Original von DickT
Wie verhält sich der Spread in FDAX in "kritischen" Marktsituationen?
Also nach der Veröffentlichung von hundsmiserablen Wirtschaftsdaten oder wenn gerade ein Flugzeug in ein bekanntes Gebäude rast?
Ersteres kommt ja öfter vor, letzteres zum Glück nur selten. Welche Spreads habt Ihr da im FDAX beobachtet? Kann mir kaum vorstellen, dass dann im Orderbuch auf der Kauf-Seite überhaupt noch "brauchbare" Angebote stehen
Zu Wirtschaftsdaten ist das Orderbuch meist dünn besiedelt und es kann auch durchaus zu Gaps kommen. Im schlimmsten Fall musst du schon gut Slippage einrechnen, möcht mal behaupten von 1-20 Punkten schon alles dabei gewesen.
Mit Flugzeugen ect. sieht es eigentlich weniger Problematisch aus...ist ja nicht so das alle gleichzeitig sowas mitbekommen, dann hängt der Future auch noch an der Kasse und die muss dementsprechend auch erstmal ordentlich Federn lassen.
London und Madrid lief zb. verhältnis mäßig ruhig ab.
Overnight kanns natürlich Böse enden wenns zu größeren Gaps kommt.