GARANTIERTER Stop Loss

Google mal nach Amibroker AFL Trading Systemen, da gibt es tonnenweise brauchbare Ideen, sollte für dich als Programmierer les- und übersetzbar sein.

Das ist ja gerade das Problem: Es gibt zu viele Ideen...deswegen bin ich ja ständig nach der Suche von Mitstreitern, die auch testen, testen, testen und beschreiben....kurz: die nicht alles fertig serviert haben wollen. Ich bin sicher, es gibt Systeme - nur wenn die laufen, dann laufen die im Stillen...

Ich trade nicht mit Indikatoren, werde aber mal bei einem befreundeten Systementwickler nachfragen (der allerdings auch nicht MT nutzt)

@goso: habe auf die Schnelle einen MT4-Indikator auf den namen "Chartmill Value Indicator" gefunden. Hast Du eine andere Oberfläche als MT4 mit diesem Indikator? Wenn ja, sollten wir mal dei Charts vergleichen...oder was moinsch?

Quelle: fxcodebase.com/code/viewtopic.php?f=38&t=33984

Für Euch gleich gezippt...

Google mal nach Amibroker AFL Trading Systemen, da gibt es tonnenweise brauchbare Ideen, sollte für dich als Programmierer les- und übersetzbar sein.

google.at/search?q=afl+trading…=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

Und weil ich gerade ein bisschen nachgedacht habe: Eventuell ist der RMO eine nähere Betrachtung wert, ist irgendwann von Metastock ziemlich gehypt worden, gibt es auch als AFL, sollte somit "übersetzbar" sein.

http://www.wisestocktrader.com/indicators/1-rahul-mohindar-oscillator-rmo

kreslik.com/forums/therumpledo…-mohindar-oscillator-t627

Nachtrag: In den Tradesignal Code Paketen verstecken sich auch einige brauchbare Ideen

tradesignalonline.com/lexicon/…spx?id=equilla+Codepakete

Man könnte zB mal schauen ob der Chartmill Value Indicator irgendwas brauchbares ergibt

Wegen genauso Beiträge treibe ich mich in Foren rum Herzlichen Dank dafür! Habe vorhin durch gogglen eine alten Beitrag von mir gefunden - 30 Jahre sind's bei mir nicht - aber auch keine vier, wie ich dachte sondern 6 - Kinners, die Zeit vergeht....

Und weil es mir gerade langweilig war hier die Links zu mehr Infos über den CVI

google.at/search?hl=de&as_q=Ch…s_filetype=pdf&as_rights=

Natürlich ist diese Statistik nicht so berauschend aussagekräftig, nur muss man bei anderen Zahlen, die genannt werden, auch immer die Plausibilität hinterfragen. Es ist richtig, ein Konto, das nur minimalen Profit erwirtschaftet hat, scheint in dieser Statistik als profitabel auf, allerdings gilt das in die Gegenrichtung ebenso, also auch nur ein geringer Verlust führt zu einem statistisch unprofitablem Konto (und ganz abstrakt betrachtet sind die Verluste von wenigen Ausnahmen auf 100% des Kapitals beschränkt, die Gewinne mehr oder minder unbeschränkt möglich).

Weiters scheinen die erfolgreichen Trader im im Normalfall mit einem Konto auf, die weniger erfolgreichen teilweise aber mit einigen, denn sie eröffnen nach Kontoschrottung ein neues Konto, daher sind diese ganzen Statistiken mit Vorsicht zu genießen.

Selbstverständlich gibt es "Experten", die ihr Konto in sehr kurzer Zeit plätten -da gibt es glaubwürdige Stories, dass das innerhalb von Stunden nach der Eröffnung passiert- aber dann hat der Trader seine Hausaufgaben nicht gemacht -in dem Fall auf jeden Fall Risk- und Moneymanagement nicht beachtet-, daran ist aber weder der böse Finanzmarkt noch der Broker schuld.

Fakt ist, Traden ist nicht für jeden erlernbar, nicht weil es ein Rocket-Science ist, sondern weil es sehr viel Disziplin verlangt, man muss in der Lage sein sich selbst zu motivieren und kontrollieren, wer das nicht schafft sollte gar nicht daran denken erfolgreich sein zu können. Es würde allerdings zu weit führen hier die notwendigen Voraussetzungen im Detail darzulegen, das überlasse ich Menschen die ein kommerzielles Interesse daran haben Einsteiger an die Märkte zu führen.

Was mich hier aber immer mehr wundert: Wenig Eigeninitiative, mit dem MT ist ein durchaus brauchbares Tool inkl. historischer Kursdaten kostenlos verfügbar, man müsste es nur nutzen wollen.

Man könnte zB mal schauen ob der Chartmill Value Indicator irgendwas brauchbares ergibt

boerse-und-finanzen.de/news-ar…mill-value-indikator.html
trend-friends.be/sites/default/files/9/511VAND.pdf

Ich suche nicht mehr nach einer erfolgsversprechenden Handelsmethodik, wenn ich die nach beinahe 30 Jahren Beschäftigung mit den Märkten noch nicht gefunden hätte würde ich etwas grundlegendes falsch machen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass alle hier profitabel handeln, also vielleicht einfach mal einige WE "opfern" und arbeiten. Von nix kommt nix, das war schon immer so, das ist so und das bleibt auch für immer so!

@goso

Kennst du die Kriterien nach denen bei dieser Statistik bewertet wird? Ich glaube mal gelesen zu haben, dass diese nicht besonders aussagekräftig ist da,

• kurzer Beobachtungszeitraum (quartalsweise?)
  
• selbst bei nur einem ausgeführtem Trade – wenn im Plus - gilt als profitabel
  
• ein Konto das keine Trades aufweist, aber das Guthaben verzinst wurde, auch als profitabel gilt
  

Die französische Finanzbehörde hat doch mal eine Studie vor 1-2 Jahren veröffentlicht, und da lagen meines Erinnerungsvermögen 90% aller Konten über einen Zeitraum von einem Jahr im Minus. Ich bin vermute je länger der Beobachtungszeitraum, desto höher wird diese Zahl. Über 10 Jahre bleiben vielleicht noch 1%? Das wäre mal interessant zu wissen…

Edit: Studie war über vier Jahre angelegt. Allerdings haben die Gewinner mit 8761€ p.P. im Schnitt weniger gewonnen als die 89% Verlierer (10900€ p.P.). Ob das CFD-spezifisch ist?
Hier ein Candletalkfefreundlicher Link.

goso schrieb:

Wie man sieht ist es nicht ganz so grausam wie es scheint. In Foren melden sich auch eher die, die es nicht schaffen, die, die es schaffen, verschwinden teilweise recht schnell aus Communities, einfach weil sie dort nichts mehr brauchen.

So sieht es aus. Auch wenn hier sicherlich einige erfolgreiche Trader unterwegs sind.

Nachtrag: Ich rede lieber über Fakten als über Gerüchte, daher hier eine Aufstellung aus Q2 2015 über profitable FX Konten in den USA, jüngere habe ich hier nicht auf meinem PC gespeichert, könnte man aber vermutlich googlen.

Wie man sieht ist es nicht ganz so grausam wie es scheint. In Foren melden sich auch eher die, die es nicht schaffen, die, die es schaffen, verschwinden teilweise recht schnell aus Communities, einfach weil sie dort nichts mehr brauchen.

80-90% verlieren, das ist Tatsache, der Rest verdient aber durchaus angemessen, allerdings wird sich das eher in den realen Märkten abspielen, bei den diversen CFD Anbietern wird die Zahl der profitablen Kunden geringer sein.

Internes Matchen der Kundenaufträge ist normal, nicht weiterleiten einfach das Risiko des Marketmakers -bei CFDs gibt es keinen Broker, denn es gibt keine CFD Börse- im Endeffekt ist das für die Kunden auch egal so lange eventuell entstandene Gewinne auch ausbezahlt werden.

NG hat es aber schon richtig geschrieben, die Finanzmärkte sind ein Haifischbecken, friss oder du wirst gefressen, so einfach ist das Spiel.

Gilt das auch wenn -aus welchen Gründen auch immer- zu viele Kunden ins Minus rutschen und der Insolvenzverwalter das Sagen hat?

Keine Ahnung @goso Soweit ich weiß, werden die trades vieler Kunden (vorallem der kleinen Konten) überhaupt nicht weitergereicht, weil ja 95% sowieso daneben liegen....d.h.: echtes Geld wird auf das Tradingkonto überwiesen und verzockt - und der Broker behält alles - insofern sind die Verluste ja nur Bits & Bytes im Computer (bankspezifisch eben *lol*) - woher sonst können Angebote herkommen, dass z.B.: bei einer Einzahlung von sagen wir mal 1000,- Euronen noch eine Prämie von 2000,- Euronen gewährt wird - Bedingung: Soundsoviel Lots müssen gehandelt werden, bevor ausgezahlt werden darf.... das sagt doch alles. Ich kenne keinen einzigen kleinen Trader, der auf Dauer Geld mit seinem Hobby verdient hat - keinen Einzigen! Und ich bin jetzt seit mehr als vier Jahren unterwegs und habe ziemlich viele Kontakte auf BM-Basis geknüpft....auch hier im Board habe ich bislang nur von Verlusten gehört.....

RobotTrader schrieb:

Wenn die sehen, dass Du immer vernünfig getradet hast und plötzlich in die Falle gelaufen bist (Franken-Problematik vor Monaten) - dann sehen die Dir das nach.....aber auch nur dann.....

Gilt das auch wenn -aus welchen Gründen auch immer- zu viele Kunden ins Minus rutschen und der Insolvenzverwalter das Sagen hat?

Das hört sich nun nicht gerade nach "wasserdichten Klauseln zur Vermeidung von Negativ-Salden" an sondern eher nach völligem Ausgeliefertsein von der Gnade professioneller Abzocker.

Schönwetter- und Gnaden-Klauseln sind Bullshit. Die Börse ist ein Haifisch-Becken und kein Pony-Hof mit Kuschelmief. Im Pokern gilt der Spruch: "Wer nicht spätestestens nach 2 Minuten weiß, wer der Fisch (der Super-Loser, der für alle Anderen einzahlt) am Tisch ist, wird es wohl selber sein".

Der passt bei Leuten, die glauben, an der Börse im Wesentlichen kulante Geschäfts-Partner auf der Gegenseite zu haben, ebenso gut. Diese Leute sind mindestens so raffgierig wie die Klein-Zocker, bloß nicht so naiv. Sie haben die Infrastruktur, die Regeln und Gesetze mit deutlich mehr hart-smarter Bosheit geschaffen, als es sich der Klein-Zocker überhaupt ausmalen kann. Da wird statt Kulanz in den meisten Fällen bis hart an und auch über die Grenze des Erlaubten gegangen.

Zuweilen vorkommende Kulanz bei Mini-Beträgen ist nur das Anfüttern mit dem Köder, bis die Beute fett genug ist. The winner takes it all - und der Gewinner ist in 99,9 % das Haus.

JoLi77 schrieb:

GKFX entschieden, musste aber jetzt feststellen, das es dort keinen GARANTIERTEN SL gibt.

GKFX ist ein Super Broker - ja, man hört, er sei ein Market -Maker - und? Solange ich meine Signale handeln kann und die Ausführung nicht immer nur gegen mich läuft, solange ist alles ok. Dax spread ist 1 Punkt!

Wenn Du mit garantierten SL meinst, dass der Broker Deiner Wahl Dich nicht mit Nachschußpflicht behelligt, wenn z.B. Deine Overnight -Postition ins negative läuft, dann bist Du bei avatrade.de/ gut aufgehoben. Die machen das nicht (wahrscheinlich, weil sie die trades bei kleinen Konten eh nicht weiter verkaufen)....

Aber, aufgepasst: Wenn die merken, dass Du das absichtlich gemacht hast - also z.B. zwei Konten hast - und auf dem einen Konto gehst Du bis zum Anschlag kurz vor 22:00 long - und auf dem anderen Short...und am nächsten Morgen beim Gap von 200 Punkten willst Du dann auf dem Konto, welches in die richtige Richtung läuft Deinen Gewinn abgreifen - und bei dem anderen sagt Du "Ätschbätsch, bin unter 0 - bitte vergesst es" - dann hast Du ein Problem. Will heißen: Wenn die sehen, dass Du immer vernünfig getradet hast und plötzlich in die Falle gelaufen bist (Franken-Problematik vor Monaten) - dann sehen die Dir das nach.....aber auch nur dann.....

@ Purri

Mir geht es dabei nicht so sehr um das Vermeiden von Mikro-Verlusten sondern um das Absichern existentieller Risiken bei sehr großen Bewegungen und gleichzeitiger Handels-Unterbrechung, die einfache Stop-Loss-Orders wirkungslos macht. Der Strike kann z. B. beim DAX dabei je nach persönlich noch akzeptablem Verlust-Risiko durchaus mehrere Hundert Punkte entfernt sein.

Nun gibt es Leute, die einwenden, dass das auch nicht schützen würde, weil die Börse die Verrechnung in einer Margin-Klasse unterbinden könnte oder aus irgendwelchen, ggf. vorgeschobenen technischen Gründen ein Leg der Gesamt-Position aufgelöst wird. Wegen der damit erzeugten gravierenden Unregelmäßigkeiten durch Börse oder Broker kann man dann aber zumindest ansonsten drohende und wohl auch vollstreckbare Nachschuss-Verpflichtungen in endlosen Gerichts-Prozessen mit einiger Chance, sogar Recht zu bekommen, abzuwenden versuchen.

Die Kosten bei solchen Schutz-Optionen können ziemlich gering sein, da man sie nur einmal für einen längeren Zeitraum in jede Richtung (Put und Call) in der für die eigene typische Positions-Größe im besicherten Asset notwendigen korrespondierenden Options-Positions-Größe eingehen muss und nicht für jeden Trade erneut. Die Options-Prämien sind als Versicherungs-Prämien zu verstehen und bei normaler Volatilität verfallen beide wertlos.

Ersatzweise kann man auch CFD-Anbieter nutzen, die wasserdichte Klauseln zur Vermeidung von Negativ-Salden haben. Allerdings muss dann mit erhöhter Ausreizung des Hebels gearbeitet werden, weil sonst selbst kleine Positionen eine im Verhältnis zur Positions-Größe unverhältnismäßige Auszehrung des Kontos bewirken können, die eine andere CRV-Charakteristik haben, als das Simulieren von quasi-garantierten Stops über das Unterschreiten der Erhaltungs-Margin.

@JoLi77
Ich war auch mal an dem Punkt, wo ich über garantierte Stop Losses nachgedacht habe. Damals waren meine Überlegungen folgende: Was kostet ein garantierter Stop Loss? Wenn ich ihn immer haben will, muss ich ihn auch immer bezahlen. Im Gegensatz dazu - in wievielen Fällen rettet er mich wirklich vor größeren Verlusten und hat mir finanziell wirklich einen Vorteil gebraucht im Vergleich zu einem normalen Stop Loss, der weniger kostet. An dieser Stelle bin ich schon zu der Erkenntnis gekommen, dass sich das bei einer entsprechenden Anzahl Trades pro Woche wohl kaum lohnen wird. Meine Gedanken gingen weiter in die Richtung der Gebührenstruktur des Brokers. Wieviel ist ein Broker, der keine garantierten Stops anbieten in seinen regulären Handelsgebühren vielleicht günstiger als einer, der garantierte Stops anbietet. Ich muss also beispielsweise auf ein Jahr gesehen in meinem normalen Trading unter Umständen bei einem Broker mit garantierten Stops etliches mehr an normalen Handelsgebühren bezahlen, als bei einem günstigeren Broker der keine garantierten Stops anbietet. Im Ergebnis dessen habe ich die garantierten Stops ganz schnell aus meinem Kopf gestrichen.

Ist aber auch nicht ideal, wenn man nur den Gap hedgen will - wie soll man mit einer Vanilla Option den Strike sinnvoll festlegen. OTC gibt es Produkte für die größeren Indices speziell für sowas (Google-Suche nach Daily Cliquets, gap risk swap, gap notes). Für retail gibt es m.W. nichts in der Richtung.

Wenn man nicht bei einer eigens zur Ausplünderung raffgierig-naiven Publikums konzipierten Fritten-Buden-Winkel-Börse sondern an einer wenigstens noch entfernt aus volkswirtschaftlichen Erwägungen sinnvollen Börse handelt, kann man Schutz-Optionen nutzen.

Etwa mit deren Pricing sollten die von den Winkel-Buden verlangten Kosten vergleichbar sein. Zumindest kann man so einen Eindruck davon bekommen, wie viel man drauf zahlt. Eine allgemein-gültige völlig objektive Antwort auf die Frage, was noch tragbar ist, gibt es nicht, da diese die Kapital-Verhältnisse, Lebens-Umstände und Risiko-Präferenzen des Einzelnen einbeziehen müsste.

Garantierter SL zu vertretbaren Kosten und/oder ohne zu massive Einschränkungen (Mindestabstand) gibt es nicht und nachdem die Broker/Marketmaker keine caritativen Einrichtungen sind kann es das auch nicht geben.