Der MetaTrader lässt bei einfachem Backtest in seinem Ergebnis-Bericht nur die Ergebnisse einer konkreten Simulation heraus. Für eine zusammenfassende Auswertung von 10.000 zufälligen Läufen kann zum Trick einer Pseudo-Optimierung gegriffen werden, die 10.000 Läufe erzeugt, damit man nicht alle einzelnen Test-Berichte aufwändig speichern und aggregieren muss.

Den ermittelten Wert des Pseudo-Optimierungs-Parameters kann man verwerfen, er dient nur zur Erzwingung einer Vielzahl abweichender Läufe. Beim Einsatz der Zufalls-Funktion muss man darauf achten, nicht unbeabsichtigt immer die gleiche Zufalls-Sequenz zu benutzen (s. MathSrand).

Die interessierenden Ergebnisse müssen dann aber im eigenen Programm zusammengefasst und ausgegeben werden, da der letztliche Ergebnisbericht nur die Resultate für den optimierten Parameter enthält und auf der Optimierungs-Seite nur eine beschränkte Kennzahl-Ansicht verfügbar ist.

Wenn man ohnehin den MetaTrader nutzt, gibt es hierfür keinen Grund, auf andere Software auszuweichen.

Naiv gefragt:
Angenommen, ich möchte ein System mit Zufallseinstieg aber festem MM 10000x simulieren, könnte das mit dem Metatrader oder muss da richtige Statistiksoftware (Python, R, Matlab etc.) ran?

Seit kurzem bietet Mathworks (s. mathworks.de/products/matlab-home/) - Anbieter von Matlab - eine Home-Edition an, die im Basispakte 105 Euro kostet.

Für die einzelnen Toolboxen wollen sie dann nochmal 29 Euro pro Stück habe.

Preistabelle: mathworks.de/store/link/produc…?s_iid=main_buy_home_cta1 (Achtung: Nettopreise, Preistabelle gilt nur für Deutschland, für andere Länder bitte selbst nachschauen).

Für 29 Euro Netto gibt's z.B. auch die Trading-Toolbox (s. mathworks.com/products/trading), die vielleicht für den einen oder anderen eine mittlerweile preiswerte Alternative zur Eigenentwicklung oder dem Einsatz anderer Tools ist, die nicht den zusätzlichen Nutzen einer Statistiksoftware bieten. Auch wenn man sie nicht gut ohne die Datafeed-Toolbox einsetzen kann und vielleicht auch noch die eine oder andere Toolbox mit kaufen muss, hat man doch mit rund 200 Euro ein recht preiswertes, aber wie ich Matlab kenne recht hochwertiges getestetes Produkt mit sehr guter Dokumentation.

Features der Trading-Toolbox: mathworks.com/products/trading…ocookie=true#key-Features

Christoph123 schrieb:

Du meinst wahrscheinlich "Retrieve Symbols" im Configurations Fenster des MS plugins:

Was du damit meinst verstehe ich nicht.

Du scheinst vom manuellen Metastock Importer zu reden.


Aber ich meine eigentlich das MS Plugin und das aktualisiert automatisch, soweit ich weiß.

Wenn sich neu hinzugefügte oder alte obsolete gelöschte Symbole in der Metastock Datenbank befinden, müßte man dann "Retrieve Symbols" erneut klicken. Wenn die Symbole einmal "retrieved" (abgerufen) sind, läuft der Rest dann automatisch.

Christoph123 schrieb:

- Dass man ohne Englisch nicht weiter kommt ist mir durchaus bewusst, aber es ist absolut richtig von mir was ich geschrieben habe.

Ja, ist alles eine Frage des Erlernens. Die gute Nachricht: Lernen ist vollkommen ungiftig (z.B.trotz engen Kontaktes lebe ich noch).

Christoph123 schrieb:

- Da hab ich anscheinend nicht genau geschaut (aber in der alphabetisch sortierten Bibliothek finde ich es trotzdem nicht)

Wenn du "AFL Function Reference - Alphabetical list of functions" meinst...


sigScalIn/sigScalOut sind ja auch keine Funktionen! Funktionen sind standardmäßig blau markiert, während feste Variablen standardmäßig schwarz sind.

Beispiel

Farben lassen sich in Einstellungen ("Preferences") übrigens ändern


Zudem gibt es wie fast überall eine Suchfunktion

oder

Christoph123 schrieb:

- Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich nur europäische Werte handle, und diese kann man über Amiquote nur sehr fehlerhaft beziehen.

Das liegt dann, wie erwähnt, an der Quelle.

Als weitere archivierte Info in Bezug auf Yahoo EOD:

AmiBroker schrieb:

Hello,

AmiQuote by default downloads SPLIT and DIVIDEND adjusted prices from Yahoo Historical.

AmiBroker by default uses ADJ. CLOSE column and adjusts High Low Open and Volume fields according to split factor (ADJ.Close/Close) so you have split-adjusted history that is desirable in most cases. See: finance.yahoo.com/q/hp?s=MSFT+Historical+Prices

If you want raw (unadjusted) historical prices you would need to edit "aqh.format" file (in AmiBroker/Formats subfolder) and change the line:

$FORMAT Date_DMY,Open,High,Low,Close,Volume,AdjClose

to

$FORMAT Date_DMY,Open,High,Low,Close,Volume

Then reload the entire history.

Best regards

Marcin Gorzynski
Amibroker.com Technical Support

Christoph123 schrieb:

Edit:
Mir ist aufgefallen, dass auf diese vorher beschriebene Weise die Daten nur einmalig importiert werden. Für eine dauerhafte Importierung muss man folgendes machen:
Nachzulesen im Users Guide unter "How to use AmiBroker with external data source (Quotes Plus,
TC2000/TCNet/TC2005, FastTrack, Metastock)"

Du meinst wahrscheinlich "Retrieve Symbols" im Configurations Fenster des MS plugins:

IMPORTANT: If there are new symbols added or old symbols deleted to/from the external data source, you will need to go to File->Database Settings->Configure and click "RETRIEVE" again to get new symbols.

Ein paar Kommentare zu deinem letzten Posting ...

"Christoph123" schrieb:

- etwas schwerer zu erlernen da alles nur auf Englisch beschrieben ist, und man sich mit den Fachvokabeln schon ganz schön rumärgern muss

Ohne Englisch kommst du nicht weit, schon garnicht, wenn es um technische Bereiche geht. Deutschland ist nicht der Nabel der Welt, so leid es mir für dich tut. Englisch ist nun mal DIE Weltsprache. Vorteil ist, dass sie einfach zu erlernen ist. Wer sie nicht beherrscht, limitiert sich am Ende selbst und gerät schnell ins Abseits. Zudem wenn hier in dem Fall die Dokumentation mit vierstelliger Seitenzahl noch mal in hunderte Sprachen (= hunderttausende Seiten) übersetzt werden müsste, wäre der Entwicklungsstatus des Programms zudem ein anderer als der jetzige, nämlich weiter zurück liegend. Diesem Aufwand steht m.M.n kein Nutzen entgegen, da es zudem nur einen kleinen Prozentsatz beträfe (also derjenige, der kein Englisch beherrscht).

"Christoph123" schrieb:

- es gibt ebenfalls eine große Bibliothek jedoch sind hier nicht alle Funktionen beschrieben (SigScaleIn fehlt z.B.)

Quark mit Soße. Sag mir, wann du Geburtstag hast, und ich werde dir zwei neue Brillengläser schenken.

"AmiBroker Dokumentation" schrieb:

Pyramiding (scaling in/out) and mutliple currencies in the portfolio backtester

IMPORTANT: Please read first Tutorial: Backtesting your trading ideas article and Portfolio Backtesting

Starting from version 4.70 portfolio backtester allows position scaling and supports multiple currencies. Note that these advanced features are supported by PORTFOLIO backtester only. Old single-security backtester and single-security equity() function do NOT support these features.

Pyramiding / Scaling
Two special constants: sigScaleIn / sigScaleOut added to provide means to tell the backtester when you want to scale-in/out

All you have to do to implement pyraminding is to:
- Assign sigScaleIn to BUY/SHORT variable if you want to scale-in (increase size of) LONG/SHORT position
- Assign sigScaleOut to BUY/SHORT variable if you want to scale-out (decrease size of) LONG/SHORT position

Scaling size is defined by PositionSize variable which in case of scaling defines not absolute positionsize but dollar increase or decrease.

IMPORTANT: Please note that backtester treats trade that you scale-in/out as SINGLE trade (i.e. will show single row in trade list). The only difference versus plain trade is that it will calculate average entry price (and avg. entry fx rate) based on all partial entries and average exit price (and avg. exit fx rate) based on all parial exits and will show average prices in entry/exit price field. The commission is of course applied correctly to each (partial) entry/exit depending on partial buy/sell size.

If you want to see details about scaling you have to run backtest in "DETAIL LOG" mode as only then you will see how scaling-in /out works and how average prices are calculated.

Note also that scaling-in/-out and multiple-currency support is available only in portfolio backtester. Old backtester as well as Equity() function do NOT handle scaling-in/out nor multiple currencies (they simply ignore scaling commands).

Easy examples:

.
.
.
.
.
.

"Portfolio backtester only" im Zitat bezieht auch Individual Backtest mit ein.
"Old single-security backtester and single-security equity() function do NOT support these features" bezieht sich auf Old (v4.4 ) Backtester (im "Old Analysis" Modul), der wegen "Code backward compatibility" noch drinnen gelassen wird (siehe Bildchen). Denn AB ist ja nicht Metatrader, wo Usern Null Komma Null Respekt gezollt wird, wie man an MT4 Version 600 jetzt wieder eindrücklich sehen kann! T.J. auf der anderen Seite achtet da peinlichst genau drauf.

"Christoph123" schrieb:

(Amiquote leifert nur besch**** Daten --- nicht zu gebrauchen

AmiQuote liefert keine Daten sondern lädt sie von den jeweiligen Quellen herunter und importiert sie! AQ ist ein free Quotes Downloader/Importer (EOD/intrayday) und kein Datenlieferant.



Was meinst du mit "be...." speziell? Yahoos EOD Daten von US Werten sind durchaus brauchbar. Ausländische Werte werden ab und an (vorsichtig ausgedrückt) vernachlässigt. Das ist allg. bekannt. Wenn es um Nicht-US-Werte geht, würde ich nicht auf Yahoo zurückgreifen. Weshalb Yahoo ausländische Daten stiefmütterlich behandelt, hat meiner Meinung nach einen erklärbaren Grund, dass die Aktienkultur z.B. auf dem europäischen Kontient eine andere ist als in US. Der Prozentsatz von Leuten, die sich mit Börse in Deutschland beschäftigen, ist hier viel geringer als in der "Neuen Welt". Hinzukommt, dass Yahoo und wie sie alle heißen meist in US lokalisiert sind. Dass dann eine Art Präferenz einsetzt, wenn es um "free" geht, ist verständlich. Was freie Quellen mit Angebot von Deutschen Werten betrifft (und wenn es das ist, was du suchst), sieht es generell schlecht aus (aus erwähnten Gründen).

Google ist m.M.n. qualitativ besser als Yahoo. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das breitgefächert zutrifft.
Zur Qualität von MSN und Finam kann ich nichts sagen.

Kurzum, wenn du qualitativ bessere Daten willst, wo du dich auch bechweren kannst, dann musst du eben auf kommerzielle Daten Lieferanten zurückgreifen (IQFeed, eSignal, CQG, ...). Freie Quellen wie Yahoo, Google etc. haben nun mal Nachteile, mit denen man dann halt leben muss.

"Christoph123" schrieb:

Bei Amibroker kann man fast alles selbst programmieren, was natürlich mehr Aufwand und erhöhte Programmierkenntnisse erfordert, jedoch kann man Amibroker an sich anpassen.

Einspruch zum Unterstrichenen. Zuerst einmal, AB hat für jedes Erdenkliche eine fertige Einstellung via User Interface. Generell gesehen mögen fertige Einstellungen auf den ersten Blick vorteilhaft erscheinen. Fortgeschrittene Leute mit Programmierkenntnissen (und ja, in Bezug auf den Threadtitel ist letzteres sowieso unabdingbar! Wer Gegenteiliges behauptet, macht sich in einer Traumwelt selbst etwas vor) sehen das etwas anders. Es ist eher "etwas" nervig, alle Einstellungen in diversen Registerkarten zu überpüfen oder neu zu setzen. Wenn du auf der anderen Seite z.B. alle SetOptions etc im Code auf einen Blick hast, ist das im Gegenteil nicht mehr sondern weniger Aufwand (und kostet weniger Nerven).

Nachtrag zum letzten Posting: Es gibt auch auf der AB Webpage eine sehr umfangreiche Tutorial Sektion: amibroker.com/guide/tutorial.html

Sollte sich jemand für AB interessieren, unter folgendem Link gibt es eine brauchbare Einführung in AB als Download

introductiontoamibroker.com/In…roker%20SecondEdition.pdf

Hallo trash

Danke für deine Zusammenfassung. Möchte noch ergänzen das es auch unter Linux mit Wine mittlerweile gut Läuft. Ich benutze neben meiner eigenen Software eigentlich immer Investox aber habe schon Lange das Gefühl das es mal Zeit ist für ein Wechsel nach Amibroker. Nach der Zusammenfassung gekauft hehe

LG ST

IMO gibt es nur eine klare Empfehlung in Sachen schon erhältlicher Software, wenn man keine von Grund auf selbst programmierte Software erstellen will.

Die heißt AmiBroker.
Es kann fast alles und vor allem schränkt es den User nicht ein wie andere erhältliche Softwares. Es hat eine offene Architektur.

Was spricht für AmiBroker (aka eierlegende Wollmilchsau):
- (kompakt) programmiert von einem kompetenten Hauptentwickler, Soft- und Hardware Spezialist. Schwer widerlegbar und hat meist (bisher eigentlich immer) recht.
- Es ist zuverlässig und liefert nicht unterschiedliche Ergebnisse nach jedem Run wie manch andere Software.
- schnellste und am flüssigsten laufende Software, die mir bekannt ist
- Sprachunabhängig. Es kommt mit AFL/C/C++/.NET/ etc zurecht. Dutzende APIs verfügbar.
- Die programminterne Sprache AFL is mächtiger als Easy language. Allein schon deshalb muss es auch nicht mit Easy language zurechtkommen. EL kommt ja auch nicht mit AFL zurecht. C/C++/C#/ kommen auch nicht mit EL zurecht. AFL kommt mit anderen Sprachen zurecht, was erwähnenswerter ist. EL muss mit EL zurechtkommen, was schlimm genug ist.
- AFL ist einfach und kompakt. Wer nicht mit AFL zurechtkommt, derjenige kommt auch nicht mit Excel zurecht. Zum Bsp., wer variable = IIf( condition, Close, 0); nicht versteht, derjenige versteht auch in Excel fx =WENN(condition;A2;0) nicht.
- Portfolio Trading und Portfolio Backtesting, Optimierung, Walk forward. Benutzerdefinierte Analyse-Metriken möglich.
- Custom backtest Interface
- Backtest von unterschiedlichen Märkten.
- dynamische Währungsumrechnung (was bspw Multicharts absolut nicht kann und noch Einiges mehr)
- Einteilung von Symbolen nach Märkten, Gruppen, Sektoren,Industrien,Watchlists,Favoriten
- Diverse Markt-Klassifizierungen von Aktien möglich (Morningstar, ICB, GICS). Manuell zuordbar oder automatisiert.
- Unterschiedliche intra-day Sessions für Symbole unterschiedlicher Märkte über Group settings einstellbar.
- Man kann eigene physikalische Indizes erstellen, die wie normale Symbole in der DB agieren. Entweder in real-time oder non-realtime.
- da nach Scanner gefragt wurde .. ja auch das, simple oder fortgeschritten.
- Keine mangelnde Automatisierung von Systemen wie behauptet. Auch ist es eine Mär, man müsse bspw. den IB feed verwenden, um Trades abzuschicken. Nein, man kann den Feed von bspw. IQFeed oder eSignal verwenden und trotzdem den Trade zu IB senden mit entsprechendem Symbol. Geht über Alias im Informationfenster von AB.
- Kommunikation mit verschiedensten externen Programmen wie R, Excel, Matlab etc. hin und zurück. (Wobei man Excel garnicht bräuchte.)
- Anbindung an diverse andere Datenbanklösungen wie MySQL, Sqlite, MS Access etc.
- Charttrading möglich als auch vollständig individualiserbar von User Seite. DOM on chart läßt sich u.a via AFL programmieren (siehe open architecture)
- Pairtrading, Rotational Trading, Rebalancing, Ranking
- keine Symbolbeschränkungen wo auch immer.
- Charting von tausenden Symbolen (unabhängig von der Frage: "Wer tut das"). (Mit zu Verfügung stehender Hardware wären in AB 64bit 100.000e Symbole gleichzeitig möglich - nur die Hardware ist das Limit - statt der von Jungspund Agendatrader beworbenen Neuartigkeit von ca. 4000. Chartgruppen sollte auch so eine Neuartigkeit sein, was es nicht ist. AT sollte hinzufügen, dass sie sich mit NT vergleichen.)
- Von Tick bis EOD ist also alles drin in Sachen Granularität
- Kommt mit Bid/Ask Daten zurecht.
- Subseconds Support (Millisecond , Microsecond)
- Was ASCII angeht, kommt es mit jedem Format zurecht.
- AmiBroker is portable, sprich man kann es über USB stick oder sonstige portable Medien laufen lassen.
- mehrfache Instanzen möglich
- Interner Web Browser mit dem man leicht Daten bei Klick auf ein Datenbank Symbol abrufen kann. Natürlich funktioniert er auch unabhängig. Es lassen sich auch zusätzliche Bookmarks anlegen.
- Community ist sehr gut und kompetent
- etc, etc.
Mindestens gleich mächtig wie alle anderen Retaillösungen, aber eher mächtiger. Es ist eigentlich schon eher eine Profisoftware. Und das zu einem Witzpreis. Müßte eigentlich $2000 statt $290 kosten.

@Wegi. IB controller muss nicht mit Versionsnummern "gebumpt" werden, wenn es funktioniert. AB ist nicht NT oder MC, wo ein grober Bug den nächsten jagt. Es wird aber koninuierlich gewartet. Wenn es Probleme gäbe (bei API/TWS update), würde es auch aktualisiert werden. Es beinhaltet alles was zum IB API notwendig ist. Im Feedbackcenter wird sich auch der Requests zum IBController angenommen. Desweiteren hat AB die Quellcodes für IB controller 2013 veröffentlicht! Somit läßt sich dieser von Userseite aus selbst erweitern/abändern oder als Role model für andere Brokerlsg. verwenden. Mangelnde Automatisierung? Schmarrn

Ja, AmIbroker läßt sich an Taipan anbinden. Gibt zwei Möglichkeiten oder sogar drei.

Ninjatrader, buggy, lahm und wie schon erwähnt nicht mal Portfolio Geschichten sind möglich. Fällt somit allein deshalb komplett raus (aus meiner Sicht). Free charting, that's it. Zusammen mit MT4 schlechteste Retailsoftware.

Multicharts als mächtig zu bezeichnen, ist aus meiner Sicht ziemlich unstimmig. Mächtiger als Kindergeburtstagssoftware Ninjatrader ja, mehr auch nicht.
- Es lassen nicht mal verschiedene Märkte (mit unterschiedlichen Währungen) analysieren, da keine dynamische Währungskonvertierung möglich ist. Fakt und von MC bestätigt. Somit nutzlos.
- Keine Analysen nach Klassifizierung in Sektoren und Industrien (unterschiedlicher Klassifizierungssysteme wie Morningstar, ICB etc) möglich.
- Fehlerhafte Walk Forward Funktion, derer sie sich bewußt sind, aber nicht für nötig halten zu debuggen (oder inkompetent).
- Kein Portfolio Trading. Was will man mit Portfolio backtest, wenn es kein Portfolio trading erlaubt.
- Kein Rotational Trading, Rebalancing.
- Ein weiterer simpler Witz unter vielen (bei dem Preis), der aufzeigt, wie schlecht durchdacht es ist: bspw. um BID ASK Preis und Volumen von ausserhalb zu importieren, muss man separate Dateien kreieren oder eine Datei mehrmals importieren, weil es nicht in der Lage ist, alles in der Datei Befindliche auf einnmal zu importieren. *Stirnbatsch*
- langsamer Datenimport, scheint ein Tradestation Erbe zu sein
- auch Backtests sind zigfach langsamer als Markt-Referenz AmiBroker
Die Software ist einfach schlecht durchdacht und man hat den Eindruck, grundlegend wichtigere Dinge werden hinzugefriemelt als sie von vornherein bei der Erstentwicklung zu implementieren. Stichwort Entwickler Inkompetenz. Zum Beispiel Portfolio Backtesting wurde auch Jahre später hinzugefriemelt. Und wenn sie nicht mal solche Sachen (richtig und fehlerfrei) beherrscht, dann ist sie nicht mächtig sondern mächtig begrenzt. Nicht begrenzt ist der Preis. zum Bsp. APIs kosten glaube ich noch mal $3000 - $5000. Simple Fakten. Rausgeschmissenes Geld für eine begrenzt fähige Software. Taugt nur zum Charten und Trades abschicken. Für umfangreichere Aufgaben ungeeignet. Ein Niederländer, mit dem ich hin und wieder in Kontakt bin, ist vor Monaten nach etlichen Monaten Nutzung schreiend von MC weggelaufen, weil er die Beschränktheit der Software und Inkompetenz der Entwickler nicht mehr mitmachen wollte. Zudem sind die Entwickler Kriminelle, die User bedrohen und als Sponsoren in Foren die Admins beauftragen, User Reviews von anderen Software Anbietern als auch unbequeme User Accounts löschen zu lassen. Diese Klickibunti Firma glänzt also neben Inkompetenz zudem noch mit hochgradiger Unsympathie.

Tradesignal wie schon erwähnt nur 100 Symbole möglich somit auch eher schwach, was Portfolio Geschichten angeht. Ansonsten kenne ich es zu wenig.

Investoxx kenne ich zu wenig, habe aber nichts gesehen, das mich vom Hocker reißt.

Eine Software, die ich noch empfehlen könnte, wäre OpenQuant. Hat aber einen seltsamen Weg über Login. Glaube, es läßt sich nicht offline nutzen. Bin aber nicht sicher. Kann sein, dass es für Clients anders ist. Teilweise auch noch buggy mit "Send report" Popups hin und wieder. Hat aber Potenzial nach oben.

Klar ist, keine Software ist eine automatische Gelddruckmaschine! Aber darum geht's ja nicht.

Als künftigen Systemler werden dich 2 Probleme arg beschäftigen: Die Ideen und deren Codierung und das Thema Daten, Datenbezug, Qualität etc.
Wie Goso sagt: Dein System dann auch auf anderen Datenquellen testen.
Ich nehme hier eben ganz gerne Tradesignal, weil dahinter steckt Teletrader oder weitere, sprich man bekommt schon halbwegs vernünftige Daten würde ich meinen,
kommt natürlich auch auf das an was ich vor habe. Aber im EoD bereich sicherlich qualitativ gut. Sprich damit könntest dich ganz auf deine Idee und dem Codieren befassen.
Kostet natürlich auch etwas, richtig.
Wie du richtig erkannt hast, kann man sich einen Dienst mal mieten und sich die Daten "leihen" und weiter damit arbeiten.
Persönlich bezweifle ich, ob man dann sein System wirklich gut auf gratis EoD Daten bauen kann.

Du musst im Prinzip jetzt die Programmiersprache und das Programm finden, das zu dir passt. Der Lernprozess wird dich wohl paar Monate beschäftigen
Und dir auch überlegen wie der Prozess dann künftig mit den Kursen laufen soll. Hätte jetzt auf die schnelle nicht gesehn, ob du Amibroker an TaiPan anbinden kannst.
Wäre ja ärgerlich, wenn du am Ende mit Amibroker da an der Stelle nicht weiter kommen würdest, weil die restlichen verfügbaren Anbieter z.B. zu teuer sind.

@ christoph: Bezüglich der Datenqualität der Yahoo EOD Daten bin ich überfragt, grundsätzlich ist aber natürlich die Frage wie aussagekräftig Backtests generell sind, denn wenn geringfügige Datenfehler schon die Robustheit eines HS beeinflussen, dann besteht meines Erachtens ohnehin die Gefahr, dass das HS ziemlich auf Sand gebaut bzw. überoptimiert ist.

Aber es ist natürlich wie im richtigen Leben, you get what you pay for, wie in beinahe jedem Unternehmen steht vor dem Gewinn die Investition.