FDAX-Trading-Strategie

    Hi

    Dass Mean-Reversion + Double-Down an den vielen Tagen funktioniert, ist eh plausibel. Dabei spielen die genauen Einstiegs-Levels gar keine so grosse Rolle. Ich habe selber schon viel mit ähnlichen Ansätzen experimentiert.

    Um das Ganze plausibel zu machen, wäre es m.E. besser, man sucht sich möglichst viele Tage raus, die extrem ungünstig für solche Strategien sind, und zeigt wie man die mit einigermassen verkraftbaren Verlusten übersteht. Ein 45-minütiger Zeitstop kann ja intraday eine halbe Ewigkeit sein, vor Allem in Zeiten wie diesen.

    P.S.: wieso bist du am 16. an der ersten Zone nicht nochmal eingestiegen?

    Aktionszonen

    Mit fallender VDAX-NEW Notierung auf jetzt 24 werden gemäß der FDAX-TRADING-STRATEGIE die Aktionszonen wie folgt angepasst:

    Kurslücke weiter als 10 Punkte:
    Nach negativer Notierungslücke erste Aktionszone 30-40 und zweite Aktionszone 60-70 Punkte unter Eröffnungskurs für Long-Positionen. Für Short-Positionen erste Aktionszone 30-40 und zweite Aktionszone 60-70 Punkte über Vortagsschlusskurs. Invers bei positiver Notierungslücke.

    Für Limit Orders wird daher an den ersten Aktionszonen Einstiege bei 35 Punkten empfohlen.

    Trade well, GeorgM

    Plausibilitätsprüfung der FDAX-TRADING-STRATEGIE


    Handelstag 23.1.2012

    Heute wurden wiederum die Aktionszonen durch Maxima und Minima der Handelsrange bestätigt. Ertrag 120 Punkte.

    Trade well, GeorgM
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    • Plausibilität 23.1.2012.gif

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    Plausibilitätsprüfung der FDAX-TRADING-STRATEGIE


    Wer eine ernsthafte Plausibilitätsprüfung vornehmen will sollte diese aus meiner Sicht händisch durchführen. Bei dieser fallen dann wichtige Erkenntnisse an die zur Weiterentwicklung dienen. Für den Betrachter ist es wichtig, dass er die Ergebnisse an einem Chart nachvollziehen kann und zwar sollten die Einstiegs-und Ausstiegsparameter im Vorhinein festliegen.

    Der Handelsansatz der FDAX-Strategie basiert in erster Linie auf Regression zum Mittelwert (Mean-Reversion).

    Für die Strategie wurde daher die Handelsspanne in volatilitätsabhängige Aktionszonen aufgeteilt. Aktionszonen dienen zur Orientierung für den Einstieg von Long- oder Short-Positionen. Sie basieren auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der Trading Range die meisten Korrekturen (Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden.

    Als erster Schritt der Plausibilitätsprüfung werden daher ab Anfang Januar 2012 fortlaufend die Ergebnisse der Kursbewegungen innerhalb der beiden Aktionszonen
    untersucht um festzustellen ob man daraus Kapital schlagen kann.

    Trade Management mit CFDs DE30 Cash.

    Handelstäglich wird mit der Zeitachse jeweils von 8h bis 14:30h und dann von 14:30h bis 22h nur eine Position Long/Short an den ersten Aktionszonen der FDAX-Trading-Strategie eröffnet.

    Die erste Aktionszone hat einen Abstand von 40 Punkten zum Eröffnungs- oder Schlusskurs Vortag. Ein- und Ausstieg mit Limit Order. Gewinnziel sind 40 Punkte für jede eröffnete Position von einem Kontrakt.

    An der 2. Aktionszone Long/Short werden Positionen von zwei Kontrakten eröffnet. Das bedeutet zuweilen eine Verbilligung einer an den ersten Aktionszonen eröffneten
    Position die in den Verlust läuft. Wird von der zweiten Aktionszone aus ein Gewinnziel von 40 Punkten erreicht dann werden alle offenen 3 Kontrakte glatt gestellt. Dies
    bedeutet dass die Position mit Einstieg an der ersten Aktionszone mit Breakeven glatt gestellt wird.

    Die zweite Aktionszone hat einen Abstand von 40 Punkten zur ersten Aktionszone.

    Zeitstopp: Alle Positionen werden nach Einstieg an der zweiten Aktionszone glatt gestellt wenn nach 3 weiteren 15 Minuten Kerzen keine davon mindestens 10 Punkte in Richtung Mean gehandelt wurde. Alle weiteren offenen Positionen werden um 22h glatt gestellt.

    Nach den bisherigen Untersuchungen wurde über 15 Handelstage ein Gewinn von 640 Punkten erzielt. Zwei Tage waren Verlusttage.

    Alle weiteren Setups der Strategie garantieren bei Einhaltung des Regelwerks zusammen mit vorerwähntem Trade Management eine viel höhere Performance.

    Trade well, GeorgM
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    Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass man als Threadautor den Wunsch äußern kann, bestimmte User von eigenen Threads auszuschließen. Wäre in diesem Fall sicher eine gute Option gewesen. Mittlerweile ist kiss me aber ohnehin gesperrt. Mich deucht nur, dass das nicht von langer Dauer ist, neue Nicks sind schnell erstellt :huh:
    Aber dafür haben wir ja die Regel, dass die ersten Beiträge neuer User manuell freigeschalten werden müssen.
    Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
    Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
    If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

    Bei allem Verständnis

    Wenn sich jemand hier im Forum mit dem Vorhaben anmeldet meinen Thread zu stören und in Konsequenz ein Großteil seiner Beiträge gelöscht werden, dann liegt es zwar in dem Ermessen von Hintman weitere Beiträge des Störers zu dulden aber auch in meinem vorerst keine mehr hier zu schreiben.

    Trade well, GeorgM

    @kiss me

    Wenn du den Haken bei "Darstellung von BBC Codes" im Reiter "Einstellungen" beim Verfassen weiterhin deaktivierst damit ich mehr Arbeit beim moderieren habe, wird einfach nix mehr freigeschalten. Weil so kommen deine Zitate nie korrekt an und sind unleserlich.
    Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
    Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
    If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

    Was gestern unter ging:

    Handelstag 12.1.2012 DONNERSTAG !!!

    14 Nachrichtenabhängige Positionserönungen

    Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht.Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden.


    Das bedeutet z.B. wenn man 2 Dauershorts im Depot hat, Einstieg Long mit 3 so wie an Trendtagen,. Man könnte zwar fragen wo war das bullische Umfeld? Dies ist alleine schon durch die niedrigere Vola von jetzt 26 erfüllt.

    Trade well, GeorgM
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    • 12.1.2012.gif

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    Danke pips für den Besuch. War eine sehr positive Erfahrung. Wie der gute Horst auf Seminar kommt ist mir schleierhaft. Hatte nur erwähnt, dass ich Besuch bekäme ohne einen Namen zu nennen.

    Guter Bericht von dir und danke für Marmelade. LG Georg

    Strategie-Seminar

    :)
    deal2win, vielen Dank für die Ausführungs-Beschreibung und die vorangestellte Theorie.
    Kurz zum Seminar: Empfang ca 12:40h Terrasse Golfplatz, eine Tasse Pfefferminztee für den Seminaristen.
    Nach 13:00 Besuch im Trading-Zentrum. Ich wurde dort auf die lange, auch von Dir behandelte Kerze aufmerksam gemacht und dass in diesem Falle NICHT short gegangen wird. (Der Aspekt der 2 Dauershorts wurde in diesem Zusammenhang nicht berührt)
    Ende Teil 1 - gut Essen gehen, Pause muss sein! (Das Essen war übrigens im Seminarpreis von Null € enthalten, da hab ich echt n Schnäppchen gemacht!)
    Ziemlich vollgefressen, Rückkehr zum Seminar, dort wird vorgefunden, dass die Kursentwicklung nicht Punkt-, aber doch wirklich nicht ungenau bei AZ 2 ins Stocken gekommen war und -nach US-Eröffnung beschleunigt - der Preis zurückkam.
    Ich hätte gerne noch ne Weile weiter diskutiert oder wär auch mit Golf-gucken gegangen, Georg ist dann allein noch auf den Platz, denn es zog mich nach Hause, weil ich nach dem Essen plötzlich merkte, dass mir die Brieftasche fehlte, welche ich zum Glück nur wegen übermäßiger Müdigkeit am allerfrühesten Morgen gegen neun Uhr vergessen hatte.
    Doch zurück zum Handelstag: wie von PT schon ausgeführt, Deine Berichterstattung finde ich überaus wertvoll, zeigt sie doch die Fallstricke, die auf der Strecke versteckt sind, und dass die eigene Nervosität eine nicht zu kleine Rolle spielt!
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

    Perfect Trader schrieb:

    Wieso sollte jemand, der sich ernsthaft und ehrlich mit Trading beschäftigt und davon auch nur minimale Ahnung hat, über das völlig normale Auftreten von Verlusten Schaden-Freude zeigen?

    Vielmehr ging es doch bei der Kritik an den monierten Darstellungen um das aberwitzige Near-100 %-TQ-Getue, welches völlig unglaubwürdig war. Das real getradete Strategien alle Stärken und Schwächen haben, ist jedem vernünftigen Trader vollkommen klar und ihn interessiert eigentlich nur die möglichst zutreffende Quantifizierung des Risikos im Verhältnis zum Gewinn und ob es noch punktuell wirksame Verbesserungs-Möglichkeiten gibt.

    Wenn ein Trader einen Verlust erst einmal ohne Beschönigung als solchen anerkennt und ehrlich die Ursachen bei sich sucht, ist das doch schon mal ein richtiger Schritt und überzeugt viel mehr als irgendein Gespinne von angeblicher, aber total unglaubwürdiger "Guru"-Prognose-Fähigkeit.


    moin ,

    sieh mal einer guk , Verluste liegen also an einem selbst und nicht an der Strategie ? ?(

    grüße

    Ein negatives Beispiel

    Heute gab es mehrere Fehler wo ich mich nicht an den Strategietext gehalten habe. Selbst die Positionen, die positiv abgeschlossen wurden entsprachen nicht der Strategie. Der Verlust wurde zwar mit KonDiv im DF abgemildert, darf aber nicht als Alibi gelten. Wie im Beitrag 380 erwähnt habe ich zuviel in die News der Anleihen, der anstehenden Zinsmitteilung und den noch zu erwartenden Arbeitsmarktdaten interpretiert. Ausserdem neues Jahreshoch. Auf der anderen Seite habe ich dem massiven Widerstandsbereich bei 6250, der gleichzeitig 2. Zone short war, zu wenig Bedeutung verliehen. Ein Handelssystem mit Georgs Strategie wäre erfolgreicher gewesen. #### Georg, die Fehler lagen bei mir, nicht bei der Strategie ###
    deal2win
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    • 12 jan.png

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    Versprochen ist versprochen !
    Vermutlich werde ich ( oder die Kritiker dieser Strategie ) die Freude haben wie man Verluste produziert. Zunächst stelle ich ein Bildchen ein wie einfach es heute war. Theoretisch um 8 Uhr Limits an 1. und 2. Zone mit PT eingeben. Dann den Rechner verlassen und keine News zur Kenntnis nehmen. Stur nach Strategie eben. Dann wäre es ein erfolgreicher Tag. Da ich aber den ganzen Tag vor dem Rechner saß, mir Gedanken über spanische Anleihen, dann Zinsentscheideung EZB und schließlich Arbeitsmarktdaten machte, kam nicht das idealisierte Ergebnis heraus wie hier dargestellt. Mein Tagesjournal folgt dann heute Abend. Hoffe, dass Georg mit Golf und seinem ersten privaten Seminar abgelenkt ist und mein Ergebnis von heute verpasst. Sonst bekommt einer seine Jünger wieder einen Rüffel.
    deal2win
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    • 12 jan soll.png

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