FDAX-Handelssystem (5min) "STrade"

      RE: Swing-Trading

      "Genau dieser Umstand zeichnet die größte Stärke von Systemen aus, nicht die Trefferquote ist wichtig, sondern das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne zu den Verlusten. Schon ein Verhältnis von 2 mit einer Trefferquote von 50% reicht bei beachtetem Moneymanagement aus, um in dem riesigen Spiel der Märkte einen Anteil für sich ergattern zu können." "Zitat Hintmann: Candletrading Erleben" ;)

      Hi Exlibris,

      hab gerade die Kennzahlen gesehen, sieht für Futurestrader nicht schlecht aus.
      Schade dass ich noch nicht mit Futures handeln möchte bzw. kann. Denn mit Zertis & CFD´s muss man ja nochmal 3 Punkte (1 Punkt hast ja schon abgezogen) pro Trade abziehen für Spread etc.

      Damit bringt der Average Trade nur noch 1,3 P :(

      Aber vielleicht schaff ich es ja bis Mitte 2005, genug Kapital für IB anzuhäufen, mach weiter so, danke für die Arbeit!
      Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten.
      (Auf Deutsch: Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln.)

      RE: Swing-Trading

      Hi

      Ihr benutzt also auch Indikatoren im System und die Intraday Pivots werden auch mit einbezogen zur Orientierung wie Du schon sagtest.
      Was bedeutet IS-Varianten im System ?( Wenn ich jetzt noch den Scriptcode haben könnte wäre toll. ;) Das könnt Ihr natürlich wohl nicht machen, aber vielleicht soviel, welche einzelnen Bausteine verwendet werden ohne die zusammensetzung mit den Befehlszeilen. :)) Danke

      Ich habe das Problem das ich verschiedene Handelsansätze bzw. Handelssysteme in verschiedenen Timeframes getestet habe, auf den FDAX und dabei nur im 60Min. Chart ein einigermaßen Profitables Ergebnis
      bekomme. Aber das ganze auch nur auf einen kurzen Zeitraum im Backtest.
      Aktueller Stand der letzten vier Wochen: Trefferquote liegt zwischen 52% bis 60%, netto Profit 162,5 Pkt., bei 21 Trades, winning Trades 11, losing Trades 10, Avg.win Trade 24 Pkt., Avg. losing Trade 10 Pkt., Ratio avg. win/los 2,36, max drawdown -35,5 Pkt., Profit factor 2,6 vielleicht kannst Du etwas dazu sagen was man da noch machen kann um es zu verbessern.
      In der 5Min. Ebene komme ich da nicht so zurecht. ?( Danke :))
      MfG

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      Swing-Trading

      @garte1

      Die Trefferquote lag bereits im "Grundsystem" stabil über 60% auch ohne Optimierung der Parametereinstellungen der benutzten MA´s. Lediglich die Art des benutzten Oszillators (DSS, RSI, CCI, W%R usw.) sowie die Profitziel- und IS-Varianten selbst brachten hier nochmals Verbesserungen.

      Was die Profitziele und den SL betrifft gibt es zwar eine stabile Einstellung über einen längeren Datenzeitraum, allerdings wird diese zukünftig periodisch an die vorherrschende Volatilität des gehandelten Underlyings angepasst. Zudem kann in Zeiten niedriger Vola in der nächst niedrigeren Zeitebene gehandelt werden. Dies wurde in den letzten beiden Wochen auch vollzogen, indem vom 15min auf 5min gewechselt wurde, da die Profitziele häufig um 1-2P verfehlt wurden. Das dokumentierte Systemergebnis betrifft aber ausschließlich den 15min-Bereich in einer durchgängigen Setup-Einstellung.

      Nur als Beispiel:

      Ursprünglich wurde im 15min-Zeitfenster mit Profitzielen im Long-Bereich (+10P) und Short-Bereich (+12,5P) gehandelt. Der IS lag max. bei -12,5P. Was macht man also nun wenn diese häufiger knapp verfehlt werden. Man könnte nun hergehen und diese auf +8,0P bzw. +10,0P senken. Allerdings müsste man dann immer noch einen IS von -12,5P in Kauf nehmen, was zwangsweise zu einem negativen C/R-Verhältnis führt. Sehr unangenehm das Ganze und auf Dauer nicht profitabel.

      Also geht man eine Zeitebene tiefer in den 5min-Bereich und kann seine Profitziele auf oben genannte Werte reduzieren. Im gleichen Zug kann man auch seinen IS auf -5,0P reduzieren, da die Signale früher generiert werden. Das Ergebnis ist eine Performance-Verbesserung einhergehend mit Erhöhung der Trefferquote, allerdings bei höherer Handelsfrequenz auf ca. das 1-1/2-fache.

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      Swing-Trading

      @garte1

      Mit Initial-Risk meinte ich den absolut betrachtet max. Verlust zum Einstiegszeitpunkt. Dieser liegt im 15min-Zeitfenster bei -10,0P (IS) und im 5min-Bereich bei -5,0P (IS). Der durschn. Verlust-Trade im 15er bei -6,9P und im 5er sogar nur bei -2,9P. Ausserdem liegt die Trefferquote im 5er annähernd bei 76% für den betrachteten Zeitraum. Zudem merkt man umgehend wenn es nicht in die gewünschte "Richtung" geht. Wieso sollte ich da noch länger größere Verluste in Kauf nehmen.

      RE: Swing-Trading

      :PJa sicher, sehr gutes Ergebnis soweit. Wenn es über die Tradestation läuft
      könnt Ihr ja nochmal Backtesten bzw. Testen Insample u. Out of Sample.
      Ich verfolge es hier weiter. Danke für Infos und noch einen guten Rutsch
      ins neue Jahr. :D :O

      Swing-Trading

      @garte1

      Solange die Trefferquote in diesem Bereich bleibt, sehe ich darin kein Problem. Immerhin handelt es sich hierbei um einen ultrakurzfristigen Handelsansatz (98 Trades in 6 Wochen) mit 10,0P bzw. 12,5P Profitzielen. Da muss man sich von P/L-Ratios von annähernd 2,0 verabschieden. Hier macht es definitiv die "Masse" der Trades. Zudem ist das geringe Initial-Risk hervorzuheben, mit dem ich mich sehr wohl fühle.

      Zudem muss man sehen, dass bereits eine üppige 1,0P-Slippage pro Trade eingearbeitet ist. Das macht bei 98 Trades immerhin 98,0P der Performance aus!

      Der Backtest in TSE gestaltet sich aufgrund der "schlechten" Kursdaten eher schwierig. Hier muss man definitiv stichprobenartig die Einzeltrades überprüfen. Sehr unzuverlässig muss ich sagen. Von daher erfolgt der Wechsel auch auf die Tradestation. Aber wie gesagt - noch nicht abgeschlossen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()

      RE: Swing-Trading

      Hallo!

      Sieht soweit ja ganz gut aus, habt Ihr Backtest gemacht, welcher Zeitraum?
      Beim der Trefferquote von 70,4%, müsste da nicht ein besseres Ergebnis bei durchschn. Gewinn zu durchschn. Verlust = +9 zu -6,9 = win/loss Ratio= 1,3 rauskommen? ;)

      Doch es stimmt hab nochmal gerechnet! :))

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      Swing-Trading

      Damit mir nicht langweilig wird und um das Ergebnis ein wenig zu relativieren, stelle ich mal ein paar Systemkennzahlen zu meiner Dokumentation seit 18.11.2004 ein. Aufgrund des kurzen Zeitrahmens sind diese natürlich noch nicht repräsentativ. Allerdings berücksichtigen sie bereits eine Slippage von 1,0P pro Trade.


      Systemkennzahlen (18.11. - 30.12.04):

      Gewinn-Trades: 69
      Verlust-Trades: 29
      Gesamt-Trades: 98 (davon 54 Long / 44 Short)
      Trefferquote: 70,4%

      Summe Gewinn-Trades: +625,5P
      Summe Verlust-Trades: -200,5P
      Summe Gesamt: +425,0P

      durchschn. Gewinn-Trade: +9,0P
      durchschn. Verlust-Trade: -6,9P
      Average-Trade: +4,3P

      Summe max. Gewinn-Trades: +124,0P (12 Trades)
      Summe max. Verlust-Trades (Drawdown): -42,5P (7 Trades)

      Profit/Loss-Ratio: 1,3
      Profit-Faktor: 3,1
      Fröhlich-Faktor: 19,6

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      Swing-Trading

      @garte1

      Ich würde es als kurzfristiges Swing-Trading bezeichnen wollen, das ultrakurzfristige Intraday-Trends ausnutzen soll.

      Der Skript-Code für die Tradestation ist derzeit noch nicht komplett.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()

      RE: Swing-Trading

      Hallo!

      Das ist ja die richtige Kombination, der kreative Kopf mit dem Handelsansatz und der Partner der es in einen Scriptcode
      umsetzen kann. Also arbeitet Ihr auch mit der Tradestation?
      Gibt es eine bestimmte Bezeichnung für den Handelsansatz
      z.B. ist es ein Trendfolgesystem? ;) :rolleyes:

      Swing-Trading

      @garte1

      Leider Nein. Mein Partner hat es in TSE programmiert und ist derzeit dabei es auf die Tradestation umzuschreiben. Leider bin ich selbst dazu unfähig. Aber man sollte ja das machen wovon man etwas versteht. Ich bin da eher der kreative Kopf, der sich das Ganze einfallen läßt. :D

      RE: Swing-Trading

      @Wolfgang: Das du weist das der FDAX ab 14 Uhr nicht mehr gehandelt wird war mir schon klar. Ich wollte nicht Dorfschullehrer mäßig rüberkommen, aber ich dachte es tradet vielleicht der ein oder andere nach und erlebt dann eine böse Überraschung.
      Ansonsten falls wir uns nicht mehr 'sprechen' wünsche ich dir und natürlich auch allen anderen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

      Grüße Kudde

      Swing-Trading

      @garte1

      Das "S" steht für des programmierers und meine Initialen. Ferner für "Swing"-Trading.


      Tagesrückblick:

      Ein bemerkenswert langweiliger Tag. Systemergebnis heute +8,0P. Ich selbst habe ja das 5min-Zeitfenster gehandelt - ohne Ergebnis aber mit Gebühren. ;(


      Die System-Performance beläuft sich damit seit 18.11.04 auf +523,0P bei 98 Trades (Average-Trade +5,4P)
      Bilder

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      Swing-Trading

      @kudde

      Genau aus diesem Grund habe ich die Long-Position am Einstand glattgestell.


      @garte1

      Nein. Diese dienen bei mir nur als Kursziele und zur Bestimmung auf welchem Niveau sich die Kurse beim Einstieg befinden.
      Bilder

      • fdax5.gif

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