Hallo Firbold,
ich möchte diesen Thread für Stundenchart-Signale verwenden nicht EOD.

Du invertierst nachdem Regelwerk die Signale, was EOD zu besseren Ergebnissen führt, als mein Ansatz für den Dax-Stundenchart (bezogen auf EOD). Nach meinen Backtestingergebnissen in verschieden Zeiträumen erleidet man besonders in Trendphasen mit dem CCI bei EOD "Schiffbruch".

Sofern Du an den Ergebnissen zum Backtesting einschließlich Signalauswertung der letzten Jahre interessiert bist, so schreibe mir bitte eine Mail.
sm

Nach zwei Wochen "Trockentest" bin ich klar zu dem Schluss gekommen, dass die Kombination CCI+MOM ohne kontinuierliche Intraday-Überwachung praktisch nicht umsetzbar ist.
Ich hatte im ersten Beitrag bereits darauf hingewiesen.

Sofern sich Momentum intraday um die Nullinie bewegt und kein klarer Trend ausgebildet wird, sind mehrere kurzfristige Signale möglich.

Daher wird der Test nur noch mit dem Signalgeber CCI(15) fortgesetzt.
Hier die leicht veränderten Handelsregeln:

CCI(15)
- kreuzt +100 von unten nach oben -> Long-Signal
- kreuzt - 100 von oben nach unten -> Short-Signal

- Einstieg zum High (Long) bzw. Low (Short) der letzten Stundenkerze (High/Low-Break)
- Trailing-Stopp 2,5% vorläufig; ein fester Stopp wird später ermittelt.
- Gewinnziel 3,0% per Stundenschlußkurs (Gattstellen)

Im Bild sieht das aktuell so aus - Short bei 3974 am Freitag nachmittag.
sm

Mit dem Break der 3988 ergab sich durch MOM(38) ein Long-Signal. Was durch den Rebreak der 3983 von CCI(15) wieder revidiert wurde. Hätte man beide Signale getradet, so wäre „außer Spesen nix gewesen“.
Also aktuell Short seit 3983. Der Trailingstopp liegt derzeitig bei 4070.
sm

Das Long-Signal (MOM) wurde bei 4008,5 ausgelöst (Einstieg war 3958) und wurde auch von CCI bestätigt (doppelte Signale werden nur einmal gehandelt).
Mit Unterschreiten der 4000 - Einstiegslevel - um 15:00 Uhr wurde ein Short-Signal (MOM) ausgelöst.
Der Trailingstopp liegt bei 4094 (aktuell).
sm

Der Long-Stoppby bei 3958 ging dank der US-Wirtschaftsdaten i.O., obwohl es Laufe des Dienstages kein Long-Signal gegeben hat.
Um das Signalsystem ohne kontinuierliche intraday-Überwachung praxistauglicher zu gestalten, ist wohl noch etwas Arbeit erforderlich.
Gibt es hierzu Ideen?
sm

Der heutige Tag ist Anlass zu einer Überlegung oder zu einer kleinen Modifizierung. Wie schon im Backtest "angedeutet", entstehen die meisten Fehlsignale durch MOM(5) und die Kreuzung der Nullinie.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten zur Modifizierung.
1. Der Einstieg erfolgt zum High (Long) bzw. Low (Short) der vorletzten Stundenkerze (High/Low-Break).
Nachteil hierbei ist, dass generell eine Stoppby-Order als Gegenposition im Markt sein müsste. Ohne kontinuierliche intraday-Überwachung sicherlich etwas schwierig.
2. Es wird generell nur das CCI-Signal gehandelt, wobei eine geringfügige Anpassung der Parameter sicherlich erforderlich wäre.

Ich werde zunächst versuchen 1. mal zu probieren und danach entscheiden, ob ich zukünftig evtl. nur noch das CCI-Signal verfolge.

Demnach Long-Stoppby bei 3958. Mal sehen, ob wir im Laufe des Dienstages ein Long-Signal bekommen.

Gibt es andere Anregungen?
sm

Momentum + CCI sind im Stundenchart nach dem Kursrutsch Short. Als Einstiegspunkt werden 3964 vom Signalsystem vorgegeben. An diesem Punkt (Momentum-Signal) ist Long zu schliessen und eine Short-Position zu eröffnen (aktuell nur per Limit möglich).
sm

Sollte der Schlusskurs am Freitag oberhalb von 4010 liegen, so wäre die Short-Position zu schliessen und eine Long-Position zu eröffnen.
sm

Für das Short-Signal - Momentum kreuzt Nullinie von oben nach unten - wurde die Einstiegsregel (Low-Break der Stundenkerze), also Unterschreiten des Tief´s der 11:00 Uhr-Kerze, nicht erfüllt.
Ein Momentum-Long-Signal ist bei der sehr engen Bewegung heute noch möglich.
sm

Als Einstiegskurs gilt 4000 (erster handelbarer Kurs). Der Trailinstopp liegt vorläufig bei 4099.

Unter strenger Auslegung der Einstiegsregel (Low-Break) ist als Einstiegkurs 3993 für die Short-Position anzusetzen. Demnach reduziert sich der Trailing-Stopp auf 4093. Das Gewinnziel per Stunden-Schlusskurs wird auf 3873 festgesetzt und ist solang gültig, bis ein neues Signal generiert wird.

sm

Das Short-Signal wäre morgen zur Eröffnung zu traden. Wer noch nicht dabei ist, für den gilt Limit 3998-.
Der Anfangs-Stopp liegt bei 4098 (2,5%) vorläufig. Das Gewinnziel liegt bei 3878 (3%) und gilt solange, bis ein Gegen-Signal (long) entsteht.
sm

Ob am Dienstag das Short-Signal kommt?
sm

Um hier zu beginnen, wähle ich außerhalb der Wertung, als Einstieg das Long-Signal vom Freitag zur Eröffnung. Demnach ist das nächste Signal die Eröffnung einer Short-Position.
sm

Hallo Sassl,
theoretisch ja. Die Signale sind aber nicht so "sensibel", dass dies erforderlich sein müsste. Es soll, wie gesagt, getestet werden mit Hilfe von Limit-Mail-Benachrichtigung.
sm

In Abstimmung mit Hintman möchte ich diesen Thread eröffnen und zu Beginn anmerken, dass hierzu von mir noch keine praktischen Erfahrungen vorliegen. Mit dem Paper-Trading soll getestet werden, ob es möglich ist, Stunden-Chart-Signale ohne kontinuierliche intraday-Überwachung zu handeln.
Die veröffentlichten Signal sind nicht als Handelsaufforderung zu verstehen. Aufgrund von Verpflichtungen tagsüber kann ich eine zeitgenau Veröffentlichung nicht garantieren.

Jetzt zu den Parametern und Handelsregeln:

CCI(15)
- kreuzt +100 von unten nach oben -> Long-Signal
- kreuzt - 100 von oben nach unten -> Short-Signal

Momentum (38)
- kreuzt Nullinie von unten nach oben -> Long-Signal
- kreuzt Nullinie von oben nach unten -> Short-Signal
Sofern sich Momentum intraday um die Nullinie bewegt und kein klarer Trend ausgebildet wird, sind mehrere kurzfristige Signale möglich.

- Einstieg zum High (Long) bzw. Low (Short) der letzten Stundenkerze (High/Low-Break)
- Trailing-Stopp 2,5% vorläufig; ein fester Stopp wird später ermittelt.
- Gewinnziel 3,0% per Stundenschlußkurs (Gattstellen)

Fragen oder habe ich was vergessen?
sm