wegi schrieb:

Meine Meinung ist, im privaten Bereich gibt es keine Software, die für richtig gutes vollautomatisiertes Trading ausreicht. Jede Software deckt nur eine Basis ab. Bid/Ask Verarbeitung, Kontos synchronisieren, Stop etwas weiter setzen, da wirds eng. Ganz zu schweigen von der Überwachung. Läuft das Trading, Kurse noch. Bin ich synchron usw.

"Jede Software deckt nur eine Basis ab."
"Bid/Ask Verarbeitung"
"Stop etwas weiter setzen, da wirds eng"
"Läuft das Trading, Kurse noch. "
"Bin ich synchron "

OK, dann wäre es halt etwas Zusätzliches, worin Multicharts zu unfähig ist. Aber wenn es in MC nicht möglich ist, bspw. Disconnections oder Synchronität zu checken, bedeutet das, dass es nirgendwo anders geht? Seltsame Logik.

Ohne Zusatzprogramme (incl Email-, Popup-, Sound-, Sprach-Alarm)

Hallo zusammen,
hallo JustTrading,

vieles wurde schon hier geschrieben was absolut richtig und wichtig ist, volle Zustimmung

Bin auch beim Systemhandel angelangt was ich nicht bereue, im Gegenteil. Da ich sowieso ein Fan von KISS-Systematiken bin war es nur konsequent dies automatisiert umzusetzen. Viel wichtiger ist für Fälle in deinem Code vorzusorgen wenn die Order zu spät, gar nicht, an nicht gewünschter Stelle oder mit zuviel Slippage ausgeführt werden würde bzw. wurde. Auch die Qualität und die Kosten der Orderausführung werden dich intensiv beschäftigen.

Zudem ist nur die Kette Kursdaten, Plattform und Orderschnittstelle ZUSAMMEN zu betrachten, viel zu viele konzentrieren sich rein auf die Detailspielereien einer Software und achten nicht auf die Kette, besonders Daten- und Ausführungsqualität werden wichtiger als so manche Simulationsfunktion

Es gibt beim automatischen Handeln immer noch einiges zu tun und zu kontrollieren. Auch benötigen die Systeme von Zeit zu Zeit Wartung aufgrund der ständigen Marktveränderung und unausweichlicher Verluste/Verlustphasen.

Natürlich kann ein super erfahrener Händler viel besser als eine Maschine sein, doch fast niemals auf sehr sehr lange Zeit so konstant und konsequent - da habe ich auf lange Sicht einfach als Mensch gewisse "Nachteile" oder "Schwierigkeiten". Es gibt jedoch auch sehr gute Halbautomaten wo bspw. der Mensch den Entry und das Trademanagment die Maschine übernimmt, eine sehr gute Kombination!

Es ist halt in diesem Thema diskretionär vs automatischer Handel die Wahl ständiges mentales Training an sich selbst oder Systemhandel mit all seinen technischen (und nervlichen) Herausforderungen/Fallstricken zu begegnen.

Bei CFD, FX kommen noch die besonderen Bedingungen, Kosten deines "Wettanbieters" hinzu, dies kann ein im Prinzip gutes System zunichte machen bzw. sabotieren. Dennoch halte ich einen guten MT 4 Anbieter zum einsteigen für MQL 4 für geeignet, später kann dann auf FX-ECN, Futures und echte Aktien umgestiegen werden. Aktien-CFD sind derzeit für Beginner im automatischen Handel in den Kosten zu teuer (meist ab 10,- EUR Halfturn plus FiKo), leider.

Viel Erfolg.

Laut Interviews mit Broker-Firmen auf Forex-Magnates dürfte das im Retail-Bereich gar nicht so wenig ausmachen. Die Leut laden sich halt irgendwo einen MT4 EA herunter, und lassen das Dings dann laufen.

Software Empfehlungen sind schwierig ohne Haltedauer, Asset-Klasse usw. zu kennen.

Ich schließe mich den guten Antworten an.
Ergänze folgendes:

Emotionen:
Hat man genauso, nur in anderen Bereichen. Hast einen DD überlegst auch, liegt es am System, soll ich weiterhandeln, habe ich überoptimiert usw. Da genügt schon ein kleiner Knick in der Equity.

Einsatz/Verbreitung:
Meine Meinung ist, im privaten Bereich gibt es keine Software, die für richtig gutes vollautomatisiertes Trading ausreicht. Jede Software deckt nur eine Basis ab. Bid/Ask Verarbeitung, Kontos synchronisieren, Stop etwas weiter setzen, da wirds eng. Ganz zu schweigen von der Überwachung. Läuft das Trading, Kurse noch. Bin ich synchron usw.
Frag mich nicht wie viele Zusatzprogramme ich um Multicharts herum entwickelt habe! Aber jetzt kann ich es nachts im Forex Markt scalpen lassen und ich schlafe wie ein Bär
Aber als IT´ler hast den Vorteil, dass du dies dann leisten kannst.
Zudem aber auch den Nachteil: Tradesignal, Multicharts, Metatrader... die werden dich alle vom Funktionsumfang (Code) her enttäuschen, da gibt es keine Objekte oder Arrays etc...

Weiterhin wirst auch feststellen, dass man manche Ideen einfach nur sehr schwer umsetzen kann. Den Faktor Mensch, Intuition, Gespür oder was auch immer.
Habe mir selbst an Hintman schon fast die Zähne ausgebissen :D

Tja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Wer denkt vollautomatisierte Systeme seien einfacher, zurücklegen und laufen lassen. Der irrt gewaltig

Hast ja schon großartige Antworten erhalten. Auch was den AlpenTrader angeht: 1. war der nicht automatisiert, und 2. Schrott

Hallo

Ich gehöre auch zu der Gattung der Systemtrader, und finde das es mittlerweile Recht viele private Nutzer Vollautomatischer Systeme gibt in mehr oder weniger Ausgeprägter Ernsthaftigkeit, auch werden unterschiedlichste Technologien genutzt, die Schwelle zum vollautomatischen Handel ist mittlerweile sehr Leicht zu nehmen so gibt es ausreichend Software die einem vieles abnimmt, von daher würde ich nicht von einem hohen initialen Aufwand Sprechen.

Der Kontakt zur Börse und seinen Kursverläufen geht nicht flöten ganz im Gegenteil man muss sich viel ernsthafter mit dem Chart befassen als vorher, und man bekommt mit der Zeit als ernsthafter Systemtrader ein besseres Gefühl mit welchen System Modellen man am besten versuchen kann die Eigenheiten der schönen Kurven zu nutzen.

Wie TraderMik bereits richtig angedeutet hat müssen Systeme nicht allzu Komplex sein, würde dir aber empfehlen (ohne Wertung) nicht zu sehr auf Indikatoren zu setzen.

LG ST

JustTrading schrieb:

Hallo zusammen,

ich beschäftige mich nun schon seit einer Weile mit dem Thema Trading - mal intensiver und mal weniger intensiv.
Hierbei stand bei mir bisher immer nur die Theorie im Vordergrund, das praktische "mechanische" Ausführen von Trades hat mich bisher wenig gereizt und empfinde ich eigentlich auch eher als weniger spannend als die Beschäftigung mit Strategien bzw. das Auswerten/Analysieren von Daten.

Spannend finde ich das manuelle Handeln auch nicht, aber das ist nicht der Hauptanspruch an diese Tätigkeit, bei mir steht das Geldverdienen ganz oben auf meiner Prioritätenliste.

JustTrading schrieb:

Da ich beruflich viel mit IT/Programmierung zu tun habe und ich dann doch irgendwann gerne einmal praktische Erfahrungen sammeln würde, wollte ich mich mit der Umsetzung einer Strategieautomatisierung beschäftigen. Bis jetzt existiert nur die initiale Idee, sowie einige allgemeine Fragen bezüglich des automatisierten Handelns, die ich nachfolgend stellen werden.

Ein IT Background ist sicherlich nicht hinderlich, aber auch keine Garantie zum erfolgreichen Händler.

JustTrading schrieb:

Ich habe den Eindruck, dass automatisiertes Handeln bei privaten Tradern relativ wenig zum Einsatz kommt. Täuscht dieser Eindruck?

In diesem Board handeln die meisten Member manuell, wie repräsentativ das aber ist kann ich nicht beurteilen.

JustTrading schrieb:

Gründe, die meiner Meinung nach für Automatisierung sprechen

- Es wird versucht konsequent eine Strategie zu verfolgen, wieso lass ich das nicht einfach ein Programm tun? Das Thema Psychologie könnte ich hiermit komplett eliminieren.

Du setzt offensichtlich Strategie mit klaren IF>THEN>ELSE Abläufen gleich, ist aber nicht immer so, viele durchaus profitable Strategien erfordern menschliche Entscheidungen.

JustTrading schrieb:

Ich spare Zeit, die ich für das "mechanische" Ausführen von festen Regeln aufwenden muss und kann sie vielmehr für die Analyse von Fehltrades bzw. zur Verbesserung meiner Strategie verwenden.

Siehe oben.

JustTrading schrieb:

Bei Automatisierungen können auch Strategien mit sehr geringerer Performance interessant sein.

Strategien, die schon im Backtest nur einen sehr geringen Ertrag bringen lässt kein Mensch mit nennenswerten Beträgen real handeln, denn die Erfahrung zeigt, dass die realen Ergebnisse meist schlechter ausfallen als der Backtest, wenn das aber schon im Backtest eine wackelige Sache ist, dann hält sich zumindest mein Bedürfnis nach einem Realtest in sehr engen Grenzen.

JustTrading schrieb:

Gründe die ich für mich gegen Automatisierung sprechen könnten

Hohe Komplexität in der Abbildung gewisser Strategien

Manche Strategien lassen sich nicht sinnvoll automatisieren, ich habe zusammen mit 2 Programmierern versucht meinen Handel in Code zu transferieren, in letzter Konsequenz war es nicht machbar.

JustTrading schrieb:

Technisches KnowHow erforderlich

Das geringste Problem, Programmierer sind käuflich.

JustTrading schrieb:

Der starke Kontakt zu Live-Charts geht ein wenig verloren (eventuell negativ bezüglich Fehlererkennung bzw. Erkennung von Verbesserungspotenzial)

Vor dem System kommt ohnehin die Idee zum System, die meisten guten HS Entwickler verbringen ebenfalls Stunden vor Livecharts, einfach damit sie Ideen bekommen wonach sie suchen sollen.

JustTrading schrieb:

Hoher initialer Aufwand

Wenn du den finanziellen Aufwand meinst, dann eher nicht, der ist überschaubar, der zeitliche Aufwand ist meines Erachtens gleich wie beim diskretionärem Handel, es dauert -je nach persönlichem Einsatz- einige Monate bis einige Jahre bis unterm Strich was brauchbares rauskommt.

JustTrading schrieb:

Ich habe bereits ein wenig mit der Handelsautomatisierung vom MetaTrader beschäftigt. Insgesamt hat mir das nicht besonders gut gefallen, vor allem, da mir einfach viele Möglichkeiten einer ordentlichen Programmiersprachen fehlen (z.B. Python mit der großen Anzahl an Libraries für analytische/mathematische Zwecke). Gibt es hier Erfahrungen mit dem automatisierten Handeln mit Python? Es gibt ein paar Themen hier im Forum bezüglich Pyhton, diese behandeln jedoch mehr die Themen Datenanalyse und Backtesting. Auch fehlt mir noch ein wenig der Überblick was Broker angeht, die wirklich eine API zur Verfügung stellen (zumeist stolper ich über Interactive Brokers. Könnt ihr gute Broker empfehlen, die eine API bereitstellen?

Metatrader würde ich nicht generell als schlecht bezeichnen, beim MT 4 ist die Programmiersprache an C angelehnt, beim MT 5 an CS -glaube ich, ganz sicher bin ich mir da nicht-, aber Phyton ist sicher auch eine Möglichkeit. Interactivebrokers ist für automatisierten Handel sicher eine der besseren Lösungen, speziell da bei IAB so ziemlich alles handelbar ist, wenn du abseits von IAB vernünftige APIs suchst, dann müsste man zuerst wissen was du handeln möchtest.

JustTrading schrieb:

Meine letzte Frage geht denke ich speziell an Hintman. Auf candletrading gab es früher den AplenTrader (?). Mit welcher Technologie wurde denn hier die Automatisierung umgesetzt (Schnittstelle zu Broker und Schnittstelle zu Webseite).

Das Depot hieß "Alpentrader" -einfach weil die gehandelten Werte aus AT und CH waren-, es gab da aber keine Automatisierung.

Hallo,

ich bin mir nicht sicher, ob die Begrifflichkeiten so klar sind. Schnell redet man aneinander vorbei und es entstehen Missverständnisse. Ich versuche es mal auseinander zu nehmen

diskretionäres Trading
Regelbasierte Trading, welches fallweise weitere Faktoren zur Tradeentscheidung hinzufügt oder weglässt. Häufig fließen Faktoren wie Erfahrung, Intuition aber auch politische und fundamentalte Kriterien mit in die einzelne Entscheidung.

systematisches Trading
Objektive nachvollziehbare konstante Regeln. Häufig durch Backtest anhand historischer Daten getestet. Kein Einfluß von Faktoren die nicht durch Daten in das Regelwerk einfließen könenn

manuelles Trading
Die Trades werden manuell in die Order-Plattform eingegeben. Die Trades können sowohl aus dem diskretionären Trading-Regeln als auch aus den sytematischen Trading kommen.

halbautomatisches Trading
Unterstützte Orderübermittlung. Im diskretionärem Trading könnten das z.B. vordefinierte Setups (also Entry-Orders, Stopp-Orders, Positionsizing) sein, im systematischem das einlesen der Trades, manuelles kontrollieren, und automatisches versenden an die Orderplattform.

vollautomatischem Trading
Kein manuelles Eingreifen in das Trading mehr notwendig. Holen der Kurse für das Portfolio, bestimmung der Signale, Definition der Positionsgröße, ... alles läuft vollautomatisch ab. Das kann ich mir nur beim systemtematischem Handel vorstellen.

Was schwebt Dir vor?

Ich z.B. bin Systemtrader. Ich habe mehere Handelssysteme (EOD) die mir morgens meine Signale auswerfen. Diese werden dann halbautomatisch (Excel und API von Interactive Brokers) versendet. Zeitaufwand täglich ca. 30 Minuten.

JustTrading schrieb:

Ich habe den Eindruck, dass automatisiertes Handeln bei privaten Tradern relativ wenig zum Einsatz kommt. Täuscht dieser Eindruck?

Ich glaube es ist der Reiz vor dem Chart zu sitzen und die Entscheidung zu treffen abzudrücken ....

JustTrading schrieb:

Gründe, die meiner Meinung nach für Automatisierung sprechen
- Es wird versucht konsequent eine Strategie zu verfolgen, wieso lass ich das nicht einfach ein Programm tun? Das Thema Psychologie könnte ich hiermit komplett eliminieren.

Je nachdem, die größte mentale / psycholigische Herausforderung ist nicht manuell in das System einzugreifen. Das klingt leichter als getan. Du siehst ein Fehltrade nach dem anderen und glaubst weiter an dein System.

Gründe, die meiner Meinung nach für Automatisierung sprechen
- Bei Automatisierungen können auch Strategien mit sehr geringerer Performance interessant sein.

Der Aufwand ist glaub ich zu groß um eine kleine Performance in der Realität auch zu handeln. Zudem kommt noch dazu, das man nicht weiß wie das System in Zukunft der Realität performt. Wenn die Performance dann so knapp ist, das nicht auch eine Abweichung vom Backtest verträgt, kann das ganze System kippen.

JustTrading schrieb:

Gründe die ich für mich gegen Automatisierung sprechen könnten
- Hohe Komplexität in der Abbildung gewisser Strategien

Das muss nicht sein. Gute Systeme können auch überaschend einfache Regeln haben.

Gründe die ich für mich gegen Automatisierung sprechen könnten
-
Der starke Kontakt zu Live-Charts geht ein wenig verloren (eventuell
negativ bezüglich Fehlererkennung bzw. Erkennung von
Verbesserungspotenzial)

Du beschäftigst Dich intensiv mit Chart, Kursen, Fehlerkennungen bei der Systementwicklung. Keine Sorge der Kontakt zur Börse geht nicht verloren.

Gründe die ich für mich gegen Automatisierung sprechen könnten
- Hoher initialer Aufwand

Ja das ist richtig. Insbesondere wenn man damit anfängt.

JustTrading schrieb:

Auch fehlt mir noch ein wenig der Überblick was Broker angeht, die wirklich eine API zur Verfügung stellen (zumeist stolper ich über Interactive Brokers). Könnt ihr gute Broker empfehlen, die eine API bereitstellen?

Bei Interactive Brokers hast Du eine gute API.

Viel Erfolg
TraderMik