Harley schrieb:

Starte hier mal wieder einen Versuch - wird NICHT live getradet.

Regeln:
- 15min Chart
- 2 Indikatoren - EMA20 ( blau ) und SMA20 ( grün ) zur Trendbestimmung
- Short - der EMA20 ( blau) muss unter dem SMA20 ( grün ) sein - bei Long natürlich umgekehrt.
- Einstieg immer close der Kerze
- Shorteinstieg wenn die 15min Kerze negativ ist und bei Long positiv
- Anfangsstopp immer 10 Ticks
- Stopp wird dann aber 2 Ticks über ( bei short ), bzw. unter ( bei long ) bei jeder Kerze nachgezogen.
- TP sind 25 Ticks
- Tradingzeit von 8:00 bis 20:00 Uhr

Ich hoffe , dass hier ein konstruktive Diskussion entseht, bzw. neue Ideen, Vorschläge, Verbesserungen kommen.

Harley

Anhand der in den Chartbildern eingezeichneten Einstiege gehe ich davon aus, dass die Beschreibung des setups nicht ganz ausreicht.
Von SMA20 aus gesehen, muss Close-Preis JENSEITS EMA20 sein.
Ansonsten einige Einstiege mehr, siehe Beipiel-Bild. (1.Pfeil sollte übrigens short sein)

pips schrieb:

Aufgrund meiner Beobachtung des FDax-cfd bei AT-Live vermute ich ganz stark, dass auch beim Bund gelegentlich eher die Fantasie als der Future eine Rolle bei deren Kursstellung spielt und dass es sich nicht um die Frage Demo oder Live handelt.

wobei m. M. nach AT noch eine der 'besseren' Adressen ist (keine Werbung) ....

Wie ich schon mal gepostet habe, egal bei welchen CFD-Anbieter, parallel immer den Termin- und/oder Kassamarkt mitlaufen lassen um 'Spielchen' gleich beim Anbieter anzuzeigen

Dennoch wenn Du weisst welche Taktiken/Strategien mit CFD-Anbietern traden darfst und welche eher(gar) nicht kann ein Kompromiss gefunden werden; ich selbst habe viele CFD-Anbieter schon durch und es gibt wenn überhaupt nur zwei, drei einigermaßen "faire" Anbieter für den privaten Trader aus dem deutschsprachigen Raum; natürlich können die aber auch "unfair" werden und es gäbe eben dann keinen einzigen guten CFD-Anbieter mehr.

Die Idee des Produkts CFD ist für kleine Trader klasse, nur dessen praktische Umsetzung seitens Anbieter kann das Produkt CFD in den Dr... ziehen

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Aufgrund meiner Beobachtung des FDax-cfd bei AT-Live vermute ich ganz stark, dass auch beim Bund gelegentlich eher die Fantasie als der Future eine Rolle bei deren Kursstellung spielt und dass es sich nicht um die Frage Demo oder Live handelt.

Ich hab Deine Daten (thanks ) mal durch das Skript geschoben, man muss ja lediglich ganz zu Beginn den Dateinamen ändern, das Format ist ja identisch. Preiset die Faulheit ! Halleluja !!

Ich poste mal nur die Kurzform, denn ich hatte keine Zeit, den Text umzuschreiben, da ich aktuell auf einer anderen Baustelle tobe.

Es hat sich aber auch nicht soviel geändert trotz des bedeutend größeren Zeitraums. Insgesamt führen mehr Daten in der Regel zu Stabilisierungen. Verteilungen sehen glatter aus, Standardabweichungen werden meist kleiner, da man mehr "normale" Fälle drin hat und die Ausreißer (alles was trotz Filter noch drin bleibt) spielen noch weniger eine Rolle, weil sie bei mehr Daten auch eher in der Masse untergehen.

Sieht aber so aus, als ob in den "echten" H1-Ranges auch Werte > 1 drin sind. Wie realistisch das ist oder ob es auch da nur Fehler sind, muss einer beantworten, der den Bund auch handelt. Sieht aber so aus, als ob das eher systematisch passiert, wenn der Haupttrend wieder aufgenommen wird. Hier könnte man auch weiterforschen, ob man Systematiken findet, vorausgesetzt, die Daten sind ok.



Wenn die großen Werte real sind, ist das Filtern eher der falsche Weg, denn die großen H1-Ranges gehören ja dann dazu.


Ich hab dennoch mal Werte >= 1 entfernt wegen des Vergleichs zu dem anderen Datensatz von Activetrades, den ich gestern hatte (s. auch den Post von trash, so siehts bei mir in der AT Demo auch aus).

Hier nochmal beide Tabellen (links ohne Filterung, rechts nur mit Werten <= 1), diesmal mit Trash's Daten. Da für 21-22 Uhr kaum Werte vorhanden sind, muss man diese Zelle ignorieren, für die übrigen hat man dafür umso mehr (N=1390 pro Stunde, zum Vergleich: ich hatte gestern nur rund 85 Datenpunkte pro Stunde).


Die Werte (Median etc.) sind tendentiell sogar noch kleiner geworden, so dass die 25 Ticks TP über den viel längeren Zeitraum noch ambitionierter erscheinen. Sinnvoller ist er vermutlich, zeitnah solche Statistiken wie ich sie gemacht habe (was man ja auch mit MT programmieren kann bspw. als Indikator) mitlaufen zu lassen und den aktuellen TP daran auszurichten. Aktuell ist ein Wert von 25 als TP anscheinend noch recht brauchbar, aber zur Zeit geht ja auch mal wieder die Welt unter. 2007 war es hingegen noch schön ruhig und somit auch die gesamten H1-Ranges (siehe oben den allerersten Plot mit dem BUND-Verlauf und den dazugehörigen H1-Ranges).


In den Box-Whisker-Plots hab ich mal nur die ungefilterten Daten geplottet, denn es ist ja vielleicht auch von Interesse, zu welchen Uhrzeiten die Ausreißer auftreten.
Ich würde mal eher auf die handelsärmeren Zeiten tippen, wenn ich mir den Plot so anschaue:

Insgesamt sind es aber verglichen mit dem restlichen Datensatz sehr sehr wenige, so dass es rechnerisch beinahe egal ist, was man mit den Ausreißern macht (wegwerfen oder drinlassen).


Der Unterschied im Range zwischen den verschiedenen Uhrzeiten ist aber nach wie vor drin, hätte mich auch stark gewundert, wenn er verschwunden wäre.

Ich bleibe bei meiner Schlussfolgerung von gestern: Trades nur in bestimmten Zeiten absetzen und Uhrzeiten mit zu kleinen Werten meiden, ergänzend den TP noch an aktuellen Durchschnittswerten ausrichten, die man zeitnah bestimmt.

Harley, verwendest du die Demo Ausgabe von AT? Da sind schon ein paar krasse Spike-Ausreißer dabei. Ob das in der AT Live-version auch so ist, keine Ahnung. Falls Krümel den echten Future benötigt, habe ich den auch mal hochgeladen. Bund Download

Wenn ich Lust habe, werde ich mal versuchen, die Bund-Harley auf die Teststrecke zu entführen.

Harley schrieb:

Eingeschränkte Tradingzeit: 3 Winner und 2 Loser. - +50 Ticks

Brauchst also nur an der Sizeschraube drehen, dann reichen wenige Stunden am Tag auch.

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Perfect Trader schrieb:

Violin Plots sehen m. E. informativer und harmonischer aus. Sie gehen auch in Mathematica mit der Funktion DistributionChart[].

S. Screen2 in meinem vorangegangenen Beitrag (ich mag ja eher die Histogrammdarstellung als diese Tropfendarstellung, aber letztlich ist das ja auch nur ein anderer Parameter in der Funktion).



Ich schieb nochmal paar Sachen nach, denn mit dem ersten Teil war ich noch nicht so recht zufrieden. Ursprünglich wollte ich auch was anderes untersuchen - nämlich den Einfluss von Marktphase auf Größe der Ranges. Hätte ja sein können, dass die Ranges in Korrekturphasen wie z.B. die letzte Woche im FGBL kleiner ausfallen und der Uhrzeiten-Filter daher nicht so recht greift. Na ja, aber seht selbst, was draus geworden ist Irgendwie total typisch. Man kommt vom 100sten ins 1000ste, wenn man erstmal anfängt.....












Und der Code plus Daten aktualisiert:

ct_scripts.zip

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@harley:

Harley schrieb:

Danke an Krümel für seine ihre Arbeit.

Ich hab mir mal auf die Schnelle in Mathematica ein paar Sachen angeschaut, v.a. auf die Uhrzeiten bezogen.

Wer mag, kann sich die gesamte Auswertung anschaun. Einfach den Player bei Mathematice runterladen (funktioniert ähnlich Adobe Acrobat Reader): wolfram.com/cdf-player/

Ansonsten kurze Zusammenfassung in den Screenshots des Mathematica-Notebooks.







Und hier noch das gezippte Mathematice-Nootbook, was man sich mittels CDF-Reader anschauen kann so man denn mag sowie die Daten.

ct_scripts.zip


Wer nicht weiß, wie man einen Box-Whisker-Plot interpretiert, schaut hier nach.