FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Leistungspsychologen haben herausgefunden, dass Menschen erfolgreicher sind, wenn sie aufhören, ihre gesamte Energie auf das Ergebnis zu konzentrieren (was interessanterweise eine der Hauptursachen für Leistungsangst ist), und lernen, sich darauf zu konzentrieren, einfach nur im Prozess dessen, was sie tun, hervorragend zu sein. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen dem, was man für ein Ergebnis tut, und dem, was man gut machen will, zu verstehen: Wenn man sich auf das Letztere konzentriert, wird man das Erstere oft sowieso erreichen, aber es funktioniert nicht oft andersherum.

      Ohne eine Strategie mit festem Regelwerk auf Sicht kein Erfolg moeglich.

      Heute Doppel Gap aber auch US Arbeitsdaten um 14:30h

      Ein Einstieg Short für Doppel Gap wäre gar nicht möglich gewesen, denn um 9h war Gap schon geschlossen. Einstieg Long, US Arbeitsdaten, erfolgte nach der Umkehrkerze.

      Zwei Setups sind immer schwer zu handhaben. Common Sense.
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      Frohes und erfolgreiches Neues Jahr

      Nach einigen Tagen im Krankenhaus wird der Handel gemäss dem Regelwerk am 9.1 23 fortgesetzt.

      Die Pause hat einen guten Grund: Abstand nehmen aber es hat sich auch ueber die Jahre gezeigt, dass bei einem Handel mit sehr geringem Volumen die Umsetzung des Regelwerks nicht optimal ist.

      Magico schrieb:


      Ich benutze Oanda als Trading Platform.
      Die Strategien habe ich mit C# auf .NET Ebene umgesetzt und der Code läuft auf meinem Raspberry 3 daheim.


      Interessantes Setup! Habe mir auch schon überlegt, wie ich mit Oanda eine Automatisierung zusammenbauen kann. Allerdings mit dem Programm Zorro-Trader, das basiert auf Lite-C und bietet sehr umfangreiche Optimierungsmöglichkeiten über intensives Backtesting. Mein Problem ist allerdings aktuell, den Wert des VDAX-NEW ins Programm zu bekommen. Oanda dürfte den nicht liefern, oder?

      Hmm, wäre mal interessant zu sehen wie sich die verschiedenen Szenarien verhalten (normaler Zonenhandel, Gaps etc), eventuell kann man ja auch nur einen Teil davon automatisieren. allerdings schätze ich, dass eine volle Automatisierung wohl eher schwierig sein wird, da wird man zumindest noch ab und zu ein Auge drauf haben müssen... Darf ich fragen auf welcher Plattform du programmiert hast?
      EDIT: Habs in einem älteren Beitrag gefunden, offensichtlich hast du schon deutlich mehr Zeit reingesteckt, als ich in der Kürze meiner Teilnahme hier erfasst habe...

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Alibert“ ()

      Alibert schrieb:

      Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du nur den Nachmittagshandel automatisiert?


      Ja, richtig. Aktuell stehen 9 positive Trades nur 2 negativen Gegenüber. So kann das gerne bleiben.

      Alibert schrieb:

      Hast du für Vormittags auch schon backtests gemacht oder versucht den Handel zu automatisieren?


      Ja, habe ich. Allerdings überzeugt mich das noch nicht so. Da sind noch ein paar Parameter mehr zu berücksichtigen.

      mkoeln172 schrieb:

      Ich hab gesehen, da sind Trades auch am Vormittag eröffnet worden?


      Die Zeiten sind UTC Zeitzone. Da muss man immer 2 Stunden addieren, dann sind wir bei unserer Zeit.

      mkoeln172 schrieb:

      Mich würde interessieren, wenn das System mindestens 40 bis eher 100 Trades und mehr abgearbeitet hat und man ein Excel-Diagramm (Kennlinie) über die summierte Punktezahl legt, wie hoch der maximale DrawDown in Punkten ist?


      Das bin ich auch sehr gespannt. Ich habe das ganze auch mal ab 1.1.2018 berechnen lassen. In den Analysen habe ich festgestallt, dass Tagestief, bzw. Hoch, sowie Vortagesschluss mit Abstand die beste Performanz zeigen. Ich lass das jetzt erstmal soweit laufen. Aktuell sind bei meinem Provider 0.4 units ca 270 Euro Margin.

      Magico schrieb:

      Hallo Michael,

      ich melde mich nach längere Abwesenheit mal wieder zu Wort.
      Es sind jetzt die ersten beiden Wochen fertig, in denen ich den Nachmittag automatisiert handel. Ich habe die Zonen etwas dynamisiert um auch near-misses mitzunehmen. Die Einstiegstechnik ist aber immer erst unter die Marken, dann Limit Order knapp darüber.

      Im Anhang mal die Trades. Kannst Du ja mal mit deinen Notizen vergleichen :)
      Bei dem einzigen richtigen Minus-Trades, war der Dow zu dem Zeitpunkt bei 0,9 % Minus, deswegen ist er noch rein. Den hätte man händisch sicher nicht gemacht. Das Ergebnis finde ich aber sehr zufriedenstellend. Über die Weihnachtsfeiertag mache ich mich dann mal an den Vormittag.

      Hallo Georg,

      vielen dank für diese tolle Strategie. > Da bedanke ich mich auch bei Georg! :)

      Frohe Weihnachten Euch Allen.
      Florian


      Hallo Florian,

      das sieht gut aus! Wichtig ist bei den Automatischen Systemen, das diese stabil und ohne Unterbrechung die Trades nach programmierter Vorgabe abarbeiten.
      Mich würde interessieren, wenn das System mindestens 40 bis eher 100 Trades und mehr abgearbeitet hat und man ein Excel-Diagramm (Kennlinie) über die summierte Punktezahl legt, wie hoch der maximale DrawDown in Punkten ist?
      Ich würde hierfür in Excel die Einzeltrades pro Zeile eintragen und rechts daneben die Summe der Trades und über die Summe der Trades legt man das Excel-Diagramm (Kennlinie). Die Kennlinie sollte mit Rücksetzern stetig steigen.

      Spalten in Excel: (hier nur als Beispiel)
      Einzeltrades Summe Trades in B
      Spalte A B
      1 Start: x + 0 P
      2 Trade 1: + 25 P +25 P -> "=A2+B1"
      3 Trade 2: + 25 P +50 P -> "=A3+B2"
      4 Trade 3: - 85 P -35 P
      5 Trade 4: + 25 P -10 P
      6 Trade 5: + 50 P +40 P
      7 Trade 5: + 50 P +90 P
      etc.
      etc.

      Ich hab gesehen, da sind Trades auch am Vormittag eröffnet worden?
      Und den Profit der Trades kann ich nicht nachvollziehen, am besten finde ich, wenn man die kleinste, "ganze" Einheit verwendet, z.B. 1 CFD gleich 1 DAX-Punkt.

      Zu der obigen Beispieltabelle würde ich zusätzlich noch von links an eine Spalte für Datum, Wochentag, Monat hinzufügen, das Ergebnis Einzeltrades wie oben, Summe Trades wie oben und dann noch rechts davon zu jeden Trade den DOW Future in % zum Zeitpunkt des Einstiegs eintragen
      und später wenn du 100 und mehr Trades erfasst hast, kannst du auswerten über die Filterfunktion, wenn z.B. der DOW Future > -0,9% ist, ob da eher insgesamt ein Verlust generiert wird? Einzelne Trades sind eher unwichtig.
      Dann würde ich noch in der Tabelle für den Nachmittag alle roten Termine eintragen zu jedem Trade, z.B. 14:30 CPI (US-Inflationsdaten), etc. um auch hier wieder bei 100 und mehr Trades zu überprüfen, ob man besser diese Trades auslässt, wo US-Termine anstehen und eher insgesamt Verlust generieren.
      Und ich würde zu jeden Trade das Setup dabei schreiben, z.B. Setup 3, Setup 4, dann kannst du besser danach Filtern in Excel. Diese Exceltabelle, die sich immer mehr mit Trades füllt, ist dann viel wert, weil du kannst, je mehr Trades sauber erfasst sind, danach filtern, z.B. was für
      deine Automatik am besten funktioniert, z.B. wenn Termine anstehen, z.B. kein Handel mit der Automatik, weil es zu volatil wird., als Idee und Beispiel.

      LG
      Michael