Perfect Trader schrieb:

Die Techniker interessieren sich hingegen nur für die Ware, das kaufmännische Drum-Herum ist ihnen egal. Sie sind da wie große Jungen mit ihren Spielzeugen, die gefälligst jemand anders heran zu schaffen hat. Wenn sie sich nicht in die Ware verlieben, wird sie auch lieblos ausfallen - und damit nicht Markt-gängig sein.

Kommt vor, aber ich sehe regelmäßig auch dass Gegenteil, das irgendwelche detailverliebten Techies überfrachteten Kram in den Markt bringen, der das KISS-Prinzip verletzt und sich deswegen nicht verkauft. "Diese Software versendet Faxe aus dem PC, das Update kann jetzt 58 Funktionen zusätzlich, aber kein Schwein findet mehr den Fax-Versenden-Button"....

Perfect Trader schrieb:

Mit Piech, Wiedeking und einigen anderen besonders gut bezahlten DAX-Vorständen aus der Techniker-Ecke kann man über die genaue Auswahl Grund-Gesamtheit der Untersuchung übrigens diskutieren. Weiterhin wird im Kapitalismus nur in den unteren Rängen wenigstens entfernt nach Leistung belohnt, in den oberen zählt eher das Skrupel-lose Ausplündern von Beschäftigten, Lieferanten, Kunden und Staat, natürlich am besten mit der perfekt gespielten Maske ober-hirnrissiger Euphemismen. Daher ist es überhaupt eine Frage, welche Qualitäten genau nun ein hohes Einkommen umschreibt - außer eben gerade ein hohes Einkommen. Wenn man sich dann noch einige zuweilen schon arg minder bemittelte Stars und Sternchen und Rasen-Kasper ansieht, löst sich ökonomische Sinnfälligkeit ohnehin fix in ziemlicher Willkür auf.

Von Leistung war/ist in dem System nie die Rede. Preis ist ein Knappheitsindikator, das gilt für Ware genauso wie für Lohn/andere Bezahlung. Nach soundsoviel Kriterien leistet ein Arbeiter im Straßenbau mehr als du oder ich, aber er ist im Zweifelsfall trotzdem schlechter bezahlt.
Und wenn irgendein Starlet im TV mehr Zuschauer anlockt als du, dann drückt das eine Konsumentenpräferenz aus, die ganz normal und langweilig den Preis bestimmt. Und Qualität kann in dem Beispiel ganz prima sein, den Geschmack einer bestimmten Zielgruppe zu treffen - auch dieser Begriff kann beliebig interpretiert werden.
Die Beispiele Piech und Wiedeking sind unstrittig, aber der Vergleich Durchschnittsgehalt Ingenieure mit 15 Jahren Berufspraxis zu WiWis mit gleich viel Praxis spricht eine klare Sprache.

Aber kann es sein, dass wir gerade ein wenig off-topic ankommen?

LG
Casi

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Perfect Trader schrieb:

Ein VWL-Background hilft in der Regel überhaupt nicht im Börsengeschehen, was meine langjährige Erfahrung aus dem Umgang mit einer ziemlichen Anzahl von Studenten ist, die BWL/VWL studieren, im Vergleich mit den Studenten technischer Fächer.

Die Techniker verstehen die Zusammenhänge, meist sehr gut und schnell, finden Börse aber eher weniger "sexy", die Wirtschaftler haben meistens rotierende Dollar-Zeichen in den Augen, was aber, etwas frech gesagt, oft leider auch nahezu Alles ist, was sie haben. Da ich einer der Wenigen bin, die beides studiert haben und als Berater auch mit beiden Seiten konfrontiert bin, gestatte ich mir über Wirtschaftler ein eher nicht so begeistertes Urteil.

Widerspruch, dass der VWL-Background nicht hilft. Aber nicht jetzt ausformuliert. Sorry, Uhrzeit.

Nachweislich schaffen es die Wiwis, im Schnitt höhere Einkommen zu generieren als die Techniker... Was hilft mir das schnelle Verständnis, wenn aufgrund von mangelndem Interesse keine weitergehende Beschäftigung mit dem Thema erfolgt?
Es gibt ja (angeblich bzw. laut diversen Foren) sogar EA-Programmierer, die Lohnaufträge annehmen, aber selbst dann nicht handeln, wenn die Kunden von den Produkten begeistert sind.
Dann lieber die Jungs mit den $-Zeichen, weil eine gesunde Motivation die halbe Miete ist.
Auch hier gilt, das Fachwissen nur ein Teil des Erfolgs ist, und wenn die Techniker diesen Teil schneller lernen könnten (aber nicht schlussendlich lernen) dann ist das eine schwache Einflussgröße.

Perfect Trader schrieb:

Solche Fälle, wie Dich, daß ein Wirtschaftler in den aktiven IT-Betrieb geht, finde ich rein subjektiv weniger typisch - vielleicht steckt doch ein heimlicher Techniker in Dir?

Seit vielen Jahren beschimpfen mich die Techies als blöden Verkäufer, der ihre Bedenken nie ernst nimmt und keine Ahnung hat, während ich den Kaufleuten ständig zu technisch bin. Solange das so bleibt, ist alles gut.

LG
Casi

Perfect Trader schrieb:

Bzgl. Deiner Frage mit dem Verwechseln der Knöpfe sage ich, daß ich erstens ziemlich gern und auch recht skrupellos manuell trade und zweitens sinnvolle Inspirationen ohne direkten Kontakt zum Markt nur recht begrenzt zu erwarten sind. Ich habe sehr viele Leute gesehen, die von "hyper-raffinierten Systemen" erzählten, aber noch nie wirklich intensiv getradet haben. Die "Lösungen" sehen dann wie in allen Fachgebieten aus, wo Leute ohne praktische Erfahrung Welt-fremde Geschichten erzählen.

...und solange es das "gern" geben wird, verschwindet aus einem zusätzlichen Grund die Bedeutung des manuellen Tradens nicht.

Perfect Trader schrieb:

Ein ordentlich vorbereitetes System muß eigentlich im laufenden Betrieb genauso routiniert ausgeführt werden wie eine Auto-Fahrt, wo man die richtigen Lenk-Bewegungen im Unterbewußten durchführt und nicht die ganze Zeit an das doch schon potentiell recht gefährliche Unterfangen einer Bewegung mit hoher Geschwindigkeit nachdenkt oder sich gar davon völlig in Beschlag nehmen läßt.

Ja genau. Das ist das Konzept mit den Phasen der unbewussten Inkompetenz, bewussten Inkompetenz, bewussten Kompetenz und unbewussten Kompetenz -> bevor letztere nicht erreicht ist wird nix automatisiert.
Da stimme ich dir zu.

LG
Casi

_vikke schrieb:

RealCasi schrieb:

... was man z.B. auch daran sieht, dass der Drumcomputer den Schlagzeuger vollständig hat verschwinden lassen.

Was jetzt nicht unbedingt stimmt, da Drums bei analoger Musik immer noch live eingespielt werden. Im Studio werden die Sounds jedoch meist mit Samplern durch die Drums getriggert und dann quantisiert - das analoge Schlagzeug wird also nie seine Bedeutung verlieren, gerade auch im Jazz-Bereich.

Nichts für ungut - da war ein Portion Sarkasmus meinerseit im Spiel

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RealCasi schrieb:

... was man z.B. auch daran sieht, dass der Drumcomputer den Schlagzeuger vollständig hat verschwinden lassen.

Was jetzt nicht unbedingt stimmt, da Drums bei analoger Musik immer noch live eingespielt werden. Im Studio werden die Sounds jedoch meist mit Samplern durch die Drums getriggert und dann quantisiert - das analoge Schlagzeug wird also nie seine Bedeutung verlieren, gerade auch im Jazz-Bereich.

Perfect Trader schrieb:

Selbst wenn man total schieflastig auf eine Seite des Marktes käme, könnte man auf die Out-Performance der ausgesuchten Werte setzen und sich mit einem Hedge auf einen Index insgesamt in Richtung Gesamt-Markt-Neutralität gegen Volks- oder Welt-wirtschaftliche Event-Meldungen absichern.

Das unter der Voraussetzung einer entsprechenden Korrelation zum Gesamtmarkt - das ist eine der spannenden (und unausgesprochenen?) Fragen zum System: Wie stark übersteuern die FS-Signale denn die DAX (o.a.)-Entwicklung?

Ist das schon mal durchgerechnet worden?

LG
Casi

Perfect Trader schrieb:

Der manuelle Trader wird in wenigen Jahren etwa soviel Bedeutung haben, wie der Rentner, der sich in seinem Garten zur individuellen Entspannung als Hobby-Gärtner betätigt, für den Output der industriellen Landwirtschaft.

... was man z.B. auch daran sieht, dass der Drumcomputer den Schlagzeuger vollständig hat verschwinden lassen.

Bevor du mich in die Graswurzel-Fraktion packst: Ich bin ein durchaus IT-affiner Mensch (im privaten Umfeld eher als Notbuch- und Blackberry-Junkie verschrien...) und einige Jahre in der IT tätig gewesen. Trotzdem oder gerade deswegen sehe ich - auch unter Berücksichtigung des Moore'schen Gesetz samt Ableitungen -, dass sämtliche Hochleistungscomputer lineare Aufgaben mit interessanter Geschwindigkeit erledigen können, bei komplexen mehrdimensionalen und nicht wohldefinierten Aufgaben dem menschlichen Gehirn aber auf lange Zeit noch hoffnungslos überlegen sind.
Schachcomputer können mich da z.B. wenig beeindrucken, da Schach unstrittig eine sehr linear und wohldefinierte Aufgabe ist, aber beim Fußball fällt es bereits auf - Roboter-Fußballer haben bis heute eher humoristische Funktion.
Ich behaupte - ohne es jetzt mathematisch auf den Punkt bringen zu können/wollen - dass ein Fußballspiel eine erheblich höhere Zahl an Möglichkeiten und Permutationen hat als das Numbercrunching-Spiel Schach. (...wobei mich Fußball davon ab so gar nicht interessiert)

Beim Trading, wie sinngemäß letztens schon mal geschrieben, sehe ich natürlich den erfolgreichen Einsatz der Robots im kurzfristigen Bereich, aber je länger das Zeitfenster, desto weniger wird das. Die Abgrenzung von "kurzfristig" wird sich hier natürlich über die Zeit verändern, aber nicht so schnell wie du es andeutest.
Davon ab lässt sich ein Software-gesteuertes System dann aushebeln, wenn man weiß, wie der/die Programmierer gedacht hat/haben. Es gibt ja auch Beispiele für Schachspieler, die gegen Menschen nicht zur Spitzenklasse gehören, aber gegen Schachcomputer erheblich bessere Ergebnisse erzielen als nominell bessere menschliche Spieler gegen die gleichen Computer.

Perfect Trader schrieb:

@ RC # 10

(in der mir sehr gefallenden kombinierten Notation von User und Referenz-Post, die karl76 eingebracht hat, zu der ich gerne mal ein paar Statements anderer User hören würde, bevor ich sie hier als üblich eingeführt sehe)

Hintman hatte es ja schon angedeutet, aber jetzt hast Du Dich vollständig als für das automatische Trading geoutet, was ich übrigens großartig finde.

Manager im Anlagenbau kann ja alles Mögliche heißen, evtl. auch ein Jurist. Wenn Du aber eine ursprünglich technische Ausbildung hast, sollte es Dir deutlich leichter fallen als den meistens Kaufleuten, Juristen oder Geistes-Wissenschaftlern algorithmisch zu arbeiten.

Dann solltest Du auch relativ zügig auf die wesentlich kürzeren Time-Frames kommen, die eine Größenordnungs-mäßig bessere Expectunity (Opportunities * Expectancy) haben, denn beim automatischen Trading ist es im Gegensatz zum manuellen egal, wieviel Aufwand der Automat für jede Einzel-Entscheidung rechnen muß, notfalls kann ein ganzer Cluster unter Voll-Last rackern, um Signale zu finden.

(Wie zitiere ich eigentlich "#10" rein technisch?)

Generell mag ich kein Software-System, das ich nicht verstehe und inhaltlich kontrollieren/bewerten kann. Demzufolge kommt mir kurz- bis mittelfristig kein Robot ins Haus, obwohl ich mich mit dem Thema durchaus schon in Grundzügen befasst habe. Erstmal will ich die Basics des Börsengeschehens verstanden haben und einen als solchen bezeichenbaren Erfolg als manueller Trader verbuchen.
Prinzipiell habe ich aber schon eine Idee in der Pipeline, die ich (....Zeitproblem....) früher oder später per Excel-Monster in ein Regelsystem gießen will und bei der mir klar ist, dass die sich dann prima automatisieren lässt.

Wenn du schon fragst: Ausbildungstechnisch habe ich einen MCSE/MCT vorzuweisen (und zu der Zeit auch einiges programmiert), bin aber _eigentlich_ Volkswirt und Politikwissenschaftler. Such's dir aus
Bislang finde ich aber den VWL-Background nützlicher für die Einarbeitung ins Börsengeschehen.

Meine Börsen-Roadmap sieht die kürzeren Zeitframes _erst_mal_ nicht vor, obwohl deine Darstellung stimmig ist. Andererseits: Wenn du auf ein mittleres Rechenzentrum aufpasst und dich mit Problemen zwischen "Backup verlangsamt Performance zu sehr bei Rechner 23 und die Zeitabweichung trotz eingeschalteter Zeitsynchronisation bei Rechner 14 führt zu Zwangslogout beim Broker", bist du auch nicht viel weiter, als wenn du per Hand kleine Hintman-Kerzen suchst.

Auf meiner ToDo-Liste stehen zunächst mal Nacharbeiten von ein paar Bildungslücken (siehe meine Blöd-Fragen bzgl. Kursstellung), Ausarbeiten meines Excel-Tools zur vergleichbaren Signalbewertung, Ersetzen der Futurestation durch eine andere Software (siehe entsprechende Posts, Stichwort Spread-Sichtbarkeit und Last- vs. Bid-Kurse mit/ohne Schlussauktion).
Dann schauen wir mal, wie das Thema FreiSchnauze läuft und was ggf. noch an Aufgaben kommt. Sowieso handele ich bis zum Jahreswechsel mit einem Kleingeld-Konto und bewerte dann, ob/wieviel Geld/Zeit ich nachschiebe. Ich gehe aber davon aus, dass ich 2013 Kapital aufbohre.

....und dann schaue ich mir das Intraday-Trading an, sofern automatisiert. Wie gesagt, Ideen sind da.

Aber Frage an dich: Wenn du so vom automatisierten Trading überzeugt bist, wie passt es dann, dass du - letztens hier gelesen - auch 2x in der Woche den Buy- und den Sell-Knopf verwechselst?

LG
Casi

Perfect Trader schrieb:

Das mit den vielen Werten finde ich gut. Ich denke, daß da Hintman's Auswahl aus RM/MM-Sicht mutiger angegangen werden kann, wenn man automatisch handelt oder sich die manuellen Trades automatisch zuarbeiten läßt.

abgesehen davon das ich das risiko von hintman gar nicht so klein finde und glaube das sich viele CFD trader über das wirklich eingegangene risiko gar nicht bewusst sind bis sie das erste GAP > 10% haben komme ich mit meinem IB konto wohl gar nicht auf das risiko selbst wenn ich es voll hebele mit dem was IB zulässt.

und wenn ich dann davon ausgehe das ich wahrscheinlich selbst wenn es gut läuft auf 20-40 werte pro tag komme habe ich bei einer haltedauer von 5 tagen schnell über 100 werte im depot was sich dann aber nur noch mit einem wirklich großen konto machen lassen würde.

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Hallo,

ich finde die Fuzzy-Logik recht interessant, bin aber auf dem Gebiet eher auch ein Laie. Bei google hab ich viel Theorie gesehen. Leider aber nicht auch mal ein Programmbeispiel in einer für mich gängigen Sprache wie C#, VisualBasic, C/C++ (alle anderen Sprachen die nicht genannt wurde, finde ich nicht grundsätzlich schlecht, sondern sind mir nicht so geläufig), auch kein PseudoCode.

Ich will dennoch mal ein Versuch starten und meine Fragen dazu stellen: Wenn ich das richtig verstanden habe werden zunächst mal Regeln aufgestellt und diese bewertet bzw. gewichtet:

Long - Regeln (wobei, wenn ich Perfect Trader richtig verstanden habe, man eigentlich keinen Unterschied gemacht werden sollte)
(bar ist bei mir die aktuelle Kerze, H ist der Hochpunkt der Fahne)

1. Low[bar] + 0.6 * ATR.Series(Bars,10)[bar] - High[bar] -> gute kleine Kerze
2. Low[bar] + 0.8 * ATR.Series(Bars,10)[bar] - High[bar] -> kleine Kerze
3. Low[bar] + 1 * ATR.Series(Bars,10)[bar] - High[bar] -> nicht mehr so kleine Kerze
4. Close[bar] > Open[bar] -> freundliche Kerze (sehr wichtig)
5. Close[bar] >= High[bar] - ((High[bar] - Low[bar]) / 3) -> Close im oberen Drittel der Kerze (wichtig wenn Kerze nicht mehr so klein ist)
6. Close[bar] = High[bar] -> Close ist am High (zeigt deutliche Stärke)
7. Fahnenbildung (nach marmooli) -> (unbedingt notwendig)
8. LowestBar.Series(High,bar - H + 1)[bar] == bar -> die aktuelle Kerze hat das niedrigste High in der Korrektur, meint günstigster Einstieg. (nach Hintman sehr wichtig, wir wollen keinen Kursen hinterher laufen)
9. High[H] - High[bar] > 0.4 * ATR.Series(Bars,10)[bar] -> kleine Korrektur der aktuellen Kerze zum High
10. High[H] - High[bar] > 0.6 * ATR.Series(Bars,10)[bar] -> Korrektur der aktuellen Kerze zum High
11. High[H] - High[bar] > 0.8 * ATR.Series(Bars,10)[bar] -> deutliche Korrektur der aktuellen Kerze zum High
12. Trendfilter, den haben wir noch nicht gefunden bzw. definiert. -> wichtig, um nur in Trendrichtung einzusteigen

Weitere Regeln (Wiederstände / Unterstützungen) lasse ich jetzt einfach mal weg.

So wie geht‘s jetzt weiter? Die einzelnen Regeln müssen ja jetzt noch "irgendwie" bewertet werden was sich auch auswerten lässt. Damit und mit der nachfolgenden Defuzzyfizierung hab ich noch Probleme. Ich könnte den einzelnen Regeln Faktoren geben zwischen 0 und 1, diese dann addieren und defuzzyfizieren, in dem man sagt > 1 Einstieg. Dabei müsste man aber sehr kleine Faktoren nehmen, sonst ist man ja zu schnell > 1 (oder mache ich mir da schon wieder zu viele binäre Gedanken?) Was ist mit Muß-Bedingungen wie z.B. Fahne?

Ich hoffe ich habe die Fuzzy-Logik jetzt nicht völlig missverstanden und ziehe den Zorn aller Fuzzy-Logiker auf mich.

LG TraderMik

Perfect Trader schrieb:

Bei der Fuzzy-Logik hält man bis zur Defuzzyfizierung ganz am Ende (ähnlich wie in der Quanten-Mechanik bis zur Messung) ALLE Ausprägungen vor und rechnet mit ihnen alle Regeln durch, als z. B. sowohl für "nette kleine Kerze" und keine "nette kleine Kerze" oder bei nicht nur binären Unterscheidungen für noch mehr Ausprägungen, wie "sehr, sehr nette, aber nicht so sehr kleine Kerze" durch. Dann erhält man eine ganze Menge von zusammen zutreffenden Ergebnis-Ausprägungen, wie z. B. "sehr starkes Long-Signal" mit Zugehörigkeit 0,5; Long-Signal mit Zugehörigkeit 0,75; "sehr starkes Short-Signal" mit Zugehörigkeit 0,2; Short-Signal mit Zugehörigkeit 0,3.

wenn ich es mir recht überlege wäre das die einzige möglichkeit ein relativ realistisches test system für uns zu bauen.

selbst wenn ich es schaffe die meisten sachen in feste regeln zu packen werde ich auf eine auswahl von 20-50 werten am tag kommen.
komme ich dann mit den regeln auf eine TQ von 60% habe ich ein sehr profitabeles system, aber was hilft es mir wenn ich nachher am tag nur 1 signal handele und mich dann immer genau für den falschen wert entscheide?

von daher müsste ich jeder bedingung einen wert zu weisen so das ich auch beim backtest auf 1 wert komme den ich ganz klar beziffern kann.

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Hintman schrieb:

1. der Spaß, und
2. das eigene Köpfchen

Der Spaß entsteht daraus, immer mal wieder auf den steigenden Kontostand zu schauen, während man sich neuen Ideen widmet, sei dies Spazieren gehen, die Broker-Deal GmbH gründen, eine Esoterik-Gruppe besuchen oder kleine Kinder verhauen . Oder auch sich Gedanken um eine weitere coole Handelsstrategie zu machen.

Der Spaß bleibt weiterhin beim Einsatz des eigenen Köpfchens bei der letztendlichen Entscheidung.

Perfect Trader schrieb:

Übrigens ist die Problem-Lösung auf der höheren Stufe, eine ganze Problem-Klasse zu lösen, geistig viel befriedigender als immer erneut in weitgehender Routine Einzel-Fälle zu lösen.

JA.

goso schrieb:

Dabei wurden einzelne Conditions definiert (das wird aber bei klassischen HS auch gemacht) allerdings wurden diese Bedingungen nicht direkt mittels AND oder OR kombiniert, sondern jede einzelne ergab eine Zahl, für long eine positive, für short eine negative, diese Zahlen wurden summiert, war das Ergebnis positiv ging das System long, war es negativ wurde short gehandelt.

Die Zahlen, die die jeweiligen Bedingungen ergaben, waren aber nicht gleich (also +1 für long und -1 für short) sondern wurden durch eine Optimierung gewichtet, im Endergebnis gab es dann verschiedene "Signalstärken", danach richtete sich die Positionsgrösse.

Also das kann - dem Grundgedanken nach - bereits die Futurestation, da nennt sich das ganze Sentimentor.
Man kann verschiedenen Bedingungen - zumeist sind Indikatoren gemeint - abgestuft Punkte vergeben, also MA(12) > MA (26) = 3 Punkte, MA (12) > (MA(26)* 1,2) = 10 Punkte usw.
Ab einer gewissen Punktzahl wird dann automatisch gekauft/verkauft, auch mit dem Charme, dass sich die Punktzahl eben aus verschiedenen Parameterausprägungen addieren kann. Sprich, wenn meine Taktik auf MA's und Bollinger Bändern beruht, kann mir egal sein, ob beide ein mittelgutes Signal liefern, oder ob Bollinger wild blinkt und piept, während die MAs gerade nichts verlauten lassen.
Es gibt sogar ein Backtesting-System, das in einer halbwegs idiotensicheren Form durchrechnet, welche Parameterkombinationen das bislang beste Ergebnis erzielt haben.

Laut Internet-Meinungen (ich gebe das ausdrücklich vorbehaltlich und mit gebotener Vorsicht weiter) soll das für Intraday-Strategien, die sich auf einige wenige Werte beziehen, wohl funktionieren.
Für den FS-Ansatz funktioniert es mit der Futurestation nicht sinnvoll: Das Grundproblem ist, dass diese Sentimentoren immer auf ein Papier/Wert getestet werden wollen, das Scannen von zahlreichen Papieren läuft damit nicht.

Über die grundsätzlichen Möglichkeiten sagt das natürlich nichts aus.

LG
Casi

Ich bin in Bezug auf Fuzzy-Logik ein vollkommener Laie, aber ich habe vor einiger Zeit eine ATS-Art gesehen, die mir interessant erschien.

Dabei wurden einzelne Conditions definiert (das wird aber bei klassischen HS auch gemacht) allerdings wurden diese Bedingungen nicht direkt mittels AND oder OR kombiniert, sondern jede einzelne ergab eine Zahl, für long eine positive, für short eine negative, diese Zahlen wurden summiert, war das Ergebnis positiv ging das System long, war es negativ wurde short gehandelt.

Die Zahlen, die die jeweiligen Bedingungen ergaben, waren aber nicht gleich (also +1 für long und -1 für short) sondern wurden durch eine Optimierung gewichtet, im Endergebnis gab es dann verschiedene "Signalstärken", danach richtete sich die Positionsgrösse.

Im Backtest war das erfolgreich (allerdings bezog sich dieser auf den Kurzfristhandel), ob das System real auch Geld verdient hat, weiss ich allerdings nicht.