Hallo Xenia,

...wobei es auf die Art und Zusammensetzung des Trailing,-bzw. der Stopp-Strategie ankommt!Wer die Gewinne nicht laufen lassen kann (aus welchem grund auch immer) und mit Target aussteigt hat in einigen Underlyings oft das nachsehen! Beim FDAX braucht man zugegeben schon ein bisschen Überwindung die ständigen DDs und Returns zu verkraften!Hier am besten den Trade eingehen, das automatische Management scharf schalten und nicht mehr hinsehen bis es "klingelt"!

"Bei meinem Trendfolge-Stopp kann die Trefferquote gering sein, weil man die Gewinne laufen lässt !"

In der Praxis laufen die Gewinne nur solange, bis der Stop ausgelöst wird

( ausser man verfügt über eine echte "Wunder-Methode" )

@IM

Die Trefferquote ist wie angesprochen eine Variable und in Punto Kennzahlenaussage ziemlich unbedeutend! Im Nachhinein lässt sich ermitteln das man n- Trefferquote hatte! Mit einem simplen Test,indem man Handelszeiträume simulierter oder realer Trades verschiebt, lässt sich dies nachweisen und dokumentieren!

@Exlibris

Nehmen wir an wir traden beide die gleiche Startegie und setzten beide das gleichen MM/RM ein,nur das du ein Gewinn Target und ich einen Trailingstopp verwende! Bei meinem Trendfolge-Stopp kann die Trefferquote gering sein weil man die Gewinne laufen lässt! Beim knapperen Target kann die Trefferquote höher sein aber der Gewinn kleiner ausfallen! Somit hast Du vielelicht die bessere Trefferquote und ich mehr Geld auf dem Konto!

Ich habe Systeme getestet, die mit sehr hoher Trefferquote gearbeitet haben und unterm Strich Versager waren!Seit dem bin ich sehr vorsichtig mit dieser Kennzahl!Interessanter sind z.B. Profit Faktor und Median der Returns!Dies sind relativ konstante Grössen die nicht so einfach durch historische Datenmengen beinflusst werden können!

@ exlibris

ich meine natürlich wenn ich von strategie spreche das MM/RM. was ja den größten teil der strategie ausmacht. arbeite ich mit größeren stops und kleinen targets muss nunmal eine hohe trefferquote her.

auch so kann man erfolgreich sein.


LG
IM

@ exlibris

ich denke das es grundsätzlich von der strategie abhängig ist wie wichtig die trefferquote wird.

bei einer kleinen trefferquote erhöht sich auch das risiko das man vielleicht den wichtigen trade nicht mitmacht der die verluste wieder einfährt!

hat man dann noch eine sehr hohe tradingfrequenz wird es noch schwieriger "alle" trades mitzumachen. was meiner meinung nach das problem noch erhöht.

vielleicht liege ich aber auch falsch mit dieser denkweise?

LG
IM

@u2



Die Trefferquote ist sicher eine der unbedeutenden Kenzzahlen, da gebe ich dir absolut recht.


""Man kann mit 35-40% Trefferquote und einem ausgefeilten MM/RM das gleiche Ziel erreichen wie mit 60% Trefferquote!""

Aber diese Aussage würde ich nochmal überdenken, sofern das gleiche RM/MM eingesetzt wird!

@ Goso;

deshalb schrieb ich auch, dass diese Gelassenheit, mit Verlusten emotionslos umzugehen, nur die wenigsten Trader erreichen werden. Leider sind wir keine Maschinen, sondern Menschen.

@ Bruno: Ich habe nie behauptet, dass eine hohe Trefferquote die einzge Voraussetzung für erfolgreiches Traden ist, im Gegenteil, im FX Thread schreibe ich mir die Finger wund um dieWichtigkeit von MM darzustellen, das man Verluste realisieren muss - RM -, dass gerade Anfänger auf ein vernünftiges CRV achten sollen/müssen.

Meine Meinung bezüglich der hohen Trefferquote bezog sich auf die psychischen Auswirkungen, für mich - wie für die meisten anderen Menschen auch - sind Erfolgserlebnisse extrem wichtig, gerade bei Newcomern stellt sich nach ein paar Verlusttrades sehr schnell eine Abdrückblockade ein, oder sie werfen ihr MM über Bord und verfahren nach: If you are in trouble, then double.

Ich bleibe dabei, eine relativ hohe Trefferquote - und alles über 50% ist schon sehr gut - macht es leichter, psychisch wie auch in Bezug auf die Performance.

@ Termin Trader;

... und es freut mich, dass Du Dich hier wieder aktiv beteiligst.

Bo10a,

ich kenne die performance weder von goso noch von einem anderen hier im Board. Ich habe auch nicht gesagt dass man mit einer Trefferquote von 20% ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Ich sage lediglich: Die Trefferquote alleine ist ohne die anderen zugehörigen Kennzahlen nicht aussagekräftig und die Trefferquote an sich ist relativ unwichtig, wie mein Beispiel mit dem Handelssystem weiter unten zeigt.

Freut mich aber, wenn ich zum Nachdenken anregen kann.

Restliche Antworten heute Abend.

Gruß,
Bruno

@ chatterhand

Mag sein, daß nicht nur goso recht hat, sondern auch termintrader.
Aber eine hervorragende Performance (wie sie goso sicherlich hat) kann termintrader nie und nimmer mit einer Trefferquote von 20% erreichen.
Sonst hätten die ganzen trendfolgenden Systeme auf dem Markt ja auf Dauer nicht nur schlechte bis sehr mäßige Ergebnisse.

@ termintrader

Trotzdem finde ich Deine Beiträge sehr wertvoll, weil sie mir einige wichtige Denkanstöße gaben.

Gruß
Bo10a

@ Bruno

Danke für die Ausführungen!Mit Excel kann man in der Tat einiges testen doch auch als diskretionärer Trader ist die ein oder andere Risikokennzahl aus der realen Historie wichtig!Zudem kann es hilfreich sein, eine Monte Carlo Simulation über die reale!! Trade-Historie laufen zu lassen um den simulierten Verlauf einer Zufallsdatenreihe oder Fraktale der Equity zu testen! Somit kann man einen möglichen Worst Case Drawdown besser abstimmen und ggfls. Überlegungen anstellen diesen zu mindern!

Optimal F,gut wer es einsetzen kann ist schon ganz ok! Ich bevorzuge eher Fixed Fractional! Diese Methode ist ebenfalls sehr simpel und über wachsendes/schwindendes Kapital steuerbar! Es ist ähnlich deiner Methodik nur das pyramdisieren innerhalb der Position fehlt! Die Kontrakt Pyramiden werden bei Kapital-Zielmarken auf,-und abgebaut!

Innerhalb einer Position zu pyramidisieren ist oft zweischneidg! Man kann es probieren wenn man den Stopp auf Break Even legt aber ich ärgere micht trotzdem immer wieder wenn die Pyramide 25% vom erwirtschafteten Gewinn abknappert! Beim FDAX würde ich das allerdings nicht tun,bestenfalls beim Forex,ESTX,GBL oder e-minis!

"Laufen die Positionen in den Gewinn kann ich weitere Kontrakte draufpacken."

Dem Trend folgen nennt man dies auch; meiner Meinung ist es lediglich eine Umschreibung dafür.

Leider besteht immer ein Kampf zwischen trendfolgender Position und gewinnsicherndem Stop Loss.

Oft zieht die trendfolgenden Position bei diesem Kampf den kürzeren.

Sonst wäre das Ganze zu einfach ...

Hallo U_2,

stimmt, ich nutze keine Zusatztools und mein MM ist recht einfach.
Dazu brauche ich keine Portfolio Theorie, kein optimal-f und das ganze Zeug. Eine kleine excel-Tabelle hilft mir, um nicht alles in den Taschenrechner eintippen oder meine grauen Zellen beanspruchen zu müssen.

Es ist ja so, dass ich in wenigen Märkten unterwegs bin und so Risiko und MM händisch steuern kann.

Es ist bei mir recht einfach.

Angenommen ich kann mir mit meinen offenen Positionen zusammen ein initial risk von 1000,-- Euro leisten.

Heisst also bspw: 1 FDAX mit 20 Punkte stopp (500,--), dazu 2 FESX mit je 25 Punkte Stopp (500,--)

Sehe ich nun eine Chance, entsprechende Positionen mit der halben stoppgröße einzugehen, kann ich 2 FDAX und 4 FESX nehmen ohne mein initial risk zu überschreiten, jedoch mein Gewinnpotential kann ich verdoppeln.

Laufen die Positionen in den Gewinn kann ich weitere Kontrakte draufpacken, und mit dem Gewinn aus der Ursprungsposition mein neues Risiko finanzieren. Im Idealfall führt das zusammen mit dem Nachziehen von Stopps dazu, dass ich in einer risikolosen Position bin und nicht mehr verlieren kann.

Ich halte es aber für notwendig beim Aufstocken (Pyramidisieren) die Kontraktanzahl zu verkleinern, bspw. 1. Position 3 Kontrakte. 2. Position 2 Kontrakte, 3. Position 1 Kontrakt.

Denn das Problem bei gleicher Kontraktzahl ist ja, dass man in einer Korrektur zu viel vom bis dahin erreichten Buchgewinn wieder abgibt, oder rasend schnell ausgestoppt wird, weil eine Korrektur dann gehebelt gegen den Trade läuft.

Gruß,
Bruno

@ termintraderl

vielleicht kannst du mir erklären wie man nach 20 verlusttrades in folge, locker auf den 21 trade warten kann, um mit diesem trade die verluste der 20 trades zuvor auszugleichen? sofern dieser ein gewinntrade ist und nicht der erste verlusttrade von weiteren 20 folgenden!

das ganze dann auch noch ohne sein "system" zu hinterfragen?

vieleicht bin ich noch nicht erfahren genug (es scheint mir so) aber wie sieht es denn aus wenn ich ein system trade welches größere sl im verhältnis zu den pt hat? muss ich dann nicht eine trefferquote haben die über 50% liegt? dabei dürfte auch egal sein ob ich 0.1% oder 5% meines kapitals einsetzte, irgendwann bin ich pleite!


LG
IM

"ja, aber die je 2 % werden auch von Trade zu Trade proportional zur Kontogröße kleiner" (chatterhand)

"33,24% DD" (goso)

Danke, mein Fehler, es sind ja sogar unter 40% DD

Die Trefferquote ist eine der unbedeutenderen Kennzahlen da sie variabel ist! Man kann mit 35-40% Trefferquote und einem ausgefeilten MM/RM das gleiche Ziel erreichen wie mit 60% Trefferquote! Wenn man Zeiträume variiert wird sich die Trefferquote erheblich verändern so das keine endgültie Aussage zur Qualität des Systems getroffen werden kann! Es besteht die Möglichkeit der Häufigkeitverteilung die annähernd eine Konstante festlegen kann! M.M. gibt es wichtigere Kennzahlen!

Eine Frage an Bruno: Wie wertest du MM/RM überhaupt aus,da ich beim mitlesen den Eindruck bekommen habe, das du ohne jegliche Zusatztools arbeitest?

@ itsmie;

warum verbeißt Du Dich so? Teilweise kommt es mir vor, wie bei unseren Politikern in einer Talkshow, wo jeder nur bedacht ist seine Idiologie vor Publikum gegen den anderen durchzusetzen, um die nächsten Wahlen zu gewinnen. Gewonnen oder verloren wird aber nicht im Forum, sondern an den Märkten.

Gerade kontroverse Auseinandersetzungen, wie gestern zwischen Goso und Termin Trader bringen doch sehr viel. Meinst Du wirklich, dass in dieser Debatte einer Recht hatte und der andere Unrecht? Beide hatten Recht, trotz unterschiedlicher Auffassung in einigen Punkten. Und darüber lohnt es sich nachzudenken.

der aktuelle forumstip für alle:

Argumentationen, von denen nicht alle überzeugt sind, einfach fett und farbig setzen. Das beeindruckt ungeheuer und läßt keine Widerrede zu!

weiterer kreativität zur durchsetzug aller diskussionen mit seinen persönlichen prioritäten sollen damit natürlich keine grenzen gesetzt werden.

Wenn du meinen Beitrag richtig gelesen hättest, wüsstest du, wo mein Denkfehler lag!
Ich war von frei wählbarem RM/MM und frei wählbaren Ausstieg ausgegangen.
Du aber hattest ja nur MM frei wählen lassen.
Dann sieht die Sache schon anders aus!

Ist aber trotzdem kein eindeutiger Beweis dafür, das die Trefferquote nicht entscheidend ist.
Man müsste einmal sehen, wie in diesem Beispiel die Kandidaten in den Trades ihr Geld eingesetzt hatten.

Man könnte das Spiel ja auch einmal anders spielen:
Nämlich so, dass man das MM für alle Trades vorschreibt und einige andere Parameter abwechselnd ändert, und schaut, wie es dann endet.

Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es für alle günstiger endete, und damit hättest du recht. Aber ich weiß es nicht!