Trendizität und Risk-Reward-Ratio

      Gefällt mir sehr gut!

      Ich habe mich mit diesem Thema auch schonmal beschäftigt und ich möchte dir gerne meine Erfahrungen mitteilen.

      Zuerstmal gibt es den sogenannten Hurst-Exponenten, dieser ist aber sehr umständlich zu ermitteln. Ich habe es auf die herkömmliche Methode nicht geschafft, jedoch habe ich einen Weg gefunden, das Pferd von hinten aufzuzäumen, wenn es interessiert, kann ich es gerne näher erleutern.
      Dieser Hurst-Exponent kann die Trendizität messen (natürlich nur im Nachhinein ^^), und wenn man auf Perioden mit H>0.5 ein normales MA-Cross-System anwendet, dann kann man einen messbaren Edge erzielen. Die Trendizität ist also messbar.

      Und laut Definition ist es EGAL in welchem Timeframe man sich befindet, da davon ausgegangen wird, dass der Kurs ein Fraktal ist, und sich immer wieder selbst wiederholt. (ich kann das aber aus meinen Untersuchungen nicht wirklich bestätigen ?( )

      Deine Ergebnisse:
      Man kann zuerstmal sehen, je größer das CRV wird desto größer wird der PF. Also um es einfacher zu sagen, je länger Trade dauert desto ertragreicher wird er.
      Das würde auf eine Trendizität in längeren Zeiträumen schließen lassen, und wäre somit ein Edge, ABER leider gibt es einen Haken.
      Denn nach meiner Meinung sind die Kosten und Gebühren in den Kursen eigepreist. Sprich es ist sehr leicht ein System zu entwicklen welches intraday 0,4 -0,6 Pips gewinn abwirft, oder eines welches über längere Haltedauern mehrere Pips Gewinn pro Trade erwirtschaftet, aber sobald man die Kosten (Gebühren, Swpas, Slippage, Spread) berücksichtigt, bekommt man ein leicht negatives Ergebnis. (War zumindest bei mir immer so)

      Ich hoffe du machst weiter !!!

      Grüße
      Chris

      Trendizität und Risk-Reward-Ratio

      In meiner Anfangszeit las ich hier im Forum, dass bei ausreichend statistischer Trendizität selbst Zufallseinstiege profitabel wären. Ich behielt das im Hinterkopf, dass wenn es meine Programmierfähigkeit mal zulassen sollte, das eines der ersten Dinge wird, die ich mal überprüfen und untersuchen werden würde. Deshalb vorab, ihr seht hier z.T. erste Gehversuche in MQL, R und Statistik überhaupt, deshalb sind Ratschläge und Kritik an Methodik und Interpretation herzlich willkommen. Ich hoffe es stellt keinem gestandenen Statistiker die Haare auf. ;)

      Zunächst die Eckdaten:
      • Wert: EURUSD - 1h Chart
      • Testzeitraum: 01.08.2010 - 15.10.2015
      • Einstieg: Zufall
      • Initial Risk: 2*ATR(120)
      • Je 20000 Simulationen mit Exit bei:
        • 1*IR
        • 2*IR
        • 4*IR
        • 6*IR
        • 10*IR
      • Spread & Slippage: zunächst ohne, da nur der theoretische Edge geprüft werden soll. Der Einfluss des Spreads ist ja auch TF-relativ und brokerabhängig.
      Warum EURUSD 1hChart? K.A. wie man die Trendizität misst, aber ich ging davon aus, dass diese im EURUSD gegeben sein sollte und der 1h Timeframe mit einem IR von 2*ATR groß genug ist, ohne dafür extra mit Tickdaten hantieren zu müssen.
      Warum 20000 Simulationen? Nummer Sicher. Später stellte ich fest, dass bei 10K Simulationen fast exakt die gleichen Ergebnisse herauskommen, sicherlich auch abhängig von der Anzahl der generierten Trades pro Durchlauf. Es wäre für die Zukunft also nicht schlecht herauszufinden was eine sinnvolle Anzahl an Simulationen ist und wieviel Trades ein Simulationsdurchlauf haben sollte, denn ein 20K-Durchlauf
      dauerte auf einem älteren DualCore mehr als zwei Stunden.
      Den Zeitraum wählte ich so, damit auch mit einem CRV10 noch ca. 400 Trades je Simulation zusammenkommen (auch hier Nummer Sicher - geht sicher effizienter!).



      Okay, los geht's!

      Die ersten 20k Simulationen mit einem CRV von 1. Das ist quasi die Ausgangslage; der Beweis dass es sich um ein Nullsummenspiel handelt. Der durchschnittliche Profitfaktor liegt wie erwartet bei +/- 1. Um nun die These „Good Trades == CRV>1“ zu bestätigen, sollte der PF in den folgenden Untersuchungen aufgrund der angenommenen Trendizität des Euros größer 1.0 werden...




      ...das tut er auch. Es folgen noch CRV 4, CRV 6 und CRV 10...















      Wie man sehen kann, verschiebt sich der Profitfaktor mit zunehmenden CRV auch zunehmend weiter in den positiven Bereich. In den wenigen Datenpunkten könnte man also eine lineare Beziehung zwischen CRV und PF vermuten.







      Testergebnisse im Überblick:



      Allein mit einem CRV von 6 hat man also eine ca. 80%ige Chance bereits ohne jeglichen Tradingskill im Plus zu landen. Wobei ein 2er CRV dasTrading nur um den Profitfaktor 0.015 pimpt. Ob das eine wirkliche oder nur eine homöopathische Verbesserung ist kann man streiten, jedenfalls untermauert es nicht unbedingt ein CRV2 Allgemeinplätzchen, dass v.a. an Anfängern gerne verteilt wird. Erst mit deutlich höheren CRVs kommt die Trendizität spürbar zu Tragen.
      Doch wie misst man die Trendizität denn eigentlich? Als Maß dafür könnte man den Steigungswinkel der Regressionsgeraden sehen. Doch sollte es nicht auch eine weniger zeitinvasive Methode geben?!

      Wer jetzt meint, das müsste sich doch leicht optisch klären lassen, den muss ich enttäuschen. Oder wie würdet ihr beispielsweise den NZDUSD vom 01.05.2013 - 16.10.2015 sehen? Von Mitte 2014 bis Mitte 2015 gab es sehr schöne Trendphasen. Und dennoch solche Werte - Trendizität praktisch nicht vorhanden: