@ charlie

Ich weiß nicht, ob jemand in der Lage ist, ein enorm umfangreiches Regelwerk zu handeln. Wenn man ein solches Regelwerk aber in einen Programmcode umformen kann, sieht das schon anders aus. Ich denke mal, daß exlibris vor allem in diese Richtung geht bzw ein arbeitsteiliges Traden vor sich hat. UNd dann ist das sehr wohl machbar. Ich könnte es nicht, das ist aber auch nicht der Maßstab.

Wenn man exlbris Postings genauer liest, dann begründet er seine Regeln ja doch mit sehr an der Praxis orientierten markttechnischen Überlegungen und Erfahrungen.

UNd auch wenn ich zB nicht sein ganzes Regelwerk nutzen kann, so sind es immer wieder sehr nützliche Einzelaspekte, die ich finde. Heute zB wieder zum Entry, sowohl an eiener Triggerlinie als auch nach starken Kerzen. Dieses Problem stellt sich mir leider auch fast jeden Tag wieder, udn ich löse sie mitnichten immer so gut,wie ich es gerne würde.. Und da hat er gute Lösungen gefunden.

gruß amazon

Original von Exlibris

Original von Charlie
Mit meiner noch ungebildeten Meinung halte ich mich vorerst zurück, nur folgendes kann ich mir nicht verkneifen:

Ein bekennender Theoretiker sollte vielleicht nicht so viel davon schreiben, wie sehr es manchen Tradern an der Praxis mangelt

So ein Regelwerk mit zig verschiedenen und nötigen Einstellungen kann nicht langfristig funktionieren. Perfekt auf 1 Underlying zugeschnitten mag es eine gewisse Zeit erfolgreich sein, aber allein schon dass absolute Werte (9 Punkte, 2 Punkte usw) verwendet werden, zeigt den Widerspruch auf. Als ob es keinen Unterschied machen würde, ob der Kurs nun auf 6000 oder 3000 stehen würde.

Die Antwort auf Dein Posting kann ich mir nun wiederum nicht verkneifen:

Zu1: Das hättest Du auch mal lieber so machen sollen.

Zu2: Bist wohl mein "Zweites Ich", dass Du zu dieser Überzeugung kommst. Da macht es wohl einen großen Unterschied, ob man gehandelt hat und sich zwischenzeitlich mal eine Zwangspause verordnet hat, oder ob man noch nie gehandelt hat. Ferner habe ich nicht von Tradern gesprochen, welchen es an Praxis mangelt, sondern von Autoren diverser Publikationen, die noch nie einen Trade gemacht haben!

Zu3: Da bin ich absolut anderer Meinung, da zumindest der Wert 9,0P nur den derzeit absoluten Wert darstellt und ebenfalls volatilitätsabhängig bestimmt wird. Musst schon bitte entschuldigen, dass ich mir diesbezüglich nicht den ganzen Nachmittag dafür Zeit nehme um das Regelwerk 100%-ig wieder zu geben. Ferner glaube ich, dass Du genau die "Spezies" von Boardteilnehmern repräsentierst, welche jeglichen Aufwand, zumindest hier auf Candletalk, ad absurdum führt.

Exlibris, ich gehöre zu der Spezies von Boardteilnehmern, die sehr aufmerksam lesen und glauben unterscheiden zu können, wer in der echten harten Welt des Tradings besteht/bestanden hat und wer nicht.

Von ersteren kann man hier unglaublich viel lernen, wie goso, amazon95, Hintman, KV Mann und Dutzende mehr.

Von letzteren kann man aber noch viel mehr lernen, denn deren Demonstration wie es nicht funktioniert hat/funktionierne kann erspart den Anfängern bzw. noch Unwissenden viele schmerzvolle Wochen und Monate.

Deshalb mein besonderer Dank an dich, dein Logfile auf meinem PC ist bisher am umfangreichsten.

@amazon95

um den Entry gehts mir nicht, sondern nur um dieses umfangreiche Regelwerk.

Gerade bei dir schätze ich immer sehr die geradlinienigen und einfachen Setups. Von dir weiß man dass du sowas nie handeln würdest, weil viel zu anfällig für Änderungen des Marktes.

Und ja, die Vola ist drin, aber nicht überall, sonst würde es nicht heißen "9 Punkte" sondern "ATR x 0,5" oder so

Original von Charlie
Mit meiner noch ungebildeten Meinung halte ich mich vorerst zurück, nur folgendes kann ich mir nicht verkneifen:

Ein bekennender Theoretiker sollte vielleicht nicht so viel davon schreiben, wie sehr es manchen Tradern an der Praxis mangelt

So ein Regelwerk mit zig verschiedenen und nötigen Einstellungen kann nicht langfristig funktionieren. Perfekt auf 1 Underlying zugeschnitten mag es eine gewisse Zeit erfolgreich sein, aber allein schon dass absolute Werte (9 Punkte, 2 Punkte usw) verwendet werden, zeigt den Widerspruch auf. Als ob es keinen Unterschied machen würde, ob der Kurs nun auf 6000 oder 3000 stehen würde.

Die Antwort auf Dein Posting kann ich mir nun wiederum nicht verkneifen:

Zu1: Das hättest Du auch mal lieber so machen sollen.

Zu2: Bist wohl mein "Zweites Ich", dass Du zu dieser Überzeugung kommst. Da macht es wohl einen großen Unterschied, ob man gehandelt hat und sich zwischenzeitlich mal eine Zwangspause verordnet hat, oder ob man noch nie gehandelt hat. Ferner habe ich nicht von Tradern gesprochen, welchen es an Praxis mangelt, sondern von Autoren diverser Publikationen, die noch nie einen Trade gemacht haben!

Zu3: Da bin ich absolut anderer Meinung, da zumindest der Wert 9,0P nur den derzeit absoluten Wert darstellt und ebenfalls volatilitätsabhängig bestimmt wird. Musst schon bitte entschuldigen, dass ich mir diesbezüglich nicht den ganzen Nachmittag dafür Zeit nehme um das Regelwerk 100%-ig wieder zu geben. Ferner glaube ich, dass Du genau die "Spezies" von Boardteilnehmern repräsentierst, welche jeglichen Aufwand, zumindest hier auf Candletalk, ad absurdum führt.


EDIT: Nochwas! Was sich für Dich ach so kompliziert anhört ist nun mal für einen Programmierer von Notwendigkeit, da sich manche Regeln zwar diskretionär einfach umsetzen lassen, aber eben nicht mit drei Worten erklärt werden können! Aber das übersteigt vermutlich manchen Horizont, wenn man permanent auf "Sticheleien" aus ist.

@ charlie

exlibris hatte zum Stichwort 'Bedeutung des Entries' gesagt, daß die Vernachlässigung des Entries nur von Theoretikern nicht von Praxisanwendern stammen könnte.
termintrader hatte immerhin mal zugestanden, daß die Arbeit am Entry der Ergebnisoptimierung dienen könnte, nach dem kaufmännischen Gedanken des günstigeren Einkaufs. (ALDI, et al, sind ausschließlich nach diesem Prinzip groß geworden.)

Es macht auch keinen wesentlichen Unterschied bei wieviel Punkten der Dax steht; die Spanne ist rein volaabhängig, und soweit ich exlibris verstanden habe, hat er genau das über die ATR drin.

Danke exlibris für den im Grunde nur aus der Praxis zu begreifenden Hinweis auf die langen Kerzen!


gruß amazon

Wow, tolle Diskussion hier, so eine Wochenendlektüre habe ich gerne nach einem uninteressanten Fortbildungslehrgang.

Mit meiner noch ungebildeten Meinung halte ich mich vorerst zurück, nur folgendes kann ich mir nicht verkneifen:

Ein bekennender Theoretiker sollte vielleicht nicht so viel davon schreiben, wie sehr es manchen Tradern an der Praxis mangelt

So ein Regelwerk mit zig verschiedenen und nötigen Einstellungen kann nicht langfristig funktionieren. Perfekt auf 1 Underlying zugeschnitten mag es eine gewisse Zeit erfolgreich sein, aber allein schon dass absolute Werte (9 Punkte, 2 Punkte usw) verwendet werden, zeigt den Widerspruch auf. Als ob es keinen Unterschied machen würde, ob der Kurs nun auf 6000 oder 3000 stehen würde.

Noch eine kurze Anmerkung:

Genauso wie es nicht sinnvoll ist eine Position ab einer gewissen Grösse einer Signal-Candle umgehend zu eröffnen, ist es auch grundsätzlich nicht sinnvoll bei einem Gegensignal die ursprüngliche Position umgehend am Perioden-Close zu schließen! Da kann man die selbe Vorgehensweise (50%-Retracement) anwenden wie beim Einstieg selbst oder man wird eben 2,0P höher ausgestopt. In der überwiegenden Anzahl der fälle, wird man jedoch einen besseren Ausstieg bekommen. Genau diese Feinheiten sind es, die meines Erachtens auch viel zur Performance beitragen. Das muss man allerdings erst lernen und ist manchmal emotional auch nicht ganz einfach, kurzfristig mal etwas länger in einer Verlustposition zu bleiben!


Eine weitere "Feinheit", welche man beim Trading anwenden kann, ist auch folgende:

Man hat z.B. im 15min-FDAX einen Signal-Trigger an Punkt X, den man mit einer Stop-Order handeln will. Der wiederum befindet sich jedoch noch > oder = 15,0P von der Eröffnung dieser 15min-Signal-Candle entfernt. Zu diesem Zeitpunkt würde ich meine diesbezügliche Order noch nicht in den Markt legen, sondern erst eine 15min-Candle-Eröffnung < 15,0P abwarten, auch wenn zwischenzeitlich das Signal getriggert werden sollte. Grund ist zum Einen der, dass an diesen Trigger-Marken viele Stop-Orders liegen und dies führt in den meisten Fällen zu einer schlechter als geplanten Ausführung der eigenen Order. Dies kann manchmal sogar mehrere Punkte betragen und führt in der Folge zu einem höheren Initial-Risiko als ursprünglich berechnet, da man ja den Initial-Stop auf dem ursprünglichen Niveau belassen muss und nicht einfach verändern kann, nur weil man eine schlechter Ausführung bekommen hat. Zweitens kommt es in der Folge meistens zu kurzfristigen Bewegungen entgegen der Signalrichtung und man hat den Vorteil, dass man selbst noch den weiteren Kursverlauf abwarten kann, weil man ja selbst noch nicht positioniert ist. So kann man viele der Fakes umgehen, welche an solchen Marken durchaus häufig vorkommen. Zur Sicherheit sollte man jedoch auch in diesem Falle eine Stop-Order 2,0P über dem Hoch dieser Signal-Candle platzieren, um nicht an der Seitenlinie zu stehen, wenn der Kurs umgehend durchbricht und weiterläuft.

Original von Exlibris
@ktrade

Das liegt einfach daran, dass es dem Michael, aus für mich durchaus nachvollziehbaren Gründen, nicht gefallen hat. Allerdings kenne ich hier niemanden, der nicht auch auf anderen Board´s ebenfalls "unterwegs" ist.

Alles klar, da wirds jetzt aber Zeit für mich!

[Edit] Das ging ja schnell! Innerhalb der neuen 15-Minuten-Grenze!!
--> bin jetzt auch dabei

Ich möchte hier nochmals das Thema "Der Entry ist völlig Wurscht" aufgreifen, da ich denke, dass solche Äusserungen nur von Theoretikern und nicht von Praxisanwendern stammen können. Dies ist übrigens auch mit der Grund, weshalb man eine nicht unerhebliche Anzahl von Fachpublikationen in die "Tonne" treten kann, weil darin einfach jeglicher Praxisbezug fehlt. Dazu nochmals eine Chartdokumentation mit relativ einfachem beispielhaften Regelwerk. Damit soll nur nochmals aufgezeigt werden, dass Gewinnmitnahmen an Targets in Verbindung mit Reentry immer und jeden Tag profitabler sind, als einen Trade generell über einen Trailing-Stop laufen zu lassen. Auch an starken Trendtagen, wie es am 27.10.05 einer war. Das absolute Tagesergebnis war auch in diesem Fall um einiges besser, als wenn man die Short-Position zu Handelsbeginn eröffnet und zu Handelsschluss zurückgekauft hätte und dies ohne zwischenzeitlich Gegenbewegungen "auszusitzen". Das Regelwerk für Stop-Management lasse ich der Übersichtlichkeit halber weg, da es in keinem der acht Fälle gegriffen hat.


1. Eröffne eine Short-Position, sofern die Eröffnung des heutigen Tages innerhalb der True-Range des Vortages und mind. 5,0P < Schlusskurs des Vortages, aber > Schlusskurs des Vortages abzüglich 25% des Wertes der ATR(3) erfolgt, per Sell-MOO-Order (Entry).

1.1. Stelle die Positionen, welche nach dieser Regel eröffnet wurden, am Gewinnziel i.H.v. 10,0P, berechnet auf den heutigen Eröffnungskurs, per Limit-Order glatt (Exit).

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Eröffne eine Short-Position, sofern die vorhergehende Perioden-Umhüllung (eine Stunde auf 15min-Close-Basis) um 50% auf Close-Basis unterschritten wird und die Handelsspanne dieser Signal-Candle < 9,0P beträgt. Beträgt diese > oder = 9,0P dann gehe per Sell-Limit-Order am 50%-Retracement dieser Handelsspanne Short, oder per Sell-Stop-Order 2,0P unter dem Tief der Signal-Candle. Setzte ferner 2,0P unter dem Kurstief der vorherigen Perioden-Umhüllung eine Sell-Stop-Order. Long vice versa. (Entry)

2.1 Sofern die Eröffnung der Position unter dem PLdot (blau gepunktete Linie im Chart) erfolgt und dieser in Signal-Richtung steht, stelle die Position am Gewinnziel glatt (32,8% von ATR3). Für den zweiten und dritten Trade in die selbe Handelsrichtung soll ein Gewinnziel von 18% von ATR3 gelten. Handle nur 3x in eine Richtung, sofern nicht zwischenzeitlich ein Gegensignal generiert wird. Long vice versa. (Exit1)

2.2 Sofern die Eröffnung der Position unter dem PLdot (blau gepunktete Linie im Chart) erfolgt und dieser nicht in Signal-Richtung steht, stelle die Position am Gewinnziel PLdot glatt. Long vice versa. (Exit2)

2.3 Stelle die Position zum Handelsende glatt, sofern weder Target, noch Trailing-Stop, noch Initial-Stop erreicht wurden. (Exit3)


Volatilitätsabhängige Stops und Targets haben dabei den Vorteil, dass sie sich an das vorherreschende Marktverhalten automatisch anpassen. So jetzt hoffe ich, dass ich nichts Grundlegendes vergessen habe und es einigermaßen verständlich ist.

@ktrade

Das liegt einfach daran, dass es dem Michael, aus für mich durchaus nachvollziehbaren Gründen, nicht gefallen hat. Allerdings kenne ich hier niemanden, der nicht auch auf anderen Board´s ebenfalls "unterwegs" ist.

@ exlibris, amazon


hoffentlich geht euch der senf in der tube niemals aus!


LG
IM

Original von Exlibris
...Im Übrigen steht das, wie Dir bekannt sein dürfte, Alles bereits andern Orts. ...Die Vorgehensweise wurde durchaus veröffentlicht, nur eben nicht hier. ...

;(ich weiss es leider nicht
Könntest Du mir bitte sagen wo?

@monopoly

Der Verlust an Schwungkraft lässt sich eigentlich "einfach" über den Kursverlauf selbst feststellen und ist für mich immer ein Warnzeichen dafür, dass Gewinne kurzfristig genommen werden sollten. Deshalb gibt es bei mir nicht nur einen "Intrabar-TS" sondern auch einen "Perioden-TS" welcher dann zum Perioden-Close aktiviert wird, wenn sich die Schwungkraft zu sehr Abgebaut hat. Das gleiche Vorgehen für den Reentry vice versa.

Für diejenigen, die dafür noch ein "Hilfsmittel" benötigen (ist übrigens auch für einen dummen PC notwending, wenn man ein System programmieren und automatisieren will) :), anbei ein Chart mit zwei "Indikatoren" als Krücken. Darin wurde der Einstiegs- und der Ausstiegszeitpunkt dokumentiert.

Der oben eingeblendete "Indikator" stellt einfach nur die Differenz zweier Gleitender Durchschnitte (ähnlich einem MACD) zueinander fest. Bewegen sich diese voneinander wege, baut sich Schwungkraft auf. Fallen sie jedoch aufeinander zu, dann geht Schwungkraft verloren. Sollte dies über mehrere Perioden bereits der Fall sein, wird damit ein Exit angezeigt.

Der unten eingeblendete "Inidikator" mißt die Differenz Schlusskurs zu einem gleitenden Kursmittelpunkt (Intraday-Pivot). Jedem ist bekannt, dass sich der Kurs kurzfristig bei Volatilitätsausbrüchen sehr weit von diesem Gleichgewicht entfernen kann (siehe Histogrammbalken), aber sich im weiteren Verauf immer wieder dem "Save Heaven" dieses Mittelpunktes annähert. Auch hier gilt: Sollte dies bereits über mehrere Perioden der Fall sein, ist ebenfalls ein Exit angezeigt.

Im Übrigen steht das, wie Dir bekannt sein dürfte, Alles bereits andern Orts. Da jedoch diese Diskussion auf Candletalk angesoßen wurde, habe ich mich dazu entschlossen es hier beizutragen, obwohl ich das eigentlich nicht mehr machen wollte, da es auch immer doppelte Arbeit macht. Aber da geht es mir wahrscheinlich wie dem Bruno. Manchmal fühlt man sich halt einfach "genötigt" seinen "Senf" dazugeben zu müssen. Kann man nichts gegen machen.


@chatterhand

Die Vorgehensweise wurde durchaus veröffentlicht, nur eben nicht hier. Ausserdem kann man sie ja noch 3 Wochen nutzen.

@ all

Als bekennender Diskretionär sind für mich lediglich 2 Kennzahlen überhaupt von Belang: der Average Trade und die Trefferquote. (Vielleicht noch der Fröhlich-Faktor in der Kalauer-Version: wie föhlich ich beim Traden bin!)

Diskretionär bedeutet bei mir - und wie goso schon gesagt hat: RM und MM etc. sind alles handwerkliche Grundvoraussetzungen -, daß ich mit einem bestimmten Instrumentarium erkennen will, in welche Richtung der Markt disponiert ist, um in diese Richtung zu traden.
(Soweit ich das verstanden habe, würde termintrader hier wahrscheinlich schon den Kopf schütteln und diesen Ansatz als untauglich verwerfen.)

Unterstützungen und Widerstände geben dann den Trigger- bzw. SL-rahmen. (Das dürfte nun so weit auch nicht von termintraders Mission entfernt sein.)

Von daher ergibt sich die Bedeutung der Trefferquote von selbst. Je positiver, als desto angemessener hat sich mein Instrumentarium bzw. mein diskretionärer Einsatz derselben erwiesen; je negativer, als desto fraglicher müssen mein Instrumentarium bzw. meine Handhabung desselben erscheinen. Es ist immer Beides: das Instrumentarium und ich selbst, der es anwendet.

Die Trefferquote allein macht es aber auch noch nicht:
Man stelle sich eine Sequenz von 10 Trades vor, von denen 9 jeweils einen Gewinn von 1 P gemacht hätten und 1 Trade einen Verlust von 9 P. Damit hätte man zwar eine Trefferquote von 90 %, aber einen Average Tade von 0 P. (Ich setze mal, daß die Tradekosten jeweils enthalten sind.)
Eine andere Sequenz von 10 Trades mit 9 Trades und jeweils 1 P minus und 1 Trade mit einem Gewinn von 9 P führt zu einer Trefferquote von 10 % mit dem gleichen Average Trade von 0 P.
Der Kalauer-Fröhlich Faktor wäre in beiden Fällen nicht sehr hoch (außer Spesen nichts gewesen), lediglich der Broker hätte sich gefreut.
Die Average Tade Größe sagt mir jedoch, daß ich mir auf jeden Fall Gedanken über mein Tradeinstrumentarium bzw über mein Positionsmanagement machen sollte.

gruß amazon

@ U_2

da ist irgendwas schiefgegangen deshalb nocheinmal.


da es emotional ziemlich schwierig ist verlustserien durchzuhalten ist es mir lieber eine höhre TQ zu haben um meine nerven zu schonen.

LG
IM

bin froh über diese diskussion, denn sie widerspiegelt meine probleme
betreffs:

- G mitnehmen
- V begrenzen
- ReEntry.

hier meine HS-Daten seit 21.9.05 mit 1 FDax:
Tot G:11200 V:5725
G/V 5475
media G/V G:1867 V:636
max G:4213 V:-1025
mini G:900 V:-363

@ U_2

das ganze sind natürlich wahrscheinlickeiten. ich weiss nicht in welcher kombination die gewinner und verlierer kommen.
somit hast du recht wenn du sagst das dies nicht sein muss. jedoch kann man mit einfacher hilfe wie einer MCS so etwas testen und erkennt das man bei systemen mit gleichem nettoprofit, das mit der höheren trefferquote nehmen sollte.

es ist uns aber beiden klar das dies nicht die einzigen kennzahlen sind um ein system zu definieren.

es emotional ziemlich schwierig verlustserien durchzuhalten.


LG und schönes wochenende an alle
IM

Original von Exlibris
Hallo Bruno,

was Du bzgl. Gewinnmitnahme an Targets schreibst mag ja alles richtig sein und gibt auch die herrschende Meinung wieder, stellt aber nur für diejenigen Trader/Systeme ein Problem dar, welche keinen geeigneten Reentry finden/eingebaut haben.

Wenn ich den sinnvoll gestalte, dann ist das völlig sekundär ob ich zwischenzeitlich mal Gewinne an sinnvollen Marken mitnehme. Mein System wird dann zwar besonders auf niedrigen Timframes ein wenig einstiegslastiger (wie Du es immer nennst), aber dafür habe ich bei Erreichen dieses Targets zunächst eine 100%ige Trefferquote und kann erst mal wieder eine neutrale Stellung zum Markt einnehmen. Das ist nämlich besonders bei länger laufenden Trades von großer Wichtigkeit!

.

@ all

Dem stimme ich sehr zu. Gerade auch in dem Hinweis, daß das zwischenzeitliche Mitnehmen von Gewinnen unbedingt eine ReEntry Regel erfordert.

In trendhaften Bewegungen (angezeigt durch den Verlauf der BBD) gehe ich raus (im Chart die blauen Kreise), wenn der Kurs über das Bollinger Band hinausschießt. Das wird praktisch immer korrigiert (zumindest wenn man meine deutlich höhere Einstellung der Stdv benutzt); Ausnahmen lasse ich jetzt mal einfach weg. (Bei extremer Steigung der BBD zB).

Der ReEntry erfolgt nach Bildung einer lokalen Unterstützung, die auch gleichzeitig als SL- Linie dient (genauer gesagt, 2 P dadrunter), und in die wiederaufgenommene Bewegung hinein, solange die BBD weiterhin long indizieren.

In diesem Falle bringt das sogar mehr Punkte als es das Halten gebracht hätte ; das ist aber nicht notwendigerweise immer der Fall, und darauf komtms auch nicht unbedingt an.
Wichtiger ist das, was exlibris angedeutet hat: die Wiedereinnahme der neutralen Stellung. Die ist nicht zuletzt auch nervenschonend, was für den Diskretionär nicht zu unterschätzen ist, und bringt einen immer wieder in Distanz zum Marktgeschehen, abgesehen davon, daß man trotzdem meistens ein paar Punkte mehr rausholt.

gruß amazon

@ Exlibris;

das finde ich aber ganz schön mies von Dir, erst jetzt dieses System zu präsentieren, wo es doch demnächst nicht mehr funktioniert.

Sonst gelungener Beitrag.

Es hat ja wie so oft alles 2 Seiten im Trading, wie im Leben. Wenn ich sage, ich arbeite nicht mit Targets, weil ich zum Zeitpunkt des Ausstiegs nicht weiß, ob sich der Kurs noch weiter in meine gewünschte Richtung bewegt, so ist das richtig. Tut er dass, so verschenke ich höhere Gewinne. Ich weiß aber genau so wenig, ob der Kurs nicht gerade jetzt oder wenig später die Gegenrichtung antreten wird und so gebe ich einen Großteil meiner bereits erzielten Buchgewinne wieder ab.

Daher finde ich in Dein Vorgehen einen geeigneten Kompromiss. Gewinne auch unter definierten Bedingungen einmal mitnehmen, neutrale Haltung einnehmen und Möglichkeiten eines günstigen Reentry´s ausloten.

Original von Exlibris
Reentry
Wenn ich den sinnvoll gestalte, dann ist das völlig sekundär ob ich zwischenzeitlich mal Gewinne an sinnvollen Marken mitnehme. Mein System wird dann zwar besonders auf niedrigen Timframes ein wenig einstiegslastiger (wie Du es immer nennst), aber dafür habe ich bei Erreichen dieses Targets zunächst eine 100%ige Trefferquote und kann erst mal wieder eine neutrale Stellung zum Markt einnehmen. Das ist nämlich besonders bei länger laufenden Trades von großer Wichtigkeit!

sinnvollen Marken, sind darunter bewegungen mit nachlassender dynamik ,nach zb. steilem anstieg zu verstehen, welcher indikator könnte dazu hilfreich sein,
evtl. adx