@Exlibris

Danke für Deine detaillierte Performance-Darstellung. Ist ja wirklich eine beeindruckende Wertentwicklung. Hast Du nicht ein Consors-Depot? Dann müßtest Du ja eigentlich aufgrund der Freetrade-Aktionen nochmal mindestens 1.000 Euro an Gebühren gespart haben (immerhin 10 % vom Anfangsdepot). Die tatsächliche Entwicklung müßte also nochmal einen Tick besser gewesen sein. Oder nutzt Du diese Aktionen gar nicht?
Jedenfalls nochmal Danke für Deine Arbeit hier!

Gruß Pucon

@ exlibris

Beeindruckende Auflistung!

Handelst du bei den Stückzahlen etwa Zertifikate, und wenn ja, warum nicht gleich Futures? (Wegen der kürzeren Handelszeit?)

gruß amazon95

So erhaben sieht es im Juli jedoch noch nicht aus. Hatte gerade in der letzten Woche meinen größten DD zu verkraften (satte 7.000€ in einer Woche oder 19%). Da gibt es somit noch einiges zu tun wie Ihr sehen könnt.

Wenn ich mir die Formation des 60min-VDAX so betrachte wird es wohl noch eine Weile seitwärts bzw. leicht abwärts gehen, bis ein Ausbruch erfolgt.

@Exlibris
Great Performance!
Danke für deine Arbeit, die du dir für uns machst.

Grüße
Corrado

Performance Juli 2004 bis dato

@snoopy

Das Problem der Slippage stellt sich bei meiner Auswertung nicht, da ich den Ertrag in DAX-Punkten vom jeweils benutzten Zertifikat aus (Ankauf ./. Verkauf) berechnet habe. Insofern ist die Geld/Brief-Spanne mit 2 Punkten bereits berücksichtigt. Die Angaben zu Entry und Exit sind daher Annäherungswerte, die vom Zertifikat-Kurs rückgerechnet wurden.

Tolle Entwicklung,alle Achtung

Hallo Exlibris,
sieht doch gut aus.
Du könntest noch Slippage mitberechnen.
Wenn der Kurs schnell steigt oder fällt sind teilweise 7 Punkte minus ohne Spread dabei.
Durchschnitt 3 Punkte
Gruß Snoopy

Performance Juni 2004

Performance Mai 2004

Habe meinen Beitrag von gestern nochmals hochgezogen, da ich das Einfügen der Excel-Tabelle nun hinbekommen habe. Danke nochmals für die Hilfestellung. Werde die Performance-Auswertung in den folgenden drei Beiträgen einstellen, da ich diese wegen des Umfanges nicht in einem Bild darstellen konnte.


Dazu noch einige Erläuterungen:

1. Bisheriger Handelszeitraum: 03.05.2004 bis dato

2. Handelskapital zu Beginn: 10.000€ (Erträge mit Wiederanlage)

3. Money-/Riskmanagement:
Mit steigender/fallender Equity werden die gehandelten Stückzahlen erhöht bzw. verringert. Steigt diese um 2.500€ wird beim nächsten Trade das Handelsvolumen um 500 Stücke erhöht und vice versa. Ausgangsbasis für das 10.000€-Depot waren 2.000 Stücke. Dies ergibt sich aus dem IS von -30 Punkten, da ich i.d.R. nicht bereit bin ein höheres prozentuales Verlustrisiko von 5% (netto) einzugehen. Anfangs musste das Depot hier jedoch einen theoretischen Einzelverlust von -6% (netto) "verkraften" (30P x 20€ = 600€). Hier kann jeder sein eigenes Risikoprofil bestimmen und das Verlustrisiko weiter begrenzen. Ich würde zu diesem Zweck jedoch nicht den IS reduzieren, sondern das eingesetzte Kapital pro Trade, also die gehandelten Stückzahlen vermindern. Ich gebe zu diese hohe Verlustkennzahl stellt das Depot besonders zu Beginn des Handels auf eine Belastungsprobe, falls hier zu Beginn gleich eine größere Verlustserie auftreten sollte. Bei positiven Verlauf lässt sich hier jedoch die Performance überproportional steigern.

4. Handelsgebühren:
Da die Performance aufgrund der hohen Handelsaktivität nicht unerheblich durch die Komission belastet wird, habe ich, um nicht zuletzt eine möglichst realitätsnahe Auswertung darzustellen, nachfolgende Annahmen getroffen. Die übrigens über denen meiner tatsächlichen liegen und somit durchaus nachvollziehbar sind. Hierbei gilt noch zu beachten, dass aus Vereinfachungsgründen die Verwendung von Knock-Out-Produkten mit einem Barriere-Abstand i.H.v. ca. 150 DAX-Punkten (Kaufkurs ca. 1,50€) verwendet wurden.

Beispiel: Kauf 2.000 Stück zu 1,50€ = 3.000€
--> Komission/Roundturn = (3.000€ x 0,25%) = 7,50€ + 4,95€ = 12,45€ x 2 = 24,90€ (Minimum 19,90€ / Cap 118,0€)

5. Spread:
Der Spread wurde i.H.v. zwei DAX-Punkten pro Roundturn bereits in der Performance berücksichtigt.

Der letzt Long-Trade erwies sich wie erwartet als Fehlgriff. Vielleicht war auch der IS etwas zu eng gesetzt. Werde mich jetzt vermultlich bis zur US-Eröffnung mit weiteren Trades zurückhalten. Ein Re-Entry könnte allerdings bei 3851 erfolgen.


Verkauf Short-Position/60min (Entry: 14.07.04/17:30- Exit: 15.07.04/11:30)

Entry: 3900
Exit: 3870
Verlust: -30P (ohne Spread + Gebühren)

Performance (seit 01.07.04): +74P

@amazon

es geht nicht darum sich in einen plan festzubeissen.

aber man sollte sich schon eine vorstellung machen wo es hingehen kann.

der plan ich keine vorhersage sondern er legt nur fest, wenn, dann

wenn a) eintritt muss ich nach b) handeln usw.


ja, kann sein das nokia um 11.00 uhr herbe abschläge verursacht wie so oft.. dafür liegt der stop im markt

gruss
jan

@ exlibris,klaa1

Der 'perfekte Ein-/Ausstieg' ist ein Geschenk! Und das bekommt man nicht oft; ich könnte auch sagen, es ist ein Zufall und wie alles beim Traden nicht Ergebnis des eigenen Könnens, denn wasimmer man macht, es interessiert den Markt überhaupt nicht.
Gewinn oder Verlust hat nicht seine Ursache im eigenen Vermögen oder Unvermögen, denn ich habe keinen Einfluß auf den Markt.

Das einzige, worauf man Einfluß hat, ist das eigene Handeln; deshalb kann man richtig oder falsch nur in Bezug auf die eigenen Handelsregeln liegen. Das heißt auch, man kann richtig handeln und trotzdem Verlust machen und umgekehrt. Häuft sich ersteres, sollte man allerdings die Regeln überdenken.

Deshalb ärgern entgangene Gewinntrades dann besonders, wenn man einfach nicht gehandelt hat, obwohl es die Regeln nahe gelegt hätten. (Aber exlibris, es gibt doch auch den umgekehrten Fall, daß man trotz der Regeln nicht gehandelt hat und sich dadurch einen Verlust erspart hat - sozusagen entgangener Verlusttrade!)

Die richtig ärgerlichen Sachen sind für mich die 'unforced errors', zB ohne Not und Grund zu früh kleine Gewinne mitnehmen oder was einem noch so alles einfiele, und was man immer wieder wird korrigieren müssen im täglichen Traderkamp gegen einen selbst!!!!

Wie beim Tennis o dgl muß man diese Fehler aber ganz schnell aus dem Kopf streichen, um fit für den nächsten Punkt zu sein!!!


Ich finds nicht ganz ungefährlich sich vorab zu sehr auf Tradingvorhaben festzulegen: man ist voreingenommen und könnte dazu neigen Kursentwicklungen in Sinne seines Vorhabens zu interpretieren.
Ich habe nur eine Grundeinschätzung für die Eröffnung und hangel mich dann durch die Charts und den Tag.

Insofern gutes Trading!!

11 Uhr, glaube ich wie seit Jahren, NOKIA Zahlen, dann werden wir sehen, es ist alles drin.

gruß amazon95

ergänzung.

die gefahr eines erneuten test der 3850 ist auf jeden fall gegeben

würde dann allerdings zu bullishen divergenzen in den indis führen.....


trotzdem unter 3970 raus.. einsteigen kann man immer noch

@exlibris

richtig

deshalb schreibe ich mir am vorabend (nach 22.00 uhr) oder morgens um 07.00 uhr immer einen kurzen tradingplan. wenn ich den überblick verliere kann ich den zur hand nehmen und mich orientieren.

heute lautet der:

unter 3870 longs schliessen 3840 ist dann zu erwarten --> kapitalerhalt hat priorität

über 3900 an aufstockung denken. stop dann auf heutiges tagestief

soweit zum groben fahrplan

das feinjustieren passiert dann im tag

Danke für Deinen Tipp Klaa1

Du weist ja, man hat immer die besten Vorsätze, wenn man sich am Morgen vor den Monitor setzt und den Tag beginnt. Nur scheitert es eben dann manchmal an der praktischen Umsetzung, wenn man in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen muss.

@exlibris

da kann ich dir einen tip geben was das "perfektionieren" angeht.

mir ist es auch schon häufig passiert das ich nen einstieg um ein paar punkte verpasst habe oder zu früh raus bin..


mir hilft es dann wenn ich in gedanken ein paar meter abstand nehme und das ganze neu betrachte.

ich stelle mir dann die frage: was ärgert mich mehr

a) wenn der trade zum supertrade wird und ich nicht dabei bin

oder

b) wenn ich jetzt 10 oder 20 punkte höher einsteige und dann doch ausgestoppt werde.


ich muss ganz klar a) sagen. denn a) ist in der theorie unbegrenzt. b) kann ich im voraus berechnen und mich darauf einstellen.


fazit: wenn ich vom gefühl her merke, einen fehler gemacht zu haben bin ich durchaus bereit eine position höher zurückzukaufen auch wenn ich mich damit der gefahr aussetze erneut ausgestoppt zu werden


bsp heute:

ich tendiere dazu die long position die ich bei 3882 geschlossen habe wieder aufzubauen. der verlust in den usa in der letzten halben stunde kam nicht so schlimm wie ich erwartet hatte und somit ist der "grund" für den verkauf weggefallen. es besteht weiterhin die chance >3950 bei einem risk bis ca. 3870 (darunter ist die 3850 in gefahr und ich wär raus)

gruss
jan

@klaa1

Danke auch für Deine aufmunternden Worte, auch wenn es bei Dir ebenfalls nicht so gelaufen ist wie Du es Dir vorgestellt hast.

Stelle jedoch immer mal wieder fest, dass ich mich auch nach mittlerweile 9 Jahren teilweise bei den selben kleinen altbekannten Fehlern ertappe. Wie z.B. dem Streben nach dem perfekten Einstieg. Genau dieser hat den Long-Trade bei 3850 verpatzt. Es ist jedoch für einen Perfektionisten wie mich äußerst schwierig diese Eigenschaft abzulegen. Und in meinem Fall wiegt der durch den entgangenen Gewinn des Long-Trades entstandene "Psychoschaden" höher als der kleine realisierte Verlust der später eingegangenen Short-Position. Der Grund ist wohl darin zu suchen, dass man bei einem kleinen Verlust-Trade grundsätzlich falsch lag und diesen schnell aus seinem Unterbewusstsein verdrängt. Bei einem entgangenen Gewinn-Trade lag man aber grundsätzlich richtig und das brennt sich förmlich im Gedächtnis ein.