zwischenupdate:

der switch von long in short wurde heute morgen vollzogen zu 3697. abrechnung heute abend.

was anderes: mal wieder eigenkritik!

das kama als switchpunkt nicht in frage kommt, wurde bereits erläutert.
die 3700 sind eine wichtige marke, allerdings von der logik high/low her auch keine richtige marke.

hinterher betrachtet hätte man folgendes machen sollen (hinterher ist man immer schlauer!):

als alternative hätte man zwei stops gehabt:

1.) 3730: nach der festen eröffnung bestand die möglichkeit des tests der 3775.
würde diese marke halten, wäre mit einem rückschlag zu rechnen und man hätte mit 3730 eine marke (zwei hochs in jüngster vergangenheit) zum switchen in short gehabt. vorteil dieser marke ist, daß die stops je nach kursentwicklung oberhalb ziemlich nah sind. zudem hätte ein großteil des aufgelaufenen gewinns gesichert werden können.

2.) hätte man sich hierfür, aus welchen gründen auch immer, nicht entschieden, wäre das alte tief bei 3679 - 3 pkt. das alte und neue tief gewesen. mit dem rückkauf der 50 % teilposition 3712.
Beim ausstoppen bei 3679 wäre unter dem strich dennoch ein gewinn verblieben, der durch die Teiltrades unterfüttert wurde.

3.) die kleinen huckel im jetzigen abwärtstrend sind keine markanten marken. allenfalls noch das tief nach der gestrigen morgenrallye. zieht man die kleinen huckel heran, befindet man sich schnell im intradaytrading.

nun habe ich aber bei 3700 den switch gemacht und muß das teil jetzt auch zuende traden.

blueeyemax

@ll,

Trade -2): long

1.) 16.08.04 entry: 3665
2.) 17.08.04 exit 50 %: 3703 = 38 pkt. x 50%= 19 pkt.
3.) (18.08.04 entry 50%: 3688
4.) 19.08.04 exit 50 % : 3740 = 52 pkt. x 50 % = 26 pkt.)

5.) 19.08.04 rückkauf 50 % longpos: bei 3712

6.) aktueller stop: 3700 - 3 pkt., switch long in short zu 100 %

kommt es zum switch in short, liegt der stop für den short bei 3735 pkt.

blueeyemax

sm,

ptp läuft bereits in einem anderen chart nebenher mit.
allerdings soll die jetzige version erstmal längere zeit laufen.

blueeyemax

@ blueeyemax
Auch ich habe es verstanden.
Allerdings verursacht diese Strategie auch nicht unerhebliche Tradinggebühren.
Ich glaube, bei Deinem Ansatz wäre auch der PTP eine Alternative, die Du bitte mal prüfen solltest.
sm

zwischenupdate:

die idee, den kama als stop zu nehmen, wenn man keine chartmarken findet, wird hiermit gleich wieder begraben. es ist natürlich absoluter blödsinn einen ma als stop zu nehmen, da es für kurse mehr als natürlich ist, um ihn herum zu schwanken. ist gleichbedeutend mit mehrfacher signalgenerierung in die eine oder andere richtung. zudem muß man ihn mehrfach (mehr als 2 - 3 mal) am tag beobachten, somit wäre es kein eod system mehr.

als ersatz für einen switchpunkt, wenn keine marken ersichtlich sind, werde ich einen festen stop nehmen, welcher noch zu definieren ist.

im augenblick ziehe ich die alte marke 3700 als switchpunkt heran, welche ja schon mehrfach umkämpft wurde.

um dem system gerecht zu werden, bleibt der gestern ausgelassene rückkauf der 50% longposition nach zutragen, der außerhalb der wertung in klammern zu setzen ist. dies 50% position wurde heute morgen wieder verkauft.

Trade -2): long

1.) 16.08.04 entry: 3665
2.) 17.08.04 exit 50 %: 3703 = 38 pkt. x 50%= 19 pkt.
3.) (18.08.04 entry 50%: 3688
4.) 19.08.04 exit 50 % : 3740 = 52 pkt. x 50 % = 26 pkt.)

5.) aktuell rückkauflimit 50 % longpos. bei 3712
aktueller stop: 3700, switch long in short zu 100 %


blueeyemax

hintman,

ist schon ok bei deinem arbeitsaufwand. die vielen leisetreter hier im forum haben doch vielleicht auch eine meinung oder mal ne`frage???. alles was sachlich ist, darf hier gepostet werden. wir bzw. ich beißen nicht!!!!! :)) :)) :)) :))

blueeyemax

Ich möchte ja, besonders hier zu euren Systemen, viel öfter "laut" geben. Nur lässt sich das leider nicht mehr mit dem Stress vereinbaren. Aktuell z.B. hinke ich dem To-Do- Plan alleine für heute schon wieder 2 Stunden hinterher....

Es tut mir leid, aber da bleibt es dann oft bei sporadischen Postings

Ihr macht großartige Arbeit hier für euch und die Community, keep going!

thanks hintman,

wenigstens einer, der mal "laut" gibt.

blueeyemax

Also ich habs verstanden

@ll,

nachdem ich eine nacht drüber geschlafen habe, wurde nun eine lösung für das stopproblem beim rückkauf einer position gefunden.

kann man nicht tagsüber 2 - 3 mal kontrollieren, ob die rückkauforder ausgeführt wurde, bleiben diese 50% eben bis zum switchpunkt ungesichert .
Kommt es zum switch, ist man zu 100 % in die neue tradingrichtung investiert, abzüglich der nicht ausgestoppten und vorher zurückgekauften 50 %.

unter dem strich ist man also zu 50 % in die neue tradingrichtung investiert.

am praktischen beispiel von gestern:

der rückkauf der 50 % longposition erfolgte zu 3688. diese ist nicht gesichert.
bei 3676 erfolgt der switch in short zu 100 %. die 50 % long-ursprungsposition wird ausgestoppt. die rückkauf 50 % longposition bleibt solange im depot, bis sie verkauft wird.

Nach einem switch hätten wir also dann eine neue 100 % short und eine alte 50 % rückkauf-long position. ergibt unter dem strich erstmal 50 % short-position, bis die rückkauf-long-position verkauft wird.

kann man dies mit dieser erklärung verstehen?

blueeyemax

eigentlich sind wir heute auch nicht viel weiter als gestern. nur eben das die nachbörse suggeriert, daß wir morgen früh das hoch bei 3730 nehmen. sollte das der fall sein, ist der aktuelle stop bei 3679 - 3pkt. natürlich weit weg.

die highs um 3730 sind dann natürlich erstmal zu dicht dran.

bei freundlicher morgenbörse mit test von 3750 würde ich kama als stop heranziehen, falls sich im laufe des tages kein low bildet, welches man als stop verwenden könnte. dann switch der position in short mit 100 %.

rückkauf 50% position: es hat sich bewahrheitet, daß man hätte den halben tag vor dem moni hocken müssen, um die ausführung zu realisieren. das eigentliche problem ist aber, daß anschließend für diese teilposition ein stop einzugeben ist. (oder man läßt diese halbe position einige stunden nackt??)
bin am überlegen wie man diese löst. vielleicht hat jemand diesbezüglich eine idee. :))

auf dem chart ist wieder einmal ersichtlich, wie die beiden durchschnitte wie gummibänder vom kama weggezogen werden und die kurse nebst durchschnitte wieder zu kama zurückprallen. im augenblick tendieren alle aufwärts, was zumindest für die erste stunde für freundliche kurse spricht.

übrigens: kommentare, fragen sind durchaus erwünscht, auch wenn es kritik sein sollte!!!

blueeyemax

zwischenupdate:

sonne über norddeutschland, das tief hält.
wenn auch nur um 1 pkt. so knapp bin ich selten an einem switch vorbeigerauscht. tief war bei 3677. stop bei 3679 - 3 pkt.
es gleicht sich eben alles aus im leben, auch mißratene stops.
schauen wir mal, ob dies bis börsenschluß auch noch der fall ist.

blueeyemax

heute morgen wurden 50 % der position verkauft.

Trade -2): long

1.) 16.08.04 entry: 3665
2.) 17.08.04 exit 50 %: 3703 = 38 pkt. x 50%= 19 pkt.
3.) aktueller stop: unter 3679

ein rückkauf der 50 % position wird in diesem trade gestrichen, da kama bei 3698 steht und der kauf bei 3688 erfolgen würde. das low wartet aber schon bei 3679. dies zu managen, geht nur, wenn man vor dem moni hockt. also lassen wir das.

die gesamte position wird in short geswicht, wenn 3679 -3 pkt. unterschritten werden. sollte es morgen wider erwarten eine freundliche eröffnung geben, ist der switch an das nächst höhere tief anzupassen. zur zeit vermutlich um 3700.

ich hätte mir ein ausgeprägteres low gewünscht. das nächste über 3650 ist für einen switch zu weit weg.

die gespreizten und sich abflachenden durchschnitte sprechen zumindest für seitwärtstrend in den ersten handelsstunden.

blueeyemax

@ll,

heute morgen kam es zum switch short in long:

Trade -1): short

1.) entry: 3700
2.) 13.8.04 exit 50%: zu 3635 = + 65 x 50% = 32,5 Pkt.
3.) 16.8.04 exit Rest 50% zu 3665 = + 35 x 50% = 17,5 Pkt.
4.) Tradeergebnis: 50 Pkt.

Trade -2): long

1.) 16.08.04 entry: 3665
2.) aktueller stop: unter 3655

morgen wollen wir möglichst 50 % der position losschlagen. wie zu sehen ist, lauern oben die hochs knapp unter 3710 und 3730. zumindest die erste marke könnte gleich morgen früh angelaufen werden. kama ist morgen früh bei 3663.
also gebe ich 50 % zu 3703 für morgen früh zum verkauf ein. die position läuft somit schon mal nicht mehr ins minus.

sicher könnte man den teilverkauf auch splitten. im laufe der zeit, wenn ich mich mit der praktischen umsetzung besser auskenne, wird das vielleicht ab und zu der fall sein. aber eher die ausnahme, als die regel. nach möglichkeit soll abends der chechup gemacht werden, der dann am anderen tag umgesetzt wird, ohne lange am moni zu hocken.

zu hintmans argument weiter unten:

"Nur zu dem Bestände auf- und abbauen....das wäre überhaupt nicht mein Ding, deshalb wird darauf mein Hauptaugenmerk liegen.

zugegeben in einem kurzen zeitraum von 6 wochen habe ich verschiedene performancetests durchgeführt, weil ich keine längere charthistorien vorrätig hatte. das ergebnis hat nun mal ergeben, daß die verkäufe/rückkäufe nach system ein 30 % höheres ergebnis erbrachten, als buy and hold des jeweiligen trades.
der schwachpunkt ist mir auch schon bekannt: wenn in starken trendmärkten der kurs nach teilverkauf nicht wieder über kama kommt, hat man eine underperformance. 1. wann hat man das schon mal 2. dazu werde ich mir noch was ausdenken. kam übrigens in den letzten 6 wochen 1 mal vor mit nur ein paar punkten unterschied beim ergebnis.

kleiner hinweis: heute ist gut zu sehen, wie die ma`s sich wie ein gummiband von kama weit entfernt hatten. in solch einem fall ist es sehr oft so, daß die kurse recht bald wieder in richtung kama zurückpendeln.

ciao

blueeyemax

hintman,

ich habe den switch für heute morgen in den markt gegeben. er erfolgte mit der 11.30 h kerze zu 3665. ich weiß nicht, ob ich mich gestern undeutlich ausgedrückt habe, wann zu traden ist?

es soll grundsätzlich so sein, daß trades spätabends beschlossen werden, welche dann am folgetag ausgeführt oder mit limit im markt liegen. dieses praktische umsetzen der signale wird jetzt in der vorlauf-/einführungsphase noch ausprobiert.

wenn man auf den heutigen tag zurückschaut, pendelte der dax um die widerstandsmarke von 3663 herum, als würde es sie nicht geben. ich gebe zu, daß dies ein wenig problematisch gewesen ist. besonders im sehr kurzfristigen zeitfenster sind bestimmt etliche trader genarrt worden. mußte mich selber zusammenreißen nicht auf den button zu drücken. gott sei dank hab ich es gelassen und auf das system vertraut. bis jetzt hab ich recht behalten.

heute nach börsenschluß gibts dann ein update zum trade für morgen.

blueeyemax

Wann gehst du long? jetzt schon oder erst nach 20:00?

@ll,

zwar wurde ein neues tief gemacht, aber stabilisierungstendenzen sind nicht zu übersehen. und wo alle nach unten schauen, lohnt sich vielleicht ein blick nach oben.

bei 3663 habe ich einen widerstand ausgemacht, der bis zu 5 mal direkt und insgesamt bis zu 10 mal direkt oder fast berührt wurde. ein über-/unterschreiten hätte somit symbolcharakter.

nach system würde ein switch in long erst erfolgen, wenn das hoch knapp unter 3710 genommen wird. dann könnte aber schon ein großteil des longmoves erledigt sein.

aus diesem grund erfolgt switch von short (rest 50 %) in long (volle position zu 100 %), wenn die marke 3663 genommen wird. anfangsstop zunächst knapp über 3630, eine dreimal getestete marke.

machen wir montag ein neues jahrestief, hat sich das o.a. switchszenario vermutlich von selbst erledigt.

wünsche allen ein
extremly profitable trading

blueeyemax

zum warmlaufen nach dem neuen handelssystem fange ich heute schon mal mit dem ersten teiltrade an:

setup:

- 15 min. candle-chart
- kama 82
- ema 40
- wma 40
- wenn ema und wma über/unter kama notieren liegt grundsätzlich der
jeweilige trend vor. kama geht seitwärts und die emas pendeln=seitwärts-
trend zunächst ohne konsequenz.
- trendwechsel durch über-/unterschreiten von high-/low im chart. gleichzeitig
auch der stop der position.
- trade für den folgetag grundsätzlich abends.
- nach möglichkeit max. ein kauf/verkauf pro tag. wenn die kurse es
hergeben kann auch tagelang nichts passieren.
- teilpositionierung:
verkauf:
nach eröffnung der position werden 50 % glattgestellt,
wenn die kurse 40 pkt. im plus sind.
für die folgetage gilt: ist dieser teilverkauf am eröffnungstag noch nicht er-
folgt, werden 50 % verkauft, wenn die kurse 40 pkt. von kama entfernt sind.
rückkauf:
Sind 50 % verkauft, erfolgt ein rückkauf von 50 %, wenn die kurse in
gegenrichtung kama um mehr als 10 pkt . übertreffen.

der positionswert schwankt also immer zwischen 100 und 50%. In volatilen
zeiten ist natürlich auch ein split der 50 % möglich.


als beginntrade wird die eröffnete dax-eod short position bei 3700 herangezogen. bis heute mögliche positionsgeschäfte bleiben unberücksich-
tigt.

Trade -1):

1.) entry: 3700
2.) 13.8.04 exit 50%: zu 3635 = + 65 x 50% = 32,5 Pkt.

damit wäre heute der geschäftsgang grundsätzlich beendet. der nächste mögliche trade erst wieder am montag.

blueeyemax

Guten Morgen,

danke für diese Einblicke. Du bist für mich ein sehr interessanter Fall, da eigentlich die wenigsten Systementwickler von Intraday auf EOD ausweichen, eigentlich ist der umgekehrte Fall die Regel.

Da du hier aber anscheinend sehr befriedigende Testergebnisse hast, freue ich mich schon auf den Start des noch namenlosen Systems, Fragen habe ich bisher noch keine.

Nur zu dem Bestände auf- und abbauen....das wäre überhaupt nicht mein Ding, deshalb wird darauf mein Hauptaugenmerk liegen.

Am Schluß kommt man dann nämlich üblicherweise drauf, dass ein einziger Kauf und ein einziger Verkauf das Beste Ergebnis gebracht hätte.

Vielleicht geht es dir ja aber gar nicht um das Beste, sondern das risikoärmste Ergebnis?

Und da wären wir doch schon bei der 1. Frage

Bei der ganzen rumtesterei im augenblick möchte ich hiermit den baldigen schluß der ganzen aktion bekanntgeben. es wurden viele sachen ausprobiert und verworfen. es erübrigt sich, dies zu posten. einige sachen, fast alle eod-systeme sind übergeblieben. Einiges davon muß ich noch sortieren, um mich nicht zu verzetteln.

da ich urlaub habe, konnte ich im candle 60 bereich tagsüber die geschehnisse verfolgen und traden. wenn ich wieder arbeiten muß, ist dazu keine zeit. dies hatte ich schon mal früher gepostet.

Deshalb:

Candle 60 und dax-daily werden spätestens ende august eingestellt und durch ein system ersetzt. einen namen habe ich dafür noch nicht.

es dürfte sich im temporären ablauf zwischen candle 60 und dailydax-eod bewegen.

es handelt sich um eod-trading.

es geht hauptsächlich um high/low break und trends.

es kommen durchschnitte zur anwendung.

innerhalb einer long/short position werden die bestände auf-/abgebaut. dies hat sich in einem 6-wöchigen backtest als ertragreicher/risikoärmer herausgestellt.


das ist so der grobe rahmen.

fragen?

Blueeyemax