FDAX-Handelssystem (5min) "STrade"

      Swing-Trading

      Nachtrag:

      Da die Position am TS gut abgesichert ist und nicht mehr in den Verlust laufen kann, erfolgt der Verkauf des verbliebenen Kontraktes nicht bei MA-Cross, da dieser bei einer derzeit nur geringen Handelsspanne in den nächsten Perioden auch ohne Momentum stattfinden kann, sondern nur am Profit-Target bei 1104,0 (200-Perioden-SMA der bekanntlich als Widerstand fungiert). Alternativ kann hier der vorgeschaltete Widerstand bei 1101,0 zu Gewinnmitnahmen genutzt werden.


      Long-Trade (SPX): (Entry: 25.10.2004/19:00 - 1.Teil-Exit: 25.10.2004/19:15)
      Trade-Nr. 25A
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 1093,0
      Sell-Limit: 1096,0 (Profit-Target MA)
      Profit: +3,0 (= + 150,0 US$)


      Verbleibende Position:

      Long-Trade (SPX): (Entry: 25.10.2004/19:00)
      Trade-Nr. 25B
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 1093,0
      Sell-Limit: 1090,0 (TS)
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      Swing-Trading

      Auch im SPX war ein Swing-Long-Trade angezeigt, wobei der erste Kontrakt bereits wieder am kurzfristigen MA glattzustellen war. SL für den verbleibenden Kontrakt auf Einstand der Gesamtposition bei 1090,0. Der Verkauf des 2. Kontraktes würde bei MA-Cross zum Periodenschluss erfolgen.


      Long-Trade (SPX): (Entry: 25.10.2004/19:00 - 1.Teil-Exit: 25.10.2004/19:15)
      Trade-Nr. 25A
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 1093,0
      Sell-Limit: 1096,0 (Profit-Target MA)
      Profit: +3,0 (= + 150,0 US$)


      Verbleibende Position:

      Long-Trade (SPX): (Entry: 25.10.2004/19:00)
      Trade-Nr. 25B
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 1093,0
      Sell-Limit: 1090,0 (TS)
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      Swing-Trading

      Der FDAX hat nun doch nochmals mit einem Periodenschluss über seinem kurzfristigen MA ein Swing-Long-Signal generiert. Da die 2. Teilposition zwischenzeitlich zum Verkauf gestellt wurde, musste das Signal als Re-Entry gehandelt werden. SL zunächst auf 3850,0. Das Profit-Target liegt nunmehr im Bereich 3900/3910.

      Anmerkung:
      Ich bezwecke nach wie vor mit dem Handel der Longsignale die EOD-Short-Position (5000 Zertifikate) zeitweise wenigsten zu 50% vor dem Hintergrund einer Gegenbewegung abzusichern. Unter diesem Aspekt wird mein Vorgehen vermutlich verständlicher.


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/19:55)
      Trade-Nr. 24A
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3920,0
      Sell-Stop: 3840,0 (SL)


      2. Teilposition:

      Long-Trade (FDAX): (Entry: 25.10.2004/12:15 - 1. Teil-Exit: 25.10.2004/16:30)
      Trade-Nr. 24B
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3862,0
      Sell-Market: 3875,0
      Profit: +13,0P (= + 325,0 €)


      3. Teilposition:

      Long-Trade (FDAX): (Entry: 25.10.2004/19:00)
      Trade-Nr. 24C
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3863,0
      Sell-Stop: 3863,0 (TS)
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      Swing-Trading

      Da zeitweilig das Candleforum nicht erreichbar war reiche ich das Handelssignal nach. Ein Kontrakt war am langfristigen MA glattzustellen.


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/19:55)
      Trade-Nr. 24A
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3920,0
      Sell-Stop: 3840,0 (SL)


      2. Teilposition:

      Long-Trade (FDAX): (Entry: 25.10.2004/12:15 - 1. Teil-Exit: 25.10.2004/16:30)
      Trade-Nr. 24B
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3862,0
      Sell-Market: 3875,0
      Profit: +13,0P (= + 325,0 €)
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      RE: NYSE Trader´s Index (TRIN),

      Hallo Exlibris,
      das TRIN allein zu sehen ist aus meiner Sicht gefährlich.
      Über quote.com wird realtime nur das TRIN im Dow-Jones angezeigt. Dort tummeln sich bekanntlich die Big-Boys, die nicht gezwungen sind nach 48-72 Stunden ihre Short-Positionen wieder einzudecken. (TRIN realtime für Nadaq + SPX gebührenpflichtig)
      In den letzten beiden Wochen war TRIN meist immer nur „leicht“ bearish bis neutral. Daher glaube ich, dass im Dow überwiegend Verkäufe stattgefunden haben.
      Die Kombination von PREM + TRIN ist besser, denn ein PREM = < „fair Value“ und idealerweise steigendem TICK bei konstantem oder nur leicht fallendem TRIN, zeigt relativ zuverlässig an, dass die Abwärtsbewegung noch nicht beendet ist.

      sm

      Swing-Trading

      So - die Setup-Bedingungen für einen Swing-Trade waren um 12:15 mit einem Periodenschluss über kurzfristigem MA gegeben, da zudem die Schwungkraft gemessen über die beiden MA`s doch merklich abnimmt. SL liegt auf 3840,0. Das Kursziel liegt am langfristigen MA, wobei ich für mich den Bereich 3905,0/3910,0 ins Auge fasse.


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/19:55)
      Trade-Nr. 24A
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3920,0
      Sell-Stop: 3840,0 (SL)


      2. Teilposition:

      Long-Trade (FDAX): (Entry: 25.10.2004/12:15)
      Trade-Nr. 24B
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3862,0
      Sell-Stop: 3840,0 (SL)
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      Swing-Trading

      Im nachhinein betrachtet war es natürlich unnötig die EOD-Short-Position über das WE abzusicheren. Dies erfolgte definitiv verfrüht. Da ich diese mit dem FDAX-Long-Trade aber nur zu 50% abgesichert habe verbleibt somit immer noch ein Buchgewinn von 50% der heutigen Abwärtsbewegung.

      Andererseit ist es genauso unnötig die Long-Position jetzt auf diesem Niveau aufzulösen, da diese ja gerade jetzt vor einer Gegenbewegung in Richtung Gap-Close schützen sollte. Ich habe mich daher entschlossen diese mit SL unter Tagestief weiterhin zu halten. Der Long-Trigger für den 2. Kontrakt liegt derzeit bei 3875,0. Ein Anstieg über diese Marke sollte das Vorankommen des Future in Richtung Gap-Clos forcieren.

      Zudem orientiere ich mich intraday immer ein wenig am US-Markt, hier im Speziellen den NYSE Trader´s Index (TRIN), der derzeit bei einem Stand von 1,28 eine bärische Einstellung der Marktteilnehmer vermuten lässt. Sollte dieser Indikator nach US-Handelseröffnung über 1,5 ansteigen ist auf der Short-Seite Vorsicht geboten, da der Markt dann die Bären immer gerne mit einer starken Indtraday-Erhohlung überrascht.

      Berechnung des TRIN:

      Steigende Stocks / steigendes Volumen
      Fallende Stocks / fallendes Volumen


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/19:55)
      Trade-Nr. 24
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3920,0
      Sell-Stop: 3840,0 (SL)
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      Swing-Trading

      Vielleicht kommt es ja im SPX heute noch zu einem Swing-Long-Signal. Bei Periodenschluss über kurzfristigem MA wird ein Kontrakt gekauft und auch über das WE gehalten. Sollte dies zudem mit einem Periodenschluss über 1099,0 einhergehen werden zwei Kontrakte gekauft. Im Vorfeld gehe ich jedoch davon aus, dass es nochmals einen Fake unter das bisherige Zwischentief gibt.
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      Swing-Trading

      Die NDX Teil-Position müsste jetzt regulär bei 1440,0 geschlossen werden, da nunmehr ein MA-Cross vorlag. Ergebnis wären +5P mehr.
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      Swing-Trading

      Das Profit-Target für die verbliebene Position wurde soeben erreicht. Wer will kann den MA-Cross noch abwarten und zum Periodenschluss glattstellen. Ich für meinen Teil halte im NDX keine Position übers WE. Der Einstieg und die beiden Teilausstiege wurden wie immer im Chart markiert.


      Short-Trade (NDX): (Entry: 22.10.2004/16:00 - 1.Teil-Exit: 22.10.2004/17:24)
      Trade-Nr. 23A
      Kontrakte: 2
      Sell-Market: 1468,0
      Buy-Limit: 1456,5 (50%-Position)
      Profit: +11,5P (= + 460,0 US$)


      Verbleibende Position:


      Short-Trade (NDX): (Entry: 22.10.2004/16:00 - 2.Teil-Exit: 22.10.2004/20:15)
      Trade-Nr. 23B
      Kontrakte: 2
      Sell-Market: 1468,0
      Buy-Limit: 1445,0 (Profit-Target)
      Profit: +23,0P (= + 920,0 US$)

      Profit (gesamt): + 1380,0 US$
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      Swing-Trading

      Was für eine schwache Vorstellung. Tagsüber wollte heute alle Welt im FDAX investiert sein. Die letzte Handelsstunde will ihn keiner mehr haben. Und am Montag ist dann alles wieder anders. Verkehrte Welt - aber das ist Börse - einmal hin und zurück bitte. Das nächste Longsignal ist so klar wie das "Amen" in der Kirche. Wie wäre es denn nach dem heutigen Fehlausbruch aus der Range nach oben, wenn wir zu Beginn der nächsten Handelswoche mal einen Fake nach unten starten würden?

      Ich für meinen Teil halte einen Kontrakt Long bei 3920,0 übers WE als Hedge für meine EOD-Short´s. Auf Tagesbasis werde ich aus dem Kursmuster der abgelaufenen Handelswoche auch nicht schlau.


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/19:55)
      Trade-Nr. 24
      Kontrakte: 1
      Buy-Market: 3920,0
      Sell-Stop: 3900,0 (SL auf Std.-Schlussbasis)
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      Swing-Trading

      Der NDX-Trade läuft ebenfalls derzeit planmäßig. Der TS für die zweite Teilposition wird nun auf 1462,5 nachgezogen. Der Verkauf erfolgt wie gewohnt zum Periodenschluss nach MA-Cross, oder wenn das Profit-Target bei 1445,0 erreicht werden sollte.


      Short-Trade (NDX): (Entry: 22.10.2004/16:00 - 1.Teil-Exit: 22.10.2004/17:24)
      Trade-Nr. 23A
      Kontrakte: 2
      Sell-Market: 1468,0
      Buy-Limit: 1456,5 (50%-Position)
      Profit: +11,5P (= + 460,0 US$)


      Verbleibende Position:


      Short-Trade (NDX): (Entry: 22.10.2004/16:00)
      Trade-Nr. 23B
      Kontrakte: 2
      Sell-Market: 1468,0
      Buy-Stop: 1462,5 (TS)
      Buy-Limit: 1445,0 (Profit-Target)
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      Swing-Trading

      Die FDAX-Position wurde nun komplett geschlossen.


      Short-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/16:15 - 1.Teil-Exit: 22.10.2004/16:45)
      Trade-Nr. 22A
      Kontrakte: 1
      Sell-Market: 3969,0
      Buy-Market: 3953,0 (50%-Position)
      Profit: +16,0P (= + 400,0€)


      Short-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/16:15 - 2. Teil-Exit: 22.10.2004/17:35)
      Trade-Nr. 22B
      Kontrakte: 1
      Sell-Market: 3969,0
      Buy-Market: 3945,5 (MA-Cross)
      Profit: +23,5P (=+ 587,5 €)

      Profit (gesamt): +987,5 €
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      Swing-Trading

      Die Hälftige Position wurde soeben am langfristigen MA zurückgekauft. Die verbleibende Position wird auf Einstand abgesichert. Auch hier gilt: Sollte es zu keinem MA-Cross kommen, wird zum nächsten Periodenschluss über beiden MA´s glattgestellt.


      Short-Trade (NDX): (Entry: 22.10.2004/16:00 - 1.Teil-Exit: 22.10.2004/17:24)
      Trade-Nr. 23A
      Kontrakte: 2
      Sell-Market: 1468,0
      Buy-Limit: 1456,5 (50%-Position)
      Profit: +11,5P (= + 460,0 US$)


      Verbleibende Position:


      Short-Trade (NDX): (Entry: 22.10.2004/16:00)
      Trade-Nr. 23B
      Kontrakte: 2
      Sell-Market: 1468,0
      Buy-Stop: 1468,0 (TS)
      Bilder

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      Swing-Trading

      Der erste Kontrakt war am Profit-Target (langfristiger MA) glattzustellen. Der SL für den zweiten Kontrakt wird nun auf Einstand nachgezogen. Ein Verkauf erfolgt ferner, sobald ein MA-Cross vorliegen sollte, oder wahlweise das heutige Gap geschlossen werden sollte. Sollte es zu keinem MA-Cross kommen, wird zum nächsten Periodenschluss über beiden MA´s zurückgekauft.


      Short-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/16:15 - 1.Teil-Exit: 22.10.2004/16:45)
      Trade-Nr. 22A
      Kontrakte: 1
      Sell-Market: 3969,0
      Buy-Market: 3953,0 (50%-Position)
      Profit: +16,0P (= + 400,0€)


      Verbleibende Position:

      Short-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/16:15)
      Trade-Nr. 22B
      Kontrakte: 1
      Sell-Market: 3969,0
      Buy-Stop: 3969,0 (TS)
      Buy-Limit: 3935,0 (Profit-Target) oder Periodenschluss und MA-Cross
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