Daytrading 2015

      archie schrieb:

      Ist Dir bekannt, dass bei WHS ein Problem mit CFDs auf europäische Aktien, vorrangig deutsche, besteht, dass in der Eröffnungsphase nach 9 h längere Lunten und Dochte entstehen, die nicht dem wahren Kursverlauf entsprechen?

      Danke für den Hinweis. Ist das ein Gerücht, oder gibt's dafür auch Belege oder ne Quelle (ich schreib das nicht, weil ich das anzweifeln will, sondern weil das eventuell für mich wichtig sein könnte)?


      archie schrieb:

      Die Leute von WHS sollen darüber informiert sein, und korrigieren falsche Orderausführungen.

      Korrigieren die das automatisch oder nur wenn man sich beschwert? Das wäre dann ein nicht unerheblichewr Mehraufwand, bei allen knappen Trades jedesmal zu checken, ob die Kursstellung ok war.

      archie schrieb:



      Diese Kurse sollen übrigens von GFT, einem Market-Maker, geliefert werden und nicht wie in der Werbung behauptet von Bloomberg.

      Kannst Du das i. W. bestätigen?


      Überrascht dich der Umstand, dass die Kurse von GFT kommen? GFT (Eigentümer: Gain Capital) ist nicht "ein" Marketmaker, sondern "der" Marketmaker, WHS und FX Flat sind nur Introducing Broker von GFT. Die Kurse werden grob geschätzt von Chi-X stammen, u.a. deswegen weil die dt. Börse sonst Gebühren für die Kursdaten sehen will.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()

      Hintman schrieb:

      Hintman schrieb:

      Das ist heute erst das 3. Mal seit Anfang November, dass beide Richtungen ausgestoppt werden. Stopp bei Dt. Börse leider knapp zu eng :(
      Aber vor allem habe ich nicht schlecht über meinen ausgeführten Stoppkurs bei RWE gestaunt: 23,245€ statt wie geplant 22,76€....!!

      Ich habe aber einen Screenshot der Kursaktivität der zeigt, dass der ask von 22,735 auf 22,785€ sprang, und da wird dann auch meine Ausführung liegen, nachdem ich WHS gleich anschreiben werde. Ist nur schade, dass man das überhaupt notwendig hat.


      Wie erwartet wurde die Order anstandslos und rasch korrigiert. Ist nur schade dass so etwas überhaupt vorkommen kann.


      Ist Dir bekannt, dass bei WHS ein Problem mit CFDs auf europäische Aktien, vorrangig deutsche, besteht, dass in der Eröffnungsphase nach 9 h längere Lunten und Dochte entstehen, die nicht dem wahren Kursverlauf entsprechen?
      Die Leute von WHS sollen darüber informiert sein, und korrigieren falsche Orderausführungen.

      Diese Kurse sollen übrigens von GFT, einem Market-Maker, geliefert werden und nicht wie in der Werbung behauptet von Bloomberg.

      Kannst Du das i. W. bestätigen?

      Rückschau Januar

      So, ich habe dieses Wochenende einen "Blindtest" hinter mir. Welche Signale hätte ich im Rückblick und mit stressfreiem Abstand exakt gleich gehandelt, ohne im Tradingjournal nachzuschlagen. Das sehr erfreuliche Ergebnis: kein einziges Signal hätte ich anders gehandelt.

      Das heißt die Stabilität bzw. das Vertrauen in die aufgestellten Regeln wurde enorm bestätigt. Die, ich nenne es mal Beta-Phase, wird also mit dem 10k-Konto fortgesetzt, sobald ich den Umzug zu ActivTrades vollzogen habe (ein Funktionieren über mindestens 6 Monate ist meine Voraussetzung, um "Vollgas" zu handeln).

      Im Januar waren gleich zwei Drawdowns zu überstehen, ein kleiner am Anfang des Jahres, und mein bisher größter Mitte des Monats mit -7R. Dazwischen ein guter Lauf. Dann den Kontoumzug initiiert, und just schöne Tage versäumt X/

      Durch den ruppigen Januar hat es mir den Profit-Faktor auf 2 runtergezogen, Trefferquote 60%. Verhältnis durchschnittlicher Gewinner/Verlierer 1,36. Inklusive 0,05% Kommission pro Trade gerechnet, das sind die Provisionen bei ActivTrades. Die Daten im Anhang sind eine Mischung aus getätigten Trades und virtuellen Signalen. Ich handle nicht jeden Tag, war ich inaktiv wähle ich für den Datensatz immer das schlechtere der in Frage gekommenen Signale.

      Btw: die Optimierung über nun 3 volle Monate empfiehlt den Zeitstopp auf 16 Uhr statt 17:30 vor zu verlegen. Das hat sich auch nur mit November und Dezember im Test schon abgezeichnet, aber jetzt habe ich genügend Daten um das unterstreichen zu können.
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      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Yup,

      dazu folgendes Bild
      Grün ist eine Andrews Pitchfork. Weiß ein Trendkanal mit möglichen Unterstützungen/Widerständen.
      Pfeil Down/Up ist Szenario je nach Griechenland-Wahlausgang :/

      Viele Grüße
      fleibaka
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      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „fleibaka“ ()

      So, endlich Zeit was aufzuarbeiten: ich bin jetzt dabei ein 10k Konto bei ActivTrades einzurichten für Experimente wie dieses hier. Wird wohl ein paar Tage dauern, das passt aber ganz gut, weil: erst das SNB-Debakel, und jetzt die QE von der EZB..."normale" Märkte sehen anders aus, das hat sich ja auch gleich ausgewirkt auf meine engen Stopps. Aktuell ist ja das simpelste und effektivste: Long auf den Dax, Short auf den EUR, zu mehr hab ich da momentan gar keine so große Motivation.

      In diesen paar Tagen schaffe ich es hoffentlich auch wichtige Punkte der Backtestingliste abzuhaken. So long, good trades!
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      Heute habe ich es drauf ankommen lassen. In Summe war eine eine Weile einen ganz netten Betrag vorne, und 13:45 rückte immer näher. Ich habe dann beide laufen lassen weil ich zum einen auf die Ausführungsqualität im Falle großer Kurssprünge gespannt war. Zum anderen weil dann halt eine Position baden geht, und die andere im Target landet.

      Natürlich nur theoretisch...praktisch hat es den Long zerdeppert bevor es dann hochlief, und auch der Short strandete. Ein klassischer Murphy halt. Slippage übrigens praktisch nicht vorhanden in dem heftigen Fall knapp nach 13:45, gut gemacht von WHS.
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      Heute mal wieder 2 Trades: Carrefour als Long, und RWE als Short. Bis zur EZB-Entscheidung heute Nachmittag ist die Sache in der Regel gelaufen.
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      Da ist der Wurm drin, -1R. Ein paar der genannten Backtesting- und Optimierungspunkte habe ich auch bereits abhaken können, keine Besserung gegenüber der bisher sehr simplen Methode. Gespannt bin ich noch auf eine Betrachtung der Kandidaten nicht nur am Wochenende, sondern auf täglicher Basis, ob 10:30 auch eine gute Zeit sein könnte, und dass man nicht per Market sofort einsteigt, sondern eine nahe Stop-Entry-Order legt.
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      So, eben in Unibail rein. Ankündigen ging sich diesmal zeitlich nicht aus, der Nachwuchs musste mir vorführen wie gut er schon ins Töpfchen zielen kann ;)
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      So, wieder -1R, und damit der größte Drawdown in den letzten 2,5 Monaten mit in Summe -4R X/
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      Hat geklappt, jetzt fall Arcelor.
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      So, wäre wieder an der Zeit für Treffer. Ein günstiger Long zeigt sich leider nicht, und bei den Shorts ist momentan nur Arcelormittal als Kandidat auszumachen. Vorausgesetzt, der Einstiegskurs um 10 bleibt über dem gestrigen Close von 8,29.
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      Das war knapp, bin um 17:26 online und hab Unibail mit minimalem Buchgewinn glatt gestellt. Da hätte ich mich heute besser dem Feiertag der Amis angeschlossen, -1R.
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      Bei Vallourec einen Fehler gemacht. Bei so einer unentschiedenen Kerze hätte ich auch gleich zu RWE greifen können, hier wenigstens eine klare bearische Umkehrkerze.
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      Unibail und Vallourec waren dann die einzigen validen Optionen.
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      Jetzt mischt sich auch noch Continental ein. Dafür weder Carrefour noch Unibail aktuell (09:50) günstiger als Vortagesclose. Bei den Shorts kristallisiert sich Vallourec als Favorit.
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      Wird stressig heute. Sowohl Carrefour als auch Unibail kommen als Long in Frage. Erstere bevorzuge ich, wenn es bei einer kleinen bullischen Stundenkerze bleibt, und Unibail nicht noch deutlich günstiger wird. Als Short kommen RWE oder Vallourec dran. Vallourec momentan noch deutlich attraktiver, RWE könnte allerdings eine bearische Umkehrkerze/Hanging Man ausformen.
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