Programmierung "Frei Schnauze"

      Hallo zusammen,

      mal wieder ein kurzes Update mit meinen aktuellen Settings und dem zugehörigen Ergebnis.

      Was hat sich geändert:

      - Zunächst hab ich den schon erwähnten Trendfilter verwendet (steigende Hochs / steigende Tiefs). Das ergab eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses.

      - Datenfehler behoben. In den Yahoo Daten die ich verwende, war ein Fehler (ich hatte mit einem Trade ein Gewinn von 140.000 :)

      - Alleine auf dem Dax Protfolio gab es kein positives Ergebnis. Ich habe das Portfolio jetzt erweitert auf Dax / MDAX / CAC 40 / SMI

      Gerade mit dem spielen des Protfolios hab ich (zumindest für mich) eine interessante Erkenntnis. Die Auswahl der Aktien ist wesentlich. Wenn ich eine positive Strategie für den Dax auch dem Dow laufen lasse, kann die sofort abschmieren. Das ist denke ich auch für ibelieve interessant. Es ist nicht gesagt, daß die Strategie die auf EU Aktien profitabel ist, auch auf lange Sicht in US profitabel sein wird.

      Desweiteren hab ich mit dem Kapitaleinsatz gespielt. Zuerst hatte ich RMM mit 1% Risiko. Durch ansehen einzelner Trades hab ein GAP festgestellt das ordentlich minus machte. Ich hab dann mal das RMM auch 20 % der Equity gestellt. Das gab eine deutliche Performance verbesserung. (Allerdings sind die derzeitigen Werte 100.000 mit 20 % für mich noch unrealistisch)

      LG
      TraderMik
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      Hallo marmooli,

      Du hast natürlich recht. Wenn Du alles selber programmierst, hast Du die volle Kontrolle. Aber auch die meiste Arbeit? Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, daß wir uns auf die Findung der Regeln konzentrieren und so ein Handelssystem entwerfen. Bei der Programmierung gibt es wahrscheinlich viele Vorlieben oder Gegebenheiten, bei der der eine Trader dieses Werkzeug nutzt und ein Anderer wieder was anderes (ibilieve nutzt AmiBroker, ich eher Wealth Lab)...

      Ich will jetzt keine Werbung für eine Plattform machen, jeder sollte das nehmen was im liegt. Ich weiß Wealth Lab ist nicht kostenlos, dennoch habe ich mich dafür entscheiden, was ja auch seine Gründe hat. Ich bin sicherlich noch kein Experte, weder in der Software noch in der Entwicklung von Handelsstrategien, dennoch werden die folgenden Aussagen dann in der Regel auf auf Wealth Lab beziehen.

      marmooli schrieb:

      1.1. Die meisten Plattformen sind mit einem Tool ausgestattet, das die Money- und Risikomanagement übernimmt und diese automatisch steuert. Dies verringert die von mir gewünschte Flexibilität des Programms einerseits und andererseits will ich für mein System vollen Zugriff auf alle Möglichkeiten haben. Ein Beispiel wäre das Risiko-Management (z.B. wenn ich in meinem Programm ein absolut dynamisches Risikomanagement haben will)
      Na ja, gerade dieses Thema war für mich ein Grund für Wealth Lab. Wenn ich eine Aktien Strategie trade, kann es ja vorkommen, dass es mehr Signale gibt als sein RMM zulässt. Also muß ich das zunächst berücksichtigen. Ich kann nicht Blind alle Trades mal nehmen, das wäre unrealistisch. Des weiteren könnte ich dann ja entscheiden welche Trades gehe ich jetzt ein. Das willst Du alles selbst programmieren?

      marmooli schrieb:

      1.2. die Optimierungs-Algorithmen von allen Plattformen sind mehr oder weniger irgendwelche Blackboxen. Diese spucken nach rein mathematischen Berechneten Algorithmen die angeblich besten Parameter, ohne mir sagen zu können, aus welcher markttechnischen Sicht diese überhaupt Sinn machen. Diese optimierten Parameter basieren anstatt auf einer sauberen allgemeinen Idee, nur auf Daten aus der Vergangenheit. Meiner Meinung nach muss eine Optimierungsmaßnahme auf einer "IDEE" basieren und nicht auf irgendwelchen mathematischen Formeln, die in einer Blackbox die Endwerte für mich berechnen!
      Also ich hab, die Optimierung immer so gesehen, daß ich herausfinden will welche Werte für einen Parameter besser geeignet sind und Stabilität bringen. Beispiel SL liegt bei 0,6 fachen ATR. Jetzt kann ich mal alles zwischen 0,5 und 4 in 0,1 Schritten probieren. Die Optimierung rechnet einfach alle Kombinationen durch und zeigt mir die Ergebnisse.

      marmooli schrieb:

      1.3. in meisten Plattformen werden am Ende einer Bewertung statische Informationen über verschiedene Kriterien z.B. NettoProfit, ProfitFaktor, FröhlichFaktor etc. dargestellt. Wenn ich mir die dynamische Entwicklung dieser Informationen sehen will bzw. wenn mein System überhaupt basierend auf diesen Informationen programmieren will, habe ich mit diesen Platformen keine Chance. z.B. wenn ich mein Risikomanagement mit der Qualität meiner Equity-Kurce oder z.B. Fröhlich-Faktor dynamisch steuern will, so dass mein System in guten Marktphasen mehr riskiert und in den schlechten weniger, dann brauche ich die dynamischen Werte aller meiner Kriterien pro Period.
      Ich weis nicht, ob das für das Backtesting und die Findung der Regeln so wichtig ist. Du hast natürlich recht, daß du nicht ewig mit den gleichen Parametern arbeiten kannst. Dafür hast Du ja vorher backgetestet. Also Grenzen und Normalitäten für dein System festgestellt. Du brauchst eine Art Überwachung ob die Normalitäten verletzt werden und mußt dann darauf reagieren. Beispiel : in 10 Jahren Backtest war der max Drawdown 5% in einem Monat (nur ein Beispiel) jetzt stellt Du fest das du plötzlich 8% oder 9 % Drawdown hast. Das ist nicht mehr normal, was bedeuten könnte die Märkte haben sich verändert und dein Handelssystem muß justiert werden.

      marmooli schrieb:

      2.1. ich möchte absolut unabhängig von diesem und jenem Optimierungs-Plattform sein. Es reicht vollkommen aus, wenn man mit der Plattform mindestens mit einer einfachen Programmiersprache einiges programmieren kann. Diese kann sogar meinetwegen Excel sein wobei ich diesem folgende historischen Daten füttern darf (open, close, high, low, volumen).
      Ich glaube, daß man hier Kompromisse eingehen muß um an ein Ziel zu kommen. Du kannst ja auch nicht ein Handelssystem unabhängig vom Markt entwickeln. Man muß sich immer irgendwie mal festlegen. So ist das Leben. Aber das ist meine Meinung....

      marmooli schrieb:

      2.2. ich will mit keinerlei Blackboxen arbeiten. Ich will voller Zugriff auf jede Berechnung in meinem Programm haben.
      Ich glaube auf die meisten Dinge hat man Zugriff. Ich kann mir die Indikatoren in WL auch selbst programmieren wenn ich den fertigen nicht traue. Ich kann die Positionsgröße selbst durch meinen Code berechnen lassen, wenn die vorgefertigten Einstellungen nicht ausreichen. Aber natürlich sind irgendwo auch Grenzen und es gibt fertige Bauteile die ich nehmen muß. Aber das will ich auch so, ich will eigentlich keine Backtesting Software entwickeln, sondern ein Handelssystem finden.

      marmooli schrieb:

      3.3. Ich erhöhe die Intelligenzgrad meines Systems, indem ich vollen Zugriff auf alle meinen Variablen und Kriterien habe und diese in jedem Moment einsetze (einfaches Beispiel: wenn die Güte des Systems niedrig geworden ist, z.B. in Seitwärtsphasen, und wenn z.B. Profitfaktor kleiner als 2 geworden ist, dann um so und so viel weniger riskieren oder investieren oder wie auch immer.)
      Es besteht halt auch die Gefahr, wenn man seine Handelsregen zeitweise verändert, daß man nicht voll dabei ist wenn es wieder losgeht. Bis die Faktoren wieder vollen Ausschalg haben und man wieder voll dabei ist, hat man vielleicht eine gute Phase verpasst (in der man 2 mal soviel verdient hätte, als man in der schlechten Phase verloren hat) Muß aber auch nicht so sein :rolleyes:

      marmooli schrieb:

      was sagt ihr zu diesen Gedanken?
      Wie gesagt, grundsätzlich sind die Gedanken ja richtig. Ich hatte halt gehofft wir könnten und auf das Finden der Regeln (z.B. Trendfilter) konzentrieren und nicht nach einer geeigneten Backtestlösung suchen. Das soll nicht böse gemeint sein, aber das ist für mich hier ein Nebenschauplatz. Sicherlich muß da jeder für sich was geeignetes finden.

      Ab morgen bin ich wieder da und werde auch meine Ergebnisse wieder zeigen.

      LG
      TraderMik

      PS: ich habe meinen Text selber gelesen und festgestellt, wie viele grammatische und andere Fehler da drin schwimmen. Deshalb wollte ich mich bei manchen Leser, die Wert auf sowas legen entschuldigen und betonen, dass es mir in meinen Kommentaren hauptsächlich um den Inhalt geht und nicht um die Kosmetik. Die zweite kann ich sowieso nicht verbessern, da ich Deutsch als Fremdsprache spreche :thumbup:

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      meine Thesen zu den Optimierungsmaßnahmen

      Servus zusammen,

      ich habe inzwischen mir wegen Optimierungs- und Bewertungsmaßnahmen Gedanken gemacht und folgendes festgestell:

      1. Probleme:

      1.1. Die meisten Plattformen sind mit einem Tool ausgestattet, das die Money- und Risikomanagement übernimmt und diese automatisch steuert. Dies verringert die von mir gewünschte Flexibilität des Programms einerseits und andererseits will ich für mein System vollen Zugriff auf alle Möglichkeiten haben. Ein Beispiel wäre das Risiko-Management (z.B. wenn ich in meinem Programm ein absolut dynamisches Risikomanagement haben will)

      1.2. die Optimierungs-Algorithmen von allen Plattformen sind mehr oder weniger irgendwelche Blackboxen. Diese spucken nach rein mathematischen Berechneten Algorithmen die angeblich besten Parameter, ohne mir sagen zu können, aus welcher markttechnischen Sicht diese überhaupt Sinn machen. Diese optimierten Parameter basieren anstatt auf einer sauberen allgemeinen Idee, nur auf Daten aus der Vergangenheit. Meiner Meinung nach muss eine Optimierungsmaßnahme auf einer "IDEE" basieren und nicht auf irgendwelchen mathematischen Formeln, die in einer Blackbox die Endwerte für mich berechnen!

      1.3. in meisten Plattformen werden am Ende einer Bewertung statische Informationen über verschiedene Kriterien z.B. NettoProfit, ProfitFaktor, FröhlichFaktor etc. dargestellt. Wenn ich mir die dynamische Entwicklung dieser Informationen sehen will bzw. wenn mein System überhaupt basierend auf diesen Informationen programmieren will, habe ich mit diesen Platformen keine Chance. z.B. wenn ich mein Risikomanagement mit der Qualität meiner Equity-Kurce oder z.B. Fröhlich-Faktor dynamisch steuern will, so dass mein System in guten Marktphasen mehr riskiert und in den schlechten weniger, dann brauche ich die dynamischen Werte aller meiner Kriterien pro Period.

      2. Wünsche

      2.1. ich möchte absolut unabhängig von diesem und jenem Optimierungs-Plattform sein. Es reicht vollkommen aus, wenn man mit der Plattform mindestens mit einer einfachen Programmiersprache einiges programmieren kann. Diese kann sogar meinetwegen Excel sein wobei ich diesem folgende historischen Daten füttern darf (open, close, high, low, volumen).

      2.2. ich will mit keinerlei Blackboxen arbeiten. Ich will voller Zugriff auf jede Berechnung in meinem Programm haben.

      2.3. ich will voller Zugriff auf alle Variblen in meinem System haben und vor allem am Ende jeder Periode. Ich möchte anhand dynamisch berechneten und ermittelten Werte ein intelligentes selbstoptimierendes System haben.

      3. Lösung: Ich berechne alles selber!

      3.1. fast jede Plattform lässt Indikatoren definieren und Programmieren. Man kann alles, worau man Kontrolle haben will in Form von Variablen (Indikatoren) programmieren und darstellen lassen. So werde ich z.B. meine Equity-Kurve, mein Netto-Profit, mein Fröhlich-Faktor und alles andere selber berechnen und dynamisch zeigen lassen. Ich brauche keine teure Plattformen zum Testen kaufen und kann praktisch mit jeder Programmiersprache arbeiten.

      3.2. Meine Optimierungsmaßnahmen werden immer zuerst mit einer Idee verbunden sein und dann werden sie getestet. Wenn die Idee gute Ergebnisse bringt, dann ist sie gut gewesen. Verbesserungen werden ebenfalls auf Ideen basieren. Wichtig ist, dass das subjektive Idee dem objektiven Ergebnis vorläuft und nicht nach.

      3.3. Ich erhöhe die Intelligenzgrad meines Systems, indem ich vollen Zugriff auf alle meinen Variablen und Kriterien habe und diese in jedem Moment einsetze (einfaches Beispiel: wenn die Güte des Systems niedrig geworden ist, z.B. in Seitwärtsphasen, und wenn z.B. Profitfaktor kleiner als 2 geworden ist, dann um so und so viel weniger riskieren oder investieren oder wie auch immer.)

      was sagt ihr zu diesen Gedanken?

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      was ich im moment sehe ist das viele werte am kauftag gleich wieder raus fliegen weil das tief unter dem Stop war.
      auch bei Kerzen die eigentlich in trendrichtugn zeigen und man wahrscheinlich drin geblieben wäre.
      ist natürlich das Problem der EOD Daten.

      Hier habe ich jetzt mal so eingestellt das die Stops erst den Tag später Aktiv werden da die meisten Werte die in Gegenrichtung laufen auch den Tag später noch im Stop liegen.
      Das Ergebnis ist zwar etwas besser(man ist halt nicht so schnell pleite) aber überzeugend ist was anderes 8)

      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      marmooli schrieb:

      1- so wie ich gesehen habe nutzt TraderMik Ninjatrader und ibelieve verwendet Amibroker, stimmt das? Gibt es jemanden, der Erfahrung mit FutureStation von WHS (bzw. Nanotrader von Fipertec) hat?
      Ich hatte das Anfangs in NinjaTrader umgesetzt, bin aber mittlerweile auf Wealth-Lab umgestiegen. Dies war schon länger geplant und ist jetzt vollzogen. In WL hab ich u.a. folgende Vorteile (gegenüber zu NinjaTrader)
      - Das Risiko und Moneymanagent kann dort genauer und flexibler definiert werden ohne das man das im Code kompliziert hinterlegen muß
      - Die Backtests können auch über ein Portfolio an Aktien laufen (inkl Position Priorität, und daß Werte nicht gekauft werden, wenn kein Geld da ist, also realistischer Backtest)
      - Die Ergebnisse Performance und Optimierung) sind nach Excel exportierbar um sie dort ggf weiterzuverarbeiten.
      ...

      marmooli schrieb:

      2- wie realisiert ihr das 1% Risiko-Prinzip mit Euren Plattformen? Bei FutureStation schein ein Einstieg anhand eines Express-Programms mit einem Bezug auf Kapital bzw. Equity unmöglich. Ich weiß nicht wie man in diesem Falldas 1%-Risiko-Prinzip realisieren kann. kann jemand mir helfen?
      Das macht WL wie gesagt von alleine. Die FutureStation hatte ich auch mal für ein halbes Jahr. Ich konnte mich aber weder mit der Plattform (ich hatte den Eindruck für DayTrader optimiert) noch mit Express anfreunden.

      marmooli schrieb:

      3- Hat jemand sich bzgl. Optimierungskriterien schon Gedanken gemacht? Ich das es mit dem Netto-Profit als Grundkriterium zurück. Nach einer Weile Überlegen habe ich gemerkt, dass Netto-Profit als Grund-Kriterium zum Optimieren bzw. Bewerten eines Systems quatsch ist und zwar aus folgenden Gründen:
      Meinst Du damit die Bewertungskriteren für die Performance? Da hätte ich vorgeschlagen die üblichen Verdächtigen: Profit-Faktor, Trefferqoute, DrawDown, APR, druchs P/L pro Trade und evtl noch Exposure.

      marmooli schrieb:

      Ich habe mir andere Kriterien angeschaut und darunter den "Fröhlich-Faktor" interessant gefunden. Gibt es jemanden, der praktische Erfahrung mit dem "Fröhlich-Faktor" hat? (ich betone, praktische Erfahrung und keine Wikipikizeug)
      Nein, auch nur in in der Theorie bei dem Kollegen Fröhlich in den Webinaren.

      LG
      TraderMik

      @ PerfectTrader: wie Du möchtest, aber ich dachte, vielleicht wäre der Optimum irgendwo in der Mitte zwischen sehr viel und gar nichts!

      @ TraderMik & ibelieve & alle:

      1- so wie ich gesehen habe nutzt TraderMik Ninjatrader und ibelieve verwendet Amibroker, stimmt das? Gibt es jemanden, der Erfahrung mit FutureStation von WHS (bzw. Nanotrader von Fipertec) hat?

      2- wie realisiert ihr das 1% Risiko-Prinzip mit Euren Plattformen? Bei FutureStation schein ein Einstieg anhand eines Express-Programms mit einem Bezug auf Kapital bzw. Equity unmöglich. Ich weiß nicht wie man in diesem Falldas 1%-Risiko-Prinzip realisieren kann. kann jemand mir helfen?

      3- Hat jemand sich bzgl. Optimierungskriterien schon Gedanken gemacht? Ich das es mit dem Netto-Profit als Grundkriterium zurück. Nach einer Weile Überlegen habe ich gemerkt, dass Netto-Profit als Grund-Kriterium zum Optimieren bzw. Bewerten eines Systems quatsch ist und zwar aus folgenden Gründen:

      a- ich konnte das 1%-Risiko noch nicht mit FutureStation realisieren, von daher optimiert das Programm irgend ein Quatsch.

      b- Netto-Profit kann nichts über die Qualität des Systems sagen, weil es darauf ankommt, wie viele Signale über welchem Zeitfenster ausgelöst wurden. Ein System kann zufällig durch einen zufälligen Ausraster auf einmal viel Netto-Profit nachweisen als ein stabiles System mit wenig Volatilität aber mehr Stabilität.

      Ich habe mir andere Kriterien angeschaut und darunter den "Fröhlich-Faktor" interessant gefunden. Gibt es jemanden, der praktische Erfahrung mit dem "Fröhlich-Faktor" hat? (ich betone, praktische Erfahrung und keine Wikipikizeug)

      Servus,

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      @ Perfect Trader

      Hallo Perfect Trader und danke für Deine Kommentare, aber diese überschreiten aus meiner Sicht teilweise den Rahmen dieses Threads. Ich bin ein Fan der möglichst kurzen konkreten und vor allem zielführenden Kommentare. Deine Texte sind lang und beinhalten viel Information, die man auch quasi googeln kann, wenn man diese überhaupt braucht.

      Ich respektiere Dein Wissen und dass Du dieses mit den anderen verteilst, finde ich prima, aber ich denke:

      Einerseits machen Deine langen pedagogisch-wikipedisch-Kommentare das Thread unübersichtlich (Wir wollen keine Wikipedia zum Thema Programmieren erstellen) und andererseits könnten Deine Restriktionen und strengen Regeln (vor allem zum Thema Code und Programmierung usw.) einige Interessenten, die auch an der Diskussion teilnehmen wollen, aber sich deshalb nicht trauen, etwas abschrecken.

      Ich rechne mit Deiner Kritikbereitschaft :thumbup:

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      Perfect Trader schrieb:

      Ich will nicht zu unangenehm auffallen, aber für meinen Geschmack haben einige Dinge einfach zuwenig Raffinesse und Abstraktion. Mit z. B. nur ein ganz klein wenig Hinschreiben hat man schon in wenigen Augenblicken einige naheliegende, einfache und übersichtliche Klassen eingeführt und Alles sieht viel ordentlicher aus:
      Wir kennen Dich ja mittlerweile und wissen daß Du es gut mit uns meinst (insbesondere mich, ich denke ich bin angesprochen) ! 8) Toll finde ich, daß Dur immer wieder unermüdlich versuchst die Welt ein klein wenig besser zu machen (und das meine ich jetzt wirklich positiv).

      Ich danke für die Anregungen und Tipps. Ich werde versuchen sie mir zu nutze zu machen....

      LG TraderMik