Narrengold?

      Nichts im Universum ist der Wissenschaft verschlossen!

      Nichts im gesamten Universum (und allen denkbaren weiteren Universen) ist der Wissenschaft verschlossen, da Wissenschaft nichts anderes bedeutet, als sich mit der Erkenntnis der Welt mit nachvollziehbaren und wohl definierten Methoden zu beschäftigen, statt unsystematisch und willkürlich herum zu stümpern.

      Selbst die Erkenntnis, dass bestimmte Dinge auf dem derzeitigen Wissensstand nicht erklärt werden können oder wo prinzipielle Grenzen für die Genauigkeit von Aussagen liegen, ist eine wissenschaftliche Aussage.

      Selbstverständlich kann man Unmengen absolut sicherer wissenschaftlicher Aussagen zur Börse fällen, z. B. sogar absolut sichere Kursangaben und Auswertungen darüber für die Vergangenheit.

      Zu einer wissenschaftlichen Arbeitsweise gehört stets
      • das Definieren nützlich verwendbarer klar abgrenzender Begriffe,
      • das Formulieren unmissverständlicher und auf Wahrheit überprüfbarer Aussagen mit diesen wohldefinierten Begriffen (bzw. alternativ das Festellen der Unentscheidbarkeit der Aussage und die zur Entscheidbarkeit notwendigen Zusatz-Annahmen),
      • das deduktive Ableiten aus bereits bekanntem Wissen und die empirische Überprüfung der Wahrheit oder Falschheit dieser Aussagen, wobei nicht immer beides vollauf befriedigend möglich ist,
      • die Bewertung und Einordnung der Einzelaussagen in den Gesamtkontext des Wissens,
      • das Herausarbeiten noch zu klärender Fragen im Umfeld der untersuchten Aussage.
      Wird mit unklaren Begriffen gearbeitet, bewegt man sich sofort jenseits jeder Wissenschaft. Diese Form der Scharlatanerie ist gerade in politisch aufgeladenen Gebieten gängig. Grundsätzlich ist man in der Definition von Begriffen frei, solange die Definitionen geeignet sind, die definierten Objekte von anderen zu unterscheiden. Wenn mehrere beteiligte Gruppen ein Wort homonym in unterschiedlich definierten Bedeutungen benutzen, so ist der Streit über den richtigen Begriff ziemlicher Nonsens, da jede formal korrekte Definition erlaubt ist.

      Ebenso gleitet man in Scharlatanerie ab, wenn Aussagen so formuliert werden, dass sie nicht überprüfbar sind und auf solchen nicht überprüften Aussagen immer weitreichendere Pseudo-Theorien aufgebaut werden.

      Denkbar gemeinte Aussagen von gg12 hätten also vielleicht sein können, dass die Wissenschaft
      • für die Prognose zukünftiger Kurse keinen Nutzen bringt oder
      • nur eine grobe Aussage mit nur minimal von 50:50 abweichenden Wahrscheinlichkeiten oder
      • nur sehr kurz- oder sehr langfristige Prognosen funktionieren
      • usw.
      Diese hätte man dann theoretisch und praktisch untersuchen können.

      Die Behauptung, dass "die Börse der Wissenschaft verschlossen" sei, ist also sowohl schwammig als auch unter Zugrundelegung üblicher Begriffs-Definitionen ohne Abstriche völlig falsch.

      Da an der Börse auf Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Entwicklungen unter Bedingungen hoher Dynamik und mit eklatanten Informations-Defiziten spekuliert wird, ist die Statistik ohne jede Frage ein wichtiges Mittel, die Dinge an der Börse brauchbar zu erfassen.

      Täglich im praktischen Trading genutzte Begriffe wie, z. B. Volatilität zur Ableitung von Stops, haben unmittelbar eine statistische Definition. Damit ist die Statistik sehr wohl tagtäglich an der Börse omnipräsent, selbst für Leute, die das nicht verstehen können oder wollen.

      Wissenschaftlichkeit und Berechenbarkeit sind zwei völlig unterschiedliche Begriffe. Bei ausreichender Kenntnis der Grundlagen der Wissenschafts-Theorie kann sogar gezeigt werden, dass die Menge der aufstellbaren Aussagen im Verhaltnis zu den auch im allgemeinen Fall (also ohne irgendwelche im Sonderfall doch möglichen Lösungsansätze) bzgl. ihres Wahrheitswertes effektiv prüfbaren Aussagen eine ganze Klasse (in der Kardinalität unendlicher Mengen [was ein nicht gerade anschaulicher Bereich der Mathematik ist]) größer ist. Echte Wissenschaftler sind sich der wissenschaftlichen Unentscheidbarkeit ganzer Aussagenklassen also sehr wohl bewusst.

      Gleichzeitig besteht Wissenschaft aber auch darin, aus der Unmenge aufstellbarer Aussagen diejenigen auszuwählen, die einen höheren praktischen Nutzen versprechen und die überprüfbar und danach gesichert anwendbar sind.

      Selbstverständlich kann man viele Dinge an der Börse auch formal berechnen, wie z. B. die zu erwartetende Kursschwankung eines Assets in der vorgesehenen Haltedauer. Daraus leitet man dann Stops, Versicherungen durch Optionen usw. ab. Den genauen Kurs zu einem zukünftigen Zeitpunkt kann man nicht berechnen, dessen Bildung ist die ureigenste Aufgabe der Börse, diverse Anhaltspunkte für ein sinnvolles Handeln aber schon.

      Bezüglich des automatischen Tradens sei angemerkt, dass nicht alle wissenschaftlich ermittelbaren Kennzahlen auf einfache Weise sofort in ein Trading-System mit positivem Erwartungswert umgesetzt werden können.

      Ansonsten ist die Frage nach weitgehend automatisiertem Trading außerhalb der irrelevanten Ebene unterkapitalisierter Möchtegern-Feierabend-Stümper bereits vollständig entschieden und weitgehend praktisch umgesetzt.

      Zusatz-Anmerkung: Bezüglich der überragenden Bedeutung passender Definitionen seien mal zwei Beispiele sehr verblüffender, aber bei den heute allgemein üblich genutzten Definitionen trotzdem richtigen Aussagen gegeben:
      • Es gibt genauso viele natürliche Zahlen wie rationale Zahlen (Brüche), was zunächst sehr merkwürdig erscheint, da z. B. 1/2 keine natürliche Zahl ist und darum die Brüche irgendwie "mehr" sein sollten. (Begründung für Interessierte: Cantorsche Paarungsfunktion)
      • Ein Rechteck hat genauso viele Punkte wie nur eine seiner Seiten, was ebenso merkwürdig ist, da das Rechteck ganz offenkundig unendlich viele Punkte hat, die nicht auf seinen Seiten liegen. (Begründung ähnlich wie oben)
      Bezüglich der Grenzen der wissenschaftlichen Entscheidbarkeit, sei angemerkt, dass bereits jedes Vokabular, welches nur die Symbole der Logik und der elementaren Arithmetik enthält, ausreicht, um eine Größenklasse mehr nicht entscheidbare Aussagen anzugeben als entscheidbare. (für Interessierte: Gödelscher Unvollständigkeitssatz)
      @woren Leider ist die Börse der Wissenschaft verschlossen!

      Selbst wenn Du die - nicht mehr ganz elementaren Bereiche - der Mathematik
      (die Du als Einstiegsschwelle implizierst, die aber nicht beweisbar für die Börse
      notwendig ist) beherrscht:

      Du wirst die Börse nicht formal berechnen können.

      Und wenn doch?
      Dann macht es wenig Sinn, seine Erkenntnisse nicht zu automatisieren und erfolgreich im
      Markt mit Software zu traden.

      Börse ist der Wissenschaft nicht verschlossen

      @ Grisu

      Im Deinem letzten Post machst Du mit der Aussage zur Nichtvermessbarkeit der Börse eine weitreichende Aussage. Als Bonmot geht sie bestimmt durch.

      Die Frage ist aber, ob sich damit nicht zu weitgehend von der wissenschaftlichen Erfassbarkeit entfernt wird. Selbst wenn die Vorgänge mit Zufallsmodellen weitgehend sachgerecht abgebildet werden, so haben diese doch ermittelbare Kennzahlen, die auch im praktischen Trading helfen.

      So kann zwar die Kursbewegung vieler Instrumente zu beliebigen Zeitpunkten nur schwer vorhergesagt werden, aber andere statistische Eigenschaften eines Marktes, wie seine Volatilität oder Trendizität können so gut bestimmt werden, dass sie direkten Nutzen für den Trader haben, z. B. für die Höhe der Stop-Setzung oder der grundsätzlich präferierten Handels-Richtung.

      Bezüglich der Erfolge in der Vergangenheit, ist die scheinbar einfache Frage leider nicht mehr einfach zu beantworten, denn sie erfordert eine stichhaltige Definition von Erfolg. Wie lange und in wie vielen Trades muss beobachtet werden? Nur in einigen wenigen wird nicht reichen, da so keine signifikante Aussage zustande kommt. Die ganze Lebenszeit eines Menschen ist zu lange, da man davon als einzelnder Trader nichts mehr hätte.

      Also ist selbst für die einfache Feststellung des praktischen Ausganges mit Gewinn oder Verlust ein theoretisches Modell erforderlich. Und dieses ist führt mit Begriffen wie statistischer Signifikanz und allen damit verbundenen gleich in die nicht mehr ganz elementaren Bereiche der Mathematik.
      Ich habe mich für den Post von woren bedankt, weil genau dadurch für den Leser interessante Diskussionen entstehen.

      Zugegeben: Die Aussage, am Punkt L long zu gehen, war trotz Augenzwinkerns schon sehr provokativ.
      Und betrachtet man sich den abgebildeten Chart, so denkt doch jeder sofort: Volle Kanne gegen den Trend gehandelt und ins fallende Messer gegriffen.

      Aber ist es wirklich ein antizyklischer Einstieg gegen den Trend? Wie ist denn der Trend, welcher Trend überhaupt, am Punkt L definiert?

      Hier nochmal ein Chart aus einem der ersten Posts:



      Nehmen wir an, ich gehe hier am Punkt G long, handle ich dann antizyklisch? Könnte man es nicht so sehen, dass der Trend A-D, unterbrochen durch die Korrektur D-G bei G wieder fortgesetzt wird bis Punkt J und erst dort endet?
      Ob Zahlenmystik oder Kerzenfiguren - ein Handelssysten kartiert den Händler, nicht die Börse. Letztere entzieht sich jeder Vermessung. Letztlich kommt es darauf an ob ein System daß zumindest in der Vergangenheit Gewinne gebracht hat mit Disziplin gehandelt wird.

      Und es gilt der gleiche Satz wie in der Medizin: wer heilt, hat recht.

      Zahlenmystische Präferenz für antizyklisches Handeln?

      Die aufgezeigte Präferenz für einen antizyklischen Einstieg wird auf häufig trendierenden Märkten, wie denen vieler Aktien, statistisch nicht gestützt. Die Kernannahmen sind nicht ausreichend klar erkennbar, bzw. auch bei gutwilliger Hineindeutung eigener Sicht nicht kausal.

      Bei einer in jedem Moment möglichen Trendbeschleunigung wird hier unter (der stets "mutigen" freischöpferischen) Vorwegnahme der Marktbewegung in einen Verlust hinein gehandelt. Da statistisch außer der Trendizität nur wenig Gesichertes über die Interna des Marktes bekannt ist, wird auch die Nutzung eines Stops keinen positiven Erwartungswert generieren, denn die Kombination aus willkürlichen Entries und objektiv vorhandener Trendizität eines Marktes lässt sich nur beim Handel in Richtung des Trends ausnutzen.

      Aus diesem Grund funktionieren einige Folklore-Techniken, die sich an die ursprünglichen Ideen von Dow mit höheren Hochs bzw. tieferen Tiefs anlehnen unter einigen Umständen sogar mit minimal positiven Erwartungswerten, wenngleich dort so wenig quantifiziert wird, so dass eine Nachprüfung im Backtest diverse Zusatzannahmen erfordert, die möglicherweise die ursprüngliche Aussage hinsichtlich signifikanter Verifizierbarkeit überdecken können.

      Inwieweit der bezeichnete Entry nicht willkürlich ist, wird nur durch beliebige Kombinationen aus Zahlen einer Zahlenfolge nicht naheliegend und schon gar nicht schlüssig nachvollziehbar abgeleitet.

      Das Zeigen einer Zick-Zack-Linie, egal ob mit Fibonacci-Betrachtungen oder ohne zustande gekommen, welche noch dazu der nachweislichen statistischen Nutzung der Trendizität (und auch der gängigen Folklore) widerspricht, müsste ihre mögliche profitable Ausbeutung noch unter Beweis stellen.

      Zahlenmystik alleine reicht dazu nicht. Die handwerklich liebevolle Aufbereitung kann nicht über das Fehlen der inhaltlichen Annahmen zur Herleitung der Wirksamkeit des Tradingansatzes hinweg täuschen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „woren“ () aus folgendem Grund: Die per PN mitgeteilte Kritik an einer Formel war unbegründet.

      Grau ist alle Theorie

      Deshalb geht es nun in die Anwendung.



      Die Sprungweiten aus dem vorigen Beitrag habe ich hier mithilfe eines Fibo-Retracement-Werkzeugs im Chart dargestellt.
      Bezogen auf die Nulllinie ganz unten ergeben sich die Abstände aller weiteren Linien immer im Verhältnis Phi zueinander. Die rote Linie soll den Wert bezeichnen, der y0 = s * Φ0 entspricht. Die unterhalb der roten liegenden Linien sind also die Werte für die Exponenten -1 bis -3. Die oberhalb der roten liegenden zwei Linien sind die Werte für die Exponenten 1 und 2.

      Der Faktor s beträgt in diesem Beispiel 34. Dadurch ergibt sich ein Teil der Fibo-Zahlenfolge.
      Der Faktor s muss und wird natürlich nicht immer 34 sein, sagen wir mal, ich habe dieses Beispiel extra so gewählt. ;) So kann ich es nämlich besser erklären.

      Ich starte nun meine Bewegung bei der grünen Kerze, die hier im Chart das Maximum repräsentiert, bezeichnet mit Punkt A. Mithilfe des Maßwerkzeugs messe ich alle Wellenlängen.




      Von A nach B geht es mit einer Sprungweite von 34.
      Danach ein Sprung zurück, von B nach C, hier 13. Es geht abwechselnd hin und her, vor und zurück, immer mit den Weiten aus der Tabelle. Also weiter:

      Von C nach D um 8.
      Von D nach E um 5
      Von E nach F um 21.
      Von F nach G um 13.
      Von G nach H um 8.
      Von H nach I um 13.
      Von I nach J um 13.
      Von J nach K um 8.
      Von K nach L um 55.

      Wie weit ist es nun von A nach L?

      A-L = 34 - 13 + 8 - 5 + 21 - 13 + 8 - 13 + 13 - 8 + 55 = 87

      Und damit sind wir (fast exakt) bei der nächsten Weite von 89 angelangt.

      Man könnte jetzt sagen, die Welle A-L ist für einen anderen Beobachter, der das ganze Geschehen aus größerer Entfernung betrachtet, wieder ein kleiner Sprung in eine Richtung, auf den der nächste Sprung in die Gegenrichtung folgt.

      Was macht man also am Punkt L? Man geht long. ;)

      Vom goldenen Schnitt und springenden Fröschen, Teil 2

      Auch wenn viele Fibonacci und den goldenen Schnitt im Trading für Humbug halten, lohnt es sich doch, sich einmal näher hiermit zu beschäftigen. Der an Mathematik und Naturwissenschaften Interessierte findet hier sehr viel interessanten Lesestoff und für die nachfolgenden Erläuterungen ergibt sich auch ein besseres Verständnis:

      Goldener Schnitt

      Fibonacci-Zahlenfolge

      Nun bilde ich eine Tabelle mit Sprungweiten nach folgender Formel:

      yn = s * ax

      Für die Basis a nehme ich Φ = (√ 5 + 1) / 2 = 1.618033..., also:
      yn = s * Φn

      Mit s = 34 ergeben sich folgende Werte, gerundet auf ganze Zahlen:

      y-4 = 34 * Φ-4 = 5
      y-3 = 34 * Φ-3 = 8
      y-2 = 34 * Φ-2 = 13
      y-1 = 34 * Φ-1 = 21
      y0 = 34 * Φ0 = 34
      y1 = 34 * Φ1 = 55
      y2 = 34 * Φ2 = 89

      Wie man sieht, ergibt sich ein Teil der Fibonacci-Zahlenfolge.
      Das besondere ist nun, dass die nächstgrößere Sprungweite immer der Summe aus den beiden vorherigen Werten entspricht, das ergibt sich ja gerade aus der Definition des goldenen Schnitts.

      Ein Sprung vor um 21, zurück um 8, wieder vor um 21, ergibt 34:

      34 = 21 - 8 + 21

      Dieses Beispiel mathematisch ausgedrückt:
      s * Φ0 = s * Φ-1 - s * Φ-3 + s * Φ-1

      s rausgekürzt:
      Φ0 = Φ-1 - Φ-3 + Φ-1

      Diese Gleichung kann man noch durch ein paar Umstellungen anders formulieren.
      Man kommt dann auf die allgemeine Formel: Φn = Φn-1 + Φn-2

      Und dieses Gesetz ist eben das, was die Zahl Φ gegenüber allen anderen Basiszahlen auszeichnet!
      Auf diese Weise gelangt man effizient, d.h. mit wenigen Sprüngen auf die nächstgrößere Weite.

      Und damit ist diese Basis auch besonders geeignet, um fraktale Strukturen entstehen zu lassen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Sadhru“ () aus folgendem Grund: Deutlich gemacht, dass sich die mathematischen Gleichungen auf das Beispiel beziehen. Danke für die Anmerkung, woren!

      Vom goldenen Schnitt und springenden Fröschen, Teil 1

      Nach Ostern kommt Pfingsten und daher ist es mal wieder an der Zeit, einige Beiträge zu schreiben.

      Schon in dem lesenswerten Thread über die Fibo-Retracements hatte ich ein Beispiel gebracht. Für das Verständnis des Modells ist es meiner Meinung nach gut geeignet, deswegen kopiere ich den Text noch mal hier rein, auch wenn er nun doppelt im Forum enthalten ist:

      Betrachten wir mal einen etwas seltsamen Frosch.
      Er zeigt ein sehr merkwürdiges Verhalten: Er springt abwechselnd vorwärts und rückwärts.
      Und zwar nicht immer mit den gleichen Sprungweiten, sondern er macht mal große und mal kleine Sprünge, aber regelmäßig vor und zurück.

      Ein Beobachter am Boden misst alle Sprungweiten, die er so macht und notiert sie in aufsteigender Reihenfolge:
      2
      4
      8
      16
      32 cm

      Nehmen wir mal an, dass die Sprungweiten sich jeweils verdoppeln, sie können also durch y = ax mit x = 1..5 und der Basis a = 2 abgebildet werden.

      Der komische Frosch springt also 16 cm vor, 4 zurück, 32 vor, 8 zurück, 4 vor, 8 zurück, 16 vor usw.
      Das geht so über Stunden und da er vorwärts im Schnitt größere Sprünge macht als rückwärts, legt er auf diese Weise eine beachtliche Strecke zurück.

      Irgendwann wird ihm langweilig und er kehrt um, indem er rückwärts größere Sprünge macht als vorwärts, immer auf seine merkwürdige Art. Nach einigen Stunden kehrt er wiederum um, und legt wieder eine große Strecke vorwärts zurück. Das geht immer so weiter und weiter.

      Nun gibt es noch einen zweiten Beobachter: Er befindet sich auf einer Brücke, die in großer Höhe über den Weg führt.
      Auch ihm fällt dieses komische Bewegungsverhalten auf. Aufgrund der Höhe sieht er jedoch nicht die kleinen Hüpfer, die der Frosch macht. Er sieht nur die großen Bewegungen, die er über Stunden macht.

      Er misst die Weiten dieser großen Bewegungen und stellt folgendes fest:
      Viele dieser Weiten, nicht alle!, stimmen exakt mit einer exponentiellen Funktion überein und zwar ist es genau die gleiche, wie sie der erste Beobachter festgestellt hat. Hier natürlich mit sehr viel größeren aber ebenfalls ganzzahligen! Exponenten.

      Die Frage ist jetzt: Gibt es eine bestimmte, bevorzugte Basis, bei der dieses Verhalten auftritt? (Die Basis 2 war ja nur ein Beispiel)
      @ Sadhru

      Nur selten werden hier Threads mit so ausführlichen vorbereitenden Artikeln eröffnet. Ich habe mich vorrangig für die aufwendige und auf Zusammenhang bedachte Gestaltung bedankt. Zu den Inhalten werde ich möglicherweise später noch etwas schreiben, wenn das Ganze noch besser zu erkennen ist, obwohl viele der bekannten Kritiken an der praktischen Anwendbarkeit von Wellen-Modellen auch von mir weitgehend geteilt werden.

      Die gefällige Darstellung weckt trotzdem schon das Interesse nach mehr. Wenn Du in die Richtung tendierst, fast so ausführlich zu schreiben, wie es eine Monographie erfordert, könntest Du vielleicht auch darüber nachdenken, die Darstellung zu einer Monographie auszuweiten, was mit den heute verfügbaren, einigermaßen handhabbaren Tools zum Self-Publishing auch keinen unbeherrschbaren Aufwand mehr bedeutet.

      Damit hättest Du den Vorteil, als Kompetenzträger weit über die Grenzen eines Forums bekannt zu werden und ggf. weitere interessante Einnahmen über Vorträge, Seminare und Coachings erzielen zu können. Das ist ganz unabhängig davon, was andererleuts Meinung zu "Ausrüstern" ist, die bei vielen erfahrenen Tradern eher kritisch gesehen werden, weil in dem Bereich zuviel Abzocke am Markt existiert, die nur mit der Leichtgläubigkeit des Publikums spielt.

      Wenn aber, wie im Start-Post gesagt, der Wille vorhanden ist, die Sache ernsthaft und selbstkritisch mit hoher Professionalität anzugehen, dann muss auch aus der Arbeit als "Ausrüster" nicht zwangsläufig eine weitere billige Abzocke entstehen.

      GeorgM schrieb:

      Was mir an diesem Beispiel fehlt sind Schluss-und Eröffnungskurs sofern es sich um ein Indexprodukt handelt.


      Hier der komplette Chart für den 4.1.2016, mit der ersten Kerze beginnend bei 08:00:



      Es handelt sich um den Germany30-Index, der wohl aus CFD-Kursen berechnet / ermittelt wird. Da hierfür unter HistData.com eine Historie von 2010 bis heute auf 1-Minuten-Basis verfügbar ist, habe ich mich für dieses Datenmaterial entschieden. Damit sollten für Backtests auf kurzfristiger Trading-Basis ausreichend Daten vorhanden sein.

      Er zeigt mit dem FDAX, unter Berücksichtigung des Aufschlags Basis / Cost of Carry einen relativ guten Gleichlauf.

      Wenn Du magst, kannst Du gerne die Trades basierend auf deiner Strategie erörtern. Entweder hier oder in deinem Thread, ganz nach Gusto!
      Leider habe ich einen sehr unglücklichen Handelstag gewählt, nämlich den ersten im Jahr 2016. Hoffe, dass es mit deiner Strategie kompatibel ist.

      Für Georg hier nochmal auf 15M:

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Sadhru“ () aus folgendem Grund: 15M-Chart hinzugefügt.

      Zudem sind auch die Definitionen von Tiefs / Hochs, Umkehrkerzen nicht exakt festgelegt. Da bleibt immer viel subjektiver Spielraum. Und zu einem Einstieg kommt auch ein Ausstieg hinzu.​


      Danke Sadhru

      Vollkommen richtig ! Meine Darstellung war auch kein Werturteil, vielmehr war ich an weiteren Erklärungen über deine Wellen interessiert. Man lernt nie aus. Was mir an diesem Beispiel fehlt sind Schluss-und Eröffnungskurs sofern es sich um ein Indexprodukt handelt.
      Beste Grüße GeorgM
      Wenn man vom Rathaus kommt, ist man immer schlauer, Georg.

      Vor deinem ersten Longeinstieg war ja auch schon eine schöne grüne Kerze, die als Umkehrkerze durchgehen könnte.
      Zudem sind auch die Definitionen von Tiefs / Hochs, Umkehrkerzen nicht exakt festgelegt. Da bleibt immer viel subjektiver Spielraum. Und zu einem Einstieg kommt auch ein Ausstieg hinzu.

      Ich möchte ja gar nicht in Abrede stellen, dass Du genau so gehandelt hättest. Mit jahrzentelanger Erfahrung durch Traden und Chartbetrachtung erfasst man viele Dinge rein intuitiv.

      Allerdings brauche ich für mein Handeln klar definierte Regeln. So lässt sich eine Strategie programmieren und backtesten. Natürlich ist ein guter Backtest kein Garant für erfolgreiches Handeln in der Zukunft.

      Ich lege jetzt mal eine Strategie dar, die durch klar definierte Regeln festgelegt ist:



      Ich lasse mich bei jedem Überschreiten des Endpunkts einer vorherigen Welle einstoppen.
      Wir befinden uns bei Punkt B, mit Schluss der roten Kerze liegt die Welle A-B fest. Dies aufgrund der Systematik, die ich unten geschildert habe.
      Ich platziere einen Stop-Buy an Punkt B. Mit der folgenden grünen Kerze werde ich eingestoppt.
      Ich gehe davon aus, dass die Welle C-D genau so lang ist, wie A-B. (Stichworte Measured moves, Elliott-Waves)
      Die dicke rote Linie hat die gleiche Länge wie A-B und wird vom Punkt C abgetragen. Mein Take-Profit liegt also am Ende der roten Linie. Stop-Loss unter Punkt C.

      Es ergeben sich auf diese Weise in dem gewählten Zeitraum 6 Trades (zählen wir den vor Punkt A auch noch hinzu), die alle ins Take-Profit gelaufen wären. Auf dem Papier!
      Mit Handelsbeginn der Amis kommt dann Hektik rein, vermutlich wäre man beim Trade nach 15:30 schlecht bedient worden.

      Aber das ist ja auch nur eine ganz einfache Strategie. Es geht mir nur darum, dass durch die Festlegung von klaren Regeln ein objektiver Backtest möglich wäre.

      So schön es auch in diesem Beispiel aussieht: Wie bei vielen anderen Strategien, wird auch bei dieser über einen langen Zeitraum bestenfalls ein Nullsummenspiel herauskommen.
      Willkommen Sadhru

      Sicherlich wirst Du uns noch mehr erklären.

      Aus meiner Sicht gibt es 3 wesentliche Einstiegsmöglichkeiten:

      - Nach Eröffnung
      - Am Tief der Range nach einer Umkehrkerze ( z.B Pivot)
      - Am Hoch der Range nach einer Umkehrkerze

      Alles was dazwischen liegt: hands off!
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      gg12 schrieb:

      Wie wichtig sind für Sie Levels? Auf bestimmten Niveaus wird gehandelt. Auf anderen nicht oder nicht so viel. Kurse stocken dabei auf ihrem Pfad.


      Ich vermute, Sie spielen auf Market Profile an. Sicherlich ist die Bedeutung des Volumens nicht von der Hand zu weisen.
      Es spielt jedoch in meiner Betrachtung keine Rolle.

      Vielleicht könnten Sie (in Foren ist eigentlich eher das Du üblich) ein paar Beispiele dazu anführen...

      Zusammenfassung von Wellen

      Mehrere Wellen können zu einer übergeordneten Welle zusammengefasst werden.
      Der Beginn und das Ende einer Welle verlaufen immer in dieselbe Richtung.
      Daraus folgt, dass eine Welle nur aus einer ungeraden Anzahl von untergeordneten Wellen zusammengesetzt sein kann, also aus 3, 5, 7, 9, 11 ... Wellen.

      Nun gibt es natürlich viele Möglichkeiten, mehrere Wellen zusammen zu fassen.

      Eine Möglichkeit möchte ich hier vorstellen.

      Ausgehend von der 1. Welle muss die 2. Welle kleiner oder gleich der 1. sein. Die 3. Welle muss größer oder gleich der 2. sein. Dies wird solange fortgeführt, solange beide Bedingungen erfüllt sind.



      Oder wie folgt ausgedrückt, ausgehend von 1. Welle A-B:

      1. |A-B| >= |B-C|
      2. |C-D| >= |B-C|

      solange fortfahren, bis Bedingung 1 oder 2 falsch ist, also nächste Welle prüfen:
      1. |C-D| >= |D-E|
      2. |E-F| >= |D-E|
      Hier ist Bed. 1 noch erfüllt, aber Bed. 2 nicht mehr.
      Damit ist Punkt D der Endpunkt der zusammengefassten Welle.
      A-D = (A-B) + (B-C) + (C-D)

      Ausgehend von Punkt D die gleiche Betrachtung, diesmal ergibt sich eine Abwärtswelle.
      1. |D-E| >= |E-F|
      2. |F-G| >= |E-F|
      Beide Bed. erfüllt, danach ist mit Punkt I wieder die 2. Bed. falsch.
      Zusammengefasst:
      D-G = (D-E) + (E-F) + (F-G)

      Punkt G ist Endpunkt der zusammengefassten Welle und zugleich wieder Startpunkt für die neue Betrachtung. Ich denke, das Verfahren ist nun klar geworden.

      Die schwarzen Wellen bezeichne ich als Wellen auf dem Level 1.
      Die roten Wellen sind aus den schwarzen Wellen zusammengefasste Wellen und liegen auf dem Level 2.

      Auch die roten Level 2 Wellen kann man wiederum nach dem gleichen Strickmuster zusammenfassen und erhält die blauen Wellen auf dem Level 3:



      A-J = (A-D) + (D-G) + (G-J)

      Man sieht, dass aus kleinen Strukturen immer größere werden.
      Auch wenn dies noch nicht spektakulär aussieht, kann man schon jetzt bestimmte interessante Auffälligkeiten in statistischen Auswertungen ausmachen, doch dazu später mehr.

      Dies ist jedoch nur eine Möglichkeit der Zusammenfassung.

      Eine alternative Möglichkeit ist die Zusammenfassung über den goldenen Schnitt. Auch dazu demnächst mehr...