FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"
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Zusätzliche Closing-Routinen:
Standardmäßig wird das HS mit einem Kontrakt pro eingegangene Position gehandelt. Für sämtliche über das Money-Management (MM) zusätzlich gehandelten Kontrakte gelten zukünftig folgende Closing-Routinen. Zur Verdeutlichung dienen die gelben Markierungen im beigefügten Chart.
a) Dringt der Indikator nach Positionseröffnung in Positionsrichtung in seinen definierten Extrembereich (25% oder 75%) ein, werden sämtliche über das MM zusätzlich gehandelten Kontrakte zur Eröffnung der Folgeperiode per Market-Order glattgestellt, sobald der Indikator aus diesem Extrembereich zurückkehrt, ferner diese Bewegung durch das Momentum (MOM12) bestätigt wird und die Position noch nicht über einen TS auf Break-Even abgesichert ist.
b) Sollte vorgenannte Closing-Setup-Regel a) zum Handelsschluss eines Tages noch nicht vollständig erfüllt sein, aber der Indikator bereits in seiner definierten Extremzone notieren und diese Notierung durch das MOM12 nicht mehr bestätigt werden, sind MM-Kontrakte zur Schlussauktion per Market-Order glattzustellen.
Diese Closing-Regeln betreffen ausschließlich MM-Kontrakte und nicht den Standard-Kontrakt!!! Allerdings können mit diesem Regelwerk auch Positionen in Zertifikaten oder CFD´s systematisch abgebaut werden.
Offene Position:
Long-Trade/15min (Buy-Stop: 25.08.04/17:20)
Trade-Nr. 91B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3795,0
Sell-Stop: 3819,0 = PTP-TSDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()
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@exlibris
ich fasse dann nochmal die voraussetzungen für einen "systemstatus" zusammen
indi neues hoch. index kein neues hoch = short
index neues hoch. indikator kein neues hoch = short
index neues hoch. indikator neues hoch= neutral
index neues tief. indikator kein nues tief= long
indikator neues tief. index kein neues tief= long
index neues tief. indikator neues tief= neutral
lieben gruss
jan -
@exlibris
irgendetwas läuft bei mir nicht ganz richtig. die signale heute kann ich bei meinem chart nicht nachvollziehen trotz SMA 5 aud RSI 3 in TS. Die leichten unterschiede bei den signalen heute morgen und heute nachmittag sind gerade um die entsprechende nuance anders herum.
Was könnte ich falsch machen?
txGruß Corrado------- "Um das Geld zu meistern, muß man sich zuerst meistern". -
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Hiermit trage ich das vermeintliche Short-Signal nach. Zudem war am späten Nachmittag ein Long-Signal zu handeln, wobei ein Kontrakt zum Handelsschluss glattzustellen war um das Restrisiko des zweiten Kontraktes overnight zu finanzieren. Der verbliebene Kontrakt wird derzeit mit dem 30/30-TS geführt, bis der PTP-TS auf gleiche Höhe nachgezogen hat.
Short-Trade/15min (Sell-Stop: 25.08.04/10:10 - Buy-Stop: 25.08.04/17:20)
Trade-Nr. 90A+B
Kontrakte: 2
Sell-Stop: 3777,5
Buy-Stop: 3795,0 = PTP-TS + Gegensignal
Loss: -17,5P (pro Kontrakt)
Long-Trade/15min (Buy-Stop: 25.08.04/17:20 - Sell-Market: 25.08.04/20:00)
Trade-Nr. 91A
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3795,0
Sell-Market: 3830,5 = Profit-Target
Profit: +35,5P
Wochen-Performance: +50,0P (8 Contracts / Average-Contract: +6,0P)
Monats-Performance: +347,0P (27 Contracts / Average-Contract: +13,0P)
Gesamt-Performance: +1348,0P seit 01.05.04 (98 Contracts / Average-Contract: +14,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.
Offene Position:
Long-Trade/15min (Buy-Stop: 25.08.04/17:20)
Trade-Nr. 91B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3795,0
Sell-Stop: 3806,0 = 30/30-TSDieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()
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@pop2pop
nein, keine klassische divergenz
der index muss ein neues tief bilden und der indikator dagegen nach oben divergieren.
es sieht zwar aus anderen grüden nach bullishem markt aus aber das system müsste noch auf neutral stehn.
es wird wohl erst morgen einen neuen signalmodus einnehmen
gruss
jan
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