@ deal2win

Bezieht sich zur Zeit immer auf Dax5; auch die Tageszusammenfassungen weisen diesen Zeitbereich ja aus

gruß amazon

Original von amazon95
@ iceman

Du hast gefragt (liegt ja schon diverse Postings zurück, deshalb die Wiederholung), wann ich den VS, den von itsmie kreierten VOla-TS (Trailing Stop 2x ATR = Breite des KCH1), einsetzen würde.

Der ATR bezieht sich auf die letzten 20 Kerzen. Aber auf welche ? Die Breite ist im dax5plus eine andere als im dax15plus bzw dax60plus. Wie hast du in deiner tagszusammenfassung vom 6.5. den VS von 4308 berechnet ?
Der VS kommt zum einsatz wenn KCH2 als erstes PT erreicht ist. Dann kerzenkonstellation + VS. Auch hier die frage KCH2 5min KCH 15min oder KCH 60 min.

@ hitman, all

Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung.

Wobei das hier:

"die Bewegung nach den Zahlen entspricht sehr oft jener Richtung, die auch vorher schon dominierte"

für mich die Richtschnur sein wird für das Umgehen mit bestehenden Positionen im Auge der drohenden Zahlen.

Wie itsmie aber ebenso richtig betonte, würde ich in 14:30 Signale nicht neu einsteigen; da halte ichs dann mit herkunfts, daß das nächste Signal sicher kommt.

Danke nochmal für die förderlichen Hinweise.

gruß amazon

@dragon

genau das sagte ich doch - das nächste kommt

@hintman

deine zusammenfassung passt

nicht ärgern, sondern abwarten, der nächste Trade kommt bestimmt. Bei fortgeschrittenen Trades einfach bis zum nächsten Signal abwarten. Das ist ganz wichtig!!! Viele meinen, sie müßten jedes Signal traden. Im Zweifelsfall immer außen vor. Stelle Dir einfach mal vor, jeder Trade würde 100.000 € sein und dann überlege Dir, würdest Du jetzt den Trade eingehen oder warten? Das ist sehr effektiv. Zumindest mir hilft das sehr. (Du kannst natürlich auch 250.000 nehmen) **lustig***

Also ich würde auf höchstens 2 Trades zusätzlich/Nachricht kommen. Ausgestoppt und Neueinstieg. Fertig. Jeden Tag sind keine Nachrichten, jede wird nicht ausgestoppt.

Das mit dem schlechteren Einstieg ist natürlich ein Problem, aber man ärgert sich doch noch mehr, als wenn man nicht eingestiegen ist und der Kurs rutscht und rutscht und rutscht als wenn man schelchter ausgestoppt wird.

c18

Warum nicht??? Rechne es Dir doch mal durch. Bei 100 Trades in kürzester Zeit, mehr Verlust als Gewinn, u. einem teueren Broker kommt einiges zusammen. Oder sage ichs mal anders. Bei so wenig Pkt., die man teilweise oder gar nicht erzielt, fallen die Kosten schon ins Gewicht außer man handelt einen größeren Betrag. Somit ist das System nur für Großinvestoren geeignet.

@cranberries18

wenn es in einem Rutsch 50 Pips runter geht, kommt man in den Short manuell wohl nicht am Optimum rein. Und genau dann drehts wieder nach oben. Short wird ausgestoppt....man überlegt ob man in den Long rein soll, wieder relativ spät usw....

Aber wie gesagt, ich gehe sowieso nie raus wegen Zahlen, handle aber Forex nicht intensiv

Also an den Orderkosten wirds doch nicht liegen.

c18

Original von cranberries18

Original von Hintman

Würde ich allerdings an der Forex handeln, wo viel sensibler auf Zahlen reagiert wird, müsste ich mich wahrscheinlich ziemlich umstellen.

Warum bei kleineren Timeframes raus?

Ich bin in einer Position (im 5min Frame), dann kommen Zahlen. Gut, einen Stopp habe ich sowieso gesetzt. Werde ich ausgestoppt, ok. Kommt ein Gegensignal, nehme ich das. Oder werde ich ausgestoppt und es kommt wieder ein Signal in die selbe Richtung, auch ok. Wo liegt bei euch das Problem?

grüsse

c18

Ganz einfach in den Orderkosten, weils oft nicht funktioniert (zu früh ausgestoppt oder Pos. dreht in die verkehrte Richtung). Machen wir uns nichts vor.

Original von Hintman
[*]die Bewegung nach den Zahlen entspricht sehr oft jener Richtung, die auch vorher schon dominierte
[/list]

Ergänzungen/Korrekturen willkommen

Oder schlagartig ändern, um wenige Std. danach wieder die eigentliche Richtung fortzuführen. Das wäre aber dann nicht nach Candle 60 sonder eher EOD.

Original von Hintman

Würde ich allerdings an der Forex handeln, wo viel sensibler auf Zahlen reagiert wird, müsste ich mich wahrscheinlich ziemlich umstellen.

Warum bei kleineren Timeframes raus?

Ich bin in einer Position (im 5min Frame), dann kommen Zahlen. Gut, einen Stopp habe ich sowieso gesetzt. Werde ich ausgestoppt, ok. Kommt ein Gegensignal, nehme ich das. Oder werde ich ausgestoppt und es kommt wieder ein Signal in die selbe Richtung, auch ok. Wo liegt bei euch das Problem? ich handle einfach Zahlen so, als wären es keine Zahlen, sondern "normale" Bewegungen. Und das sind oft die schönsten Bewegungen, ausserdem wie Hintman gesagt hat, gehen Nachrichten oft in die selbe Richtung des Trends.

Warum an der Forex anders?

Ist doch das selbe wie beim DAX. Nur das halt die Forex mehr auf Zahlen sieht und vielleicht grössere Bewegungen auftreten. Wie Hintman gesagt hat, ist sicher (wahrscheinlich) so, wie beim Overnightrisiko. Die negativen Ergebnisse bleiben im Kopf. Also warum sollte ich bei der Forex bei Nachrichten aussteigen und beim DAX nicht? Nur weil die Forex sensibler ist? Dann sind halt die Bewegungen grösser. Ich sehe keinen Anlass dazu, auszusteigen.

grüsse

c18

Dann haben wir ja eine schöne Übereinstimmung gefunden, ich versuche mal zusammen zu fassen:

• mit sehr engen Stopps, die naturgemäß immer enger werden je kleiner das Zeitfenster ist, hat man oft das nachsehen bei den üblichen Fakebewegungen
  
• daraus folgt, in größeren Zeitrahmen mit weiteren Stopps und ordentlichem Exitmanagement kann man sehr wohl in der Position bleiben
  
• Hauptsache ist, man hat eine Regelung, die man auch strikt verfolgt. Dann hat man sich nicht viel vorzuwerfen. Im Gegensatz dazu, wenn man manchmal nach Gefühl vor den Zahlen aussteigt, ein ander Mal einfach weiter laufen lässt usw..
  
• die Bewegung nach den Zahlen entspricht sehr oft jener Richtung, die auch vorher schon dominierte
  

Ergänzungen/Korrekturen willkommen

Original von amazon95

(Als Pendant: im Bund Future (5min) hätte es nach langem Seitwärtsstillstand genau um 14:30 ein short Signal gegeben.)

die wahrnehmung dieses shortsignals ist eine schlussfolgerung, die sich aus dem nachträglichen betrachten des charts ergibt. die bewegung, die zu diesem signal führte fand (im 1 min-chart kann man das sehen) in den sekunden vor 14:30 statt. häufig sind diese 'vorgezogenen' bewegungen (gerade im fgbl) die folge eines leergefegten orderbuchs, sowie mglw. auch der sich dadurch schnell und deutlich (stopplawine etc) niederschlagenden erwartungshaltung einiger marktteilnehmer.

nach meinen beobachtungen würde ich schätzen, dass sie zu ca. 70% in die richtung laufen, die der markt dann auch in folge der zahlen einschlägt. zu ca. 30% ist das aber ganz und garnicht der fall. deswegen sind auch 14:30-signale bei der retrospektiven betrachtung mit großer vorsicht zu genießen.

im dax ist dies alles weniger extrem, vom muster her m.e. aber dem fgbl recht ähnlich. zudem (und das mag jetzt eine sehr subjektive wahrnehmung sein - ich führe da keine statistik drüber) würde ich sagen, dass auch bei schon vor 14:00/14:30 bestehenden trendlagen diese - soweit es überhaupt zu diesen explosionsartigen bewegungen kommt - in ca. 60-70% aller fälle fortgeführt werden.

für eine position die schon solide im gewinn stand, ist es daher m.e. vor diesen zahlen einfach eine sache der abwägung des crv. mit einem stop von 5/6 pt, hätte man diese von seinem gewinn zwar wieder verlieren können, die gewinnchance betrug aber das zwei- bis dreifache und das mit einer wahrscheinlichkeit von über 50%. ich war zwar (wegen mittagspause) nicht im markt, aber meine entscheidung wäre hier eindeutig pro halten gewesen.

was ich hingegen nicht tun würde (exlibris macht das, wenn ich es richtig verstehe) ist positionen 'oben' mit einem engen pt blockieren (ein sehr großzügiger pt, der versucht peaks abzufischen ist da natürlich was anderes). dadurch verschlechtert sich das crv (immer nur auf die situation unmittelbar vor den zahlen bezogen) schnell deutlich ins negative.

langer rede, kurzer sinn: im kurzfristigen zeitfenster (im größeren würde ich auch hintman zustimmen) muss m.e. vor solchen zahlen das crv für den jeweils aktiven trade abgewogen werden und zwar nur auf den dann eintretenden moment bezogen.

gruß itsmie

@ iceman

Du hast gefragt (liegt ja schon diverse Postings zurück, deshalb die Wiederholung), wann ich den VS, den von itsmie kreierten VOla-TS (Trailing Stop 2x ATR = Breite des KCH1), einsetzen würde.

Dem muß ich eins vorausschicken: DaxXplus wurde ja im 60min Bereich entwickelt. Da war nun die relativ einfache Regel, daß mit Erreichen der jeweiligen KCH2-Kante die Position geschlossen werden sollte, und zwar unabhängig von irgendwelchen anderen Aspekten. Lediglich bei einer Trendlage des SMA sollte/konnte die Position weiter gehalten werden.

Mit zunehmendem Zoomen in kleinere Zeitfenster ist das nicht so ohne weiteres aufrecht zu erhalten. Denn je kleiner die Zeitfenster, desto GENAUER ist der Kurs zu verfolgen, ist die Chartsituation zu beschreiben,desto kursnäher reagieren auch die gewählten Chartinstrumente.

Insofern starte ich eine Position mit einem IS 3 Punkte jenseits des letzten Extrems (wie bei Candle60) mit einem vorläufigen PT bei KCH2.
Ist das erreicht sehe ich vor allem auf den Verlauf der KCH Kanten, inwiefern die auf ein Weitergehen der Position schließen lassen; auch die Kerzen selbst werden dazu herangezogen.
Wenn sich Kerzenkonstellationen ergeben, die auf eine evtl Umkehr schließen lassen, schließe ich entweder sofort (Zb bei einem Morning/Evening Star etwa) oder ich aktiviere nunmehr den Vola-TS.

gruß amazon

@ hintman,herkunft,dragon

Erstmal Dank für eure helfenden Meinungsbeschreibungen.

Wenn man also nicht mit einem System handelt, bei dem man mit sehr engen SLs dabei ist, herrscht die Meinung vor, die Position laufen zu lassen.

Bei mir war es am Freitag um 14:30 so, daß die Position 10 Punkte im Plus war, und der SL 18 Punkte entfernt. Das kann man vielleicht nicht gerade als engen Stop ansehen, unabhängig davon in welchem Zeitfenster man gerade tradet.

Dennoch können eben die unten aufgezählten Möglichkeiten 2-5 passieren.

Aber da hat hintman natürlich recht, die negativen DInge prägen sich stärker ein, wobei mir so etwas selbst noch nicht mal passiert ist; ich habe es nur öfter beobachtet.

Außerdem ist meine Argumentation sowieso eher psychologisch motiviert, während Michaels systematisch begründet ist.

Und noch etwas kommt hinzu: die Chartsituation.
Im Dax war vor Bekanntgabe der Zahlen die Situation klar long; ich wär überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ohne die anstehenden Zahlen da raus zu gehen.

(Als Pendant: im Bund Future (5min) hätte es nach langem Seitwärtsstillstand genau um 14:30 ein short Signal gegeben.)

Als Schlußfolgerung bliebe dann für mich: da Dax5plus kein System ist, das per se mit engsten SLs arbeitet, werde ich fürderhin Positionen vor Zahlen entsprechend der Chartsituation behandeln.
Ich würde die anstehenden Zahlen lediglich als Schließungsargument hinzunehmen bei Positionen, bei denen eine Schließung ohnehin evtl. anstünde.
Das gälte aber nur für den Dax.

gruß amazon

@hintman

bei grösseren zeitfenstern sehe ich das genauso wie du!!!!!

@amazon95

sehr gut ausformuliert. Allerdings nur die negativen Aspekte
Genauso gut bin ich oft nicht mal mit dem Nachziehen des TS richtig hinterher gekommen, und das wo ich erst im Nachhinein wusste, was eigentlich der Grund für die Rallye war.

Auch interessant ist bei solchen Beobachtungen immer: die negativen Erlebnisse sind viel einprägsamer als die positiven, daher der schlechte Eindruck vieler.

Nochmal: ich spreche hier von 60min Indizes bzw. sogar noch größere Timeframes. Forex, Treasuries und kürzere Zeiträume müsste ich neu beobachten.

@ amazon 95
danke für deine wie immer sehr objektive meinung, das bestädigt meine vermutung und so hätte ich den einstieg wahrscheinlich auch gewählt, war nicht einfach diese situation.
mfg dobi

hal amazon

bin ja immer dankbar wenn du es so ausführlich und sprachgewandt auf den punkt bringst (meine ich im ernst)

punkt 2-5 passiert im FDAX 5min mit kleinem SL (wenn das system diese vorgibt) wirklich oft um nicht zusagen ständig.

Ergänzung: und eine grösser SL im 5min ist auc qautsch