Harley´s FGBL-Versuche

Perfect Trader · 1. August 2011, 12:19

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

archie · 1. August 2011, 11:00

Den ATR aus dem Dailychart für das Traden auf dem 15min Chart anzuwenden ist vollkommen hirnfrei.

Stimmt. Typischer Fall von Montagsarbeit, die letzte Flasche war zuviel!

goso · 1. August 2011, 10:51

archie schrieb:

Diesen Stop kann man für das Daytrading vergessen!

ATR 14 = 100 Ticks; ATR 60 = 80 Ticks

Häh? ATR(14) = 100 Ticks? In dem Timeframe, in dem gehandelt wird? Den ATR aus dem Dailychart für das Traden auf dem 15min Chart anzuwenden ist vollkommen hirnfrei.

Ausserdem ist auch der Wert 14 zu hinterfragen, warum 14? Selbst am Dailychart ist 14 eine krumme Zahl, den es sind nicht 14 Kalendertage sondern 14 Handelstage.

Harley · 1. August 2011, 09:36

Das stimmt schon, da es ein ziemlich grosser Stopp ist. Deswegen nimmt der Hintman bei den Aktien ja wahrscheinlich auch nur das 0.6 fache davon.

Aber beim 15min Chart sieht das schon anders aus. Da hat man so zwischen 5 und 20 Ticks ( ATR 14 ). Es gibt da aber auch Aussreisser nach oben, aber da muss man dann auch nicht traden.

Harley

archie · 1. August 2011, 09:26

Diesen Stop kann man für das Daytrading vergessen!

ATR 14 = 100 Ticks; ATR 60 = 80 Ticks

Harley · 1. August 2011, 08:42

Was wäre denn da ein guter Ansatz??

So wie bei den Swingtrades vom Hintman.
0,6 X ATR Stopp und 1.8 X ATR als TP
Oder nimmt man einfach den ATR als Stopp und 2 X ATR als TP. Evt. kann bei kleinen ATR ( unter 5 Punkten/Ticks) sogar der dreifache ATR als TP genommen werden.

goso · 1. August 2011, 08:15

Wenn du Stops mit ATR dynamisch gestaltest, dann musst du das für die TPs natürlich auch machen, sonst kommt da unterm Strich ganz schnell ein schlechteres CRV raus.

Harley · 1. August 2011, 07:59

Danke goso,

werde mir mal den Juli vornehmen und schauen was rausgekommen wäre.

Harley

goso · 30. Juli 2011, 16:43

Stop eventuell in einen Zusammenhang mit der Volatilität bringen, ATR wäre eine Möglichkeit

Harley · 30. Juli 2011, 15:07

Im Juli gab es zum ersten mal ein Minus, seitdem ich im Blog schreibe.
-20 Punkte oder -7 Punkte (nach alter Berechnung)

Wie ich im Blog schon geschrieben habe, liegt es m.M. an der, teilweise, grossen Bewegung im Bufu.
Daher hat ich öfters ein Signal, aber der Stopp wäre dann immer grösser als 10 Punkte gewesen.
Teilweise wären die Signale erfolgreich gewesen.

Ich frage mich nun, ob man entweder den Stopp vergrössert oder einfach stur die 10 Punkte Stopp beibehält.
Bin mir da nicht ganz sicher was vernünftiger ist.

Harley

Harley · 6. Juli 2011, 09:54

Harley schrieb:

Klar kann man das nie mit Sicherheit sagen, was da genau abgeht, aber irgendwie habe ich da so ein Bauchgefühl.

Gerade aktuelles Beispiel - im Daily-Chart liegt der SMA20 bei 125.98 - genau um 10:25 Uhr hat der Kurs 125.98 angelaufen. ( punktgenau )

Harley

Und gerade eben wieder - kurz nach 9:00 Uhr ist der Kurs wieder mal ( punktgenau) den SMA 20 im Daily angelaufen ( 126.07 )
Dieses mal hat es nur ein mal geklappt mit dem Abpraller - aber 10 Punkte wären auch drin gewesen.

Harley

Perfect Trader · 1. Juli 2011, 16:47

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

archie · 1. Juli 2011, 16:16

Harley schrieb:

Wenn dann da noch zusätzlich ein Fenster offen ist und ich da auch noch die Trade eingeben muss, ist das mir ehrlich gesagt zuviel.

Trades, die Du im Livetrading durchführst, musst Du nicht noch zusätzlich in die Simulation eingeben, sondern nur die anderen. Es geht in erster Linie um ein realistisches Gesamtergebnis für Dich selbst, nicht etwa um eine Dokumentation für das Forum.

Oder meinst du, das man das nachträglich noch eingeben kann?

Wie sonst auch darf man bei der Simulation nicht mitten im Chart einsteigen, sondern immer nur am rechten Rand.

Harley · 1. Juli 2011, 15:58

archie schrieb:

Kleines Trostpflaster:

Im Zeitraum 9.10 - 3.11 lag das Ergebnis mit 100 P/Monat noch deutlich besser als im 1. Hj 2011 (61 P/Monat).

Ja, die Ergebnisse sind da etwas verzehrt, denn ich mache keine Aufzeichnungen in den Schulferien ( Bayern ), daher schaut es im April ( Ostern ) und Juni ( Pfingsten ) nicht so gut aus.
Müsste mal über diesen Zeitraum nochmal drüberschauen, was dann rausgekommen wäre.

Harley

Edit: mit Pfingsten stimmt es garnicht - sorry

oldschuren · 1. Juli 2011, 15:55

Will mich dann doch lieber auf mein Livetrading konzentrieren.
Wenn dann da noch zusätzlich ein Fenster offen ist und ich da auch noch die Trade eingeben muss, ist das mir ehrlich gesagt zuviel.

Ordermanagment gehört aber dazu...

Harley · 1. Juli 2011, 15:54

Will mich dann doch lieber auf mein Livetrading konzentrieren.
Wenn dann da noch zusätzlich ein Fenster offen ist und ich da auch noch die Trade eingeben muss, ist das mir ehrlich gesagt zuviel.

Oder meinst du, das man das nachträglich noch eingeben kann? Habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt.

Harley

archie · 1. Juli 2011, 15:38

Warum benutzt Du nicht einfach die ganz ausgezeichnete Simulations-TWS von IB für die Trades, die Du nicht real durchführst? Diese Plattform gibt nicht nur Spreadaufweitungen korrekt wieder, sondern simuliert sogar Verzögerungen der Orderausführungen aufgrund hoher Umsätze äußerst realitätsnah.
Pi-mal-Daumen-Kalkulationen hinsichtlich Spread und Slippage erübrigen sich so.

Kleines Trostpflaster:

Im Zeitraum 9.10 - 3.11 lag das Ergebnis mit 100 P/Monat noch deutlich besser als im 1. Hj 2011 (61 P/Monat).

Harley · 1. Juli 2011, 12:22

archie schrieb:

@ Harley,

wie groß war die Anzahl berücksichtigter Trades für H1/2011?

Ich nehme an, dass Du realistische Ausführungskurse unter Berücksichtigung von i. A. 1 P Spread erfasst hast (Beispiel: Long-Kursziel 125,30; dann muss dies mit dem Bid erreicht werden und nicht nur mit dem Ask). Zutreffend?

Habe gerade nachgezählt - es waren 131 Trades.
Nein, habe es mir da einfach gemacht - habe den Schlusskurs der Kerze genommen ( ohne Spread ) - TP war 25 Punkte und wenn es genau 25 Punkte waren, dann war es ein 25 Punkte-Trade.
Genauso beim Stopp, abe wie ich in der Antwort für goso geschrieben habe, werde ich ab sofort den Spread, Gebühren und Slippage berücksichtigen.

Harley

Harley · 1. Juli 2011, 12:02

goso schrieb:

Harley schrieb:

Die Ergebnisse für Q2

April: +34 Punkte
Mai: +96 Punkte
Juni: +36 Punkte
Q2/2011: +166 Punkte
H1/2011: +368 Punkte

Harley schrieb:

Bei den Ergebnissen sind Spread, Slippage und Gebühren nicht berücksichtigt.

Wenn es tatsächlich so ist, dass das die Ergebnisse ohne Berücksichtigung von Spread, Slippage und Gebühren sind, dann kommt da unterm Strich mehr oder minder nix dabei raus, wenn ich bei jedem Trade auch nur einen Tick an diversen Kosten berücksichtige steht das Ganze auf der Kippe (Ausnahme Mai), da müsstest du schon heftig an der Sizeschraube drehen.

Da muss ich dir Recht geben.
Aber sehen wir es mal positv, dadurch würde ich NICHT zu den " 90%-Verlierer" gehören.

Habe es ja deswegen hier reingestellt, damit etwas Diskussion aufkommt. Mir ist schon klar, das mir keiner den holy grail aufzeigen kann, aber evt. kann man ja hier oder dort etwas verändern.
Z.B. TP verkleiner/erhöhen - Stopp nach x-Punkten im Plus auf BE nachziehen, oder, oder .......

Werde ab heute den Spread ( 1 Punkt ) und Gebühren ( 2,50 € pro Trade ) berücksichtigen.
Bei der Slippage ist es so ein Problem - nehme mal einfach 10 Punkte pro Monat.

Harley

archie · 1. Juli 2011, 11:29

@ Harley,

wie groß war die Anzahl berücksichtigter Trades für H1/2011?

Ich nehme an, dass Du realistische Ausführungskurse unter Berücksichtigung von i. A. 1 P Spread erfasst hast (Beispiel: Long-Kursziel 125,30; dann muss dies mit dem Bid erreicht werden und nicht nur mit dem Ask). Zutreffend?

Harley´s FGBL-Versuche

archie schrieb:

Erste Monat im Minus

Harley schrieb:

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goso schrieb:

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