."


Das von dir erwähnte Stop Running (Fishing ) ist eines der wenigst verstandenen Themen. Es geht in erster Linie um Liquidität durch Order Filling und nicht um Übervorteilung eines Retailers. Wer kann schon wissen ob es bei der Resting Order nicht um ein Take Profit Stop handelt ? Beim heutigen Electronic Trading ergeben sich ganz andere Probleme in dem Black Box Systeme z.B. ein Bid für 1000 Kontrakte einstellen und wenn 200 ausgeführt wurden davon 800 in Millisekunden stornieren. Ein Thema für Plauder-Thread ums Trading.

Trade well, GeorgM

GeorgM, erstmal vielen Dank für deine sehr ausführliche und interessante Arbeit hier!


Die folgende Aussage,

GeorgM schrieb:

Eine zu strikte Auslegung der Verlustbegrenzung von z.B. 2% wird dann aus meiner Sicht viel schneller zur
beabsichtigten Kapitalerhöhung oder eher Zwangsnachschuß führen.

Ein charttechnisch begründeter Stop Loss sollte nach Erreichung besser eine Positionsdrehung auslösen . Wer zu Bedenken gibt, dass just dort der Kurs wieder drehen könnte und somit den Anfangsverlust potenziert sollte erst gar keinen Verlustbegrenzungsstopp absetzen.

würde ich jedoch so nicht stehen lassen.
1. ist zumeist nicht die Verlustbegrenzung, sondern das CRV und die TQ das Problem, Stichwort Overtrading.
2. die charttechnisch begründeten SL's (HH,HL,LL,LH etc.) werden auch von anderen Teilnehmern gesehen und oft genug zu Volumina-armen Zeiten "gefished".
3. selbst bei Systemen die immer im Markt sind, sollte ein Not-SL Pflicht sein!


Wie du schon gesagt hast, kann man sich darüber streiten was besser ist, aber eins ist klar:

Der dauerhafte Tradingerfolg wird über Kapitalerhalt bestimmt und Verluste gehören dazu ob man will oder nicht, wer das nicht akzeptiert, wird früher oder später sein Konto an die Wand fahren und das ist Fakt!


gruß,
cav.

Momentum Trading / Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen

Neben den Positionseröffnungen an den Aktionszonen haben einige Setups eine hohe Ertragskraft.

Momentum Traders achten z.B. auf FDAX/DJIA FUT wenn sie sich mit hohem Volumen signifikant in eine Richtung bewegen.

Nach Veröffentlichung wichtiger US Wirtschaftsdaten um 14:30h oder 16h kommt es regelmäßig durch Resting Orders zu Aussschlägen nach beiden Richtungen.

Der kluge Trader wartet besser eine Richtungsbestätigung ab, denn anfangend mit der ersten langen 15- Minuten-Kerze, die fast ohne Docht oder mit einer Gap zur letzten Kerze schließt , folgt mit 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit eine weitere in gleicher Richtung.

Eine Marktteilnahme hat bessere Erfolgschancen wenn bis zu dieser Uhrzeit für den FDAX die normale Handelsspanne bis zu 120 Punkten noch nicht ausgeschöpft ist.

Im angehängten Chart ist auch das effiziente 1,2,3 Kursfortsetzungsmuster, dargestellt durch lange Kerze ( wide range bar ) mit kleiner Folgekerze ( narrow range bar ) am unteren Rand, eingezeichnet

Stop Loss in der Kursmitte der Vorkerze.

Trade well, Georg M

Systemtrader

Noch einige Gedanken zum Verlustbegrenzungsstopp.

Es gibt in der Literatur im wesentlichen 2 Argumente für eine Verlustbegrenzung.

1. Verlustbegrenzung in Abhägigkeit des Handelskontos und

2. charttechnisch subjektive Auslegung.

Beide Argumente kann man trefflich diskutieren, insbesondere die Abhängikeit von der Kontogröße. Viele Konten
werden zunächst gemäß der Mindestanforderung eröffnet mit der Absicht das Kapital nach Einarbeit zu erhöhen.
Eine zu strikte Auslegung der Verlustbegrenzung von z.B. 2% wird dann aus meiner Sicht viel schneller zur
beabsichtigten Kapitalerhöhung oder eher Zwangsnachschuß führen.

Ein charttechnisch begründeter Stop Loss sollte nach Erreichung besser eine Positionsdrehung auslösen . Wer zu Bedenken gibt, dass just dort der Kurs wieder drehen könnte und somit den Anfangsverlust potenziert sollte erst gar keinen Verlustbegrenzungsstopp absetzen.

Trade well, GeorgM

Hallo Systemtrader / Ralph ?

Heute ist für mich ein schöner Tag und lass mich den Beitrag bitte mit einem Scherz beginnen:

Adenauer: " Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern"

Deine Anfrage: "Wie aber sieht es genauer mit in Schieflage gekommene Positionen aus wann ist Definitive Stopp. Ich finde das hier wie auch in der Arbeit nicht sehr ausführlich drüber geschrieben wurde. Ich würde mich über Aufklärung zu diesem sehr wichtigem Thema freuen."

hatte ich wie folgt beantwortet:

"Der Strategietext geht detailliert auf das Risikomanagement ein nur nicht in Form von Mainstream. Ein Thema das ich am kommenden Wochenende ausführlich behandeln werde."

Dieser Beitrag ist verspätet in Bearbeitung, denn er sollte eher eine Trading- philosophische- Betrachtung sein.

Eigentlich wird die praktische Seite bereits mit dem Strategietext abgedeckt:

Auszug aus dem Absatz 17 des Risikomanagement.

"Zum weiteren Risikomanagement gehören effiziente State of the Art Verlust- Gewinnsicherungs- Zeit und
Gewinnmitnahmestopps."

Diese Stopps betrachte ich in Gegensatz zum " positiven Stop Loss" als Mainstream und erlaube mir die Auslegung mit der täglichen Analyse anzugeben , daher auch wie gestern Stop Loss 5 Punkte unter Tief oder Zeitstopp nach drei 15-Minuten Kerzen.

Der Leser benötigt eine Orientierung wenn ich auch persönlich oft anders vorgehe denn bei Verluststopps besteht die Gefahr, dass diese bei nicht korrekter Anwendung selbst zum häufigsten Verlustverursacher mutieren.

Weiterer Auszug:

"Bei einem Engagement in Long-Positionen bleibt ein Notstopp im Markt."

Der Swing Trader setzt oft den definitiven Stopp in Abstimmung mit ATR und ich betrachte den Notstopp als
Opportuntinätsstopp oder SAR ( stop and revers) . Für Longpositionen benötige ich keinen SAR. Auch zu diesem Thema bereite ich einen Beitrag vor. Gut Ding will Weile haben.

Trade well, GeorgM

Hier dein Beitrag zum Risiko FDAX-Trading-Strategie

Hallo Georg

Wie 5 Punkte unter dem Tief ich dachte doch diese Strategie wird ohne Mainstream Stopp benutzt als ich das selbe geschrieben habe weiter unten war dieser Stopp ja nicht angebracht weil es ein Treffer wurde nicht war oder Täusche ich mich gerade, anders kann ich mir den Mainstream Stopp von Gestern nicht vorstellen. Aber vielleicht hab ich das auch nur Falsch verstanden, und du kannst mich berichtigen

MFG

Fortschreibung Handelstag 13 Mai 2011

Auszug aus dem Strategietext:

Tradingrahmen für Mean-Reversion nach 14:30h bzw. 15:30h nach US-Börseneröffnung

"Nur wenige Handelstage haben bis 14:30h ihre Tradingspanne ausgeschöpft. Um 14:30h und um 16:00h MEZ werden eine Serie von US Wirtschafts- und Konjunkturdaten veröffentlicht die zu einer Rangeerweiterung führen.

In Anlehnung an das Market Profile von Peter Steidlmayer wird die dann aktuelle FDAX-Tagesrange als angenommene Value Area im Chart eingezeichnet.

Gehandelt werden Korrekturen(Reversals) außerhalb oder an den Rändern der Value Area eingeleitet durch eine signifikante Umkehrkerze."

Eingeleitet durch die DJIA FUT gab der DE30 bis an die 2. Aktionszone Long nach. Dort wurde dann die Trading Range vor US Börseneöffnung um 15:30 als Value Area eingezeichnet.

Ein Reversal oder Late Reversal im Sinne der FDAX-TRADING-Strategie findet nur dann statt, wenn die US30/DJIA FUT mind. 80 Punkte im Minus oder Plus notieren . Auch wenn es für den DE30 charttechnisch günstig erscheint ist eine Umkehr nachmittags mit größtem Vorbehalt verbunden wenn sich die US30, wie heute, in Mitten ihrer Value Area befinden. Eine Zone der Unsicherheit.

Der US30 gab anschließend bis Minus 120 Punkte nach . Nach der ersten grünen Umkehrkerze konnte auch mit dem DE30 ein Einstieg Long versucht werden. Stop Loss 5 Punkte unter Tagestief.

Es ist allerdings zu berücksichtigen , dass der DE30/FDAX freitags an Momentum verliert.

Trade well, GeorgM

Handelstag 13 Mai 2011

Wie hat sich der Kurs entwickelt?

Während sich die DJIA FUT ständig über dem Close von gestern bewegen, gibt der FDAX ( DE30) nach, dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der XETRA-DAX Kurs noch im Gewinn notiert und bisher die 1. Aktionszone als Unterstützung fungiert.

Aufgrund der DJIA FUT war gemäß der Strategie ein Positionseröffnung an erster Aktionszone/ Einstieg Long um 11:30 korrekt.

11.1 Mean Reversion Positionseröffnung an erster Aktionszone.Sofortiger Einstieg (on touch), wenn zu diesem Zeitpunkt DJIA Fut nicht weiter als 30 Punkte notieren.

Nach dem 3 Kerzen Zeitstopp hätte man aufgrund der Mittagszeit die Gesamtposition oder besser nur 2 Stück der Tradingeinheit von 3 Stück mit Gewinn glatt stellen können. Siehe eingezeichnetes Rechteck im Chart.

Heute nachmittag ergeben sich bestimmt neue Gelegenheiten am Markt positiv zu partizipieren.

Trade well, GeorgM

GeorgM schrieb:

PS: wie man frühere Beiträge verlinkt wird doch sicherlich schon irgendwo erklärt. Werde mich umsehen.

Dazu brauchst du nur auf die grau eingerahmte Nummer des Beitrags rechts oben klicken.

Danke PT für den klärenden Beitrag.

Um dem Leser zunächst einmal den positiven Erwartungswert der Handelsstrategie erahnen zu lassen, dokumentiere ich auch ab und zu die Wahrscheinlichkeit der Intraday Kursverteilung mit einem starren Regelwerk. Siehe Beitrag 10. Obwohl damit zugegebenermaßen auch hier und dort eine Konfusion entstand die ich auch bei Charlie vermute. Habe ihn kontaktiert. Vielleicht werde ich einen Prallelthread eröffnen.

Eingefügt Chart mit gestrigem Ergebnis. Die Shortposition hat durch die Eröffnungslücke sehr profitiert. Die Positiondrehung von Short auf Long an der ersten Aktionszone Long führte vorübergehend zu einem ordentlichen Verlust bevor ein Reversal zu 30 Punkten Gewinn verhalf. Darauf beruht ja auch die FDAX-TRADING-STRATEGIE nur unter Einbeziehung der gesamten Handelsspanne und somit besserer Ertragserwartung.

Trade well, GeorgM

PS: wie man frühere Beiträge verlinkt wird doch sicherlich schon irgendwo erklärt. Werde mich umsehen.

So was in der Art wollte ich gerade ebenfalls schreiben: du hast doch den CFD-US30 24h am Tag, das sollte doch ausreichen, es wird ja schließlich auch der CFD-DE30 herangezogen und nicht der FDax?

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

ERRATA

Bild von heutigem Arbeitsgerüst erneut angehängt.

Handelstag 13 Mai 2011

Angehängt Charts für heutiges Handelsgerüst DE30 und Entwicklung US30.

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2011 um 1,5 Prozent gewachsen. Damit wurde das Vorkrisenniveau von Anfang 2008 überschritten.

Noch ausstehende Veröffentlichungen wichtiger Wirtschaftsdaten:


US Verbraucherpreisindex April 14:30h
US Verbraucherstimmung Uni Michigan Mai15:55h

Trade well, GeorgM

HI,

es fällt mir noch schwer in "kurzer" Zeit eine Entscheidung zu fällen, was aber auch bestimmt daran liegt das ich mich erst noch einarbeite und die Theorie verinnerlichen muss. Ich bin mal wieder die nächsten 2 Wochen voll aus gebucht und nur 4 Tage davon zu Hause. Deswegen auch nicht grade die Zeit habe es zu verinnerlichen. Was mir sicher fehlt ist DJIA FUT, ich benutze grade die Future Station von WHS die mir sehr gut gefällt aber mit zwei Konten CFD und Futures betrieben werden muss um an die RL Daten zu kommen. Und ich bin noch nicht bereit bei den Futures einzusteigen oder mein Konto auf zu splitten. Also müssen die DJIA FUT wo anderes her kommen....
Ich wünsche uns allen einfach mehr Zeit die wir frei verplanen Planen können aber auch diese Zeit wir kommen....

Lg,
CharlieB

Guten Tag, CharlieB

Zu deiner von dir erwähnten Umsetzung kann ich ohne konkrete Angaben mit Chart keinen Bezug nehmen. Es ist auch nicht die Aufgabe dieses Threads subjektive
Orderausführungen zu analysieren. Ich habe dafür leider keine Zeit.

Deine Frage "Kann man das ganz noch etwas klarer Aufstellen um auch ohne größere Interpretationen eine Entscheidung zu treffen?" möchte ich mit dem Erwerb einer
Fahrerlaubnis beantworten:

Vor Erteilung dieser Erlaubnis muß man sich einer theoretischen und praktischen Prüfung unterziehen. Alleine die Grundregeln der Straßenverkehrs-Ordnung sind weitaus
komplexer als meine FDAX-TRADING-Strategie.

Im täglichen Strassenverkehr sind ständig diskretionäre Entscheidung zu treffen die mit zunehmender Fahrpraxis von fast allen gemeistert werden.

CharlieB, Geduld und Demo Version die auch ein data feed für den US30 oder DJIA FUT zur Verfügung stellt.

Trade well, GeorgM

HI,

ich habe heute mal angefangen das umzusetzen und bin doch glatt an der 2. Aktionszone beim ersten Mal ausgestoppt worden. War auch schlechtes Timing und mir fehlt den DJIA Fut um es noch besser zu timen. Beim zweiten Mal ist es dann gut gegangen, mit einer Gewinnmitnahme.
Ich muss aber PT zustimmen es ist reicht umfangreich sich in dem Regelwerk zu orientieren. Ich fange aber wie gesagt erst an und finde einige Punkte ganz gut zur Trend Bestimmung.
Kann man das ganz noch etwas klarer Aufstellen um auch ohne größere Interpretationen eine Entscheidung zu treffen?

Lg,
CharlieB