RobotTrader schrieb:
Systemtrader schrieb:
BWILC
Davon habe ich jetzt noch nie was gehört - was ist das?
Vergiss es einfach wider

RobotTrader schrieb:
Systemtrader schrieb:
BWILC
Davon habe ich jetzt noch nie was gehört - was ist das?
Systemtrader schrieb:
BWILC
goso schrieb:
ad Grid: Da hat Purri alles gesagt, ich kenne kein Grid System, das auf Dauer Geld verdient hat. Ich kann mich noch gut an den Hype um BWILC erinnern, in keinem Board ist aber ein Trader zu finden, der damit dauerhaft Geld verdient hat.
Edit: Die entscheidende Frage ist die der absoluten Verlustbegrenzung, wenn es diese faktisch nicht gibt muss man mit Micropositionen handeln, das ist aber nicht wirklich performancesteigernd.
Wir reden hier - glaub' ich - bzgl. Hedging aneinander vorbei. Was genau meinst Du damit? Ich eröffne mit der unten genannten Regel Positionen in beide Richtungen...einmal überwiegt die Anzahl der long-Positionen - einmal die der short-Positionen. Es sind so gut wie immer long & short-Positionen gleichzeitig im Markt. Heute waren zum Schluß viele Long-Position unter Wasser - weil es einen klaren Downtrend gab. Die wurden dann um 17:00 alle glattgestellt..pips schrieb:
Erfolg heute wegen hedging oder wäre ohne dasselbe rausgekommen?
Der Unterschied zu einem klassischen Grid besteht lediglich darin, dass ich nicht stur long/short an den Gridpunkten gehe (ich finde es irgendwie befremdlich, wenn ich eine Long-Position verkaufe und sofort eine neue Long-Position eröffne) - sondern erst dann z.B. neue long-Positionen aufbaue, wenn ein Indikator long zeigt...also stur prozyklisch. Verkauft werden die Positionen der gegensätzlichen Positionen, wenn sie mit mindestens dem Gridabstand im Gewinn liegen - oder 5 Minuten vor Handelsende um 21:55 - also reines Daytrading. Liegen alle Positionen (Aktuell und History) im gewünschten Gewinn, wird alles aufgelöst. Hat sich hier schon jemand mit Grids programmtechnisch beschäftigt?Purri schrieb:
Ist dieses System irgendwo dokumentiert? Ansonsten ist eine Diskussion irgendwie schwierig.
RobotTrader schrieb:
Heute früher fertigWas mir auffällt: Es gibt mehr Member, die uns sagen was alles nicht geht - als Member die sagen was gehen könnte....
RobotTrader schrieb:
Ok, wenn Du meinst.....In der Anlage Screenshot des Ergebnisses eines modifizierten Grid-System, bei dem heute jede Menge Positionen eines Instruments gleichzeitig long und short gehandelt wurden - sortiert nach der Verkaufszeit. Auflösung des kompletten Grids nach Erreichen des vorgegeben Ziels...Wie gesagt: Super wenn eine Seitwärtstendenz vorherrscht...egal wie hoch die Ausschläge sind..absurd würde ich das nicht nennen wollen....die zwei im SL gehören nicht dazu...goso schrieb:
Diese Gridsysteme ändern aber nichts an der Tatsache, dass +1 -1 immer Null ergibt, es wurde schon vor Jahren hier versucht mathematische Grundlagen als diskutabel darzustellen, es war damals absurd, es ist heute absurd und es wird immer absurd bleiben. Für ein Gridsystem braucht man diese "Hedge" nicht!
@GeorgM : Nur in Deinem Tread geschrieben, weil mich Deine Idee mich immer wieder leicht an ein Grid erinnert hat und ich mich auch damit beschäftige ....ich schweige jetzt stille....
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