Centurio - Neustart steht bevor

      @Thomas29

      Brute Force bedeutet nichts anderes, als dass JEDE mögliche Parameterkombination durchgetestet wird.
      Also z.B. der CCI 11 mit dem SMA 7, dann der CCI mit SMA 6, CCI 12 SMA 6 usw.....

      Im Gegensatz dazu gibt es z.B. den genetischen Optimizer in TSE, der anders vorgeht, den ich aber noch nicht ganz verstehe. Ausserdem sagt mir die AUfstellung der Ergebnisse nicht zu, sodass ich Brute Force bevorzuge, auch wenn es recht lange dauern kann

      @martinho22

      es wird wieder über den Candlewatcher laufen, ein optimaleres Tool gibt es schließlich nicht für zeitnahe Übermittlung.

      Eine Automatisierung der Signalübermittlung direkt aus TSE in den CW wird es aber sicher nicht von Anfang an geben. Denn bei TSE hapert es noch mit Schnittstellen etc., so dass dies eine Hürde darstellt.

      Und genau das behagt mir eben noch nicht am Forexmarkt, da ich die Signale nur von ca. 08:00 bis 23:00 umsetzen werden kann zu Beginn

      @tomtom

      sehe ich ähnlich. Das "Problem" kann dann nur sein, dass das System in volareichen Zeiten die Gewinn zu früh mitnimmt, und man eigentlich nicht besser tradet als in volaarmen Phasen :)

      @rammstein

      du kannst dir aber sicher sein, dass ich mit weniger Kapitalaufwand und auch wenn ich die gleichen Stückgrößen verwenden würde mehr Gewinn mit den CFD´s mache als du mit einem Kontrakt, denn dir entgeht der riesige Vorteil der Fixed Risk Methode :)
      Diesen kann man wie schon gesagt mit Futures nur mit hohen 6-stelligen Konten umsetzen, leider
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      moins traders :)

      erstmal glückwunsch michael zu deinem neuen system.
      2000p p.a. das schaffen nur wenige mir bekannte hs.
      aber selbst wenn es nur die hälfte erreicht sollte man damit damit zufrieden sein.
      würde immerhin bei 1 kontrakt fdax 25000€ brutto (netto bei 100 trades 23670€)bedeuten.
      bei einsatz von 25 CFD,s sieht das schon wegen dem abartigen spread von 4 punkten schlechter aus.
      hier komme ich nach meiner hochrechnung im fall von 1000 daxpunkten auf netto 15000€
      aber muß jeder für sich entscheiden was er handelt.
      ich werde jedenfalls mal das sys mit 1 kontrakt handeln und abwarten was daraus wird.

      good trades
      rammstein 8)

      Centurio - EOD

      Hallo Michael, hallo Forengemeinde,

      allen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2005.

      Dir Michael - nachdem ich jetzt dieses Thread durchgelesen habe - wieder einmal den größten Respekt.

      Ich persönlich bin schon sehr auf die EOD-Underlyings gespannt.

      Mihcat :)
      Mihcat :)
      "Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist." (Louis Pasteur)

      Wie setzt Du die Veröffentlichung um?

      @ goso & hintman

      Vielen Dank für die Antworten - Habe mir auch gleich mal den MM-Thread reingepfiffen: Sehr empfehlenswert. :))

      @ hintman

      Eine praktische Frage:
      Wie hast Du vor die Signale zu veröffentlichen? OK - beim candle60 war ja alles noch überschaubar. 2 Underlyings und überschaubare Handelszeiten. Das war via Candlewatcher noch manuell zu bewerkstelligen.

      Wenn Du jetzt viel mehr Underlyings zur Veröffentlichung planst - und entsprechend die Häufigkeit der Signale stark steigt - müsste dann nicht auch die Signalveröffentlichung automatisch erfolgen?
      Ich denke da insbesondere an EUR/US$-Forex als Underlying der ja rund um die Uhr handelbar ist.

      Schließlich willst Du ja auch mal schlafen - und das gönnen wir Dir alle von Herzen ;)

      Viele Grüße
      Martinho
      HS = Handelssystem, kann auch - speziell in englischsprachigen Boards - als TS = Trading System abgekürzt werden.

      Brute Force ist einfach mit roher Kraft zu übersetzen, damit wird der Vorgang des Berechnens eines Backtests mit - so vorhanden - Tickdaten gemeint.

      Ich bin zwar nicht die Allgemeinheit, aber ich beziehe meine RT Daten nicht von Teletrader, einerseits habe ich tenfore Daten - Achtung, relativ teuer und vor allem im FDAX in Bezug auf Volumen nicht sehr präzise - und seit einiger Zeit experementiere ich mit Visual Chart herum, sehr günstig und vor allem Datenfeed und Backtestingtool in Einem.

      VC bietet auch tolle Free Trial Versions an, kannst Dir ja mal ansehen.

      visualchart.com/de

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()

      Hi,

      was ist:
      - HS ?
      - Brut Force Test ?

      diese Tests hat Hint mit TradeSignal gemacht bis er dann die aktuellen Indikatoreneinstellungen ermittelt Centurio für hat?!
      Gibt es dazu noch nähre Info wie man das selbst angehen kann wenn man sowas noch nie gemacht hat?

      Die aktuellen Kurse bezieht die Allgemeinheit hier von Teletrader?

      Danke

      Thomas
      Hallo,

      wir testen zum Teil noch extensiver! Zum einen an synthetisch zusammengestellten Datenreihen und andererseits erfolgt der Test nicht an einer primären Abfolge des nachfolgendes Zeitraums,out of Sample, sondern z.B. an einem Endloskontrakt vor x Jahren der den Testzeitraum darstellt!

      Wenn das HS hält was es verspricht (ich meine das allgemein), dann muss es sich in diesen Zeiträumen behaupten können denn diese Zyklen können immer wieder autreten!Versagt das HS in älteren Kontraktreihen dann wäre ich persönlich sehr skeptisch was die Stabilität anbelangt! Zudem wird mit einem Brut Force Test die komplette aktuelle Stabilität über drei Zeiträume an mehreren Parametern gemessen! Wichtig ist auch das man sich sicher ist, das die Software den Testzeitraum auf jeden Fall aussen vor lässt und die Werte wirklich "Blindwerte" sind!


      @Hintmann

      Tolle Arbeit! Wünsche weiterhin viel Erfolg und steigende KKs!


      MfG
      MfG
      Das Geheimnis alleine ist das noch lange nicht, es wäre nur fatal, nicht so oder ähnlich vorzugehen:

      Du hast 12 Monate an Daten. Dann teilt man einfach in 2 Hälften, also je 6 Monate. Auf die ersten 6 Monaten versuchst du nun optimale und stabile Einstellungen zu finden. Die zweiten 6 Monate sind zu diesem Zeitpunkt ja noch unbekannte Daten, praktisch die Zukunft. Und in die kann man dann sofort blicken und sehen, ob man die Einstellungen nun rein an diese 6 Monaten angepasst hat, oder ob der Ertrag auch auf unbekannten Daten ansprechend ist.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Sample Optimierung

      Hallo,

      wie geht man bei dieser Sample-Optimierung vor?
      Wenn ich das richtig verstehe ist das Ergebnis der Sample-Optimierung das ganze Geheimnis einer erfolgreichen Strategie, was Entrys und Exit betrifft.
      (ohne Money-Management)

      Thomas
      @ThomasB

      ich habe darauf geachtet, dass die Out-of-Sample Ergebnisse mindestens 80% der IN-Kennzahlen erreicht haben.

      Und selbstverständlich habe ich dann keinen Mischwert genommen, sondern das sind die Parameter aus der gewählten IN-Periode. Das wäre ja ein schöner Pfusch, wenn man im Nachhinein so tut als hätte man die zukünftigen Daten auch schon gekannt ;)

      ad Freiheitsgrade:
      diese habe ich sehr angenehm auf wenige Parameter drosseln können, damit auch die erwähnte Gefahr

      ad Londoner City:
      wäre nett wenn du mir den schicken könntest :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      @chatterhand & Co

      wie angekündigt werde ich mich mit vielen Underlyings beschäftigen, darunter auch sicher Forex. Ausserdem möchte ich mindestens einen Wert von den Treasurys und einen Commodity haben. Wie z.B. Bundfuture und Gold oder Öl. Ich bitte noch um Geduld
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Original von karma
      merci.

      trailing-stopp.

      nach meinen infos ist das nur möglich an der forex und währungstrades.
      oder?
      bei meinem broker kann ich nur ein sl setzen, muss es also selbst
      nachziehen. und das kostet jedesmal dann.

      oder geht das irgendwo?


      du meinst den AUTOMATISCHEN Trailing Stopp, den das System nach den Vorgaben automatisch unter neue Hochs etc. nachzieht.
      Das gibt es bei meinem aktuellen Broker leider nicht, deshalb muss ich das manuell machen. Trotzdem ist das immer noch ein Trailing Stopp
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      goso hat ja schon fast alles erklärt :)
      Der Profit Faktor sagt dir im Prinzip, wieviel Euro du für jeden verlorenen gewinnst. Also bei einem PF von 3 ist das Verhältnis für jeden verlorenen Euro 1:3

      Den Fröhlich Faktor hat Exlibris schon in diesem Thread in seinem Posting vom 16.08. erklärt:
      213.239.198.37/candletalk/thread.php?threadid=381&sid=

      Intradaysysteme sollen einen FF von höher als 5, EOD höher als 10 haben (oder war es umgekehrt). Egal, Hauptsache je höher desto besser :)
      Obwohl mein Kritikpunkt an dieser Kennzahl die ist, dass, wenn man den betrachteten Zeitraum verkürzt, auch der FF schlechter wird, auch wenn alle anderen Kennzahlen gleich bleiben. Denn der NetProfit spielt hier eine große Rolle, und der wird natürlich kleiner wenn man weniger Trades betrachtet.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: Kleine Systemerstellungs-Anfängerfrage

      Die ersten beiden Fragen kann ich Dir beantworten:

      P/L Ratio: Verhältnis der Gewinne und Verluste zueinander, errechnet sich einfach aus Durchscnittlicher Gewinn/ Durchschnittlicher Verlust

      Profit Faktor: Das ist eine Kennzahl, die sich aus der Zuverlässigkeit, den durchscnittlichen Gewinnen und Verlusten nach folgender Formel berechnet.

      (Zuverlässigkeit/100) * Durchschnittleicher Gewinn pro Gewinntrade / (1- Zuverlässigkeit/100) * Durchschnittlicher Verlust pro Verlusttrade * (-1)

      Beim Fröhlichfaktor kenne ich die Berechnungsormel nicht exakt, bin da überhaupt ein bisschen unbedarft, habe aber irgendwo im Hinterkopf, dass dieser Wert besser ist, je höher er ist.