Alles klar - danke Bob.

@ Dragon

ja ich meine Long / Short
....und du hast vollkommen recht.
Die 2,5% sind ein Anhaltspunkt, da in der Regel schon vorher das Umkehrsignal greift.
Ich hatte zuerst gar keinen Stop, sondern nur das neue Signal gehandelt.
1,5% sind meiner Meinung nach zu wenig
Die 2,5% sind eine zusätzliche Sicherheit.
Bei dem TecDax sind es bei mir ca. 5%! Hier greift aber auch fast immer zuerst das neue Signal.

Gruss

Bob

Original von sang-froid
ich arbeite statt mit fester Punktzahl mit 2,5% vom letzten Tief. Ich denke das ist ein guter Kompromiss und man wird nicht zu schnell ausgestoppt.

Bob

Du meinst im Aufwärtstrend und umgekehrt? Ich habe das nochmal getestet. Konnt aber feststellen, dass man bei einem Trendwechsel bei 2,5 % viel zu spät ausgestoppt wird. Da haben mir 1,5 % besser gefallen. Weil es auf EOD-Basis aber auch mal für 1-2 Tage zu irrationalen Bewegungen kommen kann, ist es fraglich, ob man überhaupt einen Stopp setzen sollte, um nicht vorzeitig ausgestoppt zu werden. Bei einem Anschlag wie am 11. greifen die Stopps sowieso nicht. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Also warum Stopps? Was meint Ihr dazu?

Das mit den 5 % habe ich für mich auch schon mal rausgefunden. Ist wirklich zu empfehlen - besser 6.

@Dragon

Hier ist eigentlich der "Schlüsselsatz" und ich hoffe auch die Anwort:

Im Ergebnis favorisierte ich den nachgezogenen Stopp in %. Die besten Ergebnisse bringen nachgezogene Stopps von 5-6%. Die Trefferquote liegt z. Bsp. beim BB bei 80%. Ein guter „Kompromiß" läßt sich aber auch mit einem TS von 1,0 - 2,5% finden je nach Indikator.

Das Gewinnziel kam dann später hinzu (siehe Posting vom Wochenende)
sm

Danke für Eure Beschreibung.

@sm
Du hast dir zwar sehr viel Mühe mit den Varianten gegeben, letztendlich konnte ich jedoch für mich nicht entnehmen, was und wie Du nun favorisierst bzw. vorgehst. Kannst das nochmals kurz zusammenfassen,welche Methode du für erfolgreich hälst, mit genauen Details?! Soviel ich vom letzten Beitrag weiss, 2,5 % vom Höchst-/Tiefstkurs ohne Profit-Target?

@Hintman
Deinen Verzicht auf Profit-Targets finde ich gut. Findet aufgrund der Tests von sm schon ein aktuelles Stoppmanagement auf EOD statt oder ist es immer noch in Bearbeitung?

@ Hintman,
mit dieser Reaktion bzgl. des Gewinnzieles habe ich gerechnet.
Wenn ich Trendindikatoren einsetze, die ja bekanntlich langsamer reagieren, und dann noch ein enges Gewinnziel verwende, dann gebe ich Dir recht. Der Move läuft weiter und ich muss an der Seitenlinie zuschauen.
Bei schneller reagierenden Indikatoren (MOM + CCI usw.) ist es meistens so, dass diese in einen Extrem-Bereich eingetaucht sind, sodass eine Gegenreaktion eigentlich logisch wäre.
Um dies zu umgehen müßte ich einen sehr großzügigen TS wählen, denn wie weit die Gegenreaktionen führen, weiß vorher niemand.
Die Verwendung eines Gewinnzieles in Trendphasen ist klar schlechter als in Seitwärtsphasen. Es gibt eben beides an der der Börse.

Selbst als ich mit Erreichen des Gewinnzieles dieses "eleminierte" und dann den nur TS einsetzte (Handarbeit) wurde klar, dass in Trendphasen es zu besseren Ergebnissen führte, als in Seitwärtsphasen. Wann weiß ich in der Zukunft ob die Trendphase in eine Seitwärtsphase mündet oder nicht bzw. umgekehrt?
sm

@sm

danke für diese Infos.

ad Gewinnziel:
bin aktuell schon so weit, dass ich in Zukunft wohl auf Profit Targets verzichten werde. Warum? Ganz einfach, weil man sich gute Trades nicht begrenzen sollte.
Die Gewinnsicherung erledigt ohnehin der TS.
Das Risiko besteht einzig und allein darin, eventuell statt 3% Gewinn mit 2,8% zu verkaufen. Die Chancen sind aber bedeutend größer, schon eine kleine weitere Upbewegung reicht aus, um den TS auf das ursprüngliche Target anzuheben.

Und einige Big Points werden dann wirklich toll laufen, die hätte man mit dem Target niemals verwirklichen können.

Hoffentlich kann ich auch bald wieder mit neuen Erkenntnissen aufwarten

Zunächst möchte ich vorausschicken, daß ich generell bei EOD einen Zeitraum von 5 Jahren für Tests benutze (in der Fachliteratur werden 8 Jahre empfohlen). Die Testergebnisse dürfen im Jahres- und Zweijahres-Zeitraum nicht erheblich abweichen.

Generell gibt es für mich sieben gängige Stoppsysteme, wobei teilweise noch zwischen intraday und per Schlußkurs unterschieden werden muß.

1. Glattstellen am Tagende -> brachte absolut keinen Erfolg; wurde daher verworfen

2. Zeitstopp - > Glattstellen nach x-Tagen - reduziert bei langsamen/trägen Systemen die Trefferquote und Performance

3. Tickstopp -> Stopp in festen Punkten

4. fester Stopp -> Stopp in Prozent - Ergebnisse von Tickstopp und festen Stopp waren i.d.R. deckungsgleich. Da der Tickstopp erheblich die Berechnungsdauer verlängerte, habe ich den Tickstopp später unbeachtet gelassen.
Der feste Stopp wurde favorisiert. Mit einem festen Stopp intraday (per Schlußkurs waren die Ergebnisse generell schlechter) erhöhte sich die Trefferquote, das Ergebnis und der Drawdown wurde reduziert. Sehr viele Indikatoren wurden mit diesem Stoppsystem getestet und die zehn besten Ergebnisse - Indikatoren - gespeichert.

5. nachgezogener Stopp -> Stopp in Prozent berechnet vom High bzw. Low. Die Tests der zehn besten Ergebnisse (siehe Pkt. 4) brachte teilweise eine nochmalige Verbesserung, speziell der Drawdown reduzierte sich meistens erheblich, kaum zu Ungunsten des Profits. Allerdings „litt" die Trefferquote.

6. Trailing-Tick-Stopp -> nachgezogener Stopp mit festen Punkten - „Candle60- Variante"
Die zweibesten Indikatoren wurden dann mit dem sehr zeitaufwendigen Excel-Tool von Hintman getestet. Leider stand der Zeitaufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Da die von mir verwendetet Software diese Möglichkeit nicht bietet, hatte ich festgelegt: „Hierzu fehlt mir die Zeit ....
Übrigen brachte in beiden Fällen der TS von 35/0 bei den von mir eingegebenen Trades die besten Ergebnisse.

Im Ergebnis favorisierte ich den nachgezogenen Stopp in %. Die besten Ergebnisse bringen nachgezogene Stopps von 5-6%. Die Trefferquote liegt z. Bsp. beim BB bei 80%. Ein guter „Kompromiß" läßt sich aber auch mit einem TS von 1,0 - 2,5% finden je nach Indikator.

7. - Gewinnziel -> Glattstellen nach x-Prozent oder x-Punkten intraday oder per Schlußkurs
Nachdem ich 5 Signalsysteme ausgewählt hatte, kam ich zu der Überlegung zur möglichen weiteren Verbesserung ein Gewinnziel per Schlußkurs zu testen (intraday ist ohne permanente Marktüberwachung in Verbindung mit einem intraday nachgezogenen Stopp nicht möglich).
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht logisch erscheint, die Trefferquote erreichte 65% die Performance verbesserte sich, der Profitfaktor stieg nochmals und teilweise reduzierte sich auch das Drawdown.
Das ganze Prozedere wurde dann nochmals mit der Variante „Positionseröffnung zum nächsten Eröffnungskurs" wiederholt, mit dem klaren Ergebnis der Performancesteigerung.
Die Indikatoren-Kombination brachte bis auf eine Ausnahme keinen Erfolg!!

Die für mich besten Signalsysteme mit den entsprechenden Parametern habe ich dann real getradet und sind nun auf Hintman´s Homepage veröffentlicht. Das natürlich auch hier nicht alles „reibungslos" verläuft, zeigt der veröffentlichte Depotverlauf.

sm

Auf den ersten Blick, weil einfach zu realisieren, finde ich auch die Methode von sang-froid gut. Allerdings wäre man dann beim Dax am 21.07.04 ausgestoppt worden, obwohl es bis heute noch etwas abwärts ging. Im Übrigen bin ich der Überzeugung dass wir die nächsten Wochen uns wieder aufrappeln werden.

@Sang-Froid
Woher hast die Idee mit den 2,5 %. Hast schon erfolgreiche Tests gemacht.

Fakt ist, dass ich längerfristig mit 60 Min. keinen Erfolg habe. Wenn man beim Börsenspiel mal unter depotking.de reinsieht kann man feststellen, dass ich ganz vorne mit dabei bin. Und das Spiel ist eben auf Tagesbasis. Jeder kann noch mitmachen und es ist kostenlos. Mein Benutzer ist übrigens erdenmensch.

Sehr interessante Ansätze. Ich bin sehr gespannt, wie die weiteren Tests verlaufen.

@sm

ausgezeichnet. Teste auch noch mehrere Varianten, die Ergebnisse kommen halt nicht von einer Woche auf die andere, leider

@ all
Zu dieser Thematik möchte ich mich am Wochenden mal etwas ausführlicher äußern, weil ich hierzu umfangreiche Test´s gemacht habe.
Die variante von sang-froid mit dem prozentualen Stopp halte ich für die "beste Variante".
sm

Beim TS hab ich mal ein paar Tests mit Trade Signal Enterprise gemacht, Ergebnise: anscheinend fährt man mit einem TS von 100, der nach 170 Punkten Gewinn aktiviert wird, ganz gut.

Statistische Aussagen kann ich aber noch nicht abgeben, bei einem einfachen Einstiegssignal brachte das jedenfalls das beste Ergebnisse (wenn man solch eine feste Punkteanzahl hernimmt)

ich arbeite statt mit fester Punktzahl mit 2,5% vom letzten Tief. Ich denke das ist ein guter Kompromiss und man wird nicht zu schnell ausgestoppt.

Bob

dragon habe mir diesbezüglich auch schon gedanken gemacht. eine idee ohne backtest bisher wäre z.B. 1/100 Dax x 1/10 VLX.

also für heute 38 x 1,8 = 68 punkte.

hohe vola = großer stop. z.b. 40 x 4,0 = 160
kleine vola= kleiner stop. z.b. 40 x 1,5 = 60

das müßte man vielleicht mal backtesten. kommt mit sicherheit in Frage, wenn man im chart keinen support/widerstand findet.

blueeyemax

Nach 45 erreichten Punkten greift der Stopp. Dieser wird dann in 20-er Schritten angepasst. Da jedoch die Schwankungsbreite EOD wesentlich größer ist, ist überhaupt die Frage, ob ich Stopps setze. Man könnte anhand des VLX einen Sicherheitsstop setzen. Das wärs aber auch schon. Wie sind Eure Erfahrungen?

Dragon, könntest Du mir erklären was die 45/20 Methode ist ??
Vielen Dank für die Geduld.

Viele Grüße von memo-x

Hat jemand Erfahrung welche Stopps auf EOD-Basis gut funktionieren? Vielleicht passt auch hier die 45/20 Methode recht gut? Wer könnte das mal backtesten?