Fehler im System!

Wohl eine "Neue Masche" mit der Editierung von Beiträgen innerhalb von 15min.

Hallo Bruno,

was Du bzgl. Gewinnmitnahme an Targets schreibst mag ja alles richtig sein und gibt auch die herrschende Meinung wieder, stellt aber nur für diejenigen Trader/Systeme ein Problem dar, welche keinen geeigneten Reentry finden/eingebaut haben.

Wenn ich den sinnvoll gestalte, dann ist das völlig sekundär ob ich zwischenzeitlich mal Gewinne an sinnvollen Marken mitnehme. Mein System wird dann zwar besonders auf niedrigen Timframes ein wenig einstiegslastiger (wie Du es immer nennst), aber dafür habe ich bei Erreichen dieses Targets zunächst eine 100%ige Trefferquote und kann erst mal wieder eine neutrale Stellung zum Markt einnehmen. Das ist nämlich besonders bei länger laufenden Trades von großer Wichtigkeit!

Damit verhält es sich ähnlich wie bei einer längeren Fahrt mit 180km/h auf der Autobahn. Da kann man nämlich auch ganz schnell mal an der Ausfahrt vorbeirauschen, oder wenn man sie denn doch noch erwischt, zumindest aus der Kurve fliegen. Grund dafür ist der "Tunnelblick" den man dabei für seine Position bekommt. Und ab und an kommt einem dann auch noch ein Geisterfahrer unter, wenn man häufig und lange auf Autobahnen unterwegs ist. Da erhöht sich das Risiko dafür nämlich ungemein (meine natürlich die Zeit in der ich mich im Markt befinde!).

Du wirst es vermutlich nicht glauben, aber wenn ich alle meine Parameter (auch die Targets! volatilitätsabhängig gestalte, wie "einfach" es ist mit einem simplen System und einem Trade pro Tag 150 bis 200 FDAX-Punkte pro Monat zu machen (je nach vorhandener Volatilität). Und das mit einem Aufwand von ca. 45min ab Handelseröffnung jeden Tag. Das Ganze beansprucht zwar auch mal eine etwas andere Sichtweise der Dinge, aber erweitert einem ungemein den Horizont und man ist nicht gezwungen nur das für die alleinige Wahrheit hinzunemen, was einem Andere immer und immer wieder "vorkauen". Aber damit hast Du sicherlich kein Problem.

Da es vermutlich durch die demnächst anstehende Handelszeiten-Verlängerung der EUREX leider nicht mehr funktionieren wird, anbei ein Regelwerk für nur ein Beispiel dafür. Gehandelt wird dabei lediglich ein Eröffnungs-Gap (4 Varianten Long und 4 Varianten Short). Bei den angegebenen Parametern handelt es sich wohlgemerkt lediglich um meine visuell festgestellten Werte und nicht um Werte, welche aufgrund eines Backtestings optimiert wurden. Ich kann noch soviel dazu sagen, dass es bei einem Eröffnungs-Gap jeden einzelnen Handelstag eine, wie ich es nenne "Tote Zone" gibt (abhängig von den vorherigen Tagesspannen). Sollte der Kurs darin eröffnen ist es nicht nur "fatal" vom Gap weg zu handeln, sondern sogar umso profitabler die Gegenposition in Richtung des Gap´s einzugehen. Darauf gekommen bin ich eigentlich nur, weil ich im FDAX permanent Probleme mit den ständig auftretenden Gap´s zur Handelseröffnung hatte und dafür eine Lösung suchte, da sie mir kein Seminar, Buch oder Sonstwas gebracht hat. Tenor: Auch im Trading heist es "Selbst ist der Mann". Vielleicht findet sich ja jemand, der es trotzdem noch in "Easy-Language" programmiert.

@goso,xenia,iceman


Goso,als diskretinoärer Trader der keine spezielle Software einsetzt hat man das Problem das oftmals nur die Hälfte der Qualität und Quantität
einer Strategie beurteilt werden kann!Die Trefferquote ist sehr einfach zu bewerten und deshalb eine beliebte Kennzahl! Zieht man andere,komplexere Kennzahlen hinzu würde sich u.U. die Psyche ,die du angesprochen hast,wieder beruhigen da man erkennt das beispielsweise pro eingesetztem Euro 50c gGwinn bei erträglichen Drawdown erwirtschaftet werden!

Ich selbst bin kein hundertprozentiger Systemtrader und kenne auch die Höhen und Tiefen der Psyche in Verlust,- und Gewinnphasen! Selbst wenn man mit System tradet kann man den Kopf nie ganz abschalten,zumal dann nicht, wenn man lange Zeit ausschliesslich diskretionär getradet hat!
Softwares für Auswertungen eines Trade Tagebuchs gibt es genug! Dabei muss es nicht eine Full Packet Version einer Handelssystem-Software sein!


@Xenia

Je höher die TQ, desto gleichmässiger die EQ Kurve, d.h. desto niedriger der DD.

Bist du dir da wirklich ganz sicher?


@iceman

ich suche mir das system aus mir dem besten RRR. also achte ich auf meinen dd und mein profit.niedriger dd bedeutet höhere tq!

Die gleiche Frage wie bei Xenia an dich!Ein niedriger DD bedeutet m.A. nicht folglich höherer Trefferquote!Selbst wenn der DD niedrig ist kann man von 10 Trades 8 verlieren-eben nicht so hoch aber sie schlagen sich in einem negativen Ratio nieder!

@ termintrader,
P.S. du kommst hier einfach nicht los

doch, ab sofort

Gruß

@termintrader
es ging darum, welcher der 3 von Dir genannten unabhängigen Variablen das Funktionsergebnis am stärksten beeinflussen. Das ist nun mal die TQ. Ich kann Dir gerne ausführlich darlegen, weshalb der Einfluß nicht 25% ist und warum es 3 und nicht 4 Variablen sind.

Du schreibst, die TQ sei eine fixe Größe, über AVGW und AVGL hätte man absolute Kontrolle. Das ist falsch. Deshalb noch ein paar theoretische Überlegungen ohne Praxisbezug.

Grundsätzlich sind TQ, AVGW und AVGL die abhängigen Variablen von Funktionen. Die unabhängigen Variablen sind Einstieg und Positionsmanagement PM. PM im Sinne von wann wird eine Position geschlossen, sowohl Gewinner als auch Verlierer.
TQ ist eine Funktion von Einstieg und PM, die Relation von AVGW und AVGL ebenfalls (die absoluten Beträge sind offensichtlich irrelevant). Da die einzigen Einflußmöglichkeiten auf ein System und seinen Erwartungswert Einstieg und PM sind und sowohl TQ als auch AVGW und AVGL von ihnen abhängen ist mir unklar, wie Du 1. Einfluß auf AVGW und AVGL nehmen möchtest 2. ohne die TQ zu beeinflussen. Anders gesagt, TQ ist keine fixe Größe, wenn die Relation von AVGW zu AVGL variabel ist.

Die Aussage, daß 80% der privaten Trader ihre Zeit verschwenden, indem sie den Einstieg optimieren, ist daher auch falsch. Nun ja, vielleicht sollte ich mal ein Seminar buchen, damit ich das alles verstehe.
Das war jetzt sehr frech, gebe ich zu.

@ american

ich sehe das genau wie du!

@ goso

glaub mir, auch bei einem systemtrader liegen die nerven blank wenn man sich in richtung des historischen dd bewegt auch wenn man durch das backtesting eine gewisse sicherheit vorgegaugelt bekommt das so eine verlustserie eintreten kann und am ende eine positive peformance auf dem konto ist. man weiss halt nie wann sich der dd vergrössert und wo er zu ende ist.

@ xenja

was sicherlich keine psychologisch negative folgen für den trader haben wird.

@ U2

ich suche mir das system aus mir dem besten RRR. also achte ich auf meinen dd und mein profit.niedriger dd bedeutet höhere tq!

@ termintrader

die gleichung besteht nicht aus 4 unabhängigen komponenten wie american dargestellt hat.

an der seitenllinie stehst du auch wenn du nach einem ausbruch in der korrektur ausgestoppt wirst. dann suchst du doch auch einen reentry sollte es einen trend werden oder?

was man auch nicht unterschätzen sollte ist die notwendigkeit bei geringer TQ dann auch die wenigen gewinner mitzunehmen. wenn wir das selbe ergebniss erzielen, du mit 25% TQ, ich mit 50% TQ dann kann ich schon mal ein gewinntrade verpassen. bei dir hängt es leider an ein paar wenigen trades welche du erkennen und handeln MUSST.

LG
IM

@ termintrader
P.S. du kommst hier einfach nicht los

... ok, ne Zugabe ......

american,

Du gehst von einer vollkommen falschen Überlegung aus und was du schreibst ist natürlich reinste Theorie, wenn auch mathematisch richtig.

Unsere Gleichung besteht aus 4 Komponenten, eine davon ist die TQ, also kommt Ihr rein mathematisch eine Bedeutung von 25% zu.

Und natürlich wird der Erwatungswert höher, je besser die Trefferquote ist und logischerweise kann dann um so kleiner auch der durchschnittliche Gewinn sein. Darüber besteht doch überhaupt kein Zweifel.

Problem aber: Jede System/Stragie/Handelsmethodik hat eine bestimmte Trefferquote, die sich aus der Realität ergibt. (Ich spreche hier nicht von Simulationen oder dergl.)
TQ ist folglich eine realtiv fixe größe an der nicht geschraubt werden kann.
Übrig bleiben die restlichen faktoren, an denen Optimierungen möglich sind.

Iceman

kann ich ebenfalls nur zustimmen. bei einem ausbruchssystem erwartet man nunmal ein größere bewegung welche man über das profittarget abzufischen versucht. das ganze mit dem risiko des is. das profittarget kann man über die atr auch etwas felxibel gestalten oder durch backtests optimieren.

Ich erwarte bei JEDEM Trade - ob Ausbruch, Trenfolger oder antizyklisch eine größere Bewegung, andernfalls macht es doch keinen Sinn, sich zu engagieren. Was du nie weißt ist, ob aus einem Ausbruch ein Trend wird. Gewinnmitnahme am Target bedeutet zwangsläufig das Beschneiden von Gewinnen und an der Seitenlinie zu stehen, falls sich aus der bewegung ein Trend bildet.

Was man als Risikobegrenzung macht - nämlich Beschneiden von Verlusten, wirkt natürlich auf der anderen Seite im Gewinnfall genau so bei Gewinnmitnahme am Target.

Aus meiner Sicht gibt es einen einzigen Grund, am target Gewinne zu nehmen, nämlich dann wenn ich eine neue Chance in Gegenrichtung sehe, aber dann drehe ich die Position. Andernflls sichere ich gewinne ggf. etwas enger, sobald mein target erreicht ist.


Gruß,
Brino

Je höher die TQ, desto gleichmässiger die EQ Kurve, d.h. desto niedriger der DD.

@ U2:

Zu deinem letzten Beispiel sei nur folgendes angemerkt: Kein Mensch behauptet ohne vernüntiges MM, RM und CRV profitabel traden zu können, das ist ohnehin eine Grundvorausetzung, wie wahrscheinlich dann aber ein DD von 50% bei einer TQ von 75% ist sei dahingestellt.

Definitv sicher ist aber auch, dass bei identen übrigen Kennzahlen die TQ sich dirket proportional auf die Performance auswirkt, das wird wohl niemand bestreiten.

BTW: In meiner Aussage über die Notwendigkeit einer hohen TQ ging es um die Psyche des diskretionären Traders, etwas worüber sich ein Systemtrader keine Sorgen machen muss.

Fernab aller Mathematik ein paar Fragen:

Ein Trade-Tagebuch wird über 3 Jahre Historie soll dahingehend überprüft werden, welches Risiko die bisherige (tatsächlich gehandelte) Strategie beinhaltet und wie das System oder Systematik zu verbessern wäre! Welche Aussage hat euerer Meinung:

-die Trefferquote/Monat in Bezug auf Optimierung und Verbesserung für RM/MM und Strategie in diesem Test?

-welchen Stellenwert hat der Drawdown im gleichen Betrachtungszeitraum?

-wieviel Prioität würdet ihr der Trefferquote gegenüber anderen Kennzahlen zubilligen?

-Würde jemand eine Strategie traden, die 50% des verfügbaren Kapitals für den Drawdown aufbraucht, aber dafür 75% Trefferquote ausweist?

"Hier sieht man deutlich, daß die TQ wesentlich bedeutender als AVGW oder AVGL ist."

@eddie, termintrader
ich hoffe in positivem Sinne zur Diskussion beitragen zu können:

TQ und VQ sind komplementär, d.h. 1-TQ=VQ und nicht VQ=-TQ.

E=TQ*AVGW + (1-TQ)*AVGL

mit
E = Erwartungswert des Systems in €
TQ = Trefferquote in %
AVGW = Erwartungswert der Gewinnverteilung in €
AVGL = Erwartungswert der Verlustverteilung in €

Hier sieht man deutlich, daß die TQ wesentlich bedeutender als AVGW oder AVGL ist, da diese nicht komplementär sind. Hinzukommt, daß es sich um Erwartungswerte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt, sie sich also nur bei einer sehr großen Anzahl von Trades einstellen.

Bsp. zur Illustration:

1) Ausgangsszenario
TQ = 0.1
AGVW = 1000 €
AVGL = 100 €
E= 10 €

2) Erhöhung AVGW um 500%
TQ = 0.1
AGVW = 5000 €
AVGL = 100 €
E= 410 €

3) Erhöhung TQ um 500%
TQ = 0.5
AGVW = 1000 €
AVGL = 100 €
E= 450 €

Gruß

american

@ eddie

sehe ich genauso.

@ exlibris

kann ich ebenfalls nur zustimmen. bei einem ausbruchssystem erwartet man nunmal ein größere bewegung welche man über das profittarget abzufischen versucht. das ganze mit dem risiko des is. das profittarget kann man über die atr auch etwas felxibel gestalten oder durch backtests optimieren.

ein aus der bewegung entstehender trend würde ja dann von einem trendfolgesystem auch erst nach der ersten bewegung erkannt werden und steigt mit hoher wahrscheinlichkeit erst dann ein wenn das ausbruchssystem schon sein target erreicht hat.

LG
IM

eddie,
... jetzt ist endgültig Schluss

Exlibris, bekommst ne PM.

Bruno

Original von TerminTrader

Ich stimme U_2 auch darin zu, dass fixe Profit-Targets an denen Positionen geschlossen werden unterm Strich die möglichen Gewinne beschneiden und in Summe zu einem schlechteren Ergebnis führen. Wir wissen schlichtweg nicht und können auch nicht mit positiver Wahrscheinlichkeit voraussehen, wie weit die Notierungen laufen, aber das hatte ich irgendwo schon mal gesagt.

Ich stimme Dir aus eigener Erfahrung fast in allen Punkten zu, bis auf diesen Absatz, da er einfach nur pauschal eine Position wiedergibt, welche von allen Seiten ja förmlich dogmatisiert wird und scheinbar als unumstössliches Gesetz gilt, nur weil vielleicht die überwiegende Mehrzahl der Verfechter dieser Doktrin für sich noch keinen besseren Weg gefunden haben.

Ohne jetzt genau ins Detail gehen zu wollen:
Genau aus dem Grund, weil es Marken gibt, an denen die Majorität der Marktteilnehmer eine Handelsentscheidung für die eine oder andere Richtung treffen und deshalb die Kurse in die eine oder andere Richtung bewegen, gibt es auch Marken an denen sich die Majorität der Marktteilnehmer entscheiden wird ihre Positionen zu schliessen und damit die Bewegung zumindest kurzfristig beendet wird. Einen Wiedereinstig findet sich mit einem sinnvollen und durchdachten Setup immer. Am Ende reduziert sich alles nur auf marktpsychologische Widerstände und Unterstützungen.

P.S. Schwieriger Satz um diese Uhrzeit. Ich weis gar nicht ob ich den so schreiben wollte.

@ termintrader

Deine Formel kann man sehr unterschiedlich interpretieren.
Wenn ich nämlich hingehe und VQ als - TQ sehe, was mathematisch korrekt ist, dann ist der Einfluss bei deiner Interpretation der Formel schon 50 % groß!

- heißt Minus

@U2

Ich habe Dich bereits mit Deinem ersten Beitrag verstanden Wir sind da völlig auf einer Welle!

Wollte nur, dass Du Deinen etwas missverständlich formulierten Satz korregierst und jetzt tut es mir leid, dass Du Dir solch eine Mühe mit mir gemacht hast - sorry. Also gebe ich mir auch mal ein wenig Mühe.

Grundsätzlich schaue ich auch nicht vorrangig auf Trefferquoten, aber wenn ich zwischen mehreren Systemen mit ähnlichen Performance- und Risikokennzahlen auswählen muss (was der Fall ist), weil ich eben aufgrund des RM/MM und dem dafür zugeordneten Kapitalanteil den FDAX nur mit 1K handeln kann, dann nehme ich durchaus das System, welches die höchste Trefferquote aufweist! Und das ist nicht unbedingt das System, welches auch die höchste absolute Performance aufweist, da es sich in diesem speziellen Fall um ein 5min-FDAX-System handelt das bisher nicht automatisiert ist. Was dies an zeitlichen "Handelsaufwand" erfordert dürfte Dir klar sein. Von der Pflege und Überwachung der Kennzahlen in einem aufwändigen Excel-Tool ganz zu schweigen. Da ist es nämlich mit zwei Stunden täglich oft nicht getan. Ferner würde ich dieses System, in diesem Zeitrahmen wohlgemerkt, jedem reinen Trendfolger im FDAX vorziehen. Da arbeite ich lieber mit einem trendfolgenden Ausbruchssystem, welches in den überwiegend vorherrschenden Seitwärtsphasen mit Targets arbeitet und erst bei Volatilitätsausbrüchen mit Trails. Das führt in der Folge dazu, dass generell eine hohe Trefferquote vorliegt und trotzdem nicht die Big-Points auf der Strecke bleiben, da ab einem gewissen Punkt sozusagen von Seitwärts- auf Trendmodus umgeschaltet wird. Das hört sich zwar jetzt nach einer "Wunderwaffe" an, basiert aber auf einer einfachen und logischen Vorgehensweise

Ich bin nun mal, was Systemprogrammierung betrifft, leider ein, wie man so schön sagt, technisches Rindvieh, aber dafür habe ich eine ausgeprägte visuelle Auffassungsgabe und die kann das Manko ein wenig ausgleichen. Die Schwierigkeit die es dabei jedoch zu überwinden gilt, ist die, dass man zwar z.B. Kenntnis darüber hat, wie man einen Ausbruch oder eine zu lange Signal-Candle oder sonstwas handelt, aber das noch lange nicht so formulieren kann, dass es ein Programmierer, der selbst in einem System noch nicht 100%ig "drinsteckt", auch 1:1 in einen Code umsetzten kann. Und manche Sachen lassen sich einfach nicht programmieren und das wiederum führt zu nicht unerheblichen Performanceverlusten. That´s my problem.

Hi,

eigentlich habe ich keine Zeit, aber ihr animiert mich irgendwie andauernd

Hier mal ein paar Worte zur Mathematik hinter einer Strategie oder System:

Dauerhaft Erfolg kann nur ein System mit positivem Erwartungswert bringen, ich denke darüber sind wir uns alle einig.

Dieser besteht aus:

- Trefferquote multipliziert mit durchschnittlichem Gewinn
- Verlustquote multipliziert mit durchschnittlichem Verlust

Die Summe aus beiden MUSS positiv sein !

Erwartungswert = (TQ *average win) + (VQ * average loss)

Man erkennt rein mathematisch und ganz nüchtern, welch untergeordnete Rolle der Trefferquote zukommt ,denn der positive Erwartungswert einer Strategie ist nur zu 25 % von der Trefferquote abhängig. Trotzdem verschwenden 80% aller privaten Trader ihre Zeit damit, mit Hilfe irrsinniger Analysearbeit Ihre Trefferquote durch den bestmöglichen Einstieg zu erhöhen.

Man muss sich auch mal klar machen, dass jeder Strategie oder System eine bestimmte Trefferquote innewohnt, die einfach systembedingt ist und sich kaum verbessern lässt. (Hier bin ich conträrer Ansicht zu Iceman)

Bevor man bei einer Systematik anfängt an den Einstiegen oder an der Trefferquote herumzubasteln, muss zunächst die o.g. Gleichung einen positiven Wert liefern. Da die Tefferquote wie auch die Verlustquote jedoch systembedingt eine realtiv feste Größe darstellen, bleiben zunächst als einfach zu verbessernde Größen der durchschnittliche Verlust und der durchschnittliche Gewinn. Über diese beiden Faktoren haben wir ABSOLUTE Kontrolle und sie lassen sich beeinflussen.

Danach kann man als letzte Größe prüfen ob man in der weit überwiegenden Zahl aller Trades einen besseren Einstieg hätte bekommen können. Eine solche Optimierung hat aber keinen Einfluss darauf, ob eine Strategie erfolgreich ist, oder nicht, sondern dient lediglich der Ergebnisoptimierung. Ein Kaufmann würde es als Einsparung im Einkauf beschreiben.

Wie von U_2 bereits gesagt ist eine wichtige Kenngröße auch der Profit-Faktor oder Pay off ratio. Viele Trader haben allerdings das problem (sofern sie nicht mit backtesting-software ausgerüstet sind), dass keinerlei Aufzeichnungen über ihre durchgeführten Trades vorliegen, um diese Kenngrößen bestimmen zu können.

Ich stimme U_2 auch darin zu, dass fixe Profit-Targets an denen Positionen geschlossen werden unterm Strich die möglichen Gewinne beschneiden und in Summe zu einem schlechteren Ergebnis führen. Wir wissen schlichtweg nicht und können auch nicht mit positiver Wahrscheinlichkeit voraussehen, wie weit die Notierungen laufen, aber das hatte ich irgendwo schon mal gesagt.

.. hab ich jetzt was vergessen...? - keine Ahnung

Bruno Stenger

P.S.
Nun aber Seminarende, habe wirklich keine Zeit, regelmäßig soche Beiträge zu schreiben.

Gerade habe ich gesehen, dass U_2 zwischenzeitlich einen sehr guten fundierten Beitrag zu Systemkennzahlen geschrieben hat und dort auch das m. E. unerlässliche Tradingtagebuch erwähnt wird.

@Exlibris

Die Folge,wenn ich dich mit den 35-40% Trefferquote (im gleichen Zeitraum) schlagen will ist einen abgewandelte Exit Strategie! Das RM/MM könnte identisch sein!Wir gehen z.B. beide 1% Init-Risk ein und handeln einen Kontrakt ohne später zu sizen!Du verwendets ein Target und ich einen Trailer! Wenn ich 4 Trades /Tag mache und zwei verliere,einer wird auf Break Even ausgestoppt liegt die Trefferquote
bei ca. 25-30%! Trotz allen kann der Tag positiv enden wenn der eine Gewinn-Trade 5% erwirtschaftet! Somit habe ich mit 30% Trefferquote ein positives Tagesergebnis!

Wenn Dein System eine Trefferquote von 50% hat,aber das RM ungünstig gewählt wurde kannst Du mit hoher Trefferquote einen niedrigen Gewinn,wenn nicht sogar einen Verlust erwirtschaften nämlich dann, wenn das CRV >= 2:1 ist!Das heisst mit jedem investierten Euro riskierst man zwei Euro Verlust!Bei einer Trefferquote von 50% und einem negativen CRV wird man voraussichtlich verlieren wenn das Target in einem Verhältnis von 2:1 getradet wird!Allerdings wird man die Trefferquote immer erst nach Börsenschluss ermitteln können! Auch ein Backtest (keine Optimierung!) gibt darüber nicht vollends Aufschluss! Daher kann man diese Kennzahl at Akta legen da sie so keine Aussagekraft hat!

Hier eine Auswahl an Kennzahlen die mir wichtig erscheinen:


Durchschn. Return
Sharpe Ratio
Max. realisiertes Kapitalrisiko
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust
Durchschn. Länge der Gewinnserien
Durchschn. Länge der Verlustserien
Durchschn. real. Einzelverlust
Durchschn. theoret. Einzelverlust
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades
Durchschn. Trade Profit/Risiko
Längste Serie mit Gewinntrades
Längste Serie mit Verlusttrades
Long/Short Trades Ratio
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch
Max. Perioden in Verlustzone
Max. realisierter Einzelverlust
Max. realisierter Kapitalverlust -
Max. theoret. Einzelverlust
Max. theoret. Verlust Gewinntrades
Max. theoretisches Kapitalrisiko
Median der Returns
Profitfaktor
System-Rating Profit/Risiko
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste
Z-Score Tradeserien


Diese Kennzahlen werden häufig bei Systemen bzw. System Software eingesetzt!Zudem könnte eine Underwater-Equity (DD-Messer) eingesetzt werden Ich sehe kein Hindernis das man auch Trade-Tagebuch eines diskretionären Traders damit auswertet!Durch ständiges Überwachen von Kennzahlen wird man sofort Defizite feststellen und kann dementsprechend gegensteuern!

Jetzt bin ich leider etwas von Thema abgekommen aber ich denke du verstehst was ich meine ?

@U2

Ja moment mal. Du "schraubst" ja schon wieder am RM/MM rum!

Ich sagte doch bei Anwendung des gleichen RM/MM für beide Systeme mit Deinen unterschiedlichen Trefferquoten.

Ausser Du zählst das Positionsmanagement nicht mehr zum RM, sobald sich die Position im Gewinn befindet. Das würde ich aber so nicht sehen, da sich eine Position im Buchgewinn durchaus in eine Position mit realisierten Verlust verwandeln kann, wenn Du schon von trendfolgenden Overnight-Positionen sprichst.