Ich denke das kann man so nicht sagen denn es könnte noch 1 Monat profitabel sein und dann alle Gewinne mit einem mal auffressen. Wenn Systeme "optimiert"werden-wobei Optimierung nicht gleich ANPASSEN ist dann sollte man die Variablen mit einem BRUT FORCE Test auf Stabilität anhand der Kennzahlen überprüfen.Was aber viel wichtiger ist wie das SETUP ist das RISK Management bzw. die EXITS oder Stopps die sich in einem guten Backtestsoftware ebenfalls per Brut Force justieren lassen!

Hallo U 2,

was ist ein Brut Force Test, was macht dieser und was sagt dieser aus? Klar, man kann erst mal nur seine Entries testen, im zweiten Anlauf die Exits und /oder Stop´s im dritten dann nur Stop´s und im vierten das MM?! Trotz moderner Software immer noch sehr sehr aufwendig.

Hintman zeigt es ja, daß man schlimmstenfalls manuell testen muss, wer kann schon alles programmieren, das kann ganz schön viel Zeit kosten?

Auch das man sehr schnell Logik- und Programmierfehler bei der Umsetzung der visuellen Idee in die Formelsprache/Testbedingungen machen kann sollte man nicht verheimlichen, gerade bei Anfängern geht das schnell.

Wenn man im Backtest gute Ergebnisse hat könnte man doch das System Papertraden lassen, Orderrouting-Systeme die sowas simulieren können gibt es.

Aber irgendwann muss man wohl mit echten Geld loslegen, oder? Und eine Sicherheit wird es dann nach zahlosen Test/Papertraden auch da nicht geben.

Im WO-Board hat mal einer gesagt das alle Handelssysteme nach einer bestimmten Zeit abstürzen, wann justiert man denn wieder neu? Oder einfach nur Systeme nach dem KISS-Motto verwenden?

Danke & viele Grüße

Roti

@U_2

Du magst auf alle Fälle recht haben, hier sollte es sich allerdings um einen groben allgemeinen Überblick des Themas Backtesting handeln; da Chris1612 anscheinend mit dieser Materie noch nicht so vertraut,wollte ich Ihn nicht gleich mit diesen Details überrennen.

Aber du hast schon recht ;), das Thema automatisiertes Backtesting ist bei weitem komplexer als ich es unten geschildert habe !

@Chris 1612
Es gibt zum Thema Backtesting und die dazugehörigen Kennzahlen sehr gute Literatur.

ich danke euch allen für die sehr guten Erklärungen. Ich werde nun versuchen, für mein Handelssystem ein solches Backtesting durchzuführen.

@Guggi

Solltest du weiterhin eine gute Performance haben hast du sicherlich ein gutes System geschaffen!

Ich denke das kann man so nicht sagen denn es könnte noch 1 Monat profitabel sein und dann alle Gewinne mit einem mal auffressen. Wenn Systeme "optimiert"werden-wobei Optimierung nicht gleich ANPASSEN ist dann sollte man die Variablen mit einem BRUT FORCE Test auf Stabilität anhand der Kennzahlen überprüfen.Was aber viel wichtiger ist wie das SETUP ist das RISK Management bzw. die EXITS oder Stopps die sich in einem guten Backtestsoftware ebenfalls per Brut Force justieren lassen!

Grüsse,
U_2

Hier eine Auswahl, welche Kennzahlen Backtestsysteme ermitteln können:


System Start 03.05.2004 16:44:13
System Ende 03.05.2004 19:59:24
Anzahl aller Trades 17
Getestete Perioden 120
Perioden mit Trades 42,5%
Netto-Profit 407,00
Buy/Hold-Profit -179,00
Profit-Ratio zu Buy/Hold 586,00
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 9,55
Durchschn. Return 23,94
Std.-Abw. aller Returns 49,32
Portfolio-Faktor K/A
Anzahl Long Trades 9
Anzahl Short Trades 8
Anzahl Trades/Jahr 0,0
Long/Short Trades Ratio 52,9%
Profitable Trades (%) 58,82%
Profitable Long Trades (%) 66,67%
Profitable Short Trades (%) 50,00%
Bezahlte Gebühren 68,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 475,00
Netto-Profit% 40,70%
Netto-Profit/Jahr 0,00
Netto-Profit/Periode 8,05
Buy/Hold-Profit% -17,90%
Buy/Hold-Profit/Jahr 0,00
Buy/Hold-Profit/Periode -1,50
Idealsystem-Profit 3.062,50
Idealsystem-Profit% 306,25%
Idealsystem-Profit/Jahr 0,00
Idealsystem-Profit/Periode 25,74
Profit-Ratio zu Ideal -2.655,50
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -17,69
Durchschn. Trade-Länge 3,00
Std.-Abw. der Trade-Längen 1,06
Durchschn. Out-Länge 5,23
Std.-Abw. der Out-Längen 8,00
Max. Einzelgewinn 121,00
Durchschn. Einzelgewinn 54,75
Std.-Abw. der Einzelgewinne 35,87
Max. theoret. Einzelverlust -116,50
Durchschn. theoret. Einzelverlust -36,85
Max. realisierter Einzelverlust -79,00
Durchschn. real. Einzelverlust -20,07
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 59,16
Durchschn. Trade Profit/Risiko -19,52
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 78,93
Max. theoretischer Kapitalverlust -68,50
Max. realisierter Kapitalverlust -20,50
System-Rating Profit/Risiko 71,19
Steigung der Kapitalkurve 4,082
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,689
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt K/A
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt K/A
Sharpe Ratio K/A
Anteil(%) Stop-Exits 70,59%
Überzahl profitabler Trades 3
Benötigtes Kapital für Optimal f 112,38
Bezahlte Steuern 0,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 2,73
Durchschn. Länge der Gewinnserien 3,33
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,75
Durchschn. Return bei Optimal f 13,75
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -19,85
Längste Serie mit Gewinntrades 8
Längste Serie mit Verlusttrades 3
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 42
Max. Perioden in Verlustzone 8
Max. realisiertes Kapitalrisiko -87,00
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -41,50
Max. theoretisches Kapitalrisiko -122,50
Median der Returns 8,50
Optimal f 70,3%
Profitfaktor 3,90
Schiefe der Returnverteilung 0,078
Student t-Test Signifikanz 96,84%
Summe aller Einzelgewinne 547,50
Summe aller Einzelverluste -140,50
Summe aller Kosten 68,00
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko 3,32
Wölbung der Returnverteilung 0,080
Z-Score Tradeserien -0,90

@Chris

Guggi2000 hat das ja schon schön erklärt wie es bei automatisierbaren Ideen funktioniert.

Bei diskretionären Signalen wie meinem Candletrading, bleibt mir leider nichts anderes übrig, als meine historischen Daten herzunehmen, zurück zu scrollen, und dann Kerze für Kerze so ehrlich wie möglich vorzurücken und die Signale zu kennzeichen bzw. in meine Exceltabelle einzutragen.

Hab ich mal so 20 Signale, führe ich eine erste Zwischenbilanz durch, standardmäßig sollten für die 60min Signale mindestens 6 Monate backgetestet werden. Zeitaufwand für 12 Monate inklusive einer optimierten Exitstrategie 2-4 Wochen.

@Guggi2000,

... die Erklärung bzgl. Backtesting war sehr schön anschaulich.

seurat

@chris
Ich bin zwar nicht Hintman (leider) aber zum Backtesting folgendes

Solltest du ein Handelssystem erstellt haben möchtest du ja auch wissen welche Ergebnisse es Dir gebracht hätte!
Ganz einfach und primitiv (bitte nicht daheim nachmachen) jedes mal wenn der RSI über 80 steigt verkaufen und sollte er unter 30 fallen dann kaufen !
Diesen "Befehlscode " kannst du nun visuell mit deinem Chart auf Profit kontrollieren.
z.B 1990 - 2004 auf den Dax ; du wirst feststellen das das sehr mühselig ist .
Dafür gibt es aber Backtesting programme wie z.B Tradestation , Wealthlab oder Tradesignal usw.
Die einzelnen Programm haben eine eigene Programmiersprache mit der Du deinen Befehlscode umsetzen kannst z.B
if RSI(c,10)> then sell next bar at market;
[Wenn der 10er RSI über 80 ist gehe short]

Das Programm generiert Dir nun alle Kauf und verkaufsignale.
Mit einem Performance Report der Programme kannst du nun dein Handelssystem überprüfen : Netprofit, Profitfaktor, winning Trades vs. Losing Trades usw. (alles schön auf einem Blick ) und das besondere auf deinem Chart siehst Du auch alle Signale eingezeichnet.
Das Problem:

Bis heute kann jeder nur die Vergangenheit testen !
Dein System mag vielleicht in der Vergangenheit profitabel gewesen sein aber in der Zukunft ?

Daher geht man richtiges Backtesting über den weg von out of Sample Daten an.

Dein System wird auf einen bestimmten Zeitraum getestet z.B : 1998-2001
nun optimierst du dein System (z.B veränderung der Indicator Parameter ) so das du eine relative stabilie Equity Curve hast. (Achtung vor Überoptimierung, sog. Curvefitting)
mit diesen Einstellungen(der optimierten) testest du das System nun auf den Zeitraum 1990 -1998 und auf 2001- 2004 (heute) [Für den Computer sind diese Daten nichts anderes als die "Zukunft",dieser kennt ja nur die optimierten Daten (in diesem Fall)1998-2001]
Du wirst feststellen das dannach das Bild ganz anders ausschaut !Solltest du weiterhin eine gute Performance haben hast du sicherlich ein gutes System geschaffen!

Das ist grob Backtesting
Programme dafür :

Tradesation (Omega)
Wealthlab
Tradesignal

Hallo Hintman,

du schreibst in den Updates vom "Backtesting" einer Aktie oder eines Indizes.

Ich würde mal gerne wissen, wie man beim Backtesting vorgeht.
Sucht man alle Signale raus, die die Aktie in der Vergangenheit erzeugt hat und verfolgt die nachfolgende Bewegung?

Oder wie kann man sich das Backtesting vorstellen?
Braucht man dazu eine bestimmte Software?

Vielen Dank!

Chris1612