FDAX-Handelssystem (5min) "STrade"

      Hallo Exilibris,

      erstmal Gratulation zu deinem sehr erfolgreichen Trading.
      Bezüglich deines Systems habe ich mal eine Frage. Hast du auch schon auf anderen Märkten getestet?

      Ich habe z.B. mal deine Einstellungen auf den NQ (e-mini Naz100 Future) übernommen und dort die Signal eingezeichnet, die ich aus deinen "Anleitungen" entnommen habe.

      Die Zeit ist reif um einmal auf ein Swing-Trading-Setup hinzuweisen, das sich Bottom-Failure-Swing nennt. Dieses ist besonders in Konsolidierungsformationen äußerst zuverlässig.
      Dieses liegt vor, wenn eine Divergenz im Oszillator vorliegt, der im Vorfeld in seinen überverkauften Bereich eingedrungen ist. Die Überschreitung des Oszillator-Gipfels signalisiert, dass der Boden gefunden wurde und stellt somit das Long-Entry-Signal dar. Ich hoffe das Setup ist in dieser Einstellung einigermaßen verständlich.

      Um das Failure-Swing-Trading-Setup zu komplettieren stelle ich nochmals einen Chart ein.
      Hier ist besonders auf die Signale 9, 10 und 11 zu achten. Diese ergeben sich nämlich nicht aus dem regulären Bottom/Top-Failure-Swing-Setup sondern aufgrund des Cross der 50%-Linie des Oszillators, da im Vorfeld kein Bottom oder Top gebildet wurde. Ich nenne dieses Indikatormuster 50%-Failure-Swing. Voraussetzung ist hierbei allerdings, dass der Indikator im Vorfeld in seinen entsprechenden Extrembereich eingetaucht ist und zudem der Kurs auf Periodenschluss über/unter seinem kurzfristigen MA geschlossen hat.

      Meine Ergebnisse habe ich mal in eine Grafik reingepackt



      Profitziel und Stops von jeweils 3 Punkten habe ich noch nicht eingetragen.
      Mir geht es erstmal um das Interpretieren der Signale.

      Sind die zumindest teilweise richtig?
      So wie ich das sehe waren die Signal ja meistens 50%-Failure-Swing Signale.

      Vielen Dank schon im voraus

      /timbo

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      Swing-Trading

      Der Trade wurde zwischenzeitlich am Profitziel beendet.


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.11.2004/18:30 - Exit: 22.11.2004/19:10)
      Trade-Nr. 67
      Kontrakte: 2
      Buy-Market: 4128,5
      Sell-Limit: 4138,5
      Profit: +10,0P (= +500,0€)
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      Swing-Trading

      Meiner EOD-Short-Position zu Liebe handle ich dieses Long-Signal. Profitziel wie gehabt. Den SL lege ich allerdings eng auf 4123,0.

      Übrigens sieht man am beigefügten Chart, wie wichtig es ist einen SK unter dem kurzfristigen MA abzuwarten, da bisher nicht geschenen, obwohl ein Top-Failure-Swing im Indikator zu beobachten war.


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.11.2004/18:30)
      Trade-Nr. 67
      Kontrakte: 2
      Buy-Market: 4128,5
      Sell-Stop: 4123,0
      Sell-Limit: 4138,5
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      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()

      Swing-Trading

      Das kommt davon, wenn man nicht "genau" hinschaut. Einmal vom System abgewichen und schon gehts in die "Hose". Beim Traden kann es auch heißen: Wer zu früh einteigt den bestraft das Leben. Die Short-Position wurde ausgestoppt. Nur für die Statistik. Das Profitziel vom vorhergehenden Long-Trade wurde zudem erreicht. Man soll halt nicht versuchen sein System zu "schlagen".


      Short-Trade (FDAX): (Entry: 22.11.2004/15:34 - Exit: 22.11.2004/16:14)
      Trade-Nr. 66
      Kontrakte: 4
      Sell-Market: 4112,5
      Buy-Stop:4125,0
      Loss: -12,5P (= -1250,0 €)
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      Swing-Trading

      Sorry, aber um 15:45 lag noch kein bestätigtes Short-Signal vor, da die Schwungkraft, gemessen über das MA-Histogramm noch am Steigen war. Fehler meinerseits.
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      Swing-Trading

      Der kurzfristige MA wurde zwar noch nicht nach unten getriggert, allerdings sehe ich nur schwache korrektive Muster. Daher Short bei 4112,5 mit SL bei 4125,0. Das Kursziel liegt bei 4100,0.


      Short-Trade (FDAX): (Entry: 22.11.2004/15:34)
      Trade-Nr. 66
      Kontrakte: 4
      Sell-Market: 4112,5
      Buy-Stop:4125,0
      Buy-Limit: 4100,0
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      Kenne ich Jan,

      Doc Schwarz ist ein guter Statistiker und seine Artikel sind immer außergewöhnlich gut vorbereitet. Allerdings brachte sein Artikel nichts wirklich neues ans Licht, was nicht alle guten Trader auch schon machen. Nämlich bestimmte Zeiten einfach nicht zu handeln.

      @exlibris

      kann ich nachvollziehen (siehe mein thread)

      übrigens hast du den artikel im letzten traders bzgl. tageszeiten trading gelesen. demnach enstehen die meisten trendwechsel in der 10.00 uhr gefolgt von der 11.00 uhr stunde und als nächstes in dem zeitraum 16:00-17:00 uhr. hat sich am freitag wieder eindrucksvoll bestätigt.

      gruss
      jan

      Swing-Trading

      Nach fast drei Stunden wurde die Position bei 4108,0 geschlossen. Ich betrachte dies als Time-Stop, da das Profitziel in dieser Zeit nicht erreicht werden konnte. Die Position bewegt sich lediglich seitwärts und ist somit anfällig dumm am SL ausgestoppt zu werden, wie ein Fahrrad ohne Schwung. Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Markt eine letzte Abwärtswelle startet, bevor er zu einer kleinen Erholung ansetzten kann. Zudem ist der längerfristige MA bereits zu nahe an den aktuellen Kurs herangelaufen. Ich sehe daher kurzfristig kein ausreichendes Potential um die Position weiter zu halten und warte daher ab.


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.11.2004/12:00 - Exit: 22.11.2004/14:45)
      Trade-Nr. 65
      Kontrakte: 2
      Buy-Market: 4107,0
      Sell-Market: 4108,0
      Profit: +1,0P (= +50,0€)
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      RE: Swing-Trading

      Da der Kurs bereits ziemlich nah an den längerfristigen MA herangelaufen ist, was das Profitziel pro Periode um ca. 1,5P reduziert, ziehe ich den SL eng auf 4101,5 nach und lasse insofern vor Eröffnung der US-Vorbörse nichts "anbrennen".


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.11.2004/12:00)
      Trade-Nr. 65
      Kontrakte: 2
      Buy-Market: 4107,0
      Sell-Stop: 4101,5
      Sell-Limit: 4117,0
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      Swing-Trading

      Da das Long-Signal erst um 12:00 generiert wurde, wird es nur mit zwei Kontrakten gehandelt. SL wie gehabt auf 4094,5. Profitziel bei 4117,0.

      Signal ist Signal - auf was soll man da noch warten. Irgendwann muss ja auch mal wieder ein Fehlsignal gehandelt werden. :D


      Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.11.2004/12:00)
      Trade-Nr. 65
      Kontrakte: 2
      Buy-Market: 4107,0
      Sell-Stop: 4094,5
      Sell-Limit: 4117,0
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      @ itsmie

      Bei meinem Posting wars ja auch schon 11.40, und ich wollte ja nur die 12 Uhr in Erinnerung rufen.

      UNd wie man sieht, der WMA erweist sich als äußerst hartnäckig.


      gruß amazon95

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      @ amazon

      nun ja, da stellt sich wieder die beliebte frage, was man unter "system" versteht.
      11:15 ist immerhin noch 45 min vor der "schlummerstunde", ein signal ist ersichtlich und somit wäre wohl zu handeln. wäre ja immerhin möglich gewesen, dass der trade bis 12:00 bereits sein profitziel erreicht hat.

      gruß itsmie