FDAX-TRADING-STRATEGIE

      GeorgM schrieb:

      Wer macht mit ?


      Ich wäre grundsätzlich mit dabei! Ich führe auch persönlich ein Trading Journal seit einigen Wochen, wo ich alle Trades mit Datum, Uhrzeit, Zonenlänge, VDAX-NEW und die getätigten Setups notiere und natürlich (persönlichen) Gewinn/Verlust in Punkten mit unrealisierten DrawDown und auch
      den möglichen, maximalen Profit Target und mit persönlichen Kommentar, etc. Ich habe bislang nur die getätigten Trades erfasst. Ich habe auch versucht die letzten "Doppel Gaps" zu erfassen, wie groß das Gap, wie weit läuft der Kurs ins Profit Target, Gap geschlossen Ja/Nein, etc.
      Ich komme durch meine Datenanbindung nur 1 Monat zurück.

      Wie soll das Format sein, als Bilddatei pro Trading Session dargestellt werden?
      Oder in einer Exceltabelle mit Werten erfasst werden? Und wenn eine Exceltabelle, welche Daten müssten enthalten sein, um später gut auswerten zu können?

      Analyse

      Ohne eine händische Auswertung und Ergebnis-Analyse ist kein Fortschritt möglich. Dazu benötigt man auch einen professionellen Chart. Zum Beispiel von ProReal Time. Diese Analyse ist eine systematische Untersuchung, bei der der zu untersuchende Kursverlauf in Tagescharts zerlegt wird. Auf der Grundlage der FDAX-TRADING-STRATEGIE werden Ergebnisse ausgewertet. Insbesondere wird auch die Korrelation zum DOW untersucht. Der Tagschart mit Hoch und Tief von 1200 Punkten innerhalb 60 Handelstage ist ein hervorragender Zeitraum für eine Analyse. Dokumentiert werden:
      Ergebnisse am Vormittag Erste Zone,
      Zweite Zone ,
      Gaps , Trend Tage usw. Häufigkeit der Gewinne/Verluste an den Zonen
      Ergebnisse am Nachmittag aller 5 Setups.
      Handel über Nacht Wurden Gaps geschlossen usw. Wenn nicht um wieviel Punkte nicht.

      Wer macht mit ?
      Bilder

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      Dateien

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      GeorgM schrieb:

      "

      Danke elarvi

      Das Ziel ist die Erkenntnis von Wahrscheinlichkeiten in eine Strategie einzubetten und zu untersuchen wie an dem Verlusttag der 100 Punkte der Intradayhandel performierte. Untersuchen wir zunächst die 4 * 100 Punkte Verlusttage innerhalb 22.12. 21 bis 3.1.22. Diese Periode gehört zur Jahresendrally, also Long, und hinzu kommt, dass wir ab dem 23 Dez bis 6 Jan nicht handeln und zwar aufgrund des niedrigen Umsatzes und fiesta mit Familie.

      Trotzdem der 22 Dezember als der Kurs wieder über den Mittelkurs von 15500 tendierte. Siehe Chart unten.


      Ich verstehe, was Sie meinen, George.

      Ich sehe auch, dass der Erfolg mit Zeiten verbunden ist, in denen sich der Preis in einer Spanne befindet.

      Betrachtet man expansive Phasen, wie sie in der ersten Hälfte des letzten Jahres (1.1.21 - 30.6.21) stattfanden, so stieg der Kurs von 13700 auf 15700, und obwohl es günstige Zuflüsse gab, scheint es insgesamt mehr Verluste als Gewinne gegeben zu haben.

      "Herzlichen Glückwunsch zu dem Artikel, denn so etwas hatte ich noch nicht gelesen.
      Ich für meinen Teil habe die 10 Tage analysiert, an denen die 100 Zielpunkte nicht erreicht wurden, und ich habe den VDAX-new und die möglichen Double GAP, Wide GAP studiert und es gibt keine Zufälle, obwohl die Stichprobe klein ist.

      Die einzigen Daten, die sowohl bei den Erfolgen als auch bei den anderen gemeinsam sind, sind, dass keiner von ihnen an einem Double-GAP-Tag aufgetreten ist.

      George, fallen dir irgendwelche anderen Variablen zum Analysieren ein?

      Ich liebe solche Ideen. Obwohl ich nicht viel Vorstellungskraft habe, um diese Art von Strategien zu sehen, bin ich gut in Statistik, und wenn Ihnen irgendetwas einfällt, bei dem ich helfen/analysieren kann, würde ich gerne helfen.

      Grüße und vielen Dank für das Teilen Ihrer Erfahrungen und Ihres Wissens"

      Danke elarvi

      Das Ziel ist die Erkenntnis von Wahrscheinlichkeiten in eine Strategie einzubetten und zu untersuchen wie an dem Verlusttag der 100 Punkte der Intradayhandel performierte. Untersuchen wir zunächst die 4 * 100 Punkte Verlusttage innerhalb 22.12. 21 bis 3.1.22. Diese Periode gehört zur Jahresendrally, also Long, und hinzu kommt, dass wir ab dem 23 Dez bis 6 Jan nicht handeln und zwar aufgrund des niedrigen Umsatzes und fiesta mit Familie.

      Trotzdem der 22 Dezember als der Kurs wieder über den Mittelkurs von 15500 tendierte. Siehe Chart unten.
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      GeorgM schrieb:

      Statistik der Kursbewegungen und ihre Wahrscheinlichkeiten.

      Diese wurden in allen Zeitebenen hier dokumentiert. Heute füge ich eine für 100 Punkte hinzu.

      Sieben Monate Tageschart. Für diese nehmen wir den Mittelkurs 15500 bis zum Allzeithoch 16300.

      Acht rote Pfeile bilden jeweils ein neues Allzeithoch von jeweils 100 Punkten. Wir stellen fest, dass diese 100 Punkte schnell, oft am Folgetag, wieder einkassiert wurden

      Zweiundzwanzig blaue Pfeile beginnen aufsteigend wenn der Mittelkurs von 15500 wieder erreicht wurde. alle Pfeile haben das Gewinn-Ziel von 100 Punkten am Folgetag erreicht.

      Zehn Braune Pfeile haben das Ziel von 100 Punkten am Folgetag nicht erreicht.

      Angenommen die braunen Pfeile wären mit einem Verlust von 100 Punkten glatt gestellt worden, dann wäre insgesamt ein Gewinn von 8+22= 30 - 10 = 2000 Punkte Gewinn erzielt worden.

      Jetzt gilt es die Handelstage zu untersuchen an denen der Kurs am Folgetag nicht korregierte.

      Trendtage, Long Doppel Gap u.s.w. Wer macht das?

      Schon einmal ähnliches in der Literatur der Börse gelesen?

      Füe elarvi

      Estadísticas de los movimientos de precios y sus probabilidades.

      Estos han sido documentados aquí en todos los niveles de tiempo. Hoy añado uno por 100 puntos.

      Gráfico diario de siete meses. Para este tomamos el punto medio 15500 hasta el máximo histórico 16300.

      Ocho flechas rojas forman cada una un nuevo máximo histórico de 100 puntos. Observamos que estos 100 puntos se recuperaron rápidamente, a menudo al día siguiente

      Veintidós flechas azules comienzan a ascender cuando se recupera el punto medio de 15500. todas las flechas han alcanzado el objetivo de beneficios de 100 puntos al día siguiente.

      Diez flechas marrones no alcanzaron el objetivo de 100 puntos al día siguiente.

      Suponiendo que las flechas marrones hubieran quedado igualadas con una pérdida de 100 puntos, se habría obtenido un beneficio total de 8+22= 30 - 10 = 2000 puntos de beneficio.

      Ahora tenemos que examinar los días de negociación en los que el precio no corrigió al día siguiente.

      Días de tendencia, largos huecos dobles, etc. ¿Quién hace esto?

      ¿Ha leído alguna vez algo similar en la literatura bursátil?




      án

      Hallo,

      Herzlichen Glückwunsch zu dem Artikel, denn so etwas hatte ich noch nicht gelesen.
      Ich für meinen Teil habe die 10 Tage analysiert, an denen die 100 Zielpunkte nicht erreicht wurden, und ich habe den VDAX-new und die möglichen Double GAP, Wide GAP studiert und es gibt keine Zufälle, obwohl die Stichprobe klein ist.

      Die einzigen Daten, die sowohl bei den Erfolgen als auch bei den anderen gemeinsam sind, sind, dass keiner von ihnen an einem Double-GAP-Tag aufgetreten ist.

      George, fallen dir irgendwelche anderen Variablen zum Analysieren ein?

      Ich liebe solche Ideen. Obwohl ich nicht viel Vorstellungskraft habe, um diese Art von Strategien zu sehen, bin ich gut in Statistik, und wenn Ihnen irgendetwas einfällt, bei dem ich helfen/analysieren kann, würde ich gerne helfen.

      Grüße und vielen Dank für das Teilen Ihrer Erfahrungen und Ihres Wissens.

      Statistik der Kursbewegungen und ihre Wahrscheinlichkeiten.

      Diese wurden in allen Zeitebenen hier dokumentiert. Heute füge ich eine für 100 Punkte hinzu.

      Sieben Monate Tageschart. Für diese nehmen wir den Mittelkurs 15500 bis zum Allzeithoch 16300.

      Acht rote Pfeile bilden jeweils ein neues Allzeithoch von jeweils 100 Punkten. Wir stellen fest, dass diese 100 Punkte schnell, oft am Folgetag, wieder einkassiert wurden

      Zweiundzwanzig blaue Pfeile beginnen aufsteigend wenn der Mittelkurs von 15500 wieder erreicht wurde. alle Pfeile haben das Gewinn-Ziel von 100 Punkten am Folgetag erreicht.

      Zehn Braune Pfeile haben das Ziel von 100 Punkten am Folgetag nicht erreicht.

      Angenommen die braunen Pfeile wären mit einem Verlust von 100 Punkten glatt gestellt worden, dann wäre insgesamt ein Gewinn von 8+22= 30 - 10 = 2000 Punkte Gewinn erzielt worden.

      Jetzt gilt es die Handelstage zu untersuchen an denen der Kurs am Folgetag nicht korregierte.

      Trendtage, Long Doppel Gap u.s.w. Wer macht das?

      Schon einmal ähnliches in der Literatur der Börse gelesen?

      Füe elarvi

      Estadísticas de los movimientos de precios y sus probabilidades.

      Estos han sido documentados aquí en todos los niveles de tiempo. Hoy añado uno por 100 puntos.

      Gráfico diario de siete meses. Para este tomamos el punto medio 15500 hasta el máximo histórico 16300.

      Ocho flechas rojas forman cada una un nuevo máximo histórico de 100 puntos. Observamos que estos 100 puntos se recuperaron rápidamente, a menudo al día siguiente

      Veintidós flechas azules comienzan a ascender cuando se recupera el punto medio de 15500. todas las flechas han alcanzado el objetivo de beneficios de 100 puntos al día siguiente.

      Diez flechas marrones no alcanzaron el objetivo de 100 puntos al día siguiente.

      Suponiendo que las flechas marrones hubieran quedado igualadas con una pérdida de 100 puntos, se habría obtenido un beneficio total de 8+22= 30 - 10 = 2000 puntos de beneficio.

      Ahora tenemos que examinar los días de negociación en los que el precio no corrigió al día siguiente.

      Días de tendencia, largos huecos dobles, etc. ¿Quién hace esto?

      ¿Ha leído alguna vez algo similar en la literatura bursátil?


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      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Vom 1.4.2014

      Korrelation DJIA FUT und FDAX

      Ein ganzheitlicher FDAX- Intraday- Handelsansatz ist ohne ein profundes Verständnis hinsichtlich der Korrelation DJIA FUT und FDAX überhaupt nicht möglich.

      Die Eröffnung des FDAX um 8h erfolgt in Übereinstimmung der Notierung der FJIA FUT über Nacht.

      Grosso modo kann gesagt werden, dass die Bewegungsdynamik FDAX sich nach Eröffnung um 8h bis 14:30h durchaus ein Eigenleben entwickeln kann. In der Regel ist die Handelsspanne FDAX für diesen Zeitabschnitt weiter wie für die DJIA FUT.

      Nach Publikation der USA Daten ab 14:30h und spätestens um 15:30h, US Börseneröffnung, übernehmen die DJIA FUT das Kommando und der FDAX folgt.

      Bei der Korrelation kommt es zeitweise zur wechselseitigen relativen Schwäche / Stärke sowohl im übergeordneten Zeitfenster als auch im Daytrading.

      Bei täglicher uneinheitlicher Notierung der 3 US Majors ( DOW, Nasdaq und S&P500 ) wird in der Regel der DAX dem DOW folgen.

      GeorgM schrieb:

      Handel in Richtung der Zonen Long/Short.

      Eine Kursbewegung in Richtung der Zonen ist jeden Tag gegeben.

      Unter gewissen charttechnischen Voraussetzungen, Kurs für Short sollte nicht im Plus notieren und für Long nicht im Minus. kann in Richtung der Zonen gehandelt werden. Der Einstieg wird von der vollen Kerze beginnend um 7:45h bestimmt. Diese sollte mindestens die Hälfte der tagesgültigen Zonenbreite ausmachen. Dazu gehört dann noch eine Stopp Sell/Stopp Buy Order von 20 Punkten unter/über dem Ersteinstieg. Wird diese ausgelöst entsteht zunächst ein Verlust von 20 Punkten + Spread. Glatt gestellt wird die Position im Gewinn im Laufe des Tages üblicherweise an den zweiten Zonen vormittags oder an den zweiten Zonen der Setups am Nachmittag. Dann wird dort eine neue Position nicht mehr verdoppelt.

      Trifft dies alles nicht ein, dann werden beide Positionen, Gewinn und Verlust, kurz vor 22h glatt gestellt.


      Guten Morgen,

      Im Moment scheint der Preis neutral zu sein, er will in keine der Zonen gehen.

      Mit freundlichen Grüßen.

      Handel in Richtung der Zonen Long/Short.

      Eine Kursbewegung in Richtung der Zonen ist jeden Tag gegeben.

      Unter gewissen charttechnischen Voraussetzungen, Kurs für Short sollte nicht im Plus notieren und für Long nicht im Minus. kann in Richtung der Zonen gehandelt werden. Der Einstieg wird von der vollen Kerze beginnend um 7:45h bestimmt. Diese sollte mindestens die Hälfte der tagesgültigen Zonenbreite ausmachen. Dazu gehört dann noch eine Stopp Sell/Stopp Buy Order von 20 Punkten unter/über dem Ersteinstieg. Wird diese ausgelöst entsteht zunächst ein Verlust von 20 Punkten + Spread. Glatt gestellt wird die Position im Gewinn im Laufe des Tages üblicherweise an den zweiten Zonen vormittags oder an den zweiten Zonen der Setups am Nachmittag. Dann wird dort eine neue Position nicht mehr verdoppelt.

      Trifft dies alles nicht ein, dann werden beide Positionen, Gewinn und Verlust, kurz vor 22h glatt gestellt.

      Gracias elarvi. He aclarado mejor en espanol las primeras frases.

      Catalizadores

      Sesenta y cinco años de experiencia práctica con los ciclos económicos, los catalizadores y las probabilidades que se derivan de ellos para el trading diario actual.

      Mi primera gran experiencia económica fue la reforma monetaria de 1948. En tiendas especializadas , se vendian/compraron camisas por zapatos ......, las cartillas de racionamiento y el acaparamiento en los pueblos cercanos,( esto quiere decir se iba de Pueblo a pueblo para pedir comida) Se repartieron 20 marcos por cabita antes de la introducción de la reforma monetaria ( De R Mark al D Mark)y, oh maravilla, en las semanas siguientes se podía comprar casi todo según los estándares de la época.

      Mucho más tarde, tras la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y después como comerciante de metales que compraba y vendía en todo el mundo, me quedó claro cómo los acontecimientos (catalizadores) de los países o incluso de los continentes desencadenan el final/comienzo de los ciclos económicos con las oportunidades que los acompañan. Los metales son el mejor indicador económico.

      En la historia más reciente, recuerdo vívidamente "comprar cuando se disparen las armas" tras el primer disparo de la primera guerra de Irak en 1994. Fue entonces cuando se inició el mercado alcista del siglo en la mayoría de las bolsas.

      Reducido a la negociación bursátil a medio plazo, temas como el petróleo, el oro, el dólar estadounidense, el euro, etc., adquieren importancia. Al mismo tiempo, siempre hay subtemas como Rusia/Ucrania y Oriente Medio.
      Sin embargo, durante años el tema dominante en las bolsas ha sido el QE (quantitative easing) y el "whatever it takes" de Draghi. Las recientes subidas de los tipos de interés, pero también el cambio de los datos económicos en China, están teniendo un efecto creciente.

      Los anuncios sobre estos catalizadores desencadenan violentos movimientos de precios en la negociación diaria y su probabilidad puede evaluarse bien incluso antes de su publicación.

      GeorgM schrieb:

      Katalysatoren

      Fünfundsechzig Jahre praktische Erfahrung mit Wirtschaftszyklen, Katalysatoren und davon abgeleitete Wahrscheinlichkeiten bis hin zum heutigen Day Trading.

      Meine erste große volkswirtschaftliche Erfahrung war die Währungsreform 1948. Nach Tauschzentralen, Hemd gegen Schuhe, Lebensmittelkarten und Hamstern in nahegelegenen Bauerndörfer wurden vor Einführung der Währungsreform per Cabita 20 DM ausgehändigt und , oh Wunder, konnte man nach damaligem Standard in den Folgewochen fast alles kaufen.

      Viel später, nach Schaffung der Montanunion und dann als Metallhändler mit Ein-und Verkauf in aller Welt wurde mir einprägend klarer, wie Ereignisse ( Katalysatoren) für Länder oder sogar Kontinente Ende/Anfang von Wirtschaftszyklen mit einhergehender Opportunitäten lostreten. Metalle sind der beste Kojunkturindikator.

      In jüngerer Geschichte, erinnere ich mich lebhaft an "kaufe wenn die Kanonen donnern" nach dem ersten Schuß im ersten Irakkrieg 1994. Damals wurde die Jahrhundert -Hausse an den meisten Börsen eingeleitet.

      Reduziert auf den mittelfristigen Börsenhandel lösen sich in der Wichtigkeit Themen wie Öl, Gold, US Dollar, Euro et cetera ab. Gleichzeitig gibt es immer wieder Unterthemen wie zur Zeit Rußland / Ukraine und naher Osten.
      Seit Jahren ist jedoch das beherrschende Börsenthema QE ( Quantative Easing/Quantative Lockerung) und Draghis " whatever it takes ".Neuerdings anstehende Zinserhöhungen Aber auch die Änderung von Wirtschaftsdaten in China zeigen zunehmende Wirkung.

      Mitteilungen zu diesen Katalysatoren lösen heftige Kursbewegungen im Day-Trading aus und sind in ihrer Wahrscheinlichkeit bereits vor der Veröffentlichung gut einzuschätzen.




      Guten Morgen,

      Es ist erstaunlich, was man von Ihnen lernen kann, Sie verblüffen mich immer wieder aufs Neue.

      Leider kann ich mich nicht dazu äußern, weil ich nicht fließend Deutsch spreche und Übersetzer nicht 100% zuverlässig sind.

      Katalysatoren

      Fünfundsechzig Jahre praktische Erfahrung mit Wirtschaftszyklen, Katalysatoren und davon abgeleitete Wahrscheinlichkeiten bis hin zum heutigen Day Trading.

      Meine erste große volkswirtschaftliche Erfahrung war die Währungsreform 1948. Nach Tauschzentralen, Hemd gegen Schuhe, Lebensmittelkarten und Hamstern in nahegelegenen Bauerndörfer wurden vor Einführung der Währungsreform per Cabita 20 DM ausgehändigt und , oh Wunder, konnte man nach damaligem Standard in den Folgewochen fast alles kaufen.

      Viel später, nach Schaffung der Montanunion und dann als Metallhändler mit Ein-und Verkauf in aller Welt wurde mir einprägend klarer, wie Ereignisse ( Katalysatoren) für Länder oder sogar Kontinente Ende/Anfang von Wirtschaftszyklen mit einhergehender Opportunitäten lostreten. Metalle sind der beste Kojunkturindikator.

      In jüngerer Geschichte, erinnere ich mich lebhaft an "kaufe wenn die Kanonen donnern" nach dem ersten Schuß im ersten Irakkrieg 1994. Damals wurde die Jahrhundert -Hausse an den meisten Börsen eingeleitet.

      Reduziert auf den mittelfristigen Börsenhandel lösen sich in der Wichtigkeit Themen wie Öl, Gold, US Dollar, Euro et cetera ab. Gleichzeitig gibt es immer wieder Unterthemen wie zur Zeit Rußland / Ukraine und naher Osten.
      Seit Jahren ist jedoch das beherrschende Börsenthema QE ( Quantative Easing/Quantative Lockerung) und Draghis " whatever it takes ".Neuerdings anstehende Zinserhöhungen Aber auch die Änderung von Wirtschaftsdaten in China zeigen zunehmende Wirkung.

      Mitteilungen zu diesen Katalysatoren lösen heftige Kursbewegungen im Day-Trading aus und sind in ihrer Wahrscheinlichkeit bereits vor der Veröffentlichung gut einzuschätzen.

      Guten Morgen und spannendes Wochenende

      Angefügt 1h Chart der letzten Tage. Wir sehen mit der erhöhten Volatilität kräftige Bewegungen nach unten und oben.

      Dies sind sehr gute Möglichkeiten für solche Trader die erst ab mittags handeln wollen.

      Unbedingt Chart und Kurs Bewegung der DOW FUT (DJIAF) beobachten . investing.com/indices/indices-cfds
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