Musterdepot - Multi Strategie

      Depot: 4395,-- eur

      Rückkauf der 1. Position calls bei 4312 zu 1,04

      1000 Stücke

      2. Position geplant bei 4280 3. Position bei 4260 (die hoffentlich nicht notwendig wird)

      Ziel bei 4387 (noch offenes kassa dax gap)


      Übrigens hab ich diese woche sehr undiszipliniert gehandelt. das muss einfach besser werden

      selbt mit den schlechten timings hätte sich folgendes ergebnis erzielen lassen:

      1. kauf bei 2,22
      2. kauf bei 1,76
      3. kauf bei 1,51 (incl kosten)

      Durchschnitt aller drei Positionen 1,83
      also selbt mit diesem miesen einstand wär ich heute +-0 rausgekommen.

      wäre es nur die beiden anderen Positionen gewesen dann wäre der Einstand bei 1,64 gelegen

      die Position hätte heute deutlich mit Gewinn abgestossen werden können.

      Ich möchte diese Strategie umsetzen was ich auch in den letzten Wochen gemacht habe, darf mich allerdings dazu nicht so sehr von Board kommentaren beeinflussen lassen. daher werde ich die nächste woche hier nur buchführen und kaum lesen. Fragen bitte dann auf das Wochenende vertagen.

      Danke

      gruss
      jan

      @amazon95

      den dax kenn ich auch wie meine westentasche.. nur beobachte ich den euro stoxx nun schon einige wochen und muss sagen die bewegungen sind sauberer. ein überschiessen wie beim dax gibt es nicht so häufig..

      natürlich kann man ein überschiessen sich auch zu nutze machen.

      ich denke ich werde ne zeit lang in beiden indizes handeln um dann zu sehen was besser läuft.

      attraktiv sind die geringeren kosten. durch den spread von 1 punkt ist man bei 2000 zertis schon nach 2 p bewegung break even. und von der tendenz her läuft er wie der dax.
      nur bei den nachbörslichen taxen muss man vorsichtig sein. da geht der spread auf 2 cent und die emis versuchen einen zu verarschen.

      aber das kenn man ja

      gruss
      jan

      @ klaa1

      Ja, die beiden späteren Einstiege kann ich so nachvollziehen, den ersten Einstieg allerdings nicht; aber das relativierst du ja inzwischen auch selbst.

      Mit dem Eurostoxx ist natürlich immer eine Option, nicht zuletzt auch für den Direkt Future Handel, da eben der geringere Heberl im Vergleich zum FDax.
      Ich bleib aber beim Dax, weil ich den am besten 'kenne' inzwischen und auch die günstigste Datenversorgung dafür habe.

      gruß amazon

      zu 4329 im kassa dax oder 1,69 im schein wurde die dax long position aufgelöst.

      ein weiteres ansteigen bis 4340/50 sehe ich noch als möglichkeit an... die gaps auf der unterseite sollten allerdings locken.. dort wäre ein neuer longeinstieg (immerhin ca. 22 punkte tiefer) drin.


      Verlust: 530,-- eur + 70,--

      und somit wieder deutlich verkraftbarer. ich muss allerdings nachreichen das ein stop für die erste position bei spätestens 4360 schon angebracht gewesen wäre.

      die soll in zukunft vermieden werden

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Klaa1“ ()

      @amazon95

      ich betrachte weiterhin den stundenchart als relevantes zeitfenster. ich glaub daher kannst du nun auch mein antizyklisches handeln nachvollziehn.

      den 15 min zwar nebenher aber die haupttendenz im stundenchart

      sinn der euro stoxx position war übrigens nicht unbedingt hedging sonder eher meine tendenz so langsam zum euro stoxx generell zu wechseln.

      bin da noch nicht so ganz überzeugt.

      zu heute:

      mit der schwäche zum vormittag hin wurde es nichts. ich denke der dax läuft sich erstmal bei 4330/40 max 50 fest und wird dann aber heute noch seine gaps (kassa sowie future) schließen.

      @ klaa1

      Gut, wie du das jetzt erläutert hast, hört sich das natürlich schon etwas anders an. Und in der Tat, wie du ja selbst schreibst, war der erste Einstieg nicht gerade gut getimed.

      Und ich stimme dir auch gerade in dem Punkt zu, daß es mit dem trendfolgenden Handeln ziemlich ärgerlich sein kann. Dem kann man allerdings durch einen Wechsel in ein anderes Zeitfenster begegnen, zumindest meine Lösung.

      Deshalb auch noch ein Frage: welches Zeitfenster betrachtest du vorwiegend?
      Man kann zwar argumentieren, Widerstand ist Widerstand, dennoch gibt es in den verschiedenen Zeitfenstern ja noch jeweils sehr viel mehr Umkehrpunkte, sozusagen lokale, spontane Widerstände.

      gruß amazon

      nun gilts:

      eröffnung ziemlich neutral so wie es aussieht aber mit gap up.


      erster widerstand nach eröffnung 4324 im fdax danach die zone um 4330/40. hier ist der call verkauf geplant.

      sollten wir vor erreichen dieser absinken in die nähe der gestrigen tagestiefs so wird der euro stoxx put liquidiert und ein dax oder eurostoxx call erworben je nachdem welcher im intermarket verhältnis günstiger ist.

      wie sagte noch kostolany so schön:

      "wer den weizen nicht hat wenn er fällt, der hat ihn nicht wenn er steigt"


      eine schöne verbesserung die man in erwägung ziehen könnte fällt mir noch ein:

      cost averaging beim trading


      in dem falle kaufe ich nicht drei mal 1000 stücke sondern setze bei einem zertifikat, nennen wir es Call Bank A, drei mal den gleichen betragein.


      beginnend z.b. bei 2,-- eur kurs am anfang hieße das z.b.:

      1500,- eur/2= 750 zertis bei punkt 1

      1500,- eur/1,80=833 zerits bei punkt2

      1500,- eur/1,60=937 zertis bei punkt3

      gesamt: 2520 zertis zu 1,785 eur

      @rs8

      ich will hier niemanden dazu aufmuntern das auszuprobieren...

      ist ja bei mir ebenso ein neuer versuch


      aber grundsätzlich: JA

      allerdings musst du dann ganz klar deine stückzahlen berechnen. verlustgrenze kalkulieren und auch einstiegszonen definieren.


      bsp:
      ich gehe eod für den rest des jahres von einem bulltrend aus, rechne aber mit einer weiterlaufenden korrektur die möglicher weise noch bei 4130 oder im extrem 4000 laufen kann.

      wie würde ich dann im eod bereich vorgehen?
      1. kauf an der ersten zone wo ich dem markt einen dreh zutraue:
      also z.b. 4280
      2. zone z.b. 4200
      3. zone wäre 4130
      und falls notwendig eine 4. bei 4000

      gehen wir von einem normal case aus werden zone 1 erreicht und zone 2.
      d.h du hast dann einen durchschn. einstieg von 4240


      wichtig ist das du nicht einfach aus dem grund einsteigst um zu verbilligen.
      ich sage mir einfach: hätte ich den 1. kauf nicht gemacht, dann würde ich an der 2. stelle auf jeden fall kaufen. wenn man so denkt muss man nachkaufen.

      hier kommen nun auch wieder diejenigen die argumentieren das man sich doch lieber bei 4250 ausstoppen lässt um dann bei 4200 neu zuzugreifen.

      aber in der praxis siehts doch so aus: dreht der markt nach 4250 wieder nach oben und man wurde ausgestoppt, dann rennt man dem fahrenden zug wieder hinterher. und fällt der markt auf 4200 durch, dann traut man sich nicht zurückzugkaufen und greift erst wieder bei 4250 zu.

      ich möchte einfach auf diese weise vermeiden am low zu verkaufen und am high zu kaufen.

      wenn, um zur aktuellen depotlage zurückzukommen, der markt nun wieder auf 4340 hochläuft kann ich die position in steigende kurse glattstellen und erreiche das gleiche ergebnis als wenn ich mich dort bereits hätte ausstoppen lassen.

      gruss
      jan


      ps
      ich würde mich sehr freuen an dieser stellt mehr interessante meinungen zu stop strategien zu hören, wenn möglich praxis erprobte. theroetische vorteile hören sich immer schön an (bps pyramidisieren in gewinne) bewirken aber in der praxis häufig das gegenteil des erwünschten

      jetzt war das board für mich mal wieder 30 min nicht erreichbar.... würg..


      also nochmal zur nachkaufstrategie:

      wenn man hinten liegt nachzukaufen sehe ich nicht als grundsätzlich negativ. wenn man vorn liegt und pyramidisiert ist das auch nicht ohne risk.



      beispiel:

      ich möchte mit 3000 stücken einen long handeln.
      gehen von einem einstiegsbereich um die 4280-4300 aus.

      nun steige ich bei der einen strategie direkt mit 3000 stücken ein und zwar bei 4290.

      bei der zweiten kaufe ich bei 4290 erstmal 1000 stücken, bei 4280 nochmal 1000 und bei 4270 (falls wir dann ins extrem fallen) nochmal 1000 stücke
      nun habe ich 3000 stücke zu 4280 gegenüber 3000 zu 4290

      nun lässt z.b. mein initialstop 1000 eur verlust zu. d.h bei der ersten art wäre ich bei 4260 bereits weg. bei der zweiten methode aber erst bei 4250.
      ich gehe einfach davon aus das ich nicht so schlau bin sofort den idealen einstieg zu finden und passe es so an.

      laufen wir nun auf 4290 zurück habe ich so schon 300,- eur gewinn.

      nun kannst du dagegen fragen was passiert wenn die kurse sofort ab 4290 steigen. nun, dann wäre die erste variante im vorteil nur die statistik zeigt das man selten den tiefsten punkt erwischt.

      nun zum aufwärts pyramidisieren.

      1. kauf bei 4290
      2. kauf bei 4300
      3. kauf bei 4310
      dadurch verteuer ich meine position und laufe gefahr schon beim ersten rückschlag schon ein minus zu verbuchen. der IS für die gesamt position muss dabei auch hochgezogen werden.


      mein fazit ist: keine pauschalen aussagen über nachkaufstrategien machen. es kommt insbesondere auf die positionsgrössenstrategie an.

      gruss
      jan


      zum depot:

      die beiden ausstehen calls weisen derzeit folgende verluste aus:

      1* 1000 stücke zu 2,21
      1* 1000 stücke zu 1,76

      verlust bei 1,55 660,--+210,-- eur

      Ausblick für morgen:

      der dreifache verfallstag wirds mal wieder in sich haben. d.h. keinesfalls prozyklisch aufpringen, nur antizyklisch hadeln

      Ich denke das es zuerst noch einmal abwärts geht richtung 4280/90 im fdax und richtung 3024/07 im euro stoxx

      Dies sind die Put zielmarken.
      Am Ende des Tages sollte aber der Tag postiv enden. Ziele für Longs sind dann 4330/40/50 im fdax und 3047/60 im euro stoxx.

      und natürlich auch noch Stops genannt: für den euro stoxx wären diese im Bereich 3060
      beim dax müssten wir schon unter 4250 fallen

      Erzielbar sollte sein 3024 im eurostoxx= 15 cent gewinn im schein
      anschließend 3050 im eur stox= 25 cent im schein mit call

      Gehen wir gegen die erwartung zum vormittag hoch dann dreht sich die ganze angelegenheit um.

      @amazon95

      das sehe ich etwas anders:

      nachkauf strategien können funktionieren solange man nur in extreme hineinkauft und neue verluste dann nicht zu lässt (also spätestens nach 30-40p verkauft)
      im aktuellen fall war nur der erste einstieg unheimlich schlecht getimed.

      ich kann dir beispiele aus den letzten wochen nennen in denen ich 80p zurücklag und die position aufstockte und schön mit gewinn schloss

      früher habe ich unheimlich viele verluste eingefahren nur dadurch das ich zu oft ausgestoppt wurde damit die position später dann doch in meine richtung lief

      dem will ich nun mit weiteren stops entgegenwirken.

      die käufe in tiefs und hochs hinein an widerstäden/unterstüzungen sind richtig!

      das was ich falsch gemacht habe sind die verluste sich anhäufen lassen. nur in meinen backtests hat dies sehr gut funktioniert. man musste nur genügend kleine positionsgrössen nehmen.

      du siehts ich suche immer noch nach dem richtigen weg für mich... trendfolger hasse ich da ich gerade damit die höchsten verluste eingefahren habe (d.h. z.b. einsteigen wenn der markt schon 30p gelaufen ist). das geringste risiko ist nun mal nach einer starken bewegung zu sehn.


      zum eurostoxx:

      den handel ich schon einige zeit nebenher und er ist wesentlich angenehmer zu handeln als der dax.
      normalerweise korrelieren beide aber des öfteren weichen die bewegungen ein bißchen voneinander ab. dies mache ich mir heut zu nutze, denn beim eurostoxx entsprechen 3048 punkte einem fdax von 4333 punkten sowie 3007 punkte einem fdax von 4285 punkten.

      ich hab nun zu dem index mit mehr downpotential gegriffen. erreicht der dax 4330/40 wird die call position dort geschlossen. es sei denn wir laufen vorher neue tiefs an. dann wird die euro stoxx position geschlossen.
      der euro stoxx hat noch einen vorteil: 1 cent spread. hier ist man dem future gegenüber kein bisschen schlechter gestellt, denn der hat auch 1p spread. man ist bei 2000 stücken schon nach 2 punkten im gewinn.

      Zusammengefasst muss ich einfach sagen das mich in früheren zeiten eher stops ruiniert haben als ohne diese zu handeln und gezielt zu verkaufen.