FGBL-Handelssystem (5min) "STrade"

      Swing-Trading

      @quantum1

      Wie ich bereits Ende Dezember 2004, mit Einstellung der Performance-Kennzahlen erläutert habe, betrifft dies das reine Brutto-System-Ergebnis ohne Berücksichtigung von Spread, evtl. Slippage und Gebühren.

      RE: Swing-Trading

      Hätte auch noch eine Frage:

      Sind bei den Ausführungkursen bzw. und den Tradingergebnissen "bid/ask" berücksichtigt ?
      Bei der Signalgenerierung und der nachfolgenden Tradeeröffnung- bzw. -schließung ?

      Habe keinen Hinweis darauf gefunden (event. überlesen?)

      Danke u. Gruss

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      Swing-Trading

      Tagesrückblick:

      Gehandelt wurde das Short-Signal mit einem Profitziel von lediglich +15T.


      21.01.01.05 (L79) 119,74 - 119,66 = - 8T (GS)
      21.01.05 (S80) 119,66 - 119,47 = + 19T (PT)
      21.01.05 (L81) 119,63 - 119,73 = +10T (ED)
      Gesamt (26.11.04 - 21.01.05): +439T (Trefferquote 61,7% / Average-Trade +5,4T
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      Swing-Trading

      Tagesrückblick:



      20.01.01.05 (S75) 120,08 - 119,89 = + 19T (PT)
      20.01.05 (S76) 119,76 - 119,57 = + 19T (PT)
      20.01.05 (S77) 119,62 - 119,66 = - 4T (TS)
      20.01.05 (S78) 119,61 - 119,70 = - 9T (ED)
      Gesamt (26.11.04 - 20.01.05): +418T (Trefferquote 61,5% / Average-Trade +5,4T)
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      Swing-Trading

      Tagesrückblick:


      19.01.05 (L73) 120,13 - 120,28 = + 15T (PT)
      19.01.05 (S74) 120,03 - 120,11 = - 8T (ED)
      Gesamt (26.11.04 - 19.01.05): +393T (Trefferquote 62,2% / Average-Trade +5,3T)
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      Swing-Trading

      Tagesrückblick:


      18.01.05 (S71) 119,77 - 119,79 = - 2T (TS)
      18.01.05 (L72) 119,89 - 119,89 = +/- 0T (ED)
      Gesamt (26.11.04 - 18.01.05): +386T (Trefferquote 62,5% / Average-Trade +5,4T)
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      Wealth-Lab

      Bin erst heute auf diesen Thread gestoßen,

      Zuerst einmal Kompliment an Exlibris, für deine Darstellungen und Offenheit.

      Frage: hat viellecht schon irgend ein Mitglied Teile des Systems in Wealth-Lab umgesetzt ?
      Hätte einen riesigen Stamm historische Tickdaten (roh, mit allem wenn und aber) fürs austesten.

      Swing-Trading

      Trade-Journal:


      14.01.05 (L68) 119,83 - 119,66 = - 17T (IS)
      14.01.05 (L69) 119,77 - 119,75 = - 2T (ED)
      17.01.05 (L70) 119,85 - 120,0 = + 15T (PT)
      Gesamt (26.11.04 - 15.01.05): +388T (Trefferquote 64,3% / Average-Trade +5,5T)

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      Hallo Exlibris,

      ich habe noch mal 2 Fragen. Wieso hast Du beim 2ten Trade auf 15 Minuten Basis das Target auf +25 angehoben ?

      Des weitern habe ich die gleiche Frage wie Itsmie. Wieso hast Du am 10.01.2005 per 10h kein Short. Nach meinen Daten scheinen auch alle bisher bekannten Bedingungen für einen Trade erfüllt.

      Danke und Gruß
      Eistee

      Swing-Trading

      Auf der 15min-Zeitebene wären heute ein Short-Trade mit +3T und zwei Long-Trades mit jeweils +13T und +25T machbar gewesen. Insgesamt somit +41T. Aber wie gesagt - heute nicht gehandelt.
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      Swing-Trading

      Die heutige Abrechnung in Kurzform. Jeder vernüftige Trader hätte den Long-Trade wohl bereits mit Schlusskurs der ersten positiven Candle gehandelt. Der Indikator war für diese Kursbewegung einfach zu langsam. Dies kommt im BuFu nach News häufiger vor. Selbst habe ich heute allerdings nicht gehandelt.


      Trade-Journal:


      13.01.05 (S66) 119,22 - 119,22 = +/- 0T (TS)
      13.01.05 (L67) 119,65 - 119,69 = + 4T (ED)
      Gesamt (26.11.04 - 13.01.05): +392T (Trefferquote 65,7% / Average-Trade +5,9T)
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      Swing-Trading

      Trade-Journal:


      11.01.05 (S63) 119,37 - 119,34 = + 3T (ED)
      12.01.05 (S64) 119,26 - 119,07 = + 19T (PT)
      12.01.05 (L65) 119,28 - 119,43 = + 15T (PT)
      Gesamt (26.11.04 - 12.01.05): +388T (Trefferquote 66,0% / Average-Trade +6,1T)


      Wegen teilweiser "Abwesenheit" wurde im BuFu die letzten beiden Tage nicht gehandelt.
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      Swing-Trading

      Hallo Eistee88

      das konntest Du auch noch nicht wissen. Sofern der W%R > 90 notiert und gleichzeitig die Differenz des Schlusskurses der Signal-Candle zum WMA >20 Ticks beträgt wird nicht mehr Long gegangen.

      Für Short-Signale gilt ein W%R-Stand von <10 und ebenfalls ein Tick-Abstand von >20 zum WMA.

      Zumindest nur eine Abweichung, das ist doch schon mal ein Erfolg.

      Bei meiner Auswertung stimmt der Einstiegszeitpunkt auch nicht für den Trade am 06.01.2005 den Du nicht aufgelistet hast. Der Einstieg in einen Long-Trade hätte nach meinen Daten um 17h erfolgen müssen.

      Wodurch wurde dieser Trade bei Dir gefilter? Was habe ich übersehen?

      Danke und Gruß Eistee

      Auswertung 05.01.-07.01.2005

      Einen Dank an Eistee88! Bis auf ein Signal habe ich keine Einwendungen zu machen.


      Trade-Journal:


      05.01.05 (S54) 118,61 - 118,60 = + 1T (TS)
      05.01.05 (L55) 118,79 - 118,94 = + 15T (PT)
      06.01.05 (S56) 118,63 - 118,80 = - 17T (IS)
      06.01.05 (L57) 118,87 - 119,02 = + 15T (PT)
      06.01.05 (L58) 119,03 - 119,18 = + 15T (PT)
      07.01.05 (L59) 119,20 - 119,03 = - 17T (IS)
      07.01.05 (L60) 119,23 - 119,38 = + 15T (PT)
      07.01.05 (L61) 119,42 - 119,25 = - 17T (IS)
      Gesamt (26.11.04 - 07.01.05): +352T (Trefferquote 65,6% / Average-Trade +5,8T)
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