@amazon, eddi


Es hat doch sicher schon einmal jemand von den "Gurus" ,wie Wagner oder Schwarz, die zwei Indizes auf Wiederholungsmuster geprüft!? Ansonsten sollte man nach der Aussage der Miss Jafari einmal prüfen ob in verschiedenen Zeitintervallen Muster aus dem FDax im SP vorkommen.

LG
IM

@ eddie

Genau diese Verzerrungen zB beim Dax bringen mich ja immer stärker auf solche 'Öltanker' INdizes wie den SP, der nun mal der größte und damit der eigentliche Leitindex ist.

Auf der anderen Seite gibt es diese mitteleuropäischen Lebensvorgaben, und da hat man dann eben ab morgens den Dax. Es gibt andere TRader, die einfach um 15:30 erst angfangen. Auch ne Möglichkeit, muß man nur sein Tagesablauf entsprechend umgestalten.

Deshalb ja beides Dax + SP und ich habe die Option irgendwann zwischen 9 und 22 Uhr traden zu können. (Da ich nicht so sehr Nachtmensch bin, erspare ich mir HangSeng oder Nikkei.)

Noch besser, wenn man von Wiederholungsmustern im später eröffnenden Index ausgehen könnte.

gruß amazon

Das ist auch so eine Sache, die mich immer wieder stört.

Man kann, wenn man danach sucht, natürlich Bewegungen im Dax finden, die diese These bestätigen.
Und wenn man nach welchen sucht, die das nicht bestätigen, findet man diese auch. Kommt darauf an, was man finden will!

Der Verlauf eines Index soll doch unter anderem auch speziell durch die Candles das Marktverhalten wiederspiegeln.
Wer kann das besser? Ein mal zeitversetzter, mal zeitgleicher erratischer Vor- oder Nachdümpler, oder ein wirklicher Leitindex.

Meiner Meinung nach sollte man nur noch die US-Indices beobachten und in die technische Analyse einbeziehen und diese handeln.
Der Dax kann eigentlich nur unzuverlässige Signale liefern durch die vielen "Verzerrungen".

Warum wird einem denn der Daxhandel von den Emittenten durch günstige Spreads von CFD's und Zertis so schmackhaft gemacht?

@ angelo

Sieht man sich das aktuell an ist der Aufschwung des Daxes seit ca 11:30 ohne jegliche Unterstützung der US Futures gelaufen, die sind minimal negativ.

ICh hab den SP auch von morgens an mitlaufen.

Die Frage wäre, ob es Händler gibt, die zB mit dem FDax das US Scenario bis zu einem gewissen Grad vor-spielen. Denn immerhin liegt Europa nun mal zeitlich vor USA.

Ich weiß das auch nicht genau genug, wie das im einzelnen zusammenhängt. Es sollte ja nur ne Anregung sein, bzw. mich beschäftigt dieser Intermarket Komplex schon länger. UNd ich bin nur sicher, der Zusammenhang ist nicht so gradlinig, wie man gemeinhin denkt, also alles läuft nach US und damit hat sichs.

gruß amazon

@ amazon
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
ich denke lediglich, dass man sogar den ganzen tag auch die us-futures berücksichtigen und speziell bei der us-eröffnung die vergleiche heranziehen sollte. das widerspricht nicht den aussagen der miss jafari es wäre jedoch interessant, mal eine statistische bewertung zu haben.

@ amazon95

Vielen Dank für die Erläuterung. War mein Fehler. Ich hatte immer grob mit Verhältnis 1:2,5 für Dax : Dow gerechnet und dann für Dax : SP mit
1:0,25 gerechnet. Diese Ungenauigkeit pflanzt sich natürlich negativ fort und kommt zu der großen Abweichung.
Hätte ich auch selber drauf kommen müssen!

@ angelo

Ein Beispiel:

Sieh dir mal gestern die Eröffnung im Dax an: 1 Stunde lang gehts hoch mit einem Gap.

Der SP eröffnet ebenfals mit einer ca 1/2 stündigen kräftigen Aufwärtsbewegung, im Dax gehts in dieser Zeit ein paar wenige Punkte hoch.
Dann folgt ein teilweise Abverkauf der Eröffnung und wieder ein Gegenreaktion darauf, Im Dax wird daraus ein nervöses etwas richtunsgloses Hin- und Her; ab 17 UHr dann würde ich sagen, laufen SP und Dax ziemlich synchron, natürlich bestimmt US das Geschehen.

Genau desahlb wechsel ich ja nach der US Eröffnung ab 16 UHr rüber, spätestens um 17 UHr, je nachdem wie Dax Positionen noch laufen in diesem Zeitraum.

guß amazon

@ all

Wieso denn das? MIt dem Jafari Zitat ist doch nicht gesagt, daß der FDax von 9 UHr morgens an die US Indizes bis 22 vor-bildet.

gruß amazon

dann wären gap's äusserst selten!!???

und dann frage ich mich: folgt fdax dem YM/ES (Dow + SP-Future) oder umgekehrt?

@ angelo


Ich zitiere mal aus Nazila Jafaris Interview in Traders' Nr1 /2005:

"Viele sind der Meinung, daß der Dax den Amerikanern nachläuft. Ich habe dagegen genügend Beweise, daß der Dax-Future den zukünftigen Bewegungen voraus ist. Wenn die Amerikaner am Nachmittag anfangen, sind die Bewegungen im Dax-Future schon passiert. Man hat damit den Vorteil, daß man die gleichen Bewegungen dann noch einmal mitmachen kann, nämlich bei den US-Futures."

Das hat sich für mich auch erstmal überraschend angehört; wenn man Kursbewegungen unter diesem Blickwinkel aber einmal zu betrachten beginnt, sieht man, daß da mehr dran ist, als man sich vorher hätte träumen lassen. Und allemal wert dem nachzugehen und es sich zunutze zu machen.

Ein einfach zu beobachtendes offenkundiges Beispiel dafür ist, wenn der Dax auf die US Eröffnung überhaupt nicht zu reagieren scheint


gruß amazon

@ amazon
gute idee, die usa-indizes miteinzubeziehen.

Ich gehen mal davon aus, dass der Dax den USA-Indizes (mehr oder weniger) ab 15h30 folgt, sodass man die Auswertung/Handelssignale der USA-Indizes bevorzugen könnte.

@ all

Da der Dax sich erst noch finden muß, gibt das Zeit noch den SP von gestern abend nachzutragen.

Eine etwas eigenartige Konstellation: um 17:40 war die Long Trendlage beendet, um 18:10 begann Short Trendlage.

Da ich nun ehrlich gesagt dieser Trendlage etwas mißtraute (Trendlage, ohne rechte Trendbewegung zuvor und das in Seitwärtsbewegung), habe ich das mögliche Signal, daß man beim 1. blauen Kreis hätte handeln, nicht angenommen. Das war zuviel der Skepsis, denn der Trade hätte, beendet am 2. blauen Kreis, ca 3 SP Punkte gebracht.

Um 20:40 dann aber klar long, nach dem Ende der Short Trendlage und dem bullischen Anstieg vom Tagestief aus zuvor, bei 1158 mit SChließen zum Handelsende bei 1162.

gruß amazon

@ eddie

Die eine Rechnung geht darauf, wie kann man zur besseren Vorstellung, die Bewegungen von Dax und SP ins Verhältnis setzen.

Ich rechne einfach Dax: SP - also zZt 4220:1160 = 3,64.

Mit diesem Faktor multipliziere ich die Bewegungen des SP, käme also darauf, daß 12 SP-Punkten 43,7 Dax Punkte entsprächen. (Die Werte haben sich inzwischen etwas verändert.)
Sozusagen gäbe das die relative Bewegung zueinander an.

Um nun aber zu sehen, mit welcher Quantität man den SP handeln müßte, um das gleiche Ergebnis wie bei einem Daxhandel zu erreichen, muß der Währungsquotient zugerechnet werden, also die 3,64 müssen mit 1,29 (in etwa zZt) multipliziert werden = 4,7.

Also für 1 Dax CFD müßte man 4,7 S&P CFDs ordern; entsprechendes bei Zertis, um eine SP Bewegung mit dem selben Euroergebnis abzuschließen wie ein vergleichbare Dax Bewegung.

Du kannst auch anders rechnen; nämlich 12 SP-USD-Punkte = 43,7 Dax-EUR-Punkte/:Währungsquotient (1,29) ; dann wären es 33,9 Dax-Punkte.


gruß amazon

@ amazon95

Komme mit deiner Rechnung nicht ganz klar.
Wie kommst du darauf, dass 12 SP ungefähr 42 Dax Punkten entsprechen?

Wenn man einmal von gleichen prozentualen Veränderungen ausgeht, dann entsprechen doch 12 SP ungefähr 48 Dax-Punkten.
Wenn ich die Währung rein rechne komme ich auf nur noch 37 Dax-Punkte.

Wo liegt mein Fehler?

@hintman

klar da hätte ich immer den Finger an de Maus für einen hedge mitSP 500

@Herkunft

da ich nicht nur alleine den Dax trade, ist das nicht so tragisch wenn man auch noch in US-Indizes usw. investiert ist.

@Hintman

Dank Dir, hatte ich auch schon getestet aber noch bevor sich der Markt verändert hatte. Danach war es leider nicht mehr so befriedigend bzw. war das Risiko größer als die Gewinnmöglichkeit.

Ich kenne leider die Tage mit mehr als 100 Punkten Vola am Tag nur vom hören sagen aber laut meinen Tests war es in dieser Zeit klar besser Overnight im FDax investiert zu bleiben.

Ich hoffe das auch noch mal erleben zu dürfen.

@Herkunft

Weißt Du, wenn man in der Marktphase eingestiegen ist wo 30 Punkte am Tag schon als Rally bezeichnet werden mußte :), dann ist auch das Overnightrisiko zu verkraften. Wobei bei dieser geringen Vola der zu erwartende "mehr" Gewinn dann nicht mehr im Verhältnis zum Risiko steht und somit auch nicht das Schlafentzugsrisiko begründet ist.


Nun ist aber Feierabend. Euch allen noch einen schönen abend.

Ciao
IM

@ hintman

was natürlich zum nicht Traderisiko hinzukommt ist das Schlafentzugrisiko bei overnight

@Iceman

erwähnenswert vielleicht auch an dieser Stelle: eine auf 12 Monate durchgeführter Test, ob Positionen im FDax über Nacht gehalten werden oder nicht, sprach klar FÜR das Overnightrisiko

@amazon

Danke für Deine Bemühungen. Da sollte man vielleicht sogar statt dem FDax ab 17:30 den S&P handeln. So kann man, wenn man in einer Position ist, den ganzen Trade bis Handelschluss S&P mitnehmen. Somit fällt die Entscheidung um 20:00 Uhr weg ob man im FDax aus seine Position auflöst oder Overnight stehen lässt. Besser für die Nerven.

Hast Du das System auch schon einmal im DJ oder Devisen beobachtet ?

LG
IM