@ exlibris

Vielen Dank für Deine PN. Mußte Antwort per Email schicken, da Dein PN-Postfach als voll gemeldet wird.

gruß amazon95

Hallo Exlibris,
ich verfolge seit kurzer Zeit Dein Handelssystem und versuche es nachzuvollziehen. Leider kann ich die beiden Indikatoren "ZYK5" und "PTP"
in meiner Chartsoftware nicht finden.
Kannst Du mir ein Tipp geben, wie ich mir diese selbst erstellen, bzw.
ähnliche Indikatoren finden kann.

Danke und freundliche Grüße aus Erfurt

Harald

@blueeye

Du hast vollkommen Recht mit dem übergeordneten Trend.

Nur für Teilnehmer die sich im Future-Handel nicht so auskennen. Man bewegt mit 2 Kontrakten derzeit immerhin ca. 185.000€ und das bei einer geforderten Initial-Margin von 18.000€. Also ein Hebel von ca. 10.

@amazon

Danke für Deine Ausführungen. Wie Du schon angemerkt hast, "lebt" man nach einer gewissen Zeit sein System oder zumindest mit seinem System, was einem immer wieder mal diskretionäre Momentaufnahmen beschert, die man dann versucht in seinen Handelsansatz zu integrieren.

Dein Zitat:
"Bei beiden Beispielen, die du als weitere Tradingmöglichkeit angibst, handelt es sich jeweils um Möglichkeiten, die eben NICHT vom Zyk-System erfaßt werden. Einmal ein Flaggenausbruch, das andere Mal eine sich abzeichnende Divergenz, ohne jedoch daß jeweils deine Triggerpunkte per PTP ins Spiel gebracht wurden."

Hier wurde eigentlich gar nicht vom Signal-System abgewichen, da lediglich bei einem immer noch aktiven Long-Signal ein weiterer Kontrakt zugekauft wurde. Somit wurde nicht das rudimentäre HS selbst, sondern nur das zu Grunde liegende Moneymanagement um einen gewissen diskretionären Anteil erweitert.

Auch in meinem zweiten Beispiel (aktueller Short-Trade) wurde genau nach Signal-System gehandelt. Auch hier wurde lediglich zu Beginn entschieden die Position mit zwei Kontrakten zu "fahren", also wieder "nur" das Money-Management diskretionär umgangen.

Dein Zitat:
"Wobei ich es ja gut finde, daß du als Systematiker und bekennender Perfektionist das Diskretionäre einführst."

Dazu kann ich nur sagen, dass dies mitunter sehr, sehr schwer sein kann.

Danke nochmals für Deinen Beitrag.

exlibris,

wenn man die güte des handelssignals erkennen kann, warum nicht einen zweiten kontrakt hinzunehmen, wie von dir beschrieben.

ich würde dies aber auf die jeweilige, übergeordnete trendrichtung beschränken wollen. vermutlich sind die ergebnisse gegen den trend nicht so ertragreich und damit riskanter.

gruß

blueeyemax

Hallo exlibris,

obwohl ich deine Threads regelmäßig lese,äußere ich mich praktisch nie, was einerseits daran liegt, daß deinen Aussagen gemeinhin nicht viel hinzuzufügen ist, oder, daß ich dein Zyklop System nur passiv nur Kenntnis nehmen kann, da ich eben den ZYK nicht selber einstellen, und somit nicht aktiv mit deinem System umgehen kann.
Deshalb nutze ich mal jetzt die Gelegenheit, etwas zu posten.

Und eigentlich ist es ganz einfach:
Bei beiden Beispielen, die du als weitere Tradingmöglichkeit angibst, handelt es sich jeweils um Möglichkeiten, die eben NICHT vom Zyk-System erfaßt werden.
Einmal ein Flaggenausbruch, das andere Mal eine sich abzeichnende Divergenz, ohne jedoch daß jeweils deine Triggerpunkte per PTP ins Spiel gebracht wurden.

Vom System diskretionär abzuweichen kann eben manchmal richtig sein, muß es aber nicht. Diskretionäres läßt sich eben ebenso schlecht backtesten wie systematisieren.

Das mag sich wie eine Ablehnung deiner Überlegungen anhören, ist es aber nicht. Denn:

Wenn man länger mit einem Sytem arbeitet, lernt man die Indikatoren, die Reaktionsweisen auf eine ebenfalls schwer zu systematisierende Weise kennen, 'erfahren'. Von daher wertet man glaube ich auch die Güte der Signale. (etwa in deinem zweiten Beispiel - die Divergenz, der abfallende ZYK, ohne zu triggern,ist nicht wegzugucken, ist ja da), auch wenn es das streng betrachtet in einem Handelssystem gar nicht geben dürfte.
So etwas wie Intuition (=vorbewußtes Wissen zB durch Erfahrung oder Erkennen von erst einmal unsystematisierten Phänomenen) ergibt sich aber nun einmal.
Weshalb also nicht von Fall zu Fall danach handeln. Allerdings mit dem Bewußtsein, jetzt nicht mehr innerhalb des Systems zu traden, nicht zuletzt deshalb ja deine Risikobegrenzung.

Wobei ich es ja gut finde, daß du als Systematiker und bekennender Perfektionist das Diskretionäre einführst.

Gute Trades und ebensolche Grüße
amazon95

Tagesausblick:

Da derzeit mit zwei Kontrakten intraday ein leicht erhöhtes Risiko "gefahren" wird, steht ein vorzeitiger Rückkauf eines Kontraktes an bestimmten charttechnischen Marken zur Disposition, sofern nicht vorher der PTP-TS ausgelöst wird. Nur deshalb wurden im Chart Unterstützungen, Widerstände und Fibo-Retracements eingeblendet. Der zweite Kontrakt wird nach allgemeiner Systemroutine weiter über den PTP-TS verfolgt.

Sollte die Marke von 3707,0 im weiteren Handelsverlauf nicht "halten" wird das Profit-Target für einen Kontrakt auf 3687,0 festgesetzt und eine Buy-Limit-Order platziert.


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/17:30)

Trade-Nr. 85A + 85B
Kontrakte: 2
Sell-Stop: 3719,0
Buy-Stop: 3729,0 = PTP-T

Wochen-Performance: +11,5P
Monats-Performance: +88,5P (13 Trades / Average-Trade: +7,0P)
Gesamt-Performance: +1089,5P seit 01.05.04 (84 Trades / Average-Trade: +13,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich nunmehr auf den FDAX. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Da man als Perfektionist in diesem Geschäft immer nach potentiellen Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich seines Handelsansatzes strebt und hierbei ständig zwischen Gewinnmaximierung und Risikominimierung abwägen muß, habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man das zu Grunde liegende Moneymanagement (Fixed-Ratio-Methode) um einen gewissen diskretionären Anteil bereichern könnte, da im Futureshandel die festen handelbaren Kontraktzahlen einen diesbezüglich doch sehr einschränken. Daher bin ich für mich, und dies trotz meiner ausgeprägten Risikoaversion, zu folgendem Kompromiss gekommen. Das angefügte Chartbeispiel soll mein Vorgehen dabei erläutern.

Mir geht es hier speziell um den Trade-Nr. L40, der am 16.08.04 bei 3655,5 eingegangen wurde, da sich hier das potentielle Verlustrisiko mit -30P relativ hoch darstellte. Lt. Moneymanagement durfte dieses Signal lediglich mit einem Kontrakt gehandelt werden. Meine Überlegung geht nun dahin, dass es trotz dieser Einschränkung mitunter sinnvoll sein kann, im weiteren Verlauf einen zweiten Kontrakt mit hinzuzunehmen, sofern sich der erste Kontrakt bereits im Buchgewinn befindet. So wird ein Großteil des Risikos, das aus dem zweiten Kontrakt resultiert, über den Buchgewinn des ersten Kontraktes finanziert.

Soweit so gut, könnte man meinen. Jedoch stellt sich nun für den weiteren Kontrakt das Problem des zeitlichen Einstiegs und dessen Niveau. Hier kommt uns jedoch die Charttechnik mit ihren Formationen, Unterstützungen und Widerständen zu Hilfe. Zusammen mit dem benutzten Indikator (bullische Divergenz) ergab sich im weiteren Verlauf eine relativ sicheres Einstiegssignal (siehe gelbe Markierungen) nach einem regelrechten Ausbruch aus einer bullischen Flaggenformation. Die zweite Position gelangte somit bei 3678,0 zur Ausführung. Da durch diese Vorgehensweise zudem die von einigen Brokern angebotene geringere Intraday-Margin ausgenutzt werden kann, sollte die Position (zweiter Kontrakt) zu Handelsschluss (3706,0) wieder geschlossen werden, obwohl das Kursziel dieser Formation nicht exakt erreicht wurde. Wichtigste Voraussetzung ist hierbei jedoch, wie bereits erwähnt, dass sich der erste Kontrakt bereits im Buchgewinn befindet. Der erste Kontrakt wurde dann nach regulärer Systemroutine am Folgetag bei 3695,5, nach Auslösung des PTP-TS glattgestellt. Mehrergebnis aus dem zweiten Kontrakt +28P oder 700€ (brutto).

Eine zweite Möglichkeit wäre hier noch nach "Güte" und Ausprägung des jeweiligen Handelssignals, z.B. auch unter Einbeziehung des übergeordneten Trends, zu unterscheiden. Als Beispiel hierfür kann die letzte eröffnete Position (Trade-Nr. S42) dienen. Hier hat sich bereits im Vorfeld über einen ganzen Tag hinweg, durch den Indikator eine bärische Divergenz zum Kursverlauf aufgebaut und der übergeordnete Tagestrend zeigt derzeit noch nach unten. Deshalb wurden gleich zur Eröffnung des Trades zwei Kontrakte geordert und beide werden over-night gehalten. Hätte sich die Gesamtposition kurz vor Handelsschluss noch im Buchverlust befunden, wäre hier zumindest ein Kontrakt geschlossen worden.

Wie man sieht können unter bestimmten Voraussetzungen durchaus diskretionäre Elemente bei der Kalkulation der Positionsgröße Berücksichtigung finden ohne das Risiko über die Maße zu erhöhen. Auch im Hebelzertifikate- und CFD-Handel wäre dies durchaus manchmal angezeigt, zumal durch die "engere Stückelung" auch leichter möglich.

Über Meinungen hierzu - auch kritische Einwände - würde ich mich freuen.

So - nachdem das Forum wieder "steht" reiche ich die Signale nach.


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/09:05 - Buy-Stop: 17.08.04/10:30)

Trade-Nr. 84
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3695,5
Buy-Stop: 3711,0 = PTP-TS
Loss: -15,5P

Wochen-Performance: +11,5P
Monats-Performance: +88,5P (13 Trades / Average-Trade: +7,0P)
Gesamt-Performance: +1089,5P seit 01.05.04 (84 Trades / Average-Trade: +13,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich nunmehr auf den FDAX. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.



Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/17:30)

Trade-Nr. 85A + 85B
Kontrakte: 2
Sell-Stop: 3719,0
Buy-Stop: 3734,5 = PTP-TS

@exlibris

alles klar.

erste Zeile: Einstiegskurs
zweite Zeile: Stop fals es gegen dich läuft

Danke

elvo

dax top im fdax wurde nicht bestätigt so das das hs seit 3619,50 (ca.) im future short sein müsste

ptp kurz über tageshoch.



was ti angeht wurde der fehler übrigens wieder behoben.

hi amazon95

wie bekommst du bei ti realtime fdax daten?

gruss und good trades

als alternative nutze ich den comidirect chat analyzer.. gefällt mir eigentlich besser hat aber den nachteil das er kein ptp hat sondern nur
Parabolic SAR mit zwei werten (beschl. und max. beschl.)

mit den werten 0,0075 und 1 fährt man da ganz gut

gruss
jan

@ klaa1

Du meinst doch 16.8.,10Uhr.
Habe grade an TradeSignal geschrieben.
Vielleicht machst du das auch, damit die sich stärker drum kümmern.
Scheint ja jede Woche mindestens einmal vorzukommen


gruß amazon95

Hallo elvo,


Sell-Stop: 3695,5 = Einstiegskurs (sozusagen der Leerverkauf der Position)
Buy-Stop: 3712,0 = PTP-Trailing-Stop (an dieser Marke erfolgt der Rückkauf der Position zur Verlustbegrenzung)

Die Kursmarken beziehen sich auf den Future-Kontrakt September 2004.

Ich hoffe jetzt ist es klar - oder?

ich bin neu hier
eine frage was ist ti ???

@exlibris

Hallo,

könntest du mir bitte sagen ob ich das richtig verstehe??

Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/09:05)

Trade-Nr. 84
Sell-Stop: 3695,5
Buy-Stop: 3712,0 PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)

Der Short-Trade ist um 9:05 eingegangen worden. StopLos liegt bei 3712 und der Gewinn wird bei 3695,5 mitgenommen. Ist das richtig??

Sind das immer Dax oder F-Dax Werte.

Danke dir

Gruß

elvo

ti kotzt mich an... die haben schon wieder so nen fehlkurs im fdax der die ganzen berechnungen verhunzt

gruss
jan

exlibris,

ich würde den short nach diesem system auch handeln. zudem warten oberhalb die widerstände. das risiko eines fehltrades halte ich für gering.

gruß

blueeyemax

Streng genommen muss das Short-Signal gehandelt werden, da bereits bei gleichem Perioden-Schlusskurs und einem höheren Perioden-High eine Divergenz im Indikator zu erkennen ist.


Long-Trade/15min (Sell-Stop: 16.08.04/10:10 - Buy-Stop: 17.08.04/09:05)

Trade-Nr. 83
Buy-Stop: 3655,5
Sell-Stop: 3695,5 PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)
Profit: +40P

Wochen-Performance: +27P
Monats-Performance: +104P (12 Trades / Average-Trade: +9,5P)
Gesamt-Performance: +1105P seit 01.05.04 (83 Trades / Average-Trade: +13,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich nunmehr auf den FDAX. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/09:05)

Trade-Nr. 84
Sell-Stop: 3695,5
Buy-Stop: 3712,0 PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)