vielen dank, ich werde es probieren

@dagoberto

Hier zwei Links die zusätzliche Informationen liefern!

LINK_1

LINK_2

Ansonsten einfach mal googeln... und
**e mini trading** oder **e mini** als Suchbegriff eingeben!

PS: Wenn man das Konto bei IB eingerichtet hat ist Future Trading "einfacher" wie Zertifikate Trading. Ein weiterer Vorteil ist das man sich nicht ständig nach neuen Produkten suchen muss und nicht vor dem festgelegten Verfallstag (vierteljährlich) "ausgenockt" wird.

vielen dank, muß mich da intensiv einarbeiten scheint komplex zu sein.
vielleicht hast du noch andere links für die anfänger.

@dagoberto

Die e- Minis werden über IB gerordert! Dei "Intadayhandel" ist von 15:30-21:45 Uhr möglich. Alle Zeiten ausserhalb der Handelszeitspanne zählt Overnight was die doppelte Margin bedeutet. Ich denke das auch die anderweitig berufstätigen Trader unter euch mit den Handelszeiten gut zuercht kommen würden!

Bevor ich aber viel schreiben muss..;), hier eine Liste mit viel Wissenswerten und einem guten Überblick!

Bei Software gibt es sehr unterschiedliche Produkte! Ich arbeite mit einer Handelssystem Software die Intradaydaten der unterschiedlichsten Datenformate importiert,verarbeitet,auswertet und auf Wunsch automatisch routet! Es ist allerdings,wie bei vielen Dingen, auch eine Preisfrage wie hochwertig das Equipment ist!

Auch die Kosten für die Daten differnzieren. Am günstigsten bekommt man die Daten über IB incl. einer Software die eine DDE Verbindung mit IB aufbauen kann. der Nachteil besteht darin, das man keine Historie zur Verfügung hat und der PC ab Handelsstart bis Handelsende laufen muss um die Daten zu sammeln. Ein Problem bekommt man, dann wenn man Daten per Handelssystem aufbereitet, in denen Kurslücken generiert wurden...



@cerberus24

Bitte schau Dir die Liste unter dem o.G. Link etwas näher an! Der Gewinn/Step ist überall unterschiedlich. Auch die Vola der Indices auf die getradet werden kann ist sehr differnziert. So kann man eine "Diversifikation" der Indices durchführen! Das kleinste Risiko für hohe Verluste hat man im RUSSEL. Mit niedrigen Risiko fällt natürlich auch die Chance der "explodiernden" Gewinne!

Das gleiche ist an der EUREX möglich,allerdings ist die Margin summa sumarum höher! Du schreibst das Risikominimierung immer gut ist-das ist wahr aber wie stellst Du in einem System Risikominimierung bei gleichzeitiger Gewinnmaximierung sicher?

Ich bezog mich bei der Frage zu Handelssystemen und Transparenz auf die e-minis! Man hat klare Vorgaben wieviel ein dynamischer Tick wert ist und kann gleichzeitig mit etwa einer Sekunde Time Lag handeln-entweder per der Handelsplattform,in dem Fall TWS, oder mittels Handelssystemsoftware die Order Routing beherrscht.

Der Wert pro Tick ändert sich nie was eine Systemauswertung über eine längere Historie deutlich vereinfach. Ein System das mit einem Vergleichstitel,nehmen wir den FDAX (um Zertis auzuwerten), backgetestet wird kann zwar auch annähernde Ergebnisse bringen aber der Test ist bei weitem nicht so tranparent und "exakt"! Ausserdem hat man in USA sehr liquide Märkte im e-mini Bereich! Das Risiko an diesen Märkten zu handeln ist m.E. nicht viel höher, wie das man ausserbörslich vom EMI über den Tisch gezogen wird!

Für den Positions,-oder EOD Trader sind die Zertifikate durchaus ein sehr gutes Engagement aber für denjenigen, der kurzfristig orientiert ist und vielleicht die Position nicht overnight halten möchte halte ich die Minis für die weitaus bessere Altenative!

MfG

@ U 2

>>Das Risiko kann gestreut werden und ist am geringsten im e-Russel.>>>

Kannst Du das näher erklären? Risikominimierung ist ja immer gut-

>>Der Vorteil dieser Märkte ist Transparenz der Abrechnung! Zudem eignen sie sich besser für Handelssysteme!>>

Meinst Du das bezogen auf die fernöstlichen Märkte oder auf Minis allgemein? Und warum?

Danke und Gruss

Cerberus24

über welchen broker tradest du mini futures. welcher hat die geringsten tradingkosten und beste software (stabil...)

:D...interessantes Thema,

werde mir mal da mal drüber gedanken machen...

...und mich dann wieder posten.

Aber 2000.- p.m. müssten machbar sein!

Ausserbörslicher Handel mit CW und Zertifikaten ist für den kurfristig orientierten Anleger m.M. ein Nonsens. Jeder EMI preist sein eigen entwickeltes Modell. Die Quote der Modelle kann sich jeder selbst denken... Transparenz wird mit Sicherheit nicht gross geschrieben! Nach 20:00 Uhr wäre ich lieber der EMI anstatt der Trader.....

Ich würde nicht nach 20:00 zu den Bedingungen des Emi traden (Spreadausweitung, etc.) - lieber US Mini Future bis 22:00h, wer mit dem Euwax Handel kein Geld verdient wird mit ausserbörslichen Handel auch keins verdienen ...

Die e-Minis sind mehr als eine Alternative zum ausserbörslichen Handel. Man kann sie (fast) rund um die Uhr handeln und die Margin ist bezahlbar!
Das Risiko kann gestreut werden und ist am geringsten im e-Russel.

Wer ab in den frühen Morgenstunden vom traden noch nicht genug hat kann auch fernöstliche Märkte handeln!

Der Vorteil dieser Märkte ist Transparenz der Abrechnung! Zudem eignen sie sich besser für Handelssysteme!


Wer also das "bunte Treiben" der EMIS satt hat, sollte sich diese Altenative etwas näher betrachten!

MfG

Ihr kennt doch die Lösung der Emi- bzw. Zertifikateprobleme, warum sich das Leben so schwer machen

Hallo dagoberto,

danke für deine Antwort, ja das Volumen wird steigen, denke das die Zertifikate den Optionsscheinen im Marktanteil den Rang ablaufen werden.

Schön wäre es wenn die Börse Stuttgart/Euwax den Handel mit Zerti/OS von 08:00 bis 22:00 Uhr anbieten würde, dann wäre der Direkthandel mit dem Emittenten nicht mehr nötig, ist es ja auch jetzt schon nicht mehr. Ich würde nicht nach 20:00 zu den Bedingungen des Emi traden (Spreadausweitung, etc.) - lieber US Mini Future bis 22:00h, wer mit dem Euwax Handel kein Geld verdient wird mit ausserbörslichen Handel auch keins verdienen ...

Mit TIQS ist dazu von der Stuttgarter Börse der erste richtige Schritt gemacht worden, denn im Börsenhandel hat man im Gegensatz zum Direkthandel mit dem Emittenten irgendwie doch noch eine gute Erreichbarkeit; klar ist aber auch das die Quote in Stu letztlich wieder vom Emi abhängt, aber eben mit den Regeln des Börsenplatztes und nicht in dieser Grauzone Direkthandel.

Beste Grüße

Roti

dem was du schreibst stimm ich zu. OS und Zertis sind ein so einträgliches geschäft, dass die emis überall im TV werbung machen (NTV, N24, BloombergTV,...), und erzählen wie toll der zerti umsatz in den letzen jahren gestiegen sei, und dass sie erwarten dass es noch mehr wird (BloombergTV Put+Call)

@xenia: War zumindest in einem Interview zu lesen, das Interview erschien in einem Traders, nachzulesen unter folgendem Link.

elitetrading.de/forum/viewtopic.php?t=852

Ich hoffe, mit der Verlinkung gegen keine Forumsregeln zu verstossen, ansonsten bitte den Link entfernen.

Emis sind natürlich nicht dämlich und merken sofort wo Ihre Schwachstellen liegen. Diese werden versucht zu minimieren, was ich sehr deutlich spürte. Zuerst wurde fast prinzipiell kurz vor Wirtschaftsdaten (14.29Uhr, 15.59Uhr) der komplette Handel ausgesetzt, bis zu 5 Minuten danach ! Anfragen telefonischer Art und Mails verwiesen immer auf zufällige technische Probleme zu dieser Zeit, bohrte man tiefer in die Materie wurde sogar MailKontakt ganz eingestellt. Man merkt also schnell was man wert ist als Kunde der a-der Bank Geld bringt oder b-der Bank Geld nimmt.
Als nächstes wurde die SystemStückzahl soweit heruntergesetzt, das es sich nicht lohnte für 1cent im Markt zu sein. Vor allem meine " LieblingsEmis" SalOp und CoBa haben seit geraumer Zeit kein Interesse mehr nach 20Uhr mit Stücken im 5stelligen Bereich zu handeln, oder schalten das System auf manuell um, was bis zu 2Minuten pro Preisanfrage dauert dann.
Es kommt sogar soweit, das man vielleicht 50.000 Stück kaufen darf ohne Probleme, aber im Verkauf nie mehr als 5.000 wieder abgenommen bekommt, was bedeutet in der Konsequenz das Volumen auf 10 Orders aufsplitten zu müssen ! Selbst in Stuttgart (Euwax) vergewissert sich der Makler oftmals nocheinmal telefonisch bei der Bank ob er das Geschäft tätigen darf, eh er reagiert, was MICH letztendlich aber bis zu 2 Minuten Verzögerung kosten kann und der Kurs bis dahin schon weggelaufen ist.

Davon kann ich viele Geschichten erzählen...und letztendlich haben die Emis das Spiel gewonnen, denn ich kann mein Verhalten zu Wirtschaftszahlen und auch sonst intraday SO nichtmehr in bare Münze umsetzen. Vielleicht ist auch dies eingetreten, was mir IT, Plus, Antepop und diverse andere hier vor 2 Jahren prophezeit haben; sobald ich anfange nur ein wenig darüber zu posten, und sei es nur ein Screenshoot mit Stückzahl, werden die Emis auch aufmerksam und der Ast auf dem ich turne dünner und dünner bis er bricht. Vielleicht ist es aber auch der Lauf der Zeit, immer nach neuen Chancen/Vorgehensweisen zu suchen und sich nie auf eins zu versteifen, was letztendlich ja zu Innovation, Selektion und Fortschritt führt

Auf jeden Fall ziehe ich nun daraus meine Konsequenzen;

Das Experiment ist beendet !

Nach 441 Tradingtagen und +10.000% Performance werde ich mich auf neue Ansätze konzentrieren (müssen).

Orderbuchtrading wurde in den letzten Jahren aufgrund ständig neuer Programme extrem schwierig, ich behaupte mal für uns Normalsterbliche uninteressant. Man kann praktisch nicht mehr unterscheiden, was jetzt Fakeorders sind oder nicht, sogar die Big Player haben sich zumeist schon wieder andere Spielplätze gesucht..

250 000 Kontrakte: Ist das ein Gerücht oder irgendwie bestätigt (von wem auch immer) ?

Gerade im FGBL treibt Paul " King Paule" Rotter sein Unwesen, umsatz des Königs der Eurex an Spitzentagen sind so 250000 Kontrakte.

Wenn Rotter am Rad dreht, dann passiert etwas, keine Frage. Ob er alleine den Markt beeinflussen kann sei in Frage gestellt, aber als Gegenspieler ist er "ungesund".

@Xenia

Am liebsten das Orderbook pushen und faken, wenn das Konto gross genug ist und wenn es dann nicht reicht spielen sie den GBL gegen den FDAX aus und vice versa!

Wenn du ein Interview mit diesen Zeitgenossen führen würdest erzählen sie das es nicht möglich ist den Markt zu beeinflussen. Vielleicht nicht für einen aber meistens ist es auch nicht einer der den "Leader spielt"!
Man hat die Möglichkeit das Spiel mitzuspielen..wenn man die Spielregeln einigermasen kennt....

MfG

Original von goso
Tja, das mit den Emis ist so eine Sache, früher als die OS noch modern waren, wurde eben an der implizierten Vola gedreht, heute machen sie es übers Pricing, stellen in "heissen" Marktphasen einfach keinen Kurs usw.

Hallo goso,

nur das das zu den 'reinen' OS-Zeiten eigentlich schlimmer war, handle seit Jahren keine OS mehr, doch wer kommt schon auf die Idee Ticktrading/Scalping mit OS durchzuführen

Ich meine das Traden mit OS bei Fastmarket ist doch wohl Selbstm...., oder nicht?

Heute kann der Emi an Spread, Bid/Ask Kursstellung und Orderausführung (Erreichbarkeit Server&IT) 'drehen', früher (und auch heute noch) ebenso an der impl. Vola. !

Am besten man nimmt zum Daytraden den Future, wenn nicht dann CFD´s und zuletzt ein Hebelzerti/Mini-Future-Zerti, ist eben eine Risikokapitalfrage jedes einzelnen.

Ein gutes Geschäft für die Emittenten solange die Leute sich auf deren OS 'stürzen' ...

Beste Grüße

Roti

Was tun denn Orderbuch Scalper eigentlich ?

Hallo,

was versteht ihr eigentlich unter SCALPEN? Ist es gleichbeduetend mit dem was Orderbook Scalper tun oder wie? Und warum sascha ,handelst du mit Optionsscheinen? Willst Du den EMI glücklich machen oder Geld verdienen?;)

MfG