FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Habe angefangen seit dem 7.1.16, Handel beginnt nach Dreikönigen, mit einem Kapital von 2000€ die Ergebnisse bis zum dann aktuellen Datum 2018 mit den entsprechenden Positionserhöhungen fort zu schreiben. Anfang 2106 notierte der VDAX-NEW über 25 und somit die Zonen auf jeder Seite 50 Punkte. Neu ist, dass die Ergebnisse in Vormittag und Ganztag betrachtet werden. Positionseröffnungen vor 14:30h, auch wenn diese erst nachmittags abgewickelt werden, zählen zum Vormittag.


      Erklärung zu Doppel Gap Handelstag 11.1.16
      Nach Eröffnung um 8:00h wird eine Position Long mit dem Gewinnziel FDAX Schlusskurs eröffnet. Wurde diese Position abgewickelt, erfolgt der normale Zonenhandel. Auf der Seite XETRA-DAX-Close beginnt der Zonenhandel über oder unter diesem Schlusskurs und zwar dann wenn der VDAX-NEW über 20 notiert. Ansonsten Handel über und unter Schlusskurs Vortag.
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      Erklärung zur Range Erweiterung nach 14:30h

      -Wurden auf einer Seite des Charts Positionen aus beiden Zonen ausgestoppt und der Kurs steigt bis 14:30h nicht über die zweite Aktionszone, dann wird auf einen Handel in der RE verzichtet.
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      Erklärung Wide Gap

      Wide Gaps sind Notierungslücken die nicht die Anforderungen einer Doppel Gap erfüllen jedoch eine Differenz von Close und Open von +/- 40 Punkten ausmachen. Gehandelt wird ab dem Vortagesschlusskurs, dann erste Aktionszone, mit dem Gewinnziel Eröffnungskurs um 8h. Der Einstieg sollte zügig bis spätestens 12h erfolgen. Es ist ein Revers Gap Close Handelsansatz. Notiert de VDAX-NEW über 20 wird auf den Handel der Wide Gap verzichtet.
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      Neues Hoch 2018

      Handel ab 14:30h nur nach Range-Erweiterung Viele Handelstage haben bis 14:30 Uhr, wenn die US -Vorbörse beginnt, ihre Handelsspanne nicht ausgeschöpft. Zu diesem Zeitpunkt zeichnen wir zunächst die Handelsspanne bis 14:30 Uhr als Value-Zone ein. Ausgehend davon wird nun nur noch gehandelt, wenn es eine Range-Erweiterung gibt. Diese beginnt je nach Verlauf des bisherigen Handelstages ab dem Hoch oder Tief bis 14:30 Uhr beziehungsweise ab einer Range von mindestens 100 Punkten.
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      Werde eine Zeit lang die Weiterentwicklung mit dem FDAX Chart von ProRealTime dokumentieren.

      In den Vorjahren wurden auch sehr gute Ergebnisse erzielt, wenn auch nicht so spektakulär wie bis jetzt 2018. Anfangend 2016 werde ich die Ergebnisse mit Positionserhöhungen nach positiver Kapitalkurve neu bewerten und zwar nach dem aktuellen Regelwerk. Habe schon darauf hingewiesen, dass es in der Kapitalentwicklung, wie seit zwei Monaten zu beobachten, auch früher diese zyklichen Seitwärtsbewegungen auftraten. Zum Beispiel Januar-Februar 2017. Wer in den Handel in diese Seitwärtsbewegung neu einsteigt, kann dann sehr schnell das Handtuch werfen. Über die Jahre ist allerdings ein exponentielles Wachstum zu registrieren.
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      • Handelstage 10 Ausgiust - 14 August 2018.jpg

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      Danke Volume für deinen Beitrag und Interesse.

      Zu den Referenzen 1-3 spielen diese bei dem CFD Handel hinsichtlich Ergebnis keine Rolle. Nur der Ausführungskurs zählt. Bezüglich Punkt 4 Strategietext konsultieren. Richtig ist allerdings, dass die Ergebnisse von Trader zu Trader und Broker zu Broker anders ausfallen. Das Gesamtergebnis ist ein Bruttoergebnis. Keine Frage.

      Meiner Meinung nach werden alle Ergebnisse dieses Systems bei jedem Retailtrader voneinander abweichen. Zum profitablen und vor allem konstanten Ertrag gehört einfach viel mehr als ein Handelssystem mit positiven Erwartungswert. Zum FDAX oder DAX fehlen hier ebenso viele Basisinformationen die im Diskretionären Handel des DAX unerlässlich sind. Um nur ein paar Dinge zu nennen:Indexabitrage

      Finalorder/Kommission

      Algos

      Optionshandel und Wirkung auf den FDAX

      vorgehen des Kurzfristhandels

      etc.

      Hallo Georg,
      einmal sündige ich noch mal. Hatte mit selber 1 Monat candletalk Verbot auferlegt. Doch Deine Excel mit Erhöhung der Positionsgrösse hat mich neugierig gemacht. Habe mit dem EA und Deinen Einstellungen die Ergebnisse in der Excel verglichen. Aber erst mal nur bis zur 1. Erhöhung auf 4-8 CFD. Endet also am 7.2.2018. Wie erwartet gab es Tage wo der EA besser oder schlechter war oder kein Ergebnis erzielte. Siehe Kommentare. Endergebnis ist nur 620 € schlechter. Nur, muss ich sagen weil Du sicher auch Tage dabei hast wo Zonen 2 x gehandelt wurden. Das hat der EA hier nicht getan, sondern jede Zone nur 1x gehandelt. Grund ist, dass es für Mehrfacheinstiege Sonderregeln gibt. Diese sind nicht alle programmiert, deshalb kann ich dem EA nur sagen, dass er entweder jeden Tag reentrys zuläßt oder gar nicht. Deshalb als Fazit: Deine Excel ist durchaus, zumindest bis zu diesem
      7.2.18 realistisch. Ob ich die restliche Zeit auch noch testen werde ist offen. 1. Bringt es mir persönlich nichts, da ich nie mit 70 CFD's handeln werde. und 2. je nachdem ob es hier überhaupt jemanden interessieren würde. Ist doch mit etwas Arbeit verbunden. Happy WE allen Georg Fans und Kritikern.
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      House Money

      Liegt ein Handelsansatz mit einem positiven Erwartungswert vor, dann bringt das Money Management (MM) von Ryan Jones (The Trading Game) hervorragende Ergebnisse. Das bedeutet sowohl Positionserhöhungen in Gewinnphasen als auch Positionsreduzierungen in Verlustphasen. Aggressiv am Anfang und mäßig nach hoher Kapitalkurve. Seit der Berichtszeit vom 08.01.2018 wurde ein vergleichsweise aggressives Money Management angewandt:
      • Kapital 2000 Euro: Handel von zwei beziehungsweise
      nach Positionsverdopplung vier Cfds
      • Kapital 4000 Euro: Handel von vier beziehungsweise
      acht Cfds
      • Kapital 6000 Euro: Handel von acht beziehungsweise
      16 Cfds
      • Kapital 10.000 Euro: Handel von zehn beziehungsweise
      20 Cfds
      • Kapital 15.000 Euro: Handel von 15 beziehungsweise
      30 Cfds
      • Kapital 30.000 Euro: Handel von 20 beziehungsweise
      40 Cfds
      • Kapital 50.000 Euro: Handel von 25 beziehungsweise
      50 Cfds
      Am 14.06.2016 betrug das Kapital 101.335 Euro. Es erfolgt eine weitere Positionserhöhung auf 35 und 70 Cfds.
      Drawdown und Positionskürzungen: Positionskürzungen werden vorgenommen, wenn eine
      Kapitalminderung bis auf die Hälfte der letzten Ebene vorliegt – beispielsweise also bei Rückgang der Kapitalkurve von 100.000 auf 75.000 Euro. Das ganze erfolgt um bis zu drei Stufen zurück.

      Drawdowns werden auf Monatsbasis dokumentiert. Im Berichtsjahr keiner. Seit Mitte Juni ist eine zweimonatige Seitwärtsbewegung festzustellen. Es handelt sich um eine zyklische Bewegung über 2-3 Monate die auch in den Vorjahren festzustellen war, wenn auch nicht während den gleichen Monaten.

      Danke Horst

      Die Ergebnisse werden regelkonform fortlaufend dokumentiert und mit Chart unterlegt. Mit weiteren Beiträgen weise ich darauf hin, wie diskretionäre Trader das Ergebnis noch verbessern können zum Beispiel dann, wenn Zonen durchgehandelt werden. Diese Verbesserungen fliesen jedoch nicht in die Statistik ein. Andernfalls gäbe es fast keine Ausstoppungen.

      Ansonsten gilt auch:
      Nachrichtenabhängige Positionseröffnungenungen
      Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED/EZB Zinsentscheidungen kommt
      es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen.
      Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
      wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht.
      Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr.
      Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und
      auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden. Auch wird an US Feiertagen auf den Handel verzichtet
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      Hallo Georg,Du musst mir gar nichts beweisen, ist nur verlorene Lebenszeit für uns beide den ProRealTime Jahreschart anzuschauen. Ich kann nur mit den Kursen arbeiten und testen die mein Broker mir anbietet. Mit den schmutzigen Tricks muss ich leben. Wahrscheinlich bin ich einer der ganz wenigen der nicht nur an Deine Strategie glaubt sondern weis, dass sie funktionieren kann. Habe selber mehrfach ein Livekonto verdoppelt, dazu brauchte ich einmal 6 und einmal 5 Monate. Es geht aber auch in 31 Tagen wie ich gleich zeigen werde. Habe im Tradingraum meines Coaches im Dez 2017 ein 2 stündiges Webinar gegeben und die Strategie vorgestellt. Im Januar startete dann eine Disziplin Challenge bei der jeder Teilnehmer sich 66 Tage verpflichtete seine Trades einzustellen. Sinn war lediglich Disziplin zu üben um täglich sein Tagebuch zu führen, nicht wer die besten Ergebnisse aufweist.Also habe ich am 8. Januar mit einem 2000.-€ Konto angefangen und täglich meine Trades ca 270 Leuten vorgeführt. Am Tag 31 dem 21 Februar war das Konto verdoppelt. Mein Ziel war erreicht und ich hatte die Veröffentlichung eingestellt. Für mich privat habe ich diese Dokumentation aber weitergeführt bis zum Tag 57 wo der Kontostand dann bei 5398,60.-€ stand. Wen das interessiert darf sich die pdf anschauen. Wer dann immer noch zweifelt dem kann ich dann leider auch nicht mehr helfen. Getradet wurde mit einem EA, wobei ich mir allerdings die Freiheit erlaubte manuell einzugreifen und Ihn nicht blind handeln lassen. Ein backtest im nachhinein ohne manuelle Eingriffe hätte niemals dieses Ergebnis gebracht. Die pdf startet in umgekehrter Reihenfolge, beim öffnen sieht man den letzen Tag. Deshalb runter scrollen und den 8. Januar suchen.
      Besonders möchte ich auf die roten Kommentare im Februar hinweisen. Dort wurde begründet warum ich von Georgs Strategie abgewichen bin. Z.B. 25. Jan Draghi spricht - Tag beendet oder Fed Sitzung - kein Handel der am 6. Feb ATR > 700 das war ein Grund für mich den EA auszusetzen oder Martin Luther King Feiertagshandel am 12 Januar, Tp's reduziert oder am 6. Feb Positionsgrösse wegen hoher ATR halbiert. Dies sind alles Sachen die nicht in Georgs Betriebsanleitung stehen ! Da muss man einfach mal vom Regelwerk abweichen. Hatte mich schon geärgert, dass ich mich hier eingeschaltet hatte. Mehr hab ich nicht zu sagen. Bin dann mal weg, sagte doch Hape Kerkeling.

      Sorry: Leider tritt beim hochladen der pdf ein unbekannter Fehler auf. Die Datei ist 2.385 kb gross, sind natürlich viele Bilder drin.
      Kann der Michael eventuell helfen wie ich das lösen könnte. Aber wenns keinen interessiert ist es auch gut.
      Glaube es funktioniert jetzt wenn ich nur bis Tag 53 hochlade, es fehlen dann 3 Tage, den letzte Tag 57 habe ich als png hochgeladen.
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      • Tag 57.png

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      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „deal2win“ ()

      Weil mein Name auch genannt wurde: Die Trades vom 9.8.2018 hätte so nicht gemacht werden dürfen, weil der Anstieg viel zu schnell war. Aber weil es jetzt (im Nachhinein) gut ging, geht der natürlich in die Statistik ein - schon klar.... :wacko: - aber träumt schön weiter....

      Horst wird mich jetzt nicht verstehen - aber mir ist auch zu heiß....und irgendwie nervt es auch....
      Over & out
      PS: Den long mußt Du noch einzeichnen....
      Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
      Kom*mu*ni*ka*ti*on Substantiv[die] u.a.: die Verständigung zwischen Menschen mithilfe von Sprache oder Zeichen

      Bei Beurteilung der Charts CFDs und FDAX sollte man wissen:

      Der DAX Future notiert in der Regel höher als der Kassa DAX. Die Differenz ist umso größer, je weiter der Verfallstermin in der Zukunft liegt und je höher das Geldmarkt Zinsniveau bis zum Verfalltag ist. Der Future Preis kann ermittelt werden über: Kassa Dax + Cost of Carry (Cost of Carry = hypothetische Refinanzierungskosten bis zum Verfalltag des Futures). Zum Verfallstermin entsprechen sich die Stände von DAX Future und Kassa DAX

      Vereinfacht: Kurs FDAX zum DAX ist variabel und bei gewissen Situationen substantiell.