FDAX-Trading-Strategie

    Handel mit FDAX-Endloskontrakt ein sicheres Einkommen?

    Im Gegensatz zu Währungspaaren die sich aus meiner Sicht in ihrem Verhältnis zueinander keinem übergeordneten Marktzyklus zuordnen lassen ist dies bei dem
    FDAX eindeutig der Fall. Maximas und Minimas der Langfristrange sind durch historische VDAX-NEW Schwankungsbreiten und durch das KBV (Kurs-Buch-Verhältnis),
    oder sogar durch den 30 MA Wochenchart gut zu definieren.

    Die wichtigsten historischen Kennziffern für obigen Handelsansatz sind :

    1. Seit Einführung DAX im Jahre 1988 ist er im Schnitt nur um 0,8 Punkte/Tag gestiegen.
    2. Die Höchstkurse von ca. 8100 wurden in Folge signifikant unter 6000 unterhandelt.
    3. Nach der derzeitigen Weltwirtschaftslage ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft die aktuelle Marke von 6150 unterschritten wird.
    4. Im Durchschnitt beträgt die tägliche Handelsspanne zwischen 80-120 Punkten.

    Die Regeln des Handelsansatzes sind so konzipiert, dass bei auch nur annähernder Befolgung im Schnitt jeden Tag 40-50 Punkte auf dem Intraday Handelskonto
    als Einkommen zu erzielen sind.

    Die wichtigste Anweisung für den Intraday-Handel lautet: Long unter dem Eröffnungskurs und zusätzliche Shorts nur an der 2. Aktionszone Short oder Rangeerweiterung.

    Damit wird ein Einkommen gesichert.

    GeorgM der sich bis zum 23 Januar verabschiedet.

    Endloskontrakt

    Wie hat sich Kurs weiterentwickelt ?

    An der 2. Aktionszone Short war der rasante Kursanstieg ausgereizt und erhielt nach der Eröffnung der US Börse keine weiteren Impulse.
    In Folge ist der Kurs um 40 Punkte abgebröckelt.

    Wegen Abwesenheit wurde keine Shortposition mit DE30 cash eröffnet.

    Somit ergibt sich seit dem 2. 1.2012 folgendes Ergebnis:

    Ertrag für Intraday- Handel insgesamt 660 Punkte und Verlust mit den Dauershorts 200 Punkte.
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    • 10.1.2012.gif

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    Trendtag??

    Ich hatte schon eine Kurzanfrage stellen wollen: Trendtag/Doppelgap up, was ist zu tun, eventuell unterschiedliche Vorgehensweisen, je nachdem ob mit Dauershort oder ohne , aber so hast Du sie auch beantwortet, da sie sich Dir ebenfalls stellte.
    Dein short wurde wohl knapp im Gewinn ausgestoppt, wie sieht/sah es mit sl für long aus - unter Tagestief, später nachgezogen?
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

    Trendtag ja oder nein ? Um 22 Uhr ist es klar was es war. Irgendwann muss man aus den vorliegenden Indizien einen Entschluss fassen. Nikkei nur gering gestiegen, DF > 50 Fdax Doppelgap. Widersprüchliche Aussagen. Ich ging zunächst nicht von einem Trendtag aus. Nachdem mein short ausgestoppt war drehte ich die Position in Spekulation auf Trendtag. Bestätigung des Trendtages leitete ich aus Voigt's Markttechnik ab. So handhabe ich das.
    deal2win
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    • 10 jan.png

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    Update Endloskontrakt

    Für diesen Ansatz ist, obwohl der Kurs nach Glattstellung der Longposition 20 Punkten gefallen ist, keine neue Longorder getätigt worden. Die Dauershorts laufen somit über der Benchmark munter in den Verlust. Ein Einstieg Short mit DE30 Cash kann erst nach einer Rangeerweiterung heute Nachmiitag mit höchster Vorsicht erfolgen. ( ein setup der nicht zu dieser Strategie gehört ist, kurz vor 15:30h Long mit US30 einzusteigen aber nur wenn diese bis dahin um die 100+ konstant notieren und nicht wesentlich fallen/steigen.)

    Wenn auch einige über den jetzigen Verlustlauf der Dauershorts den Kopf schütteln werden, bitte berücksichtigen, dass dies dem Handelsansatz entspricht und zwar aus gutem Grund.

    Dazu werde ich noch einen Grundsatz-Beitrag schreiben. Vielleicht erst morgen. LG Georg
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    • 2. 10.1.2012.gif

      58,98 kB, 1.440×900, 185 mal angesehen

    moin ,

    der Endloskontrakt beinhaltet tagtäglich neue Regeln in Bezug zum Realen Trading . Auch Regeländerungen sind an der Tagesordnung . Könntest du vielleicht nach der alten Methode trades reinsetsen , dort sind wir den Änderungen schon gewohnt . Man kriegt die Hundertschaften an neuen Regeln nicht mehr im Kopf rein .

    In diesem Zusammenhang würde ich mich freuen wenn du meine Fragen beantworten würdest . Ausgangssituation für den Endloskontrakt ist nicht schlüssig . Es reicht nicht einfach allgemeine Begriffe aufzuführen und damit eine Analyse begründen es muß eine Verbindung zum tatsächlichen zeitigen Chart hergestellt werden .

    Eine konstruktive Mitarbeit in diesem Board ist zu meinem Bedauern kaum möglich . Konstruktive Beiträge werden ohne jeglichen Anlaß noch Begründung vortlaufend gelöscht . Schade , denn auf der einen Seite erwartest du ein Mitdenken und auf der anderen Seite werden sinnvolle Beiträge fortlaufend gelöscht . Es ist dann auch nicht verwunderlich wenn die Leser fortlaufend nichts verstehen .

    Ansonsten wünsche ich dir herzlich ein gutes Gelingen .

    take care and have a great day

    .

    GeorgM schrieb:

    Handelstag 10.1.2012

    Kurzkommentar:

    FDAX Kurs stieg über Nacht aufgrund poistiver DJIA FUT von zurzeit 5o Punkten.
    Der Nikkei stieg um 44 Punkte. Davon ist noch kein Trendtag abzuleiten aber durch positive Nachrichten möglich.

    Die im Depot verbiebene 1 Stück DE30 Longposition wurde mit 50 Punkte Gewinn zunächst einmal glatt gestellt und ein Gewinn für den Intradayhandel gesichert.
    Fällt der Kurs um die 30 Punkte wird die Position erneuert. Steigt der Kurs an die Aktionszonen Short wird eventuell eine DE30 Cash Shortposition mit kleineren Gewinnmitnahmen
    eröffnet. Es muß sich aber um Qualitätseinstiege handeln.

    Bis später. GeorgM

    ?(

    Warum heute kein Trendtag , Bedingungen laut Regelwerk erfüllt .


    grüße

    moin ,

    @ Georg war der Contest schon oder kommt er noch ?

    Zitat von Hintmann :


    Bollinger/Mindermann hat mir 500€ überwiesen als Sponsoring für einen noch auszuführenden Echtgeldcontest. Alle Achtung alleine schon mal für diese Geste. Noch beeindruckender aber seine Antwort auf meinen Hinweis, dass sich der Contest wohl verzögern wird: "Kein Problem, wenn das nichts wird behälst du es halt für die Serverkosten". :thumbup:



    grüße

    Handelstag 10.1.2012

    Kurzkommentar:

    FDAX Kurs stieg über Nacht aufgrund poistiver DJIA FUT von zurzeit 5o Punkten.
    Der Nikkei stieg um 44 Punkte. Davon ist noch kein Trendtag abzuleiten aber durch positive Nachrichten möglich.

    Die im Depot verbiebene 1 Stück DE30 Longposition wurde mit 50 Punkte Gewinn zunächst einmal glatt gestellt und ein Gewinn für den Intradayhandel gesichert.
    Fällt der Kurs um die 30 Punkte wird die Position erneuert. Steigt der Kurs an die Aktionszonen Short wird eventuell eine DE30 Cash Shortposition mit kleineren Gewinnmitnahmen
    eröffnet. Es muß sich aber um Qualitätseinstiege handeln.

    Bis später. GeorgM
    Bilder

    • 10.1.2012.gif

      65,85 kB, 1.440×900, 175 mal angesehen

    Hallo pips

    Dazu hatte ich heute schon sonstwo geschrieben:

    Frage:

    "Guten Morgen.
    Ich gehe davon aus, dass der Einstieg per Doppelgap deiner Erfahrung entspricht und nicht der definierten Regeln. Vll kannst du es genauer erklären, da ein
    Doppelgap mind. 20 Punkte unter Xetra Close mit dem tagesclose liegen sollte. Dazu das Open am nächsten Tag ebenfalls 20 Pkt. in diese Richtung."

    Antwort:

    Zunächst einmal, ........, gut das Du dich hier wieder meldest.

    Es liegt in der Natur des Verständnisses, dass sich der Mensch im Allgemeinen buchstabengetreu orientiert. So wurden wir alle erzogen.

    So ist es auch mit der FDAX-TRADING-STRATEGIE. Jede kleinste Abweichung der etablierten Paramater, die ja nur als Richtlinien gedacht sind -wenn auch sehr effiziente-
    wird als Verstoß empfunden. Freunde, so funktioniert der Intradayhandel nicht.

    Heute wurde die Doppelgap als Einstieg Long genutzt: Es heißt im Text:

    Eine Doppelgap liegt vor wenn z.B. der FDAX um 22:00h mindestens 20 Punkte über dem Schlusskurs XETRA-DAX notiert und nach Eröffnung am Folgetag mit einer Gap in gleicher
    Richtung von 20 Punkten + eröffnet. Insgesamt mindestens +40 Punkte."

    Heute um 8h war die gesamte Lücke 36 Punkte. Betrachten wir jedoch die Vorkerze,die um 8h schloß,dann waren es 44 Punkte. Paar Punkte hin paar Punkte her spielen
    keine Rolle.

    Was dir jedoch entgangen ist, war, dass wir mit den 2 Dauershorts zu diesem Zeitpunkt schon satt im Gewinn waren und Einstieg mit einer Longposition dazu dient den Gewinn partiell zu sichern.

    LG Georg

    Doppelgap

    deal2win, so wie ich Deine Grafik lese, war das D-G auch nicht lupenrein, da sind doch 20 + 20 Punkte gefordert?
    In diesem Sinne war es vielleicht nur was für "alte Hasen" der Strategie.
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

    Danke Georg für die heutige Hilfe. Anbei ein Bild aus meinem heutigen Tradingjournal.
    Ohne Georgs Hilfe hätte ich den ersten long trade nicht gemacht, weil ich Doppelgap nicht gerafft hatte.
    Auch dass die Vola heute gering war hatte ich zu spät bemerkt und zu lange an der 1. Short Zone festgehalten !
    Dagegen die 2 longs nach Rangeerweiterung wie Georg im letzten posting schilderte habe ich dagegen wieder richtig gemacht, allerdings hätte ich nicht beide schließen sollen.
    deal2win
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    • 9.jan.png

      74,49 kB, 1.273×929, 200 mal angesehen

    Wie hat sich der Handelstag weiterentwickelt ?

    Es steht geschrieben :

    Tradingrahmen für Mean-Reversion nach 14:30h bzw. 15:30h nach US-Börseneröffnung

    Nur wenige Handelstage haben bis 14:30h ihre Tradingspanne ausgeschöpft. Um 14:30h und um 16:00h MEZ werden eine Serie von US Wirtschafts- und Konjunkturdaten veröffentlicht die zu einer Rangeerweiterung führen. In Anlehnung an das Market Profile von Peter Steidlmayer wird die dann aktuelle FDAX-Tagesrange als angenommene Value Area im Chart eingezeichnet.

    Diese ist im angefügten Chart eingezeichnet und die Rangeerweiterung wurde durch eine lange rote Kerze (wide range bar) eingeleitet.Wie heute wiederholt, hätte wiederum der Einstieg Long an dem Eröffnungskurs stattfinden können.

    Für diese Wide Range Bar ohne Abschluß mit Docht existiert ein schon oft hier veröffentlichter Setup für den Einstieg. Heute wäre dieser Short gewesen. Da wir aber bereits mit den Dauershorts eingedeckt sind konnte wenigstens der Einstieg Long um 20-30 Punkte verbessert werden.


    80% Setup

    In einem Umfeld sehr hoher Vola wie z.B. nach wichtigen US Wirtschaftsdaten, anfangend mit der ersten langen 15 Minuten Kerze die praktisch ohne Docht oder
    mit einer Gap zur letzten Kerze schließt , folgt mit 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit eine zweite in gleicher Richtung. Stop Loss in der Kursmitte der Vorkerze.

    Für Morgen: Da es morgen durchaus zu einem Kursanstieg kommen kann, Nikkei wird auch wieder gehandelt, lassen wir heute außer den 2 Stück Dauershorts
    die DE30 Longposition im Depot. Daher keine Stop Buy Order nach 22h.

    Trade well, GeorgM
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    • Handelstag 9.1.2012.gif

      68 kB, 1.440×900, 196 mal angesehen

    GeorgM schrieb:

    Handelstag 9 Januar 2012

    Resting Stop Buy Order storniert. Einstieg Long nach Doppelgap mit 1 Stück DE30 Cash. Gewinnziel angestrebt 4o Punkte am Close XETRA-DAX oder CLOSE FDAX Vortag . Wiedereinstieg Long wenn Kurs fällt.

    Guter Anfang.

    GeorgM



    moin ,



    2 Fragen : Woran erkennst du daß der Kurs nach close Vortag weitergeht ? Close Fdax " oder " Xetra Dax

    sind Kursziele .



    1. Warum wurde der shortübernachttrade nicht ausgeführt und reziprok der übernachtlongtrade eingegangen ?

    Diese jedoch am Morgen wieder storniert ? Werden jetst für die langen Shortpositionentrading die Regeln der

    Wahrscheinichkeitsstrategie abgeändert ?



    grüße

    Perfect Trader schrieb:



    Perfect Trader schrieb:

    @Georg

    Na, das war eine souveränere Antwort als die traurige Figur, die eine allseits bekannte Person der Öffentlichkeit gerade abgibt. ... ;)





    . ?(



    Moin ,

    wie wird durch den unteren Beitrag meine Frage beantwortet ? könntest du mich auf die Sprünge helfen .






    GeorgM schrieb:

    Grenzwertig ? Richtig !

    Zwischen Hausse und Baisse der Börsenzyklen, zwischen Maxima und Minima der Handelsrange und in diesen wird mit der FDAX-TRADING-STRATEGIE
    nachhaltig Erfolg erzielt. So ist das.

    Handelstag 5.1.2012 Siehe Chart .








    .Hier meine Frage :

    kiss me schrieb:

    GeorgM schrieb:

    hier is nix --->


    @Georg ,


    "Die historische Entwicklung des DAX Index und die Abfolge der


    Börsenzyklen und deren Bewertung durch das Kurs-Buchwert-Verhältnis


    (KBV) ist für das Verständnis dieses Handelsansatzes wichtig und wird

    kurz erklärt."


    "Die Marktstruktur wird geprägt von Konjunkturzyklen mit einem Ablauf

    von 3 Kurs- und Zeitphasen und zwischenzeitlichen Korrekturen:"

    Könntest du mal diese Phasen im Chart aufzeigen und erläutern .

    grüße




    grüße





    .

    kiss me schrieb:

    @ Georg ,

    moin , könntest du mal meine Fragen beantworten . Stelle noch mal rein :





    " finde nichts , könntest du ein Beitrag reinstellen .

    Allerdings hab ich den Eindruk du hast meine Frage nicht verstanden .

    Also , im Beitrag von Franz-Georg Wenner Seite 5 in Börse Online

    werden zum Veröffentlichungstag 12.8.11 zwei Vorhersagen angegeben .

    Diese sind mir nicht schlüssig . Es wird nicht dargelegt wie dies zustande

    kommt , es wird nur gesagt " daß " es eintreten wird . Eine Schlüssigkeit

    fehlt vollkommen .

    Es werden 2 unabhängige Vorhersagen aufgeführt :

    1. Der KBV von 1

    2. Der Daxkurs von 4980

    Wobei die Frage offen ist wie eine Verbindung der beiden bewerkstelligt

    worden ist .

    grüße

    PS : Frage , Georg M bist du das selber der Georg W "



    grüße
    Hier hatte ich meine Frage noch mal präzisiert .