FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

amazon95 · 31. August 2004, 19:47

@ exlibris

Ich führe Dein System jetzt etwas ernsthafter selber durch (also auch inklusive der Divergenz-Bonbons), stolpere aber immer wieder über etwas; was vielleicht aber auch völlig ohne Bedeutung ist für ZYK:

nämlich Divergenzen zwischen Indikator und Kurs, also nicht zwischen Kurs und Indikator.
Wie grad jetzt zB: Der Kurs stagniert praktisch auf niedrigem Niveau, während der ZYK steigt.
(Ach nein, das wäre ja schon eine bullische Divergenz)

Was ist aber mit Konvergenzen, also wenn Kurs und Indikator parallel laufen.

Oder bedeutet das einfach nichts für das System?

gruß amazon95

Exlibris · 31. August 2004, 18:33

Der MM-Kontrakt war mittlerweile über seinen TS glattzustellen.

Positions-Update:

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/16:20 - Buy-Market: 31.08.04/18:15)

Trade-Nr. 98A
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3807,5
Buy-Market: 3788,5 = MM-TS
Profit: +19P

Wochen-Performance: +20,0P
Monats-Performance: +377,0P
Gesamt-Performance: +1378,0P seit 01.05.04 (112 Contracts / Average-Contract: +12,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Offene Position:

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/16:20)

Trade-Nr. 98B
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3807,5
Buy-Stop: 3818,5 = PTP-TS

dagoberto · 31. August 2004, 17:10

ich hab darüber nachgedacht ob man in diesen abwärtsschüben gesetzmäßigkeiten erkennen kann, um besser den zeitpunkt der technischen gegenreaktion abzuleiten. bisher aber noch kein befriedigendes ergebnis gefunden, außer daß es oft nach zwei bis maximal drei längeren steilen abwärts
-bewegungen zu bodenbildungen oder steilen gegenbewegungen kommt.

dagoberto · 31. August 2004, 17:00

meist geht es dann in schüben allmälich runter, wie jetzt aktuell

dagoberto · 31. August 2004, 16:59

ja da hast du recht , dasß geschwindigkeits problem hab ich auch schon oft genug miterlebt

Exlibris · 31. August 2004, 16:55

@dagoberto

Ich persönlich nutzt hierfür dpa-AFX-realtime-news. Allerdings kann man die "Qualität" der entsprechenden US-Zahlen in der Regel bereits im Moment der Veröffentlichung am Kursverlauf "ablesen".

dagoberto · 31. August 2004, 16:48

erstmal ein lob an euch und das system zyklop.
mich würde zusätzlich interessieren wie man us wirtschaftsdaten
wie die von heute 16 uhr schneller miteinbeziehen könnte, um die ausgelösten bewegungen schnell ausnutzen zu können.
daten von 16 uhr:
US/Index Einkaufsmanager Chicago August 57,3 (PROG: 60,0)
US/Index Verbrauchervertrauen August 98,2 (PROG: 103,0)

gruß dagoberto

Exlibris · 31. August 2004, 16:38

Wie aus dem beigefügten Chart, insbesondere an der Häufigkeit der vertikalen Signallinien, ersichtlich ist konnte sich der Markt in den letzten beiden Handelstagen kurzfristig nicht für die weitere Bewegungsrichtung entscheiden. Daher wurden auch einige Fehlsignale generiert. Derzeit scheint jedoch endlich eine Entscheidung "gefallen" zu sein.

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 31.08.04/14:50 - Sell-Market: 31.08.04/16:00)

Trade-Nr. 97A
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3823,0
Sell-Market: 3824,5 = MM-TS
Profit: +1,5P

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 31.08.04/14:50 - Sell-Stop: 31.08.04/16:20)

Trade-Nr. 97B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3823,0
Sell-Stop: 3807,5 = PTP-TS + Gegensignal
Loss: -15,5P

Wochen-Performance: +1,0P
Monats-Performance: +358,0P
Gesamt-Performance: +1359,0P seit 01.05.04 (111 Contracts / Average-Contract: +12,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Aktuelle Positionierung:

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/16:20)

Trade-Nr. 98A+B
Kontrakte: 2
Sell-Stop: 3807,5
Buy-Stop: 3828,5 = PTP-TS

cranberries18 · 31. August 2004, 15:57

meinte natürlich exlibris

mein fehler

grüsse

Klaa1 · 31. August 2004, 15:56

und da ist sie wieder: die bearishe divergenz

cranberries18 · 31. August 2004, 15:55

kann mir jemand sagen, wo excalibur seine stopp strategie erklärt hat? hab das nicht ganz verstanden!

Exlibris · 31. August 2004, 15:21

Aktuelle Positionierung:

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/09:01 - Buy-Stop: 31.08.04/14:50)

Trade-Nr. 96B
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3829,5 / Ausführung 3824,0
Buy-Stop: 3823,0 = PTP-TS + Gegensignal
Profit: +1,0P

Wochen-Performance: +15,0P
Monats-Performance: +372,0P
Gesamt-Performance: +1373,0P seit 01.05.04 (109 Contracts / Average-Contract: +12,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 31.08.04/14:50)

Trade-Nr. 97A+B
Kontrakte: 2
Buy-Stop: 3823,0
Sell-Stop: 3805,5 = PTP-TS

Exlibris · 31. August 2004, 13:45

Korrekt! Systemstatus - Long -

Allerdings besteht noch kein Handlungsbedarf.

Harald · 31. August 2004, 13:38

Systemstatus "Long" , ist das korrekt?

Gruß Harald

Exlibris · 31. August 2004, 11:24

Der MM-Kontrakt wurde soeben glattgestellt.

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/09:01 - Buy-Market: 31.08.04/11:16)

Trade-Nr. 96A
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3829,5 / Ausführung 3824,0
Buy-Market: 3815,0 = MM-TS
Profit: +9,0P

Wochen-Performance: +14,0P
Monats-Performance: +371,0P
Gesamt-Performance: +1372,0P seit 01.05.04 (108 Contracts / Average-Contract: +13,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Offene Position:

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/09:01)

Trade-Nr. 96B
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3829,5 / Ausführung 3824,0
Buy-Stop: 3823,0 = PTP-TS

Exlibris · 31. August 2004, 10:03

Aktuelle Positionierung:

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 30.08.04/17:40 - Sell-Stop: 31.08.04/09:01)

Trade-Nr. 95B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3843,5
Sell-Stop: 3829,5 / Ausführung 3824,0 = PTP-TS + Gegensignal
Loss: -19,5P

Wochen-Performance: +5,0P
Monats-Performance: +362,0P
Gesamt-Performance: +1363,0P seit 01.05.04 (107 Contracts / Average-Contract: +13,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 31.08.04/09:01)

Trade-Nr. 96A+B
Kontrakte: 2
Sell-Stop: 3829,5 / Ausführung 3824,0
Buy-Stop: 3843,0 = PTP-TS

Exlibris · 30. August 2004, 20:06

Systemstatus - Short -

Der MM-Kontrakt wurde wie folgt glattgestellt:

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 30.08.04/17:40 - Sell-Market: 30.08.04/19:15)

Trade-Nr. 95A
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3843,5
Sell-Stop: 3842,5 = MM-IS
Loss: -1,0P

Wochen-Performance: +24,5P
Monats-Performance: +381,5P
Gesamt-Performance: +1382,5P seit 01.05.04 (106 Contracts / Average-Contract: +13,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Offene Position:

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 30.08.04/17:40)

Trade-Nr. 95B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3843,5
Sell-Stop: 3829,5 = PTP-TS

Exlibris · 30. August 2004, 19:20

@pop2pop

Diesbezüglich verweise ich Dich auf meinen Beitrag vom 26.08.04/13:39.

pop2pop · 30. August 2004, 18:49

hallo Exlibris,

hab heute mit cfd dein system gehandelt ... geht sehr schön.

kannst du das nochmals kurz den mm-ts erläutern. danke.

Exlibris · 30. August 2004, 18:23

Folgende Signale waren heute Nachmittag zu handeln:

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 30.08.04/11:10 - Buy-Market: 30.08.04/17:15)

Trade-Nr. 94A
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3847,5
Buy-Market: 3826,0 = MM-TS
Profit: +21,5P

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 30.08.04/11:10 - Buy-Stop: 30.08.04/17:40)

Trade-Nr. 94B
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3847,5
Buy-Stop: 3843,5 = PTP-TS + Gegensignal
Profit: +4,0P

Wochen-Performance: +25,5P
Monats-Performance: +382,5P
Gesamt-Performance: +1383,5P seit 01.05.04 (105 Contracts / Average-Contract: +13,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 30.08.04/17:40)

Trade-Nr. 95A+B
Kontrakte: 2
Buy-Stop: 3843,5
Sell-Stop: 3824,5 = PTP-TS

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