Jetzt muss nur noch die Umsetzung erfolgen (Psyche) was überhaupt den schwierigsten Teil ausmacht.

@ all

Anläßlich einer Frage von itsmie gestern, habe ich nochmal die Regeln redigiert, aktualisiert.
Sie stehen auch im Startposting. Dennoch hier als Erinnerung und Anregung.

Dax60plus

Motto:
‚Alles regelt sich nach dem Gesetz des Gegensatzes, das zugleich ein Gesetz des Ausgleichs ist.’ (Th. Fontane)
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Setup

Xetra-Dax 1 Stunde / FDax

KCH1: Keltner-Channel 1 (20/1)
KCH2: Keltner-Channel 2 (20/2,66)

EMA 5
SMA 35

Hilfsmittel
SPD: Histogramm aus WMA 9 – SMA 35 /SMA 9 aus [SPD]


Optional (Candle60 Setup):
8er/SMA auf 11erCCI (-100/+100)
MOM 12


HalmaModus (HaM) (‚Ich will auf die andere Seite!’)

Erreicht der Kurs die Kanalkante des KCH2 wechselt er in den HaM der entgegengesetzten Richtung: bei Erreichen der oberen Kante auf HaMShort, bei Erreichen der unteren Kante auf HaMLong.

Positionen werden nur in Richtung dieses Modus eingegangen – es sei denn es liegt eine der beiden unten genannten Ausnahmen vor.

Entry HaM:

Short-Kaufsignal = (HaM)Short
schwarze Kerze; Close < EMA5;KCH+1

Long-Kaufsignal = HaMLong,
weisse Kerze; Close > EMA5; KCH -1

(Es sollten ebenfalls die Candle60 Bedingungen für ein Signal erfüllt sein.)

SL richtet sich nach dem letzten Bewegungsextrem aus.

Exit (PT) mit Erreichen der gegenüberliegenden Kanalkante KCH2 – es sei denn es greift eine der beiden Ausnahme-Bedingungen


1. Ausnahme (Hier geht’s nicht weiter: Bitte zurücktreten!) - Konter

Wenn sich ein Widerstandsbereich manifestiert – bezogen auf die Richtung des HaM- , ist der HaM außer Kraft gesetzt, neutralisiert.

Ein Widerstand kann sichtbar werden: als Horizontalwiderstand, als nicht-bewegungsfortführende Ausflaggung oder Einkeilung, als Candlestick-Formation.

(Ausdrücklich ausgenommen sind deshalb bewegungsfortführende Ausflaggungen, Einkeilungen und Candlestick Formationen.)

Es werden Positionen in die der dem HaM entgegensetzten Richtung eingegangen, evtl eingegangene HaM Positionen werden glattgestellt.

Entry analog zu Entry HaM.

Der SL richtet sich nach dem Widerstandsniveau aus.

Exit analog zu Exit HaM.

(Bei Zweifeln, ob ein vermuteter Widerstandsbereich auch tatsächlich wirksam wird, wartet man in jedem Falle auf die Generierung eines Kontersignals, das den Widerstand dann letztlich manifest macht.)

Ein Bruch des Widerstandes per Stundenclose ist als Wegfall der Ausnahmebedingung anzusehen. Damit ist der ursprüngliche HaM reaktiviert.
Konterpositionen sind glattzustellen, ggf. zu switchen.


2. Ausnahme (‚Es gibt nur eine Richtung’) - Trend


Befindet sich der SMA 35 im dem Kurs gegenüberliegenden KCH 2 Feld, befindet er sich in Trendlage.

Für SMA35 im oberen KCH2 Feld (i.e. > KCH1) also in Short Lage;
Für SMA35 im unteren KCH2 Feld (i.e. < KCH1) also in Long Lage.

Der HaM ist damit neutralisiert.

(Weiteres Hilfsmittel: in einer Trendsituation befindet sich der EMA5 immer im dem SMA35 gegenüberliegenden KCH2 Feld, also im oberen Feld in Long-Lage, im unteren in Short-Lage)

Positionen werden nur in Richtung dieser Trendlage gehandelt, bzw können bestehende Positionen in dieser Richtung auch bei Erreichen des KCH2 gehalten werden.

Entry:
In der Trendsituation können Positionen eröffnet werden, wann immer es opportun erscheint:
Hier kann auf ein Pullback zum KCH Center gewartet werden bis hin zum Handeln eines Candle60-Signal ohne CCI-Wert-Beschränkung.

Die CRV Profile sind dann jeweils unterschiedlich: Je günstiger der Einstieg, desto geringer zwar das Verlustrisiko und desto größer die Gewinnchance; desto größer jedoch die Wahrscheinlichkeit, daß die Trendlage sich ggf. nicht durchsetzt, dem wiederum die Gefahr gegenübersteht, daß bei einem stärker trendfolgenden Einstieg die Trenddynamik erschöpft sein könnte.

SL richtet sich nach dem KCH-Center aus.

Exit: Auch hier gelten die beim Entry angeführten Opportunitätsaspekte. Hilfreich könnte das Verhalten des EMA5 sein. Seine Rückkehr ins KCH1 Feld signalisiert zumindest vorrübergehende Trendabschwächung.

Die Rückkehr des SMA35 in das KCH1 Feld ist als Wegfall der Ausnahmebedingung anzusehen.
Damit ist der ursprüngliche HaM sofort reaktiviert.
Trendpositionen sind dann spätestens glattzustellen, ggf. zu switchen.


./.


In DAX60plus sind die erfüllten Bedingungen für den HaM sowie für die beiden Ausnahmen schon die Signale selbst.
Die Entrybeschreibungen sind als Trigger zu verstehen, und zwar als Trigger für ein trendfolgendes Tradingverhalten. Ein aggressiveres Contrarianverhalten würde schon die erfüllten Bedingungen als Trigger ansehen.
Es gilt dann aber das anlässlich des Entry in Trendsituationen Gesagte über das jeweilige CRV Profil.


./.

gruß amazon

Na endlich mal ein glasklares Signal.
Ich denke da braucht man nicht lange diskutieren ==> 10:00 Uhr Long (da geht ich direkt mit doppelter Positionsgrösse mit

@itsmie

danke für deine mühe...
habe die gleichen Einstellungen jetzt im tradsignal express auf der
internetseite eingestellt... dort die gleichen ergebnisse wie bei euch..

mein chartshot ist vom tradesignal enterprise auf meiner festplatte
das Problem ist die einstellung des KCH im enterprise
dort wird der KCH nochmal entweder auf open,close,high oder low eingestellt
sodaß natürlich extrem andere schnitte herauskommen...

werde mich also mit dem tradesignal express begnügen müssen


trotzdem nochmal vielen dank für die unterstützung

@ lanza

in der tat sehr seltsam. deine kch-werte weisen erhebliche abweichungen auf, daher hat der sma35 eine andere lage. erlären kann ich dies aber auch nicht. gibt es mglw. unterschiedliche berechnungsformeln für den kch?
evtl. mal beim datenanbieter nachfragen, wie die sich das erklären.

gruß itsmie

@ all

Gestern wurde aufgrund der Trendlage des SMA35 eine Re-Long Position eröffnet.
Aus demselben Grund wurde das Short Signal gestern um 17 UHr ignoriert

Ein entsprechendes Long Signal für den Re-Entry (zB in Form eines Candle60 Signals) erfolgte nicht; die Position wurde also aufgrund von Opportunitätsaspekten eröffnet, und zwar nachdem sich gestern am frühen Nachmittag eine insgesamt sechsmal getestete Unterstützung bei 4220 festmachen ließ (im Dax15 deutlich zu sehen), bei 4223.

Nachdem heute kurz nach 14 Uhr die Trendlage des SMA35 mit Rückkehr in den KCH1 beendet war, wurde die Long Position umgehend bei 4415 geschlossen. (=- 8 P)

Mit dem Wegfall der Trendlage wurde der ursprüngliche HaM short reaktiviert und aufgrund des schon seit gestern 17 Uhr bestehenden Short Signals wurde eine Short Position bei 4415 eröffnet.

Mit dem punktgenauen Erreichen des KCH2 um 17 UHr - und zwar direkt beim Touchdown am KCH2 - wurde die Short Position bei 4389 geschlossen (= + 26 P).

Es gilt HaM Long.

gruß amazon

@amazon

suche verzweifelt nach dem Fehler ?!?

KCH.gif

@ lanza

Dann muß mit deinen Einstellungen was nicht stimmen. Im Dax ist der SMA35 seit 14:00:01 wieder im inneren KCH1.

KCH2 Einstellungen 20/2,66.

gruß amazon

@ Amazon, itsmi

sorry für die nervenden Fragen, bei mir ist der SMA35 noch immer im KCH2
Warum ist die trendlage dann beendet, habe ich eine falsche einstellung,
oder habe ich eine regel missachtet..?

@ itsmie

Deine Frage ist wieder mal mehr als berechtigt; nicht zuletzt weil die Antwort in den 'Regeln' gar nicht direkt zu finden ist. Ich war aber der Meinung, daß dem so ist. Ist aber nur ganz ansatzweise der Fall. Wird aber gleich nachgeschoben.

Also, kurz gesagt: die Trendlage des SMA35 setzt den HaM außer Kraft, neutralisiert ihn (das Gleiche gilt analog für einen Widerstand - leider schwieriger zu erfassen und zu bestimmen).
Fällt die Bedingung für die Neutralisation weg, gilt der vorherige Zustand, sozusagen als ob es die Aussetzbedingungen nicht gegeben hätte.

Heute kurz nach 14 UHr war die Trendlage des SMA35 beendet; damit galt HaM short, und ein SIgnal gabs gestern um 17 UHr auch schon.

Etwas komplizierter hätte es sich heute noch dadurch darstellen können, daß es da noch das KCH Center als möglichen Widerstand (im short Sinne) gab, der den HaM short hätte neutralisieren können. Spätestens mit Bruch aber des KCH Centers um 16 UHr wäre das aber auch weg gewesen. UNd auch dann, wäre es noch ein Stück bis zum KCH2 gewesen.

gruß amazon

@ amazon

bitte nur um beantwortung wenn es deine zeit gelegentlich zulässt.

der trendmodus long ist ja nunmehr aufgelöst, wenn man zwischenzeitlich einen opportunen einstieg gefunden hatte, ist man ausgestoppt oder hat die position andersweitig aufgelöst.

damit müssten wir uns nun ja eigentlich wieder im halma-modus befinden!?
wie aber geht ihr nunmehr mit einer möglichen short-position um?
eröffnest du diese postwendend (hier um 16:00), wenn der trend-modus beendet ist und ein entsprechendes signal vorliegt? oder sagst du, shit, dumm gelaufen, da hat mich mein trend-modus getäuscht und lässt diesen trade saussen, da ein klassischer candle60-shorteinstieg schon gestern um 17:00 (oder gar 15:00) hätte erfolgen können und nunmehr das potential bis zum unteren kch2-rand, gemessen am risiko, nicht mehr hoch genug ist?

danke und gruß itsmie

Ich darf kurz Eigenwerbung für meine Signatur machen ?

Danke

@ itsmie, charlie

Obwohl ich mir ja eigentlich Forum Abstinenz verordnet habe:

Das ist mit der Art der Formulierung genau so gemeint, wie itsmie es gesagt hat.

Um noch einmal allerdings die Frage zu beantworten, ja wir sind auch long. Jedoch ist die Frage des Einstiegs bei Re-LOng tatsächlich mit ziemlichen Ermessensspielraum verbunden (darüber wurde letzte WOche hier ausführlich diskutiert), weshalb ich einen einigermaßen 'verbindlichen' Einstiegspunkt genannt habe; unabhängig davon, wo ich tatsächlich eingestiegen bin. (Ich rede nur von mir, da herkunft diese Woche nicht da ist.)

itsmies Testvermutung der 4409 ist absolut zutreffend. Genau darum geht es aber: 'logische' Einstiegspunkte zu finden.

Ob die Trendlage nun bald beedent wird, steht glaube ich noch aus. Da könntest du, itsmie, etwas zu früh sein. Es wird erstmal auch drauf ankommen, ob das KCH Center (knapp über dem alten Hoch bei 4409) hält, ob dort eine Unterstützung aufgebaut wird. Das wäre dann sogar per se ein Long Grund.

Aber jetzt fange ich schon wieder das Spekulieren an, das wollte ich mir ja gerade versagen.

gruß amazon

@ charlie

ich glaube, diese unklarheit bzgl. der position von amazon ist auch so beabsichtigt.
stellt einen beitrag zur förderung des selbstständigen traders dar.

war allerdings auch keine ganz leichte entscheidung (und gehört somit zu den situationen, in denen das system relativ viel entscheidungsspielraum lässt). ich habe mich gegen einen long-entry entschieden, da der test der 4409 noch ausstand und suche jetzt nach einem opportunen einstieg (allerdings wird der sma35 den kch2 demnächst verlassen, womit der trendmodus wieder aufgelöst ist)

gruß itsmie

Einen wunderschönen guten Morgen euch allen

@amazon95

vielleich gehts nur mir so, aber ich kann daraus nicht ersehen, ob ihr nun tatsächlich um 18:00 long seid oder nicht?

@ all

Ein Tag zum Geduld üben.

Seit kurz nach 10 zeigte der SMA35 Long Trend an.

Damit waren short Signale, die dann auch am Nachmittag kamen, außen vor.

Mit den besten Grüßen an itsmie ,
nun gings, seit 10, darum den opportunen, vielleicht sogar den opportunistischsten Zeitpunkt für einen Long Einstieg zu finden.

Nicht ganz einfach heute, da erst einmal ganz moderat Überkauftheit abgebaut wurde, sprich die Handelsspanne war ziemlich eng.
Auch im 15min keine rechte Signalträchtigkeit.

18 Uhr im FDax wäre aber eine vertretbare, kompatible Möglichkeit (es handelte sich auch um ein normales Candle60 Signal) bei ca 4427 gewesen für long.



gruß amazon

@dragon

jeder wie ers verdient

Oder man erkennt den Widerstanf bzw. Unterstützung schon vorher!

@ itsmie

Da ich leider sehr gerne auch über Systeme 'philosophiere' (so etwas wie eine 'Berufskrankheit'), nicht zuletzt um sie auch theoretisch sowohl abzusichern als auch durchzuchecken, bin ich eben anfällig für Diskussionen dieser Art.
Dummerwiese verträgt sich das Durchdenken eines Systems nicht gut damit, auch nach ihm zu handeln, zumindest in angemessener Weise.

UNd wenn einem eine solche Situation wie am Freitag vormittag durch die Lappen geht, dann macht man irgendwas falsch.
Man könnte in diesem Zusammenhang deine ja immer wieder zweifelnd vorgebrachte Frage nach dem Diskretionären hier auch so beantworten:

die Regel, bei einem manifesten Widerstand, die Gegenrichtung zu handeln, ist ziemlich übersichtlich zu handhaben. Für das Erkennen dieses Widerstands braucht es im Grunde nur eins: Aufmerksamkeit.

Und die erlangt wenn man nur mit einer gewissen Fokussierung.

gruß amazon