Hallo zusammen,

und vielen Dank an alle, vor allem ibelieve, TraderMik und Perfect Trader, für die wertvollen Kommentare in diesem Thread. Ich brauche noch etwas Zeit um alle Kommentare einmal zu lesen und zuerst verstehn, was hier während meiner Abwesenheit los war.

Aber im Vorab, ein paar, aus meiner Sicht, sehr wichtige Punkte:

1- Unser Ziel (oder wenigstens mein Ziel) ist nicht, das FS-System 1 zu 1 zu programmieren. Dies ist wenigstens aus einem einfachen Grund nicht möglich und zwar: "Freie Schnautze" ist konzepiert worden, um "Freie Schnautze" zu bleiebn und etwas, was "frei" ist, lässt sich nicht programmieren. Das FS-System ist meiner Meinung nach, ein komprimiertes subjektives System, basierend auf vielen Jahren Erfahrung und "bisher" erfolgreich. Seine Anhänger versuchen ihr Auge und ihr Gefühl zu trainieren um die besten Setups zu finden und diese profitabel zu traden. Auch sind diese der Meinung, dass dieses System in Zukunft profitabel bleibt. Sie versuchen auch natürlich das System möglichst zu optimieren.

A.B.E.R.

Ein Handelssystem besteht nicht nur aus einem Scanner oder Screener oder Setup-Finder. Das Basis-System an sich ist aus meiner Sicht vielleicht nur 20% bis 30% an dem Erfolg der gesamten Trade-Strategie bzw. Trade-System beteiligt. Die restlichen 70% bis 80% sind andere Sachen, unter anderem Money und Risiko-Management (MM & RM) und Diszipling und Psychologie usw.

DESHALB

mein Ziel ist, das FS-System nur als eine Basis und eine Grund-Idee für ein gesamtes Handelssystem zu programmieren um folgede Teilziele zu erreichen:

a- Im Rahmen eines sauberen MM und RM und anhand "objektiven" Optimierungskriterien ein profitables automatisiertes Gesamt-System zu entwickeln

b- durch das "Programmieren" die menschlichen Faktoren der ganzen Geschichte, nämlich Psychologie-Faktoren, möglichst komplett ausschalten und dadurch auch viele Nerven-Störungen wegfiltern. Außerdem ist ein Programm viel disziplinierter als ich (diszipliniert sein ist nicht meine Stärke)

c- da ich nicht viel Zeit für diese Geschichte habe und kein full-time Trader bin, will ich das ganze "automatisch" laufen lassen, da aus meiner Sichr die Performance nicht nur aus einer Gewinn-Betragskurve besteht, sondern es ist extrem wichtig, wie viel Zeit investiert wird, um diesen Betrag zu erwirtschaften. Diese Zeit könnte man vielleicht am besten in seinen Beruf oder in seine Freizeit investieren und viel mehr davon haben.

Nun warum FS-System als Basis? Es gibt vielleicht Millionen Handelssysteme, die profitabel sind, warum jetzt FS? Für mich aus zwei Gründen:

i) ich sehe in den einfachen Regel von FS viel versteckte Erfahrung und auch viel Potenzial, außerdem arbeiten viele andere Konzepte mit ähnlichen Setups wie FS

ii) wie schon erwähnt, es ist im Endeffekt egal welches System man verwendet, das macht im besten Fall vielleicht nur 30% des Gesamtsystems aus. Eine Treffquote von 35% reicht auch vollkommen aus.

soweit zum ersten Punkt.

2- die Reihenfolge der Entwicklung eines Gesamtsystems ist nicht "zuerst das Basis-System entwickeln", sondern es muss zuerst eine Methode entwickelt werden, anhand derer man das Basis-System bewerten und dementsprechend optimieren kann. Lasst uns bitte vom "Allgemeinem" zum "Konkreten" kommen und nicht anders rum. Egal, ob dieses und jenes Programm das Hintmann-System quasi 100% simuliert oder nicht, es muss zuerst bestimmt werden, wie man es überhaupt bewerten und dessen Ergebnisse vergleichen kann. Wichtig ist allerding, dass wir beim diskutieren über das "Allgemeine" nicht viel zu viel rumphilosophieren sondern immer auch das "Konkrete" im Auge behalten. Deshalb habe ich am Anfang ein Programm vorgeschlagen, das FS zu ca. 80% mit sehr einfachen Regeln simulieren sollte. Der nächste Schritt wäre die Bewertungs-Methode entwickeln.

3- hier gibt es ein paar interessante Informationen, bitte schaut Euch diese an:

vtad.de/sites/files/Quantitative%20Handelssysteme-1.pdf

vtad.de/forschungsarbeiten

Servus

marmooli