@ saknip

aurum u.a. meint, daß die fixen 25 €/Punkt beim FDax praktisch keine Variationen der Positionsgröße zulassen; mit einer 5 € oder 10 € Grundeinheit sieht das anders aus.

gruß amzon

????
Jetzt bin ich ein klein bisschen baff...
Wenn Du jetzt mit einem Kontrakt 25€uronen machst, wieso willst Du dann mit einem Instrument arbeiten, wo Du nur 10 €uronen bekommst und willst dann mit 2 oder 3 handeln. Am Ende dann doch wieder bei 20 €uronen rauskommen....

Bin etwas verwundert.

Das mit den 25 € pro Punkt ist wirklich ein Problem. Mit Moneymanagement ist da nicht viel - handle eh nur einen Kontrakt Ausweichen auf den FESX hab ich auch schon versucht - ist mit allerdings zu langsam und mir fehlen die daxtypischen Übertreibungen die ich sehr oft zum Countertrend-Entry nutze.
Optimal wäre ein Dax mit 5 oder 10 Euro pro Punkt, da könnte man dann auch mal 2 oder 3 Kontrakte handeln um auch mal ne Pyramide zu basteln. Hab mich noch nie getraut einen zweiten Kontrakt zu kaufen, selbst wenn der erste mit Profit abgesichert ist finde ich 50 € pro Punkt für mein Depot noch zu krass! Weil 20 Punkte sind schnell passiert im Dax und 1000 € sind wesentlich mehr als nur 1 % meiner Depotgrösse... kann ich psychisch nicht verkraften

@ goso

Das glaube ich wohl. Mit einem 5 € FDax würde das Geschäft mit Zertis, auch CFDs ziemlich wegbrechen.
So eine halbe Alternative ist zwar der Eurostoxx, aber bei allen Paralleleln tickt der nun mal etwas anders als der FDax.

gruß amazon

Original von amazon95
Zum einen handle ich nicht mit dem 25er DaxPunkt-Euro Hebel, den man nun mal unveränderlich beim FDax hat.

Das ist leider ganz gut verständlich, die Emis haben genug Einfluss an der Eurex um einen Mini FDAX mit einem Punktwert von € 5,-- zu verhindern, dadurch ist ihr Geschäft mit diversen Scheinen etc. gesichert.

@ aurum

Die erwähnten 10 P sind ja eher die Ausnahme; das passiert nur durch sehr kurze und schnelle Korrekturen, soll heißen durch Korrekturen die sich nicht über mehrere Zeitperioden erstrecken.

Ansonsten schaue ich nicht auf €, sondern nur auf Punkte; das macht unbefangener. (Zugegebenermaßen gelingts mir nicht immer.)

ICh glaube du unterschätzt die Strecken, die in einem kleinen Zeitfenster zurückgelegt werden.- Das ist natürlich volaabhängig und ich merke auch schon genau daran die sinkende Daxvola, aber es sind zur Zeit immer noch Strecken von 15 bis 35 P gut mitnehmbar. Das war vor drei Wochen (als die Vola nach oben zog) noch mehr und es nehmen auch sehr kleine Trades zu. Aber auch die sammeln sich zu erklecklichen Punkten zusammen.

Mit CFDs beim Dax habe ich keine Probleme. Die von dir beschriebenen mit den US INdices kenne ich allerdings.
Auch ein eventuelles Vortaxen ist für mich kein Problem, solange ich in der richtigen Richtung bin. Dann soll es mir nur recht sein.

Ja, die Futures: es gibt für mich dabei bisher keine Vorteile mit Ausnahme des geringeren Spreads.
Zum einen handle ich nicht mit dem 25er DaxPunkt-Euro Hebel, den man nun mal unveränderlich beim FDax hat. Das würde mich mental weniger unbefangen machen, und ich kann nicht die Stückzahl variieren. ZUm anderen wird auch deutlich mehr Geld durch den FDax gebunden als das bei vergleichbarere CFD Stückzahl der Fall wäre.

gruß amazon

Original von aurum
Lassen sich den mit CFDs solch kurzen Timeframes mit doch relativ schnellen kleinen Gewinnen ordentlich traden?? Ich hatte bei CMC immer das Problem mit Spread + Slippage... Spread ist ja klar - aber was mich oft sehr genervt hat ist das CMC "vortaxt", also wenn es fällt taxen sie gerne mal 1-3 Punkte weiter runter und vice versa. Kam mir da irgendwie immer verarscht vor. Vorallem im späten Handel beim Traden von S&P und Dow Jones. Beim Dow ist das Vortaxen ganz extrem.

Das erinnert mich mächtig gewaltig an meine Versuche mit OS/Zertis vor langer, langer Zeit

@ amazon

Na 10 Punkte vom Gewinn abgeben ist ja absolut ok als Obergrenze. Seh ich ja ähnlich, gebe dem Dax selten mehr Luft zum Atmen. Deshalb sind die Reentrys ja auch enorm wichtig. Nehme also nie wirklich einen Swing mit, denn 10 Punkte Korrektur sind ja viel zu eng bemessen für Swingtrading....
Und wenn mal auf dem Konto von mir aus + 750 € steht - kann ich es nicht mehr um mehr als 250 € abschmelzen lassen...

Wie unten schon erwähnt werde ich mich demnächst mehr um das Setzen von "sinnvollen" Targets im Zusammenhang mit Trailingstopps kümmern - im Exit sehe ich die allergrößte Verbesserungsmöglichkeit für mich!

Lassen sich den mit CFDs solch kurzen Timeframes mit doch relativ schnellen kleinen Gewinnen ordentlich traden?? Ich hatte bei CMC immer das Problem mit Spread + Slippage... Spread ist ja klar - aber was mich oft sehr genervt hat ist das CMC "vortaxt", also wenn es fällt taxen sie gerne mal 1-3 Punkte weiter runter und vice versa. Kam mir da irgendwie immer verarscht vor. Vorallem im späten Handel beim Traden von S&P und Dow Jones. Beim Dow ist das Vortaxen ganz extrem.

Kein Interesse am FDAX-Handel? Das Traden ist viel "genauer", schneller und komfortabler (Trailing, Ordereingabe usw..)

@ aurum

Ja, sowohl für einen TS als auch für PT sind die ReEntry Möglichkeiten m.E. von allergrößter Wichtigkeit. Sowieso ist der ReEntry meine hauptsächliche Entrymethode, zumindest in Marktphasen, die einen Swing haben.

Nein, ich habe keine zahlenmäßig bestimmte Grenze für TS, sondern lasse den TS sich sozusagen aus dem Kursgeschehen selbst entwickeln. Dabei kommt es schon mal vor, daß ich um die 10 P abgeben muß, mehr waren es bisher jedoch nicht; allerdings habe ich neben den TSs auch noch die Möglichkeit, daß, wenn das Setup zusammenfällt, ich ebenfalls rausgehe und erst gar nicht auf den TS warte. Gerade dadurch werden auch größere Abgaben vermieden.

Der TS ist aber auch nur die Zwischensicherung, denn bei gut und schnell laufenden Trades wird das PT in Form von Fibo extensions relativ schnell erreicht, und dann ist eh Ende; es sei denn eine weitere Verlängerung steht an und ich setze darauf; dann gehts mit den TS wieder los.

Ja, ich trade mit CFDs.

gruß amazon

danke, hätte ja auch pivot sein können, deshalb meine fRage.

lg Stadinski

Profittarget = PT

c18

@ stadinski
ich bin zwar nicht amazon aber ich antworte einfach mal.
ein pt ist: ein zu vor festgelgtes ziel bis ,wo hin der kurs laufen sollte und bei erreichen dieses levels sofort verkauft wird.

Original von amazon95
@ eddie, itsmie,aurum, trader1984,all

Die Wahl des Zeitfensters steht bei meinem Ansatz nicht unbedingt in meinem Belieben. Sie wird mir durch die Schwankungswilligkeit des UL sozusagen vorgegeben oder angeraten.

Ohne PT würde ich aber inzwischen nicht mehr traden. Gerade die Einführung eines PTs hat mich und meine Performance entscheidend weiter gebracht. Und das hat direkt etwas mit den Problemen um Exits und TS zu tun. Es kommt aber noch etwas ganz wichtiges hinzu: Psychologie.
Dazu folgende Überlegung.

Man muß erstmal für sich klären, auf welche Bewegungen man eigentlich aus ist. Das allein ist schon kaum ohne eine psychologische Wertung, und zwar der eigenen Person, machbar.
Ich kann für mich sagen, mir kommt es auf relativ schnelle Bewegungen an (ich will also nicht gerne lange im Markt sein); es kommt mir aber auch auf das Mitnehmen von guten profitablen Kursstrecken an (also ich bin kein Scalper). Deshalb versuche ich Dynamikausbrüche zu traden von denen ich so schnell wie möglich eine möglichst große Strecke mitnehmen will.

Mein Setup mit 2 unterschiedlichen Bollinger Bändern zeigt mir also den Dynamikstatus an, daraus ergibt sich dann ein Entry nach bestimmten Regeln.
Von einem solcherart gehandelten Impuls weiß man, daß er sich nicht unendlich fortsetzt, und daß ein große Wahrscheinlichkeit besteht, daß er in unterschiedlichem Ausmaß zwischendurch korrigiert wird; und daß ein gut laufender Impuls gerade dadurch gekennzeichnet ist, daß er nie über ein bestimmtes Level korrigiert wird, daß also ein erreichtes Kurslevel jeweils gehalten wird. (Es gibt auch Sägezahnbewegungen, die das alles über den Haufen werfen; in die muß man aber am besten gar nicht erst hineingeraten.)

Wenn man dazu noch feststellen kann, daß Impulslängen sich offensichtlich an Fibonacciverhältnisse halten (zum überraschend großen Teil punktgenau), ergibt sich aus alledem eine Exitstrategie - zumindest für mein psychologisches UNterfutter - fast von selbst.

Nun hat itsmie ja die Problematik des TS gut geschildert; es bleibt bei festen TS Einstellungen immer etwas zurück von 'wie mans macht ists falsch'. Da mögen Backtests die optimalen Einstellungen liefern, wenn man dann wieder soundsoviel Punkte abgegeben hat ist man auch nicht recht froh drüber - will sagen, ein wie auch immer gearteter fester TS muß auch psychologiasch durchgehalten werden.
Ganz ohne TS ists aber auch so eine Sache [Ein Spitze in Richtung centurio erlaube ich mir mal an dieser Stelle: die letzte FDAx 60min Position centurio war - soweit ich das übersehe - 92 P ins PLus gelaufen, um mit BE geschlossen zu werden: das kanns auch nicht sein; egal was ein Backtest ergeben haben mag.]

Ich nehme deshalb als PT Fibonacci Extensions; d.h. ich habe eine gute Chance, Impulse bis zu ihrem tatsächlichen Ende zu traden, und damit vom Ende her maximal auszuschöpfen.

Bis zum Erreichen eines PTs nehme ich dann einen TS, jedoch nicht in Form einer festen Punktzahl, sondern in der Form, wie es das Kursgeschehen vorgibt, sozusagen ein logischer TS; d.h. ich ziehe den TS stufenförmig nach, auf das Level, das in jedem Fall gehalten werden sollte. Geht das nur einen Punkt darüber, bin ich draußen. Auch der SL wird so von Anfang an bestimmt.

Da ich derweil auch das Setp beobachten muß, habe ich eine Entlastung durch ein halbmechanisches Vorgehen beim Setzen der Stops. (Wie es sich mit BE verhält lasse ich mal weg hier.)

Anbei mal ein Chartbeispiel vom Freitag zur Illustration: das war vom Entry bis Exit eine 30 P Bewegung in knapp 12 Minuten bei einem IS von 4 P + 1 + 2 Spread = 7 P.
(Ellipse = Entry, Dreieck = Exit)

gruß amazon

guten morgen amazon,

was ist ein PT?

danke, lg stadinski

@ amazon

Gefällt mir gut deine Kombination mit TS und PT. Mit dem Trailen halt ichs eigentlich genau wie du, immer so 1-2 über Reaktionshoch bzw. unter Tief, allerdings bis max. 15 Punkte - mehr geb ich vom Gewinn nicht mehr her

Die Sache mit den Targets werde ich mal demnächst genauer unter die Lupe nehmen. Wenn man sein Target z. B. an den Fibos, an Sup oder Res setzt ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch das der Kurs wieder ein Stückchen gegen die Position korregiert - also warum nicht aussteigen und später evtl. einen Reentry durchziehen?

Hast du auch so eine Toleranzobergrenze für TS oder bist du bereit nach einer großen Bewegung auch mal 20, 40, ... Punkte wieder abzugeben bevor du ausgestoppt wirst?? Tradest du mit CFD's in diesem Timeframe??

@ eddie, itsmie,aurum, trader1984,all

Die Wahl des Zeitfensters steht bei meinem Ansatz nicht unbedingt in meinem Belieben. Sie wird mir durch die Schwankungswilligkeit des UL sozusagen vorgegeben oder angeraten.

Ohne PT würde ich aber inzwischen nicht mehr traden. Gerade die Einführung eines PTs hat mich und meine Performance entscheidend weiter gebracht. Und das hat direkt etwas mit den Problemen um Exits und TS zu tun. Es kommt aber noch etwas ganz wichtiges hinzu: Psychologie.
Dazu folgende Überlegung.

Man muß erstmal für sich klären, auf welche Bewegungen man eigentlich aus ist. Das allein ist schon kaum ohne eine psychologische Wertung, und zwar der eigenen Person, machbar.
Ich kann für mich sagen, mir kommt es auf relativ schnelle Bewegungen an (ich will also nicht gerne lange im Markt sein); es kommt mir aber auch auf das Mitnehmen von guten profitablen Kursstrecken an (also ich bin kein Scalper). Deshalb versuche ich Dynamikausbrüche zu traden von denen ich so schnell wie möglich eine möglichst große Strecke mitnehmen will.

Mein Setup mit 2 unterschiedlichen Bollinger Bändern zeigt mir also den Dynamikstatus an, daraus ergibt sich dann ein Entry nach bestimmten Regeln.
Von einem solcherart gehandelten Impuls weiß man, daß er sich nicht unendlich fortsetzt, und daß ein große Wahrscheinlichkeit besteht, daß er in unterschiedlichem Ausmaß zwischendurch korrigiert wird; und daß ein gut laufender Impuls gerade dadurch gekennzeichnet ist, daß er nie über ein bestimmtes Level korrigiert wird, daß also ein erreichtes Kurslevel jeweils gehalten wird. (Es gibt auch Sägezahnbewegungen, die das alles über den Haufen werfen; in die muß man aber am besten gar nicht erst hineingeraten.)

Wenn man dazu noch feststellen kann, daß Impulslängen sich offensichtlich an Fibonacciverhältnisse halten (zum überraschend großen Teil punktgenau), ergibt sich aus alledem eine Exitstrategie - zumindest für mein psychologisches UNterfutter - fast von selbst.

Nun hat itsmie ja die Problematik des TS gut geschildert; es bleibt bei festen TS Einstellungen immer etwas zurück von 'wie mans macht ists falsch'. Da mögen Backtests die optimalen Einstellungen liefern, wenn man dann wieder soundsoviel Punkte abgegeben hat ist man auch nicht recht froh drüber - will sagen, ein wie auch immer gearteter fester TS muß auch psychologiasch durchgehalten werden.
Ganz ohne TS ists aber auch so eine Sache [Ein Spitze in Richtung centurio erlaube ich mir mal an dieser Stelle: die letzte FDAx 60min Position centurio war - soweit ich das übersehe - 92 P ins PLus gelaufen, um mit BE geschlossen zu werden: das kanns auch nicht sein; egal was ein Backtest ergeben haben mag.]

Ich nehme deshalb als PT Fibonacci Extensions; d.h. ich habe eine gute Chance, Impulse bis zu ihrem tatsächlichen Ende zu traden, und damit vom Ende her maximal auszuschöpfen.

Bis zum Erreichen eines PTs nehme ich dann einen TS, jedoch nicht in Form einer festen Punktzahl, sondern in der Form, wie es das Kursgeschehen vorgibt, sozusagen ein logischer TS; d.h. ich ziehe den TS stufenförmig nach, auf das Level, das in jedem Fall gehalten werden sollte. Geht das nur einen Punkt darüber, bin ich draußen. Auch der SL wird so von Anfang an bestimmt.

Da ich derweil auch das Setp beobachten muß, habe ich eine Entlastung durch ein halbmechanisches Vorgehen beim Setzen der Stops. (Wie es sich mit BE verhält lasse ich mal weg hier.)

Anbei mal ein Chartbeispiel vom Freitag zur Illustration: das war vom Entry bis Exit eine 30 P Bewegung in knapp 12 Minuten bei einem IS von 4 P + 1 + 2 Spread = 7 P.
(Ellipse = Entry, Dreieck = Exit)

gruß amazon

hallo aurum

leider habe ich keinen fdaxchart aber im normalen daxchart ist mir aufgefallen das der dax wenn er gerade keine trendrichtung hat im minuten chart oft nur 3 bis 5 punkten hin und her pendelt. im cable ist das etwas anders da gibt es hin und wieder in der ruhephase einen spike bevor er wieder in eine richtung läuft.

beim cable würde ich 10 bis 15 pips als stop loss empfehlen im dax 8 bis 10 punkte.

gruss

@ all

Sehr interessante Diskussion

Ich trade ebenfalls den FDAX in sehr kurzen Timeframes (1 min bis 5 min), vorwiegend trendkonform in Richtung des übergeordneten Trends (15 und 60 min) - die Entries tätige ich meistens nach Zwischenkorrekturen gegen den übergeordneten Trend, also eher antizyklisch bezogen auf den kleinen Timeframe. Der Entry funktioniert so auch recht gut - der Trade läuft meistens sehr schnell in den Profit...

IR ist meistens zwischen 5 und 10 Punkten - mehr ist nach meinen Recherchen für meinen Ansatz nicht nötig.

Spätestens nach dem Gewinn von 1 R ziehe ich den Stopp auf Breakeven (+Kommision), sodass ich einen Freetrade habe und nix mehr verlieren kann. Wenn ich jetzt ausgestoppt werde komme ich meistens nochmals günstiger rein, Umkehrstopps verwende ich nur sehr selten, da ich nicht gern Breakouts trade sondern eher den Kauf am Support und den Verkauf am Resist bevorzuge - und nach Breakouts einen Retest abwarten möchte.

Läuft mein Trade aber weiter in Gewinn fangen die Probleme an:
Entweder ist der Stopp zu knapp und ich werde viel zu früh ausgestoppt oder er ist eben zu weit und man gibt viel zu viel des Buchgewinns wieder ab.
Den optimalen Stopp (Abstand) habe ich noch nicht gefunden
Mit "echten" Targets hab ich bis jetzt noch nicht experimentiert, verwende allerdings an meinem Target einen sehr engen Stopp der meistens auch zur Ausführung kommt, sodass ich ca. 3 - 5 Punkte unter dem Target glattstellen kann.

Ein TS-Abstand von 40 Punkten (Szenario von itsmie) wäre mir fürs Daytrading im FDAX viel zu viel, auch wenn dabei theoretisch die besten Ergebnisse an diesem Tag erzielt wurden - 40 Punkte vom Gewinn möchte ich nicht mehr abgeben; sind im Dax schließlich 1000 €! Was ich noch für vertretbar halte aus Sicht der Gewinnabgabe sind so 10 - 15 Daxpunkte, bei weiteren TS würde ich mich viel zu sehr darüber ärgern wenn ich ausgestoppt werde....

Ich halte es für meinen Teil momentan so, dass ich einen sehr engen TS verwende, meist sogar unter 10 Punkten, der allerdings keinem festen Punktewert zugeordnet ist sondern immer unter das letzte Reaktionstief bzw. Reaktionshoch gezogen wird; allerdings maximal im 15-Punkte-Abstand zum Marketprice. Nach dem Ausstoppen tätige ich deshalb oftmals einen Reentry. So kann ich oftmals die Korrektur abwarten und günstiger wieder einsteigen wenn der Markt erneut die Richtung aufnimmt.

Mich würden sehr eure Lösungansätze für dieses "Problem" interessieren, den da sehe ich für mich noch den allergrößten Verbesserungsbedarf

Ausserdem finde ich das im Forum wieder wesentlich mehr Diskussion zum kurzfristigen FDAX-Trading stattfinden sollte.... und vielleicht können wir hier ja den Anfang machen

Ob der Ansatz gewinnbringend ist oder nicht, muß halt backgetestet werden.
Dann kann man ihn immer noch diskretionär verfeinern. Jedenfalls verlasse ich mich nicht mehr auf rein diskretionäre Entscheidungen. Selbst wenn sie funktionieren, kann es trotzdem sein, daß es nur phasenweise so ist. Gerade dann, wenn man die Marktkenntnis noch nicht hat. Man könnte ja auch dem Irrtum verfallen zu meinen, daß man sie hat. Das ist mir aber zu riskant!
Ich habe in letzter Zeit viel backgetestet und dabei die Erfahrung gemacht, daß Ansätze (ohne Überoptimierung) über ein Jahr gut funktioniert haben, und dann z.B. im Test des Vorjahres ein Minus gebracht hätten.
Und woher weiß ich jetzt, daß mein diskretionärer Ansatz nicht auch nur ein Jahr funktioniert? Wofür gibt es Computer und entsprechende Software, welche man für seine Zwecke einsetzen kann.
Ich glaube schon, daß ein guter diskretionärer Trader viel mehr Geld verdienen kann.
Aber ich glaube auch, daß es von dieser Sorte nur sehr wenige gibt.
Und da ich soviel Geld nicht brauche, ziehe ich den anderen Weg vor.
Mein Ansatz braucht mir am Handelstag im Schnitt nur 4 Pips im EURUSD, oder 4 Ticks im FGBL zu bringen, mehr brauche ich nicht! Das sollte doch möglich sein?
Es hängt natürlich auch von den Vorlieben des Traders ab, welchen Handelsansatz er bevorzugt. goso braucht ja den "Kick" - ich hole mir den woanders, jedenfalls beim Traden brauche ich den nicht!

@ eddie, all

auch wenn ich nicht gefragt war und mein handelsansatz im fdax etwas anders ist, als der von amazon:

ich verwende ja den großteil meiner arbeitszeit (neben dem handeln) für die ausarbeitung von exit-strategien die zu meinen (im vergleich doch recht einfach zu findenden) entrys passen. und da lassen sich tatsächlich relativ bequem bei einem IS von 6 -8 pt moves mit einem PT von 30 - 40 pt (seltener auch mal noch mehr) erreichen. nun kann ich als trader, wenn ich lieber selten einsteige und dafür auf noch größere moves abziele, zwar auch einen TS ohne PT verwenden, nur, wie groß soll der denn sein und was folgt daraus? du gibst bei durchschnittlichen trades mit einem TS halt auch unglaublich viel vom angelaufenen gewinn wieder ab.

mal ein beispiel zur illustration: mal angenommen ich sei gestern bei 5540 im fdax (dax 5500) antizyklisch short gegangen. dann hätte ich den kompletten downmove des tages mitgenommen, wenn ich (neben meinem IS von 8 pt) einen TS von 40 pt gesetzt hätte. ich wäre bei 5446 ausgestoppt worden, also ein gewinn von 94 pt. mit einem TS 30 hätte ich jedoch "nur" 34 pt gemacht, mit einem TS 20 immerhin noch 44 pt.
nur der TS 40 hätte mir also den richtig dicken fisch beschert, der TS 20 aber immerhin auch noch einen sehr ordentlichen gewinn.

nun gibt es aber eine ganze reihe von potentiellen entrys und es lässt sich nur sehr schwer vorhersehen, ob dem entry (so er denn überhaupt erfolgreich ist) eine bewegung von 10, 20, 30 usw. oder gar 100 pt folgt. selbst wenn ich also grundsätzlich mit einem TS 20 arbeite gebe ich in einer unmenge trades, die nur so 10 - 30 pt ins plus laufen reichlich wieder ab. nach meinen erfahrungen rechnet sich das unter dem strich nicht, von den psychologischen schwierigkeiten/folgen ganz zu schweigen.

in genannten beispiel wäre mein gewinn zwar "nur" 22 pt gewesen (der rücklauf ans vortageshoch des fdax), dafür wusste ich aber (dank markterfahrung - war ja auch gerade thema hier irgendwo), dass für dieses ziel eine sehr hohe wahrscheinlichkeit besteht. und solche ziele werden halt weit häufiger ereicht, als dass ich tatsächlich den "big point" mache.

bei meinem antizyklischen ansatz ist es sogar so, dass in manchen wochen ein simpler CRV 1:1 handel besser performt als die variante mit PT's von 16 - 40 pt. weswegen es zur harmonisierung der equity immer überlegenswert ist, die position beim exit zu splitten.

gruß itsmie

@ amazon

Hast du schon einmal in Erwägung gezogen aus dem 1 Min.-Chart heraus zu traden, und diese Trades mit einem sofort mitlaufenden TS ohne PT laufen zu lassen - sozusagen zeitfensterunabhängig?
Die Stopps müssten natürlich dann schon größer sein als in deinem Ansatz im 2 Min. Fenster. Man könnte so aber auch sehr große Bewegungen mitnehmen.

Ich werde diesen Ansatz demnächst einmal im FGBL testen. Allerdings muß das erst noch programmiert werden. Bei manuellen Backtests habe ich dort bisher trotz rein zufälligem Einstieg ein positives Ergebnis bekommen. Das ganze könnte man natürlich noch diskretionär positiv beeinflussen.