ibelieve schrieb:

ich glaube nicht das Du mir anhand des Nackten Charts den Zeitrahmen sagst.

das habe ich auch nicht behauptet. Man kann aber den Unterschied zwischen höheren und kleineren Zeitrahmen sogar manchmal nur mit dem Auge wahrnehmen. Nimm z.B. einen illiquiden Wert und vergleiche den 5min Chart mit dem 1Tag-Chart.
Ich gebe aber zu, dass eine eindeutige Differenzierung oft nicht so einfach möglich ist (mindestens mit dem Auge). Verschiedene Zeitrahmen können bei manchen Werten sogar ähnlichen statistischen "Charakter" haben.

ibelieve schrieb:

es gibt auch Strategien die auf verschiedene Produkte unterschiedlich gut laufen.

Ich weiß nicht ob ich richtig verstanden habe was Du mit "unterschiedlich gut" meinst aber klar, wenn diese verschieden Produkte ähnlichen Charakter haben, dann warum nicht?

marmooli

marmooli schrieb:

ich glaube nicht das es tatsächlich so ist.

ich glaube nicht das Du mir anhand des Nackten Charts den Zeitrahmen sagst.

Zu dem Rest,
es gibt auch Strategien die auf verschiedene Produkte unterschiedlich gut laufen.

HI,

mal wieder da nach langer Zeit hier am lesen deshalb auch noch mein Senf dazu...
Na ich denke man müsste sich erst mal im Klaren darüber sein was man Handeln will.
Wenn ich zum Beispiel nur eine Bewegung handeln will, dann möchte ich auch raus sein sobald die Korrektur einsetzt. Also macht für mich da ein TrailSL Sinn denn ich recht Eng am Kurs nachziehen lassen. Auch macht in dem Fall für mich ein BE Sinn da ich evt. mehrere Mal versuche die Bewegung zu erwischen und mich dann lieber BE ausstoppen lasse als 5 Mal den SL im Minus zu kassieren. Mit der Frage nach einem TP in der Bewegung habe ich mich auch schon Auseinander gesetzt und ich denke man kann Abschätzen wann eine gesunde Korrektur einsetzen kann und danach auch sein TP so setzten. Aber was ist wenn ich eine Mega Bewertung erwischt habe die noch ein x Faches nach meinem TP ohne Korrekturen weiter läuft..... Diese Trades fehlen mir dann am Ende der Sitzung.

Da für mich der Bewegungshandel zu Zeit intensives erscheint, Handle ich auch lieber der Trend. Und da sieht meiner Meinung die Sache auch schon wieder anders aus.
Um im Trendhandel meine Stopps zu versetzten muss schon eine oder besser zwei Korrekturen ins Land gegangen sein. Da macht meiner Meinung auch kein TrailSL oder BE am Anfang wirklich Sinn außer ich versuche mit hoher Kontrakt Zeil in ein Trend hineinzukommen mit dem Risiko ein Paar mal ausgestoppt zu werden bis es dann endlich Sitz. Vor allem versuche ich aber bei großen Trends auch zu Pyramidisieren und kaufe mich weiter in Korrekturen ein. Warum sollte ich in einem Trend Handel keine Teilgewinne mitnehmen, wenn ein Großes Ziel erreicht ist der Kurs weit gelaufen ist einfach mal 50-70% realisieren den SL nachziehen und ganz entspannt Gewinne laufen lassen da ich mein Geld schon verdient habe.

Für den Ausbruchshandel mit einem negativen CRV Zählt im meinen Augen nur der TP also das Risiko im Geld. Meine Punkte die ich erwarte die mindestens Erreicht werden sollen und Fedrig aus Micky Maus was danach passiert muss egal sein. Viele Fehlsignale oder SL`s werde ich mir eh nicht leisten können bei einem negativen CRV und bei den meiste wenigen Punkten macht ein TrailSL kaum Sinn dann schon lieber ein BE um Größen schaden abzuwenden wenn das TP um ein paar Punkten nicht erreicht werden solle.
Aber sonst sicher ein Interessantes Thema aber immer mit dem Hintergrund was ich denn handeln will?
Bei einem Trendhandel werde ich bestimmt ab und an mal den Kurs nachschauen und auch den SL Händisch nachziehen können meist ist dort das passive Verhalten klüger als großer Aktionismus.

Lg,
CharlieBrown

Bill schrieb:

Denn wenn man die Preis- und Zeitachse entfernt, ist ein Tageschart nicht mehr von einem 5 Minutenchart zu unterscheiden.
Eine robuste Strategie sollte aber auf mehreren Zeitrahmen bestehen können.

Hi Bill,
ich glaube nicht das es tatsächlich so ist. Diese Unabhängigkeit von vom Zeitrahmen wird oft als ein Kriterium für eine robuste Strategie betont. Vielleicht ist das Ziel, eine Überoptimierung zu vermeiden. Das merkt man vor allem wenn man sich spaßerhalber eine Strategie anhand zwei drei Indikatoren zusammen bastelt und diese dann auf Tagesebene backtestet und optimiert. Sobald Du den Zeitrahmen wechselst ist die Performance so einer Strategie ganz ganz anders! Im Gegenteil, wenn Du z.B. eine Strategie basierend auf Ausbrüchen hast, scheint diese auf mehreren Zeitrahmen gut zu funktionieren und kann mehr Robustheit nachweisen. Aber ich kenne keine Strategie, die auf allen Zeitrahmen ohne große Streuung die gleiche Robustheit hat, und einfach wenigstens aus diesem Grund scheinen die Bewegungen in verschiedenen Zeitrahmen unterschiedliche "Charakter" zu haben.
Eine statistische Auswerung wird dies auch bestätigen. Z.B. wenn man 1min Chart mit Tages-Chart vergleicht, sieht man im 1min Chart "öfter" lange Kerzen, die x-fach größer sind als ihre Nachbarkerzen im Tages-Chart mit dem gleichen Maß x "seltener". Allein das ist unter anderem ein "Charakter-Unterschied".
marmooli

Perfect Trader schrieb:

Schon vor langer Zeit hatte ich Dich mal gefragt, was für ein Objekt in Deinem Avatar dargestellt wird. Kannst Du mir das bitte sagen, auch ohne über mich zu lachen, falls es was recht Alltägliches wie eine Mause-Falle ist, denn selbst eine solche würde ich allenfalls sehr entfernt kennen, da in meinen Wohnungen keine Mäuse leben?

Hi PT,

ich weiß es selber auch nicht, was das für ein Dingens ist . Ich habe damals einfach in Google irgendein Wort eingegeben und dann auf "Bilder" geclickt. Ich denke, das war so ein Wort wie "Abstrakt" oder etwas in der Richtung. Dann habe ich etwas runter gescrollt und dieses Dingens gesehen. Dann haben ich das Bildchen ruhig "geklaut" und bei mir als Avatar gespeichert. Das war es.
Nicht alles im Leben muss exakt durchdacht sein, oder?

marmooli

Ich denke, hier muss etwas unterschieden werden, welche Strategie man fährt. Eine längerfristige EoD Strategie - haltedauer Wochen/Monate ist mit einem Trailstoppsystem sehr gut aufgehobenn. Intraday kann ich aus unzähligen Tests sagen, dass KEIN Trailingstop hier was bringt. (außer BE, aktiviert nach x-Target und auf Closebasis) Hat mir auch Rene Rose von TS bestätigt. Da kommt einfach schnell eine News und schon zieht der Trailing Stop und rausbist. EoD ist das Rauschen mehr egal. Aber auch im Intraday Bereich gilt: Je kürzer die Haltedauer, desto weniger Hoch ist der Average-Trade, desto weniger sinnvoll ist ein Trailsystem. Ziehst auf längere Intradaybewegungen über 10-12 h, kann ein BE sehrwohl was bringen. Ist ja eine Art Trendfolger, aber auch nur ein herkömmlicher BE, nach x Profit aktiviert, auf CloseBasis.

Das ist natürlich korrekt und habe ich auch schon angesprochen hier: ich bin ja nur sehr wenige Stäbe im Markt, da schlägt einfach nichts ein fixes Kursziel. Würde ich aber ca. >10 Stäbe im Markt sein, dann sieht die Sache wohl wieder anders aus.

Da ich gerade intensiv NQ100-Aktien auf eine neue Intradaystrategie teste, kann ich hierzu in Kürze mehr mit Zahlen belegen.

Bill schrieb:

Michael Voigt meint ja in einem seiner Bände auch,

Da Du von Ihm sprichst,
er beschreibt ja verschiedene Möglichkeiten, handel der Bewegung oder Ausbruch und so.
Er benutzt für die verschiedenen Techniken unterschiedliche Stopps. Bringst Du aber Dein anfängliches Risiko auf einen gemeinsamen Nenner und handelst nur die verschiedenen Ausstiege mit Teilausstiegen halte ich das auch für Legitim in Anbetracht der Lage das man nur eine Begrenzte Auswahl gerade beim Einstieg beobachten kann und wahrscheinlich sehr oft den Stop zusammenlegen kann.
Ob man nachher jeden einzelnen Trade alleine zählt oder als Ganzes ist für das wo es drauf ankommt am Ende auch egal. Es zählt ja nur das man mehr Gewinnt als man Verliert.
Und es gibt sicherlich Zeiten wo man mal mit dem einen besser liegt und mal mit dem anderen, was am Ende nur für eine Gleichmässigere Ertragskurve sorgen sollte.

Bill schrieb:

bist Du Frühaufsteher oder Durchmacher

Frühaufsteher, wo bei ich schon Stunden bevor ich hier schrieb was anderes gemacht habe.

Bill schrieb:

und verlängerst unnütz die Zeit, um Dein Ziel zu erreichen.

unnütz ?
oder Vorgabe meiner Lebensumstände?

Nur mal angenommen,
ich habe zur Börseneröffnung X Zeit,
gehe im kleinen Zeitrahmen mit großen Positionen in den Markt,
schaffe es in meiner Zeit vor dem PC mit dem Trade gut meine Kosten für den Gesamt Trade und einen kleinen Gewinn zu erwirtschaften,
lasse dann weil der Tag sehr stark und Trendig aussieht den Rest Risikolos (zu meinem Tagesanfangsstand) mit einem sehr hohen CRV vom anfangs Risiko einfach bis zum Ende des Tages weiter laufen.
Die Zeit die ich vor dem PC verbringe muss ich viel verdienen, die Zeit wo die Position alleine läuft muss ich wenig verdienen um auf den gleichen Stundenlohn zu kommen den ich mich mit der Materie beschäftige.
Im Prinzip ist doch Positionsgröße und Zeit von einander abhängig.
Desto Größer die Zeit, desto Größer die angenommene Schwankung, desto kleiner die Position um das Gleiche Absolute Risiko zu haben.

Anders wenn ich Trendfolgend handele. Hier habe ich keinen Faktor Zeit.
Hier bestimme ich meine Positionsgröße rein nach den Kursschwankungen die im Moment vorherrschen.
Aber auch hier wäre ein anpassen vielleicht sinnvoll.
In ruhigen Phasen wo ich mit engen Stops arbeiten kann habe ich Große, nach einer großen Bewegung wo die Wahrscheinlichkeit steigt das auch die Korrektur Größer ausfällt verkleinere ich Sie (ich könnte auch alles Glattstellen, aber weis ich im voraus ob es wirklich eine große Korrektur gibt? oder ob es überhaupt eine Korrektur gibt? oder halt lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach). Bei Abnahme der Vola oder einem neuen Einstiegssignal kann ich dann wieder anfangen die Position zu vergrößern.

Rechne ich mein Risiko immer bezogen auf meinen Tagesanfangskontostand kann ich mit solchen spielereien nach der Rechnung nachdem der erste Trade in den Gewinn gelaufen ist Risikolos spielen.
Es sollte es für viele vom Kopf her einfacher machen.
Auch wenn die Rechnung und das gerechnete nicht wirklich haltbar ist.

Perfect Trader schrieb:

Das Bonmot von Schäfermeier hat mir zuerst sehr gut gefallen, bei einigem Nachdenken aber nicht mehr ganz so gut. Man weiß ja im Entscheidungs-Moment noch nicht, was in der Zukunft passieren wird und der rationale Kern ist einfach, daß man sowohl die Chance als auch das Risiko, proportional zur Positions-Größen-Reduktion verkleinert.

Die Aussage hat doch eigentlich nur so lange bestand wie ich nur den Teilverkauf ausführe.
Veränderer ich auch meinen SL und TP so bleibt das CRV und der angestrebte Verlust/Gewinn absolut gesehen gleich Hoch. Nur der Faktor Zeit wird sich wahrscheinlich verlängern.
Rechne ich die Zeit in Bars und ändere meine Sicht von einem 5min Chart in einen 4Std. Chart wird das wahrscheinlich sogar auch noch gleich bleiben.

Aber einen Punkt wie Teilkäufe/Verkäufe jetzt isoliert zu betrachten halte ich einfach für sinnlos.

Hintman schrieb:

@Bill

doch, ich habe spürbar schlechtere Performance bei

a: Trailing Stops
b: Break Even Stops oder
c: Teilverkäufen

Wenn die Auswertung Hauptsächlich auf Systemen besteht wie Dein hier vorgestelltes Swing Trading halte ich es auch nicht für verwunderlich.
Da würden PT seine Teilkäufe auch keinen nutzen bringen.
Wenn ich ein System fahre was nur höchstens 6 Bars läuft bleibt mir eigentlich keine Zeit um irgend was sinnvoll zu verändern.
Das einzige was ich dort vielleicht sehen kann ist das meinen erste Annahme (vielleicht) Falsch war und ich anhand der letzten Sichtbaren Stäbe zu dem Schluss komme meine Position zu drehen, was Du ja auch manchmal machst.

Bill schrieb:

Mmhh, von Teilverkäufen bin ich auch nicht so begeistert. Perfect Trader wird das sicherlich wissenschaftlich begründen können. Ich folge da der Begründung von B. Schäfermeier, der da in etwa sagt:
Man verhält sich immer falsch. Denn wenn der Kurs tatsächlich weiter läuft, wäre es besser, die Gesamtposition zu besitzen. Hingegen wenn der Kurs gegen einen rennt, sollte man die komplette Position abstoßen. Es macht hier keinen Sinn an der Position, oder einem Teil davon, länger festzuhalten. Das kann ich logisch nachvollziehen.
Wenn man dann bedenkt, dass in ca. 50% der Fälle die zweite Positionshälfte Gewinn und in den anderen 50% Verlust erwirtschaftet, ergibt dies keinen Mehrwert. Allenfalls die Kontoschwankungen werden geglättet und da bin ich mir auch nicht so sicher.

Teilverkäufe machen genauso viel Sinn wie Teilkäufe wenn Sie den in mein System passen und ich mir vorher schon überlegt habe wann ich Sie mache und warum.
Wo bei ich glaube das Sie am Sinnvollsten sind wenn ich eher Trendfolgend handele und ein großes Konto habe.
z.B. ich gehe in einem kleinen Zeitrahmen rein und verkleinere bei einer starken Trenderkennung meine Position um meinen Stop und mein angestrebtes Ziel zu erweitern.

Aber wie gesagt, das Wichtigste sollte wie bei allem sein, das ich schon bevor ich den Trade beginne mir darüber im klaren bin warum ich etwas mache und was ich mit den anderen Punkten der bestehenden Position tue.
Mein Freund Ross arbeitet wohl sehr oft mit 2 Teilgewinn mitnahmen wenn ich mich recht erinnere.

@Bill

doch, ich habe spürbar schlechtere Performance bei

a: Trailing Stops
b: Break Even Stops oder
c: Teilverkäufen

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