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FDAX-TRADING-STRATEGIE

Basics und fortführende Handelsempfehlungen

Während die Basics für den Handel auch von Laien einfach zu programmieren wären sind die weiteren Handelsempfehlungen von diesen nur durch diskretionäres Trading ausführbar.

Dazu gehört allerdings in erster Linie Durchhaltevermögen. Wer sich intensiv mit der Strategie beschäftigt wird in einem Jahr geschätzt 80% des Potenzial erwirtschaften können. Mit Positionserhöhungen durch erreichten Gewinn eine Goldgrube. Richtig!

Was sind die Basics gemäß dem Text der Strategie?

Positionseröffnung:
Eine Position wird eröffnet, wenn der Kurs die erste Zonenlinie (Short oder Long) erreicht. Wird die erste Eröffnungsposition mit Verlust in die zweite Zone gehandelt, erfolgt dort eine einmalige Positionsverdopplung. Hier sei angemerkt, dass die Verbilligung an der zweiten Zone wesentlich zum Erfolg beiträgt.

Gewinnmitnahme:
Die Gewinnmitnahme erfolgt, sofern die Position aus der ersten Zone den Eröffnungs- oder Schlusskurs des Vortages erreicht. Ebenso erfolgt die Glattstellung mit Gewinn, sofern eine Position aus der zweiten Zone wieder die erste Zonenlinie erreicht.

Feste Stopps:
Gleichzeitig müssen in der Strategie natürlich auch mögliche Verluste begrenzt werden. Eine Glattstellung mit Verlust erfolgt, wenn eine noch offene Position an die vorher festgelegte Verlustzone läuft. Diese befindet sich 35 Punkte über oder unter den zweiten Zonen. Sind um 22 Uhr noch Positionen offen, so werden diese entweder mit Gewinn oder Verlust glattgestellt.

Alle weiteren Handelsanweisungen sind zur Ausführung also diskretionär.

In diesem Zusammenhang können wir die von Remlowski dokumentierten zwei letzten Handelstage betrachten ( Chart angehängt)

Handelstag 30.7.21 Doppel Gap

Hadelsempfehlungen Im Text zum Einstieg:
Eine Bestätigung durch eine 5M/15M Candlestick Umkehrkerze ist zu empfehlen.
Weiterhin zur Gewinnmitnahme:
Die Gewinnmitnahme kann auch gestückelt erfolgen und zwar 50% nach 30+ Punkten und 50% am DAX Schlusskurs

Beides sind diskretionäre Ausführungen.
Während im Chart der Einstieg korrekt ist wurde der Gewinn der ersten 50% auf 17 Punkte verkürzt.

Handelstag 29.7.21 Zonenhandel

Dazu steht im Text:
Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glatt gestellt.

Während am 30.7.21 durchaus diskretionär dokumentiert wurde fehlt am 29.7.21 diese Handlungsanweisung für die offene Position.

Fazit: Am 30.7 wurde der Gewinn verkleinert und am 29.7.21 der Verlust bis zum Maximum erhöht.

Cui bono ?

Für mich ist damit dieses Thema beendet.

- Die angegebenen durchschnittlichen Verluste der aktiven Kontoinhaber bei diversen Broker ist bestimmt höher und sind eher bei 90% anzusiedeln. Es werden auch kaum aktive Konten mitgerechnet. Grund für Verluste: Geringe Erfahrung und keine geschriebene Strategie.
- Gemäß der letzten Statistik gibt es in D 277.000 CFD Konten. Davon werden zu 85% Indeces gehandelt und DAX liegt etwa bei 65%
- Der eventuelle Vorteil für den programmierten Handel gibt es für den Retailer meisten nicht weil auch in diesem nachgewiesen immer händische Eingriffe zur Korrektur erfolgen.
- Programmierung einer gesamten Strategie verlangt ein Team von Spezialisten. Die deutschen Banken
haben längst den Eigenhandel aufgegeben.
- Zur Ehrlichkeit muss hier doch einmal erwähnt werden, dass Remlowski nicht handelt und daher auch kein Gefühl/Erfahrung für den diskretionären Handel entwickeln kann . Ihr kennt doch alle die 10.000h Regel auch wenn für den ganz großen Erfolg Talente weniger Zeit benötigen.

- Das der Test über 3 Jahre mit Einstieg an den Zonen und Stopp Loss bereits durchgeführt wurde bleibt hier unerwähnt. Sehe keinen Grund diesen zu wiederholen oder noch einmal darauf einzugehen

„Expertentum“ braucht drei bis vier Stunden Arbeit pro Tag Keine Frage: Wer der oder die „Beste“ in etwas werden will, muss Fleiß, Disziplin und Durchhaltevermögen aufweisen. Alle erfolgreichen Persönlichkeiten von Einstein bis Steve Jobs haben mindestens drei bis vier Stunden Arbeit beziehungsweise Übung in ihre Leidenschaft investiert. Es braucht eine Vision, Zielstrebigkeit, eine Menge Training und einen frühen Start. Denn in der Kindheit lässt sich ein Kind bekanntlich am meisten prägen – positiver sowie negativer Art. Dass die Behauptung der 10.000-Stunden-Regel einen wahren Kern hat, ist somit unumstritten.

Jedem Tierchen sein Pläsierchen.

Remlowski, tolle Arbeit!

Remlowski schrieb:

ohne Berücksichtigung von Spread

Spread ist ja bei festgelegtem TP vordergründig egal.
Interessant wird es bei "knapp" oder "fast" erreichtem Ziel.
Genau dann geht es halt um alles oder nichts, also Gewinn erzielt oder irgendwann Trade schließen mit einem Ergebnis, welches völlig anders ist.
Das taucht sicher nicht allzu oft auf, könnte aber das Ergebnis von bisher +301€ deutlich ändern.

goso schrieb:

Wie viel Kapital braucht man um das mit 2 und 4 CDFs zu handeln?

icmarkets.com/blog/what-are-cfds/
Da geht es hebelmäßig reichlich hoch.
Mit 2 + 4 CfDs auf den DAX reden wir ja von knapp 100k Wert, bei Hebel 100 bräuchte man rechnerisch nur 1000 €uronen.
Für alle, die nach schnellem Reichtum schielen: Von 100 Leuten mit Erfahrung(en) in diesem Bereich werden mindestens 100 das NICHT empfehlen.

Ps.: Goso kannte die Antwort auf seine Frage natürlich schon.

GeorgM schrieb:

When in doubt, check it out

Guter Vorschlag. Das ist genau, was ich mit meiner Auswertung seit 1.6.2021 mache

Hierzu blende ich keine Teile des Regelwerks aus, sondern verhalte mich im Gegenteil so, als wären alle Teile ausprogrammiert worden und als wäre ich nun quasi das Computerprogramm, welches die Trades ausführt. Der Artikel "Systematischer Handel vs. diskretionärer Handel" (siehe hier) sorgt vielleicht für ein besseres Verständnis.

Die resultierende Gewinn/Verlust Kurve (siehe meinen Beitrag vom 30.7.2021 um 18h20) betrachte ich hierbei als Benchmark, die durch diskretionäre Eingriffe geschlagen werden kann oder auch nicht. Du gehst ja davon aus, dass der diskretionäre Eingriff den Gewinn erhöhen würde. Ich denke jedoch, dass 60% - 80% aller Kleinhändler damit den Gewinn schmälern würden (um es mal vorsichtig auszudrücken und um nicht gleich von Verlust zu reden).

Warum ? Weil das der Statistik entspricht, die alle Broker veröffentlichen müssen und die Du sicherlich kennst, z.B.:

ActivTrades: 60% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter
IG: 70 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter
FXFlat: 76.62% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter

GeorgM schrieb:

Jeder, der das Regelwerk liest sollte für sich das heraussuchen, was für ihn nützlich (praktikabel) ist . Übernehme was für dich nützlich anstatt richtig oder falsch zu bewerten.

Hm.

Hallo, Freunde der FDAX-TRADING-STRATEGIE

Die Margin Anforderungen haben sich seit Jahren per se um das Zehnfache erhöht. Weiterhin steigen diese mit der DAX Notierung. Grob gerechnet 800€ für ein CFD.

Remlowski schrieb:

Rein regelbasiertes Ergebnis ohne diskretionären Handel

Die gesamte Strategie ist ein diskretionärer Handelsansatz und Teile davon auszublenden kommt ihr nicht gerecht. Im Gegenteil ! Dieses Vorhaben, aus Gründen die mir schleierhaft sind, ist kontraproduktiv für diejenigen die diese auch wirklich umsetzen oder In Zukunft wollen.

Im Text heißt es:

Natürlich haben nur Handelsstrategien mit positivem
Erwartungswert überhaupt eine Chance, im realen Einsatz tatsächlich Gewinne zu erwirtschaften. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit des Handelsansatzes wurde von 2010 bis 2013 ein simpler Vorwärtstest mit einem Höchsteinsatz von sechs DAX-CFDs vorgenommen.
Das Ergebnis:
Während der Berichtszeit wurde das Anfangskapital von 2000 Euro ohne Positionserhöhungen auf 8931 Euro hochgehandelt. Es kam allerdings zu Drawdowns von beispielsweise 1400 Punkten während des Flash Crashs.

Die Ergebnisse wurden hier im Forum schon mehrfach veröffentlicht. Siehe Anhang.

Erst aufgrund dieser Ergebnisse habe ich in 10 Jahren Arbeit die heutige Fassung der Strategie erarbeitet.

When in doubt, check it out.

Wie viel Kapital braucht man um das mit 2 und 4 CDFs zu handeln?

01.06.2021 - 31.07.2021: Rein regelbasiertes Ergebnis ohne diskretionären Handel mit 2 und 4 CFDs, ohne Berücksichtigung von Spread oder Slippage: +301 €
- Jeder Einstieg und Ausstieg strikt gemäß Handlungsanweisungen des Regelwerks
- Kein Handel nach eigenem Ermessen
- Kein Handel auf Zuruf

Das angehängte PDF zeigt die Übersicht der einzelnen Trades.
Die angehängte ZIP Datei enthält die Charts der einzelnen Trades vom Juli 2021 (die Charts von Juni 2021 hatte ich hier im Thread täglich direkt gepostet)

Hier der Gewinn/Verlust Verlauf (Korrektur um 20h03, die beiden letzten Tage hatten gefehlt):

Der Tag

GeorgM schrieb:

Eigentlich sollte es nicht Regelwerk sondern Handelsempfehlungen heißen.

Ja.
Und jeder soll sich das für ihn passende heraussuchen.
Der große Vorteil bei Georgs Strategie: Sie kostet nichts und ist allein schon deshalb besser als (bitte selbst ausfüllen).

GeorgM schrieb:

handelsblatt.com/finanzen/maer…ml?ticket=ST-944423-N6YDX

Nicht untypischer Inhalt eines Zeitungsartikels. Kurzum: Blabla.

Guten Morgen

Chart für heute. Doppel Gap

handelsblatt.com/finanzen/maer…ml?ticket=ST-944423-N6YDX

Handel mit 40 Zonen hätte auch so aussehen können:

- Einstieg Short erste Zone
- Nachdem zweite Zone nicht ganz erreicht wurde jedoch von oben schnelle Umkehr erfolgte, möglicher Einstieg Short an vorherigem Hoch
- Zeitstopp der Position aus erster Zone
- Für nicht händischen Handel Stopp Loss

Zone 1 noch aktiv
Zone 2 nicht aktiv, da Umkehrkerze erst nach 13 Uhr

Bei Zone 1 stell ich mir selber die Frage, ob ich da nicht zum Einstand wieder hätte aussteigen sollen, wegen der SK

Nützlichkeit

Jeder, der das Regelwerk liest sollte für sich das heraussuchen, was für ihn nützlich (praktikabel) ist . Übernehme was für dich nützlich anstatt richtig oder falsch zu bewerten.

Eigentlich sollte es nicht Regelwerk sondern Handelsempfehlungen heißen.

Im Text.

Für händische Ausführungen bitte den Absatz Handelstechnik/Orderausführungen beachten. Somit können die Gewinnmitnahmen auch größer/kleiner als die Zonenbreite sein.

Dass die Alarm-StopBuy Order genauso aktiviert wird wie die Order an der Zone?
das steht so nirgendwo, da es sich "für mich" aber um "beinahe die gleiche Order " handelt hab ich das so implizit verstanden.
Es steht allerdings auch nirgends, dass die Alarmorder "immer" aktiviert wird.

Zu dem Einstieg an Zone 1 steht auf S.45
Nachdem festgestellt wurde, dass keine Kerze unter/über dem Open um 8:00 schloss und der Kurs durch die erste Zone durchgehandelt wurde, dann warten wir zum Einstieg erst eine signifikante Umkehrkerze ab.

BerndN schrieb:

Hallo Georg,

soweit ich das bisher verstanden hatte wird auch der Alarm und die Stoppbuy Order nur dann aktiviert,
wenn es ein "close über open" gegeben hat und/oder es innerhalb des Weges zur Zone (und auch Zone 1) zu "einem Rücksetzer" gekommen ist,
sonst Einstieg erst nach einer Umkehrkerze und dort die Zone 1 eröffnen.

Ich hätte den Chart vom 27.7. ähnlich dem Chart vom 23.6. gehandelt bzw. ausgesessen (nach Überschreiten SL) .

Wo steht dies ?