Das hier unten ist keine Lehre oder sowas, das sind lediglich einige Gedanken und Notizen, basierend auf denen ich versuche, die Sache besser zu verstehen, um irgendwann ein Modell zu entwickeln, das ich selber verstehen kann. Ich freue mich über Feedbacks.
EINS: die ganze Sache mit dem Traden ist eine sehr komplexe Sache. Es ist wie ein Sumpf. Je mehr Du versuchst Dich zu retten, desto mehr sinkst Du. Es gibt keine andere Wahl, außer zu versuchen, zuerst mit sehr einfachen (und dementsprechend nicht realen) Modellen zu arbeiten. Das ganze ist zuert stark zu zerlegen.
ZWEI: ich denke, dass man in der Börse die Zukunft nicht "wissen" kann, weil dieses "Wissen" sich mit den Kuresn weiterentwickelt. Der Informationsinhalt eines Kurses und daraus entstehendes Wissen ist jetzt und hier gültig aber nicht eine Kerze weiter. Eine Kerze nachher, hat sich das Wissen auch um eine Kerze weiterentwickelt. Ein Beispiel wäre mein eigenes Leben. Ich habe vor einem Jahr mit meinem damaligen besten Wissen (und Gewissen) Entscheidungen getroffen. Heute weiß ich mehr (bzw. habe ich mehr Erfahrung) und sehe die Vergangenheit und derern Wahrheit schon anders. Da sich dieses Wissen immer akkumuliert, und falls ich immer mein gesamtes bisheriges Wissen einsetze, werde ich in djedem Moment die bestmögliche Entscheidung in dem Moment treffen. Es gibt aber keine Garantie, das dies morgen weiter gültig ist. Das ist Natur der Sache und kann nicht geändert werden.
These: Ein System soll im idealen Fall seine sämtlichen noch modifizierbaren Parameter pro entstehende Kerze (erstmal übertrieben) komplett modifizieren und die ganze Welt neu bewerten und sich sofort an sie anpassen.
These: die Mutter aller Strategien ist (meiner Meinung nach, sowohl historisch gesehen als auch theoretisch gesehen) die BUY-AND-HOLD-Strategie. Short-Strategien sind ein Neben-Effekt der entwickelten Markt-Produkten und lassen sich fast zu 100% aus B&H-Strategien ableiten. Von daher reicht es vollkommen, sich am Anfang nur auf B&H zu konzentrieren. Es geht auch noch darum, mit welcher Auflösung (5-min, 1h, EOD, etc.) man tradet und wie lange man Halten will. Ich werde diese These noch weiter ausbauen.
Frage: Wie kann man verschiedene Kurse miteinander vergleichen?
Definition der absoluten maximalen Rendite eines Kurses: Angenommen haben wir einen Wert, dessen Kurs eine Auflösung von delta-t hat. delta-t ist die breite der kleinsten Kerze im Kurs (z.B. eine Kerze=1Tag), mit der wir arbeiten wollen bzw. uns verfügbar ist, und zwar mit folgenden Informationen: Open, Close, High, Low.
Die absolute maximale Rendite eines Kurses über die Zeit t (z.B 3 Jahre) ist die Summe aller Kerzen mit der Breite delta-t mit voller Länge (das heißt high-low). Volle Länge, weil es theoretisch möglich ist durch Stop und Limit-Order diese beiden Grenzen pro delta-t zu traden.
Das bedeutet, wenn ich eine Mono-Trade-B&H-Strategie (d.h. eine Strategie, bei der gleichzeitig nur eine Position offen ist, diese Position nur ein Stück Aktie beinhaltet und diese Position mit einer Haltedauer von D gehandelt wird) über einem Kurs trade und auch keine Gebühren bezahle usw. werde ich rein theoretisch im besten Fall die absolute maximale Rendite des Kurses erreichen.
Auf diese Art und Weise kann ich das innere Potenzial verschiedener Kurse miteinander vergleichen, indem ich über das gleiche Zeitfenster und mit dem gleichen delta-t die innere Energie der Kurse normiere und vergleiche. Dies ist im Endeffekt nichts anders als das, was die Trader Volatilität nennen. Je volatiler ein Kurs ist, desto mehr Potenzial dieser anbietet, gewinnführend getradet zu werden.
These: je keliner delta-t, desto größer die amR eines Kurses über konstantem Zeitfenster. Deshalb mögen die Daytrader die volatilen Kurse, die sie auf 1min bis 15min Charts gerne traden. Der Kurs bietet einfach mehr Potenzial, nämlich amR an.
Andererseits, je hoch frequenter das Trade-System, desto höher die Kosten, so damm man immer einen Optimum ermitteln muss. Dies ist aber etwas für später. Ich werde mich am Anfang nur auf brutto-Welt konzentrieren.
geht weiter....
servus
marmooli
EINS: die ganze Sache mit dem Traden ist eine sehr komplexe Sache. Es ist wie ein Sumpf. Je mehr Du versuchst Dich zu retten, desto mehr sinkst Du. Es gibt keine andere Wahl, außer zu versuchen, zuerst mit sehr einfachen (und dementsprechend nicht realen) Modellen zu arbeiten. Das ganze ist zuert stark zu zerlegen.
ZWEI: ich denke, dass man in der Börse die Zukunft nicht "wissen" kann, weil dieses "Wissen" sich mit den Kuresn weiterentwickelt. Der Informationsinhalt eines Kurses und daraus entstehendes Wissen ist jetzt und hier gültig aber nicht eine Kerze weiter. Eine Kerze nachher, hat sich das Wissen auch um eine Kerze weiterentwickelt. Ein Beispiel wäre mein eigenes Leben. Ich habe vor einem Jahr mit meinem damaligen besten Wissen (und Gewissen) Entscheidungen getroffen. Heute weiß ich mehr (bzw. habe ich mehr Erfahrung) und sehe die Vergangenheit und derern Wahrheit schon anders. Da sich dieses Wissen immer akkumuliert, und falls ich immer mein gesamtes bisheriges Wissen einsetze, werde ich in djedem Moment die bestmögliche Entscheidung in dem Moment treffen. Es gibt aber keine Garantie, das dies morgen weiter gültig ist. Das ist Natur der Sache und kann nicht geändert werden.
These: Ein System soll im idealen Fall seine sämtlichen noch modifizierbaren Parameter pro entstehende Kerze (erstmal übertrieben) komplett modifizieren und die ganze Welt neu bewerten und sich sofort an sie anpassen.
These: die Mutter aller Strategien ist (meiner Meinung nach, sowohl historisch gesehen als auch theoretisch gesehen) die BUY-AND-HOLD-Strategie. Short-Strategien sind ein Neben-Effekt der entwickelten Markt-Produkten und lassen sich fast zu 100% aus B&H-Strategien ableiten. Von daher reicht es vollkommen, sich am Anfang nur auf B&H zu konzentrieren. Es geht auch noch darum, mit welcher Auflösung (5-min, 1h, EOD, etc.) man tradet und wie lange man Halten will. Ich werde diese These noch weiter ausbauen.
Frage: Wie kann man verschiedene Kurse miteinander vergleichen?
Definition der absoluten maximalen Rendite eines Kurses: Angenommen haben wir einen Wert, dessen Kurs eine Auflösung von delta-t hat. delta-t ist die breite der kleinsten Kerze im Kurs (z.B. eine Kerze=1Tag), mit der wir arbeiten wollen bzw. uns verfügbar ist, und zwar mit folgenden Informationen: Open, Close, High, Low.
Die absolute maximale Rendite eines Kurses über die Zeit t (z.B 3 Jahre) ist die Summe aller Kerzen mit der Breite delta-t mit voller Länge (das heißt high-low). Volle Länge, weil es theoretisch möglich ist durch Stop und Limit-Order diese beiden Grenzen pro delta-t zu traden.
Das bedeutet, wenn ich eine Mono-Trade-B&H-Strategie (d.h. eine Strategie, bei der gleichzeitig nur eine Position offen ist, diese Position nur ein Stück Aktie beinhaltet und diese Position mit einer Haltedauer von D gehandelt wird) über einem Kurs trade und auch keine Gebühren bezahle usw. werde ich rein theoretisch im besten Fall die absolute maximale Rendite des Kurses erreichen.
Auf diese Art und Weise kann ich das innere Potenzial verschiedener Kurse miteinander vergleichen, indem ich über das gleiche Zeitfenster und mit dem gleichen delta-t die innere Energie der Kurse normiere und vergleiche. Dies ist im Endeffekt nichts anders als das, was die Trader Volatilität nennen. Je volatiler ein Kurs ist, desto mehr Potenzial dieser anbietet, gewinnführend getradet zu werden.
These: je keliner delta-t, desto größer die amR eines Kurses über konstantem Zeitfenster. Deshalb mögen die Daytrader die volatilen Kurse, die sie auf 1min bis 15min Charts gerne traden. Der Kurs bietet einfach mehr Potenzial, nämlich amR an.
Andererseits, je hoch frequenter das Trade-System, desto höher die Kosten, so damm man immer einen Optimum ermitteln muss. Dies ist aber etwas für später. Ich werde mich am Anfang nur auf brutto-Welt konzentrieren.
geht weiter....
servus
marmooli
stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
Das ist sogar ganz gut, dass jeder die Sache aus seinem Blickwinkel betrachtet.
