Heute habe ich im Skript den AB Custom Backtester für FX und Oanda angepasst, damit ich nicht mehr Entries und Exits nach Excel exportieren muss (was mich eh genervt hat, wegen der Eigenerstellung aus diesen Angaben, die umständlicher ist und mehr Zeit kostet). Dort (in Excel) ist mir zudem ein Fehler bei der Positionsgrößenbestimmung aufgefallen. Für diese wurde statt des Stopps der neuen Kombi noch der alte Stopp der Kombi SL 21 TP 16 verwendet. Ich hatte keine Extrazelle für die Stopp Loss Eingabe erstellt sondern SL 21 in die Formel der PGB reingeschrieben, somit für die gesamte Spalte.
Shit happens. Dadurch waren die $ Verluste/Erträge höher ausgefallen, als sie mit den jeweiligen Risks und neuem Stopp eigentlich wären. Gut ist, wenn's einem wenigstens selbst auffällt. Es heißt ja nicht umsonst Test. Somit also bei Risk 2% keine mehrere hundert Prozent Profit am Ende der Periode sondern "nur" um die 100%. Hätte man seine (seine -> meine) Gehirnzellen gleich eingeschalten, hätte es eigentlich beim Betrachten der Kurve sofort klick machen müssen. War's Gläsl Eierlikör schuld?
Sorry again für die Konfusion. Aber wo gehobelt wird, fällt Späne. Korrektur im Anhang erst mal ohne Spreadhinzunahme. Startkapital wie gehabt $10.000.
Die Kombi bekommt ihr so raus (kleines Sonntagsrätsel mit mini Verwirrungstaktik):
W*TP-L*SL=90
2TP - SL = 3
W = 3L-1
(1/7(-7+21L))² = 121


Sorry again für die Konfusion. Aber wo gehobelt wird, fällt Späne. Korrektur im Anhang erst mal ohne Spreadhinzunahme. Startkapital wie gehabt $10.000.
trash schrieb:
Man hätte unten +90 pips eingebüßt, da fast 3 mal so viel Winners weggefallen wären als Losers (Mathegenies könnten jetzt auf die Kombination kommen.
Die Kombi bekommt ihr so raus (kleines Sonntagsrätsel mit mini Verwirrungstaktik):
W*TP-L*SL=90
2TP - SL = 3
W = 3L-1
(1/7(-7+21L))² = 121
