@ iceman

Welche Situation meinst du genau mit:

'da Trendmodus schon lange neutral war, 2 mal durch den VS ausgestoppt worden bevor dann der Down Move kam.'

gruß amazon

Original von amazon95

Genau was du sagst; wenn aus relativ niedriger Vola (die herrscht ja bei lang gezogenen Trendbewegungen vor) dann plötzlich der Ausbruch in die Gegenrichtung kommt (wie heute gut zu segen), dann hinkt die ATR dem wirklichen Auspendeln zu stark hinterher.

deswegen benutze ich im fdax ja auch einen minimum-stopp von 6 pt. wahrscheinlich muss man im sp500 einen entsprechenden wert finden.

gruß itsmie

Original von Iceman

Was meinst Du mit diese technik mit den teilanstiegen ist wirklich klasse? Welche Technik?

schau mal hier:

candletalk.de/thread.php?threa…ght=&hilightuser=0&page=4

beitrag v. exlibris am 23.04., 0:33

@itsmie, amazon

Im ES Future wäre man, da Trendmodus schon lange neutral war, 2 mal durch den VS ausgestoppt worden bevor dann der Down Move kam. Wenn ich es richtig gesehen habe.


@Itsmie

Was meinst Du mit diese technik mit den teilanstiegen ist wirklich klasse? Welche Technik?



LG
IM

@ all
SP Short Pos wurde gegen 19:35 bei 1169,40 geschlossen.

Ergebnis +6 Punkte.

Das Schließen erfolgte nach Vola-TS.

@ itsmie

Den Vola-TS benutze ich nicht grundsätzlich ab einem bestimmten Level, auf dem sich die Position in einer Gewinnsituation befindet, sondern erst wenn es Chart-/candleformationsgründe gibt, die nahe legen an ein Ende zu denken.

HIer bei dieser Position war das der Hammer um 19:05 als Vorwarnung, aber weit außerhalb KCH2, dann aber der nochmalige Inverted Hammer um 19:25, der hat bei mir den VOla-TS aktiviert.

Genau was du sagst; wenn aus relativ niedriger Vola (die herrscht ja bei lang gezogenen Trendbewegungen vor) dann plötzlich der Ausbruch in die Gegenrichtung kommt (wie heute gut zu segen), dann hinkt die ATR dem wirklichen Auspendeln zu stark hinterher.

Deshalb schalte ich bei solchen starken Bewegungen den Vola TS erst ein, wenn eine gewisse Beruhigung eingekehrt ist. ICh riskiere und lasse aber auch zu die zwischenzeitlichen Pendeleien.


Ja, diese Teilanstiege, auf die exlibris da hingewiesen hat, habens wirklich in sich.


gruß amazon

PS Man hätte inzwischen natürlich schon wieder long handeln können seit 19:40. Aber ich hab jetzt genug heut gemacht. Jetzt Schluß, was immer sich da noch für Chancen geboten hätten udn bieten werden.

@ amazon

den vola-ts darf man im sp500 aber anscheinend nicht verwenden, da wäre man ja gerade schon auf halber strecke rausgeflogen - hast du das schon häufiger beobachtet?

diese technik mit den teilanstiegen ist wirklich klasse, im dow sah der heute wieder aus wie aus exlibris' bilderbuch - nur schade, dass ich die us-indizes bisher nicht handele.

gruß itsmie

@ all

Ein etwas überfallartiger Absturz in US.

18:40 S&P Entry short bei 1175,60 (da es so schnell ging, bin ich etwas schlechter reingekommen)

SHort nach einer sehr bärischen Kerze,nach einem Triple Top (beim dritten mit Teilanstieg), und Bruch des SMA35

Mit größererer Risikofreude hätte man auch schon 17:30 handeln können; da aber genaues Aufsetzen auf SMA35, aber immerhin nach Doppeltop, in jedem Falle aber mit vollem IS jenseits des Tops. Hätte geklappt - das nur als Anregung. Mir wars noch zu risikoreich wegen des gehaltenen SMA.

gruß amazon

@amazon, itsmie


Ich kann mich nur Dobis Worten anschließen und mich ebenfalls bei Euch bedanken. Mein Beitrag sollte in der Programmierung des Grundsetups liegen um verschiedene Einstiege und Exits zu testen. Leider muß ich sagen wird es mit der veränderten Trendregelung (die ja Ihre Vorteile hat) wesentlich schwieriger da es viel diskretionärer ist. Auch die Interpretation der Candles ist wohl erst mit viel Erfahrung so sicher zu händeln wie Ihr das macht. Da fehlt bei mir noch einiges aber sobald ich ähnlich sicher wie Ihr diese Interpretationen vornehmen kann werde ich mich trotzdem an eine Programmierung mit Fuzzy Logic machen. Das macht erst Sinn wenn ich hier zählbare Erfolge nachweisen kann und somit sicherer für eine programmtechnische Umsetzung bin.


Leider kann ich sonst auch noch nicht viel nützliches Beitragen und nur ein weiters mal Danke sagen. Auch an Herkunft, der das ganze ja mit ins Leben gerufen hat.


LG
IM

@amazon95
möchte mich itsmies worten hier in jeden punkt anschließen
mfg dobi

@ amazon

stimme dir in dieser regelmodifikation sehr zu, ich handele schon länger signale gegen den trendmodus, wenn die candleformation entsprechend ist.

bewunderswert deine mühe, solche dinge immer wieder in regelformulierungen zu packen. denn einen gewissen sinn behält die filterregel im trendmodus ja schon. vielleicht könnte man es ja auch so sagen: im trendmodus gelten erhöhte anforderungen an die candlekonstellation, um ein gegensignal zu handeln. näheres regelt die individuelle auslegung

danke für deine mühe.
gruß itsmie

@ all

Long wurde per Close 14:15 mit Erreichen der KCH+2 Kante bei 4287 geschlossen.

Die um 14:30 anstehenden Zahlen waren ein weiterer Grund rauszugehen, ebenso die auf deutlich unter 10 gesunkene KCH2 Breite, die mich nichs weiter long erwarten ließ.

Ergebnis +9

gruß amazon

@ all

Nach dem Erreichen der KCH-2 Kante durch die 'Botschaftskerze' Wechsel auf Long Modus.

Um 11:00 und 11:20 schon Long Signale, davon wurde jedoch Abstand genommen, da die SPD Abwärtsdruck signalisierte.

12:05 Entry Long bei 4278 (nach einer Candleformation, die ich als fast-Morning Star+Bullish Engulfing ansehen würde mit einer neutralen SPD)


gruß amazon

PS. IS auf Einstand nachgezogen

@ all

1) Die Regel, Signale nicht gegen eine Trendlage des SMA35 zu handeln, ist eine mehr als hilfreiche und einfach zu handhabende. Man kann sie also ohne weiteres beibehalten.

Für die Klarheit und Sicherheit in der Entscheidung, die u.a. durch die Regel möglich ist (in diesem Falle nämlich ggf. NICHT zu handeln), nimmt man jedoch unter bestimmten Umständen Nachteile in Kauf, nämlich Signale zu schlechteren Einstiegen oder auch gar nicht zu handeln in Fällen, in denen es möglich und lukrativ gewesen wäre.


2) Diese Trendlagenregel ist eigentlich ein Hilfskonstrukt zur Ermittlung des Steigungs-/Neigungswinkels des KCH.
Dieser Winkel gibt Auskunft über Vorhandensein und Stärke einer Trendbewegung.

Durch die Lage des SMA35 wird die Steigung des KCH indirekt angezeigt, indem man sich die unterschiedliche Reagibilität von SMA35 und KCH, der auf einem 20er Durchschnitt beruht, zunutze macht.

Bei einer trendhaften Bewegung wird der reagiblere KCH schneller in Trendrichtung gezogen als der trägere SMA35, der sozusagen zurückgelassen wird und dadurch - mit einer gewissen Verzögerung - gerade diese Trendbewegung anzeigt.

Die Schwäche dieser Konstruktion tritt folglich dann zutage, wenn die Kursbewegung in Form relativ schnell (im Verhältnis zur Reaktion des SMA) aufeinanderfolgender gegenläufiger, stärkerer Impulse erfolgt.

Daraus folgt dann auch schon die Formulierung der Regelmodifikation:

3) Signale werden auch gegen eine Trendlage des SMA35 gehandelt, wenn vor dem Signal ein Impuls in Richtung des Signals aufgebaut wurde (sichtbar in Form von Candlekonstellationen).

Ein Beispiel von gestern noch einmal (s. Chart):

Eine kräftige halbstündige Aufwärtsbewegung wird (1) durch ein Bearish Engulfing (nicht ganz astrein hinter dem Komma) vorerst gestoppt, das durch die Folgekerze bestätigt wird; eine kleine bärische Flagge (2) wird durch die Signalkerze aufgelöst.

Das ist ausreichend aufgebaute bärische Dynamik, unterstützt durch die abwärts weisende SPD [was für ein Omen!] vor dem Signal. (Man hätte ganz mutig auch schon in der Flagge den Ausbruch handeln können!)

Noch ein Hinzufügung die Kantenverläufe betreffend:
Zum Zeitpunkte des Signals verlief die obere KCh2 Kante zwar noch aufwärts; die in diesem Falle wichtigere untere KCH2 Kante war jedoch von der Signalkerze selbst auf neutral gerichtet worden, und stand somit Short nicht entgegen.

4) Nochmal ausdrücklich: Da es hierbei dann doch wieder um Ermessensfragen geht, bleibt immer die Möglichkeit, die unter 1) angemerkt wurde.

gruß amazon

@ amazon95,itsmie
wollte nur mal danke sagen für eure ausführungen, die ich auch mit grossen
interesse verfolge und sagen weiter so, ich kann das system sehr gut nachvollziehen, kann aber noch nicht so viel beitragen, was aber ohne zweifel noch kommt. also noch mals danke
mfg dobi

dann ergänze ich das ganze noch um die zwei möglichen re-entrys:

um 16:55 eine geradezu klassische konstellation für einen einstieg mittels des tdt: ein hoch, das deutlich über dem vorangegangen lag, ein recht klar erkennbarer aufwärtstrend, sowie drei korrekturkerzen, die jeweils tiefere hochs und tiefere tiefs aufwiesen.

beim stop-buy einstieg über dem hoch der letzten korrekturcandle (1. kreis - fdax 4265,5) betrug die "luft" zum vorangegangenen hoch zudem 6 pt. zu beachten war hier aber v.a., dass das hoch auch dem hoch der eröffnung entsprach, also die gefahr eines doppelhochs nicht gerade gering war. daher war es ratsam, den stop schnell auf einstand zu ziehen (mache ich ohnehin beim tdt noch ein bisschen schneller als sonst).

dummerweise wurde man da dann auch prompt ausgestoppt. jedes andere vorgehen wäre m.e. aber nicht sinnvoll gewesen, die gefahr des doppelhochs war nach der roten candle um 17:10 immens hoch.

aus diesem grund habe ich den tdt auch nach der 17:20 candle nicht angewendet. zudem lag das vorangegangene neue hoch nur minimal über dem vorherigen. in einer solchen konstellation ist vom tdt eher abzuraten.

allerdings hatte sich inzwischen auch ein dreieck ausgebildet (im 1min chart sieht man das noch viel besser), aus welchem mit der 17:25 candle der ausbruch erfolgte (2.kreis). mit pt am 2. pivotwiderstand (und kch2-kante) ein 9 pt-trade.

gruß itsmie

@ all

Am Morgen, mit der vierten Kerze ein Bearish Engulfing (1. Bogen).
Nach zwei Kerzen mit Close in KCH1 dann, mit einem weiteren Bearish Engulfing (2. Bogen):

10:45 Entry short 4254.

Dieser Entry erfolgte, obwohl der SMA35 sich noch in Long Trendlage befand.

Wie angekündigt, gibt es hier aber ein Regeländerung:
es werden auch Signale gegen eine Trendlage des SMA35 gehandelt.

(In einem gesonderten Posting werde ich das auch begründen und erläutern.
Der SMA35 hat keinen konditionalen Charakter mehr, er dient nurmehr der Illustration der Marktsituation; deshalb auch die verhaltenere Darstellung im Chart.)

12:10 Exit 4231 nach bestätigtem bullischen Harami, Rückkehr in KCH2 und entsprechend Vola-TS (also viel mehr Gründe können kaum zusammen kommen)

Ergebnis +23 brutto.

12:55 Entry long 4232 (auch hier wieder gegen eine Short TRendlage des SMA 35 aber auch nach den gerade beim vorherigen Exit beschriebenen bullischen Kerzenvorgaben)

14:45 Exit 4243 (nach einem fast Bearish Engulfing+Rückkehr in KCH2 + VOla TS)

Ergebnis +11 brutto

15:05 Entry short 4241 (gegen die Long TRendlage des SMA35; wiederum nach den eben beschriebenen Kerzenkonstellation beim vorherigen Exit; zudem war die Signalkerze die Auflösung einer kleinen bärischen Flagge)

Exit 15:55 Exit 4232 (Hier ist mir ehrlich gesagt noch gerade eingefallen, daß ja um 16:00 noch Zahlen angestanden hatten, weshalb ich geschlossen habe. Ansonsten wäre ich aber nach der nächsten Kerze, einem Piercing Pattern, rausgegangen.)

Ergebnis + 9 brutto

16:05 Long Entry 4241 (ein einfaches Signal im Dax, wie ja vorhin schon angeklungen, im FDax schwierig zu entscheiden)

16:45 Exit 4252 nach Vola -TS

Ergebnis + 11 brutto

Dummerweise habe ich dann den weiteren Verlauf etwas verpaßt; wenn ich es recht sehe, folgte sofort ein TdT für ein unmittelbar folgenden Wiedereinstieg, wie auch kurz nach 17 UHr nochmals.
Aber es gibt ja auch noch anderes zu tun während des Tages, somit ist das an mir vorbeigegangen.

ICh merke, daß ich etwas müde bin, deshalb die Erläuterungen zur Regeländerung in Sachen SMA35 wohl erst morgen.

gruß amazon

@amazon

Das long signal um 16:05 hatte man im FDax leider nicht.

Gehe ebenfalls mit meinem Hund. Viel Spass.

LG
IM

@ iceman

Wenn du das 16:05 Long Signal meinst, das war im FDax etwa schwierig, einfach deshalb weil der Dax die untere KCH2 Kante bis auf 0,5 Punkte erreicht hatte; zusammen mit dem nachfolgenden bestätigten Piercing Pattern war das long genug; im FDax dagegen fehlte da einiges mehr.

Nur nach den Kanten und deren Verlauf handeln, bloß nicht, das ist höchstens als ZUsatzinformation zu nehmen.

gruß amazon

PS Und jetzt geh ich mit dem Hund raus, und laß mich überraschen, was passiert ist, wenn ich zurückkomme.

@amazon

Danke Dir. Das mit den Gehirnwindungen ist fast passiert, wobei ich mich dann auch auf den 5 min FDax besonnen habe und da lag nichts vor. Nur nach den KCH2 Kanten zu handeln (+Candles) ist ja nicht Systemkomform.

Dann freue ich mich auf Deine Zusammenfassung.

LG
IM

@ iceman

Ich mach zwar heute abend eine Tageszusammenfassung, aber mal vorab:
(Es waren 4 Signale heute bisher, und zwar sämtlich positiv, also daran solls dir nicht fehlen)

(Ich gehe nach Dax 5min.)

16:05 Long bei 4241
16:45 Exit bei 4252 nach Vola-TS.

Seitdem Short Modus, aber mit gewissem Aufwärtsdruck (Steigung der Kanten), aber keine Trendlage.

Muß man sehen, was draus wird.
ICh gehe jetzt sowieso auf den S&P über (der in klarer LongTrendlage), werde den FDax nur später im Nachhinein ansehen.

ICh würde dir raten, nicht zu sehr die Zeitfenster zu vermischen; da kann man ganz schnell die Gehirnwindungen verknoten.

gruß amazon