@all

Ich finde das hier gar nicht mehr lustig, sondern sogar höchstgradig gefährlich!


Warum? Dazu muss man sich eigentlich nur eine Frage stellen und objektiv beantworten.


Warum beschäftigen Fonds, Investment- und Eigenhandelsabteilungen von Banken etc. ganze "Heerscharen" von Mitarbeiter? Bestimmt nicht weil alles sooooo einfach und lächerlich ist wie hier teilweise suggeriert wird!

Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß sondern auch Grau! Aber für manche scheint es hier entweder nur Schwarz oder nur Weiß zu geben.

Das war echt lustig, ich habe gut gelacht!

amazon,

ich würde vermuten, du hast eine akademische Ausbildung, vielleicht Mathematiker oder Physiker. Diese Bevölkerungsgruppe neigt dazu, Börse und Trading zu verkomplizieren.

Technische Analyse taugt zur Kursprognose unter der Prämisse, daß (ich zitiere aus dem Kopf goso) das Kurs/Börsengeschehen zwar unvorhersehbar, aber nicht zufällig ist.

Zufällig ist es sicher nicht, aber wenn es nicht vorhersehbar ist, muss jeglicher Versuch auf ausreichend zuverlässige Prognose zwangsläufig zum Scheitern verurteilt sein.

Der Entry ist die Meßlatte, an dem sich Gewinn und Verlust bemessen.

Eben nicht, wie meine geschilderten Trades beweisen: Es gab innerhalb des Trades viele Einstiege, die das Gleiche oder sogar ein besseres Ergebnis möglich gemacht hätten. Alleine das Trademanagement entscheidet, in welcher Höhe der Gewinn entsteht.

Das Tradeergebnis auf Dauer setzt sich ausschließlich aus den Ergebnissen der einzelnen Trades zusammen; deshalb kommt es auf jeden einzelnen Trade an. (Alles andere ist Vertröstung!)

Das ist kpl. Unsinn. Nicht ein einzelnes Sandkorn bildet die Wüste, nicht die einzelne Ameise den Staat. Entferne eine Biene oder viele aus dem Schwarm und er wird trotzdem weiter bestehen. Eine einzeln gut gefahrene Kurve macht keinen Formel 1 Weltmeister und ein schlechtere Platzierung zwischendurch kostet noch keinen WM-Titel. Vielleicht doch kein Mathematiker, denn Statistik scheint nicht dabei gewesen zu sein

Übergeordnete Zeitfenster dienen lediglich der Orientierung innerhalb des untergeordneten Zeitfenster; das Kursgeschehen spielt sich jedoch immer entscheidend im untergeordneten Zeitfenster ab; das übergeordnete ist jeweils ein Glättung desselben.

Wie fährst du Auto? Schaust du vor der Motorhaube auf die Fahrbahn oder versuchst du alles zu erfassen was in dein Blickfeld liegt und schaust du nicht ab. u. zu auch in den Rückspiegel beim Überholen?

Das mit der Orientierung kommt fast wörtlich von mir

KISS = halt es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher!

So einfach wie irgendmöglich Nur so wird der Blick für echte Chancen nicht vernebelt.

Zu den sogenannten Regeln;: na klar, wenn mans schafft, super.

Das kann jeder Sonderschüler, sofern er die Grundrechenarten beherrscht. In keinem Beruf muss man so wenig wissen wie als Trader.

Leider habe ich auf mein Beispiel aus einem früheren Beitrag auch von Dir noch keine Antwort erhalten:

TerminTrader
Nehmen wir an, 100 Trader handeln nach absolut dem gleichen Handelssystem mit positiver Gewinnerwartung. Fest steht die Trefferquote, die Gewinn und Verlusttrades in Anzahl und Größe, diese Kennzahlen werden vorher sogar bekannt gegeben.

Warum werden einige wenige reich, manche schaffen den Kapitalerhalt, viele ruinieren sich ? Das alles bei identischem Einstieg !



Gruß,
Bruno

@ amazon;

Du sprichst in Rätseln, gibst Du nun Goso´s Meinung wieder, oder Deine Meinung, oder Goso´s und Deine Meinung. Werde aus Deinem letzten Posting nicht schlau.

Meine Thesen:
1. Technische Analyse taugt nicht zur Kursprognose, sondern einzig zum Finden von Chancen und darf alleine in diesem Kontext genutzt werden
2. Kursprognosen sind nicht möglich, Notierungen lassen sich nicht vorhersagen und zum Traden ist das auch überhaupt nicht notwendig
3. Der Einstieg hat untergeordnete Bedeutung, alleine das Trademanagement entscheidet über Gewinne und Verluste
4. Der einzelne Trade hat keine Bedeutung, entscheidend ist das Ergebnis über viele Trades auf Dauer
5 Als Daytrader (insbesondere bei techn. basiertem Trading) muss ich das übergeordnete Bild und den Kursverlauf der vorangegangenen Tage kennen, um mich intraday zurecht zu finden und nicht in eine Falle zu laufen.
6. Halte die Regeln so einfach wie möglich nach dem „Kiss“ Prinzip

Die Regeln:
Entry: Kauf knapp über dem Unterstützungslevel, initial risk stopp oder Umkehrstopp knapp darunter.
Trademanagement und Gewinnsicherung:
Nachziehen des stopps jeweils knapp unter die Reaktionstiefs und so lange als möglich laufen lassen.

[

das Zitat ist aus einem Posting termintrader

@ termintrader, all

Technische Analyse taugt zur Kursprognose unter der Prämisse, daß (ich zitiere aus dem Kopf goso) das Kurs/Börsengeschehen zwar unvorhersehbar, aber nicht zufällig ist.

Der Entry ist die Meßlatte, an dem sich Gewinn und Verlust bemessen.

Das Tradeergebnis auf Dauer setzt sich ausschließlich aus den Ergebnissen der einzelnen Trades zusammen; deshalb kommt es auf jeden einzelnen Trade an. (Alles andere ist Vertröstung!)

Übergeordnete Zeitfenster dienen lediglich der Orientierung innerhalb des untergeordneten Zeitfenster; das Kursgeschehen spielt sich jedoch immer entscheidend im untergeordneten Zeitfenster ab; das übergeordnete ist jeweils ein Glättung desselben.

KISS = halt es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher!

Zu den sogenannten Regeln;: na klar, wenn mans schafft, super.

gruß amazon

@ termintrader @ hintman

Sollten termintraders Dogmen gar die centurio Blackbox enthalten oder sein?

Na, wenns denn klappt - ist doch gut!.

gruß amazon

@ Termin Trader;

vielen Dank für diesen Anschauungsunterricht. An Hand solcher Beispiele und idealerweise an Hand von geposteten Charts demonstriert, kann man Deinen Tradingstil prima nachvollziehen.

Gerade weil meine Exitstrategie noch nicht eindeutig definiert ist, konnte ich aus Deinem Beitrag wieder nützliche Anregungen ziehen.

Ich werde die auf Deiner Seite veröffentlichten Trades regelmäßig beobachten, nicht um sie nachzutraden, sondern noch mehr daraus zu lernen. Finde es klasse, dass Du Dir diese Mühe machst, es werden mit Sicherheit viele Trader zu schätzen wissen. Weiter so!

..hatte was vergessen..
Nur für den Fall dass jemand nachprüfen möchte, ob das unten Geschriebene auch realtime veröffentlicht wird:

Man findet unsere Trades auf termintrader.com , gleich auf der Startseite in versch. Rubriken für die jeweiligen Märkte.

Bruno

Original von Hintman
Nur auf eines möchte ich kurz eingehen: es ist vielleicht etwas unglücklich geschrieben, dass die Gewinnmitnahme an Targets und ein Re-Entry auf JEDEN FALL besser abschneidet als das Trading mit Trailing Stopps. Das ist sicher nicht richtig und ich vermute mal dass Exlibris hier seine Strategien gemeint hat.
Bei sämtlichen Tests die ich durchgeführt habe und immer noch regelmäßig kontrolliere, geht nichts über Trailing Stopps.
Trotzdem sage ich nicht dass sie immer optimal sind, sondern sicher auf den Timeframe und das Setup ankommen.

Das Argument für die Targets und Re-Entrys, das es nicht schadet des öfteren eine neutrale Situation einzunehmen, ist auch zwiespältig, denn:
niemand kann sagen wie der Kurs weiter geht, auch nicht der beste diskretionäre Trader. Empfindet man den Kursverlauf nun als "neutral" und schließt z.B. die Longposition, ist es eine 50:50 Chance ob man noch mal günstiger rein kommt oder einem der Kurs davon läuft.

Jeder so wie er am besten den größtmöglichen Erfolg einfährt

@Exlibris

zum unten vorgestellten Regelwerk, hast du das nun programmiert oder auf dem Papier nieder geschrieben und nachvollzogen? Ich frag nur weil du einerseits schreibst, dass so ein Regelwerk für den systematischen Trader nötig ist, andererseits die Frage ob das jemand in einen Systemcode bringen könnte.
Sieht auf jeden Fall sehr durchdacht aus, ob zu komplex etc. ist egal, solange es erfolgreich ist auf Dauer, der Trader muss halt damit können.

Hallo Michael,

da hast Du recht! Ich wollte mich dabei ausschließlich auf die vorgestellte Vorgehensweise beziehen. Das Problem, dass einem der Kurs "davon läuft", ist natürlich im 60min-Bereich stärker ausgeprägt, als im 15min- oder 5min-Bereich. Auch da gebe ich dir 100% recht. Allerdings ist es auch im 5min-Bereich erforderlich, dass man, wie vorgestellt, per Stop-Order über dem Hoch in den Markt gelangt, sollte es umgehend weiter in Signalrichtung gehen.

Nein, es ist noch nicht programmiert. Die Betonung liegt aber hier auf "noch", da sich ein "Guter Geist" darum kümmern wird. Ich kann allerdings mittlerweile auf ein mehrmonatige manuell geführte Signalhistorie zurückgreifen. Das Problem ist nur, dass man, sofern man nur kleine Änderungen im Regelwerk vornimmt, dann auch immer rückwärts bis zum Beginn dieser Dokumentation die Signale abändern darf und dies ist sehr aufwändig. Allerdings kann man sich dann auch die bei einem Backtest sonst notwendige Validierung der Signale ersparen und das Regelwerk prägt sich damit stark ins Unterbewusstsein ein.

Hallo Bruno,

guter Beitrag, ein Tradingtagebuch mit Bildern ist nicht schlecht, da lernt es sich doch am besten, habe mir selber den TradingPlanner zugelegt, sehr nützlich und das für den Preis wo es am Jahresanfang noch zu haben war

In Excel kann ein Tagebuch wohl auch umgesetzt werden, ist aber erst mal einiges an Arbeit nötig um das in Excel zu programmieren?!

Beste Grüße

Roti

Original von cranberries18
@ Exlibris

Du hast gemeint, du verwendest in Zeiten geringere Vola keine Trailing und wenn wieder mehr Vola ist, schaltest ihn wieder ein.

wie gehst du dabei vor?

c18

Ganz "einfach".

Ich weis aus monatelanger Erfahrung heraus, dass sich der Kurs, solange er sich in einer Seitwärtsbewegung befindet, es immer nur schafft sich um einen Wert X% von ATR(3) von seinem "Gleichgewicht" (= Standardabweichung vom Intraday-Pivot) weg zu bewegen. Vergleichbar könnte man auch das Bollinger-MA hernehmen und die Abweichung davon herleiten.

Im Falle eines Volatilitätsausbruches wird dieser Wert X% von ATR(3) auf 5min-Schlusskursbasis überschritten. Von da an indiziert es für mich einen neuen Trendbeginn. Und das viel früher, als es mir ein Cross zweier GD´s, im klassischen Sinne, anzeigen könnte. Ferner hat man mit Anwendung zweier GD´s, im FDAX-Intrady-Bereich, immer das Problem der Eröffnungs-Gap´s, da es je nach Periodeneinstellung zu Handelsbeginn immer zu Interferenzen kommt. Sprich: Benutzt man z.B. auf 5min-Basis einen SMA(35), dann musst Du 35 x 5min., also 175min. (fast 3 Std.) warten, bis er wieder den korrekten Wert des Kursverlaufes widerspiegelt. Das Problem wird sich aber durch die Handelszeit-Verlängerung der EUREX auf 22:00 Uhr etwas reduzieren.

In meinem Fall handelt sich dabei sozusagen um ein kurzfristiges trendfolgendes Ausbruchssystem, welches aber in Seitwärtsphasen mit Targets arbeitet. Das meinte ich mit "umschalten" von Seitwärts- auf Trendmodus. Und das war hier im Board schon öfters Grundlage diverser Diskussionen, wie man das in den Griff bekommen könnte.

Die genaue Vorgehensweise ist anderen Orts dokumentiert und es wäre für mich zu aufwändig dies auch nochmals hier nachzuholen.

@ termintrader

Danke dir für deinen Auszug aus deinem Tradingtagebuch.

Ich werde mich heute abend damit gerne auseinandersetzen können, da ich jetzt nochmal erst das Wetter mitnehme und rausfahre.

Ich habe inzwischen immer mehr den Eindruck, daß die Unterschiede nicht zuletzt darin bestehen, wie wer was unter welchem Begriff versteht.

gruß amazon

Meine Wochenendaufgabe

Da dieser Beitrag leicht abgewandelt Bestandteil meines Tradingtagebuches wird, veröffentliche ich ihn hier ohne großen Zusatzaufwand.

Um ein paar meiner Behauptungen und Thesen zu untermauern und zu zeigen wie ich pers. Damit umgehe, ein Bespiel aus der Praxis.
Es geht um meinen S&P Trade am 27./28.10

Meine Thesen:
1. Technische Analyse taugt nicht zur Kursprognose, sondern einzig zum Finden von Chancen und darf alleine in diesem Kontext genutzt werden
2. Kursprognosen sind nicht möglich, Notierungen lassen sich nicht vorhersagen und zum Traden ist das auch überhaupt nicht notwendig
3. Der Einstieg hat untergeordnete Bedeutung, alleine das Trademanagement entscheidet über Gewinne und Verluste
4. Der einzelne Trade hat keine Bedeutung, entscheidend ist das Ergebnis über viele Trades auf Dauer
5 Als Daytrader (insbesondere bei techn. basiertem Trading) muss ich das übergeordnete Bild und den Kursverlauf der vorangegangenen Tage kennen, um mich intraday zurecht zu finden und nicht in eine Falle zu laufen.
6. Halte die Regeln so einfach wie möglich nach dem „Kiss“ Prinzip

Die Regeln:
Entry: Kauf knapp über dem Unterstützungslevel, initial risk stopp oder Umkehrstopp knapp darunter.
Trademanagement und Gewinnsicherung:
Nachziehen des stopps jeweils knapp unter die Reaktionstiefs und so lange als möglich laufen lassen.

Entscheidungsfindung:
Der S&P hatte am 27.10 über die Dauer von 11 Tagen eine bearische Flagge gebildet mit schön begrenzter oberer Widerstands – u. unterer Unterstüzungslinie, zusatzlich ünterstützt auf daily Basis.
(These 5)

Der zugehörige Chart daily



Der zugehörige Chart 60 Min.



In dieser Zeit habe ich mehrere Trades im S&P gemacht, beschränken möchte ich aber darauf, was ich auch realtime veröffentlicht habe.
Nun sind wir bei der Chancenfindung. Ich (und niemand anderer) kann sagen, wann die Flaggenformation verlassen wird und ob sie im klassischen Sinne nach unten aufgelöst wird.
(These 1 u. 2)
Es bestand aber die große Chance, einen Trade mit gutem Potential (targetzone bis1210 – obere Flaggenbegrenzung) zu erwischen, sollte die Unterstützung noch einmal halten. Falls nicht, sorgt der Stopp für einen vertretbaren Verlust der es auch ermöglicht, die nächsten Chancen wahrzunehmen.

Chart 1 Min. mit den Details



Mein buy-limit 1182 wurde ausgelöst am 27.10. um 22:10
Nachziehen von stopps wie oben beschrieben führte zum Ausstoppen am 28.10. um 19:01 bei 1191 mit 450 $ Gewinn je Kontrakt.
Es bildete sich eine bullische Flagge im intrady Chart und ein reentry war für mich klar.
Reentry:
Order 19:58 buy-limit 1191 – buy-stopp 1196 oco
(oco bedeutet, nach Auslösen einer Order wird die andere automatisch gelöscht)
Es es ging mir darum, bei der Folgebewegung dabei zu sein, daher die kombinierte Order. Wo der Einstieg sein würde war nebensächlich und ich habe es dem Markt überlassen. Das Chancen/Risikoverhältnis stimmte auf jeden Fall, zumal zu meinem Target noch Luft bestand und bei Flaggen lässt sich das Risiko sehr schön begrenzen.
(These 3)

Ich wurden in den Trade long eingestoppt bei 1196. Der Trade ist aktuell noch offen und liegt mit 162,5 $ je Kontrakt im Gewinn, stopp liegt bei 1199 im Gewinnbereich.

Ich bin der tiefen Überzeugung, einer der größten Fehler im Trading ist es, Kursprognosen zu erstellen und darauf Tradingentscheidungen aufzubauen.
Damit legt sich der Trader auf eine Richtung fest und ist nicht auf die veränderte Situation vorbereitet, wenn der Markt anders reagiert. Er wird es auch nicht schaffen, emotionslos mit dem Markt zusammen die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen, seine Psyche wird ihm die tollsten Streiche spielen.

Aktuell weiss ich bereits wo meine nächsten Chancen liegen und diese werde ich wahrnehmen:

short im Bereich 1208-1212
Long im Bereich 1180
Beide Chancen werden voraussichtlich mit Umkehrstopp gehandelt, denn sie basieren nicht auf Kursprognosen oder auf der Erwartung der Kursentwicklung in eine bestimmte Richtung, sondern einzig und alleine auf dem Chancen/Risiko Verhätnis.

Ideal wäre es, wenn ich die short Möglichkeit um 1210 Punkte bekomme und die bearische Flagge in der Folge nach unten aufgelöst wird.

Ich habe am 27. u. 28.10 einige Trades durchgeführt. Im FDAX verloren, S&P u. FESX, sowie Bund gewonnen. (FESX,FDAX und S&P Trades sind auf unserer Seite kommentiert und alle Aktionen wurden gepostet, BEVOR sie durchgeführt wurden)
Die Summe aller Ergebnisse ist positiv, der einzelne Trade hat keine Bedeutung und nur die Summe aller Trades ist – idealerweise über einen langen Zeitraum - aussagekräftig.
(These 4)

amazon, du schreibst:

Zum Thema Gewinn-mitnehmen/ReEntry/TRailing Stop ein Aspekt, der gerade bei kurzfenstrigem Trading nicht völlig außer Acht zu lassen ist. Man erspart oder verringert den Streß, der sich aus langgehenden Positionen im kuren Zeitfenster ergibt, nimmt immer wieder die erholsame neutrale Haltung ein, und vergrößert ggf. sogar den Gewinn

Aus meiner Sicht möchte ich widersprechen.

Was du beschreibst, führt zu höherer Entscheidungs - u. Tradingfrequenz, beides nicht angetan um Stress zu verringern - im Gegenteil.

In einem laufenden Trade habe ich den geringsten Stress aus einem einfachen Grund: Die Entscheidung ist VORHER gefallen. Alles was in dem Trade passieren kann, habe ich mir VORHER überlegt, es gibt im laufenden Trade keine Überraschungen mehr, weder auf der Gewinn, - noch auf der Verlustseite.

Im schlimmsten fall sitze ich da und warte entspannt. Besser: ich gehe in der Zwichenzeit Kaffee trinken oder lege mich im Sommer auf die Terrasse.

Sobald der Trade läuft, muss ich entspannen. Man kann trainieren, dass das ganz automatisch passiert. Logischerweise bin ich gespannt was passiert, aber nicht angespannt im Sinne von Stress.

Stress und Anspannung habe ich bei der Entscheidungsfindung und insbesondere kurz bevor mein Trade ausgelöst wird. Je höher die Tradingfrequenz und je kürzer mein Zeitfenster, umso größer sinmd Stress u. Anspannung.

Bruno Stenger

@ Exlibris

Du hast gemeint, du verwendest in Zeiten geringere Vola keine Trailing und wenn wieder mehr Vola ist, schaltest ihn wieder ein.

wie gehst du dabei vor?

c18

@ hintman

Da ich ja am vergangenen Wochenende in diesem Thread (nach längerer Ruhe) diverses durchaus bewußt angezettelt habe, habe ich auch mal die Hits mitverfolgt - einfach mal um Interessenlagen indirekt gespiegelt zu sehen - und in der Tat es entwickelte sich eine noch umfassendere Diskussion, als ursprünglich gedacht. (Es waren übrigens seit Sbd dem 22.10., gegen 12 UHr bis jetzt 2170 Hits. Also, die an Themen Interessierten finden sich irgendwie zusammen, dennoch sind nun derartig viele interessante Beiträge zusammengekommen, daß es wirklich schade ist, daß die nun verstreut hier versammelt sind.)

Zum Thema Gewinn-mitnehmen/ReEntry/TRailing Stop ein Aspekt, der gerade bei kurzfenstrigem Trading nicht völlig außer Acht zu lassen ist. Man erspart oder verringert den Streß, der sich aus langgehenden Positionen im kuren Zeitfenster ergibt, nimmt immer wieder die erholsame neutrale Haltung ein, und vergrößert ggf. sogar den Gewinn.

gruß amazon

Schade dass viele Leute hier nicht rein schauen weil der Thread "Dax5plus" heißt, finde die laufende Diskussion extrem informativ.
Wenn jemand möchte dass wir das in einen eigenen Thread auslagern bitte Hand heben.

Zum Thema selbst bleibt ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen, wie wichtig nun die Trefferquote ist, wie umfangreich ein Regelwerk sein soll/kann und wie man die diversen Indikatoren nun interpretiert kann man ja ohnehin niemandem aufzwingen, hier muss jeder seine Erfahrungen sammeln.

Nur auf eines möchte ich kurz eingehen: es ist vielleicht etwas unglücklich geschrieben, dass die Gewinnmitnahme an Targets und ein Re-Entry auf JEDEN FALL besser abschneidet als das Trading mit Trailing Stopps. Das ist sicher nicht richtig und ich vermute mal dass Exlibris hier seine Strategien gemeint hat.
Bei sämtlichen Tests die ich durchgeführt habe und immer noch regelmäßig kontrolliere, geht nichts über Trailing Stopps.
Trotzdem sage ich nicht dass sie immer optimal sind, sondern sicher auf den Timeframe und das Setup ankommen.

Das Argument für die Targets und Re-Entrys, das es nicht schadet des öfteren eine neutrale Situation einzunehmen, ist auch zwiespältig, denn:
niemand kann sagen wie der Kurs weiter geht, auch nicht der beste diskretionäre Trader. Empfindet man den Kursverlauf nun als "neutral" und schließt z.B. die Longposition, ist es eine 50:50 Chance ob man noch mal günstiger rein kommt oder einem der Kurs davon läuft.

Jeder so wie er am besten den größtmöglichen Erfolg einfährt

@Exlibris

zum unten vorgestellten Regelwerk, hast du das nun programmiert oder auf dem Papier nieder geschrieben und nachvollzogen? Ich frag nur weil du einerseits schreibst, dass so ein Regelwerk für den systematischen Trader nötig ist, andererseits die Frage ob das jemand in einen Systemcode bringen könnte.
Sieht auf jeden Fall sehr durchdacht aus, ob zu komplex etc. ist egal, solange es erfolgreich ist auf Dauer, der Trader muss halt damit können.

@Iceman

das ganze sind natürlich wahrscheinlickeiten. ich weiss nicht in welcher kombination die gewinner und verlierer kommen.

Die Gewinn,- und Verlustserien einer Startegie sind meiner Ansicht sehr wichtig da sie sich ebenfalls als Emotionen niederschlagen und dazu den ein oder anderen Trader zum "Richtungswechsel" zwingen!Das kann passieren wenn man Verlustserien nervlich nicht mehr durchält oder das Konto versiegt!Eine Historie ist keine Granatie für die Zukunft,aber trotzdem hat man eine gewisse "Sicherheit"!MM/RM Strategien lassen sich anhand von Backtesting und Zufallsgeneratoren prüfen! MM/RM ist eine rechenbare grösse- TQ nicht unbedingt!

somit hast du recht wenn du sagst das dies nicht sein muss. jedoch kann man mit einfacher hilfe wie einer MCS so etwas testen und erkennt das man bei systemen mit gleichem nettoprofit, das mit der höheren trefferquote nehmen sollte.

Die MCS (Monte Carlo Simulation) ist so gut/schlecht wie die Equity die der Simulation vorliegt!Wenn im Handelssystem Bereich ein System mit Fehlern behaftet ist oder auf falschen Tatsachen basiert ,so das die Equity stark steigt,wird die MCS nichts anderes für die zukünftige Entwicklung des HS prognostizieren! Daher ist diese Methode mit Vorsicht zu geniessen! Für Startegien die schon längere Zeit real funktionieren lassen sich mit MCS teils erheblich Verbesserungen im Bereich MM/RM gestalten, sowie mögliche Risiken ausspähen!Die Trefferquote ist dabei untergewichtet!



>es emotional ziemlich schwierig verlustserien durchzuhalten.

Da stimme ich Dir vollends zu! Es ist nicht nur schwierig sondern strategisch unrationell weil das Geld "geparkt" ist und keine weiteren Anlagen bedient werden können! So sitzen viele Anleger der Neuen Markt Welle noch heute in ihrem damaligen Engagemnet fest!



Hier ein paar Kennzahlen eines handelbaren Systems. Zu beachten ist die TQ und der erwirtschaftete Gewinn sowie das max. realisierte grösste Kapitalrisiko! Bei dieser TQ,wären die anderen Kennzahlen verdeckt geblieben hätten sicherlich viel eine gute KK-Steigung erwartet ?Das Spiel liesse sich bis meintwegen 75% TQ hochtreiben und letztendlich entsteht ein unbezahlbares Risiko und kein Gewinn,was der Annahme von Xenia widersprechen würde!


Netto-Profit -560,00
Buy/Hold-Profit 146,00
Profit-Ratio zu Buy/Hold -706,00
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -3,58
Profitable Trades (%) 60,00%
Durchschn. Return -37,33
Std.-Abw. aller Returns 433,29
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -4,54
Max. realisiertes Kapitalrisiko -1.537,00
Durchschn. Länge der Gewinnserien 3,00
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,50
Max. realisierter Kapitalverlust -1.507,00



Erklärung:

Max Kap-Verlust.:

Gibt den größten Verlust an, den die Kapitalkurve im Laufe eines Backtests am Ende eines Trades in Bezug auf das Startkapital erlitten hat (Closed Drawdown).

Max Kap-Risk.:

Das maximale realisierte Kapitalrisiko liefert den größten realisierten Verlust der Kapitalkurve bezogen auf den Einstiegspunkt eines Trades auf bisher höchstem Kapitalstand. Es gibt an, wie viel Kapital im getesteten Zeitraum verloren gegangen wäre, wenn man den schlechtesten Einstiegspunkt (Trade-Entry) in das System und zugleich den schlechtesten Ausstiegspunkt am Ende eines Trades gewählt hätte.
Es wird bei diesem Ergebnis davon ausgegangen, dass jeder Trade vollständig durchgehalten worden wäre. Das Ergebnis besagt, wie groß der Kapitalverlust im getesteten Zeitraum gewesen wäre, wenn man die schlechteste Folge aller Trades ausgeführt hätte.

Original von TerminTrader
Iceman,

ob amazon oder irgendjemand anders heute Geld verdient hat, weiss ich nicht und es ist mir egal. Ich habe heute nur im Bund verdient, unterm Srich aber Verlust - auch wurscht.

Hier im Forum verdienen natürlich alle, ist mir klar.

Ich habe eine Frage an amazon gerichtet, die er sicher auch ohne deinen Kommentar versteht und bei ihm liegt es, ob er antworten möchte oder nicht.

Mit Dartpfeilen haben in einer Studie übrigens Affen bessere Ergebnisse erzielt als alle Fondsmanager und Analysten, sollte das nicht zu denken geben ?

Ich habe gestern 2 Beiträge mit sauberer Argumentationskette incl. Charts eingestellt und bewiesen dass es sehr viel einfacher als mit BB's geht.
Das alles muss ich mir nicht antun schon gar nicht Nachts wo ich die meisten meiner Beiträge hier verfasst habe.


Bruno Stenger

hi termintrader,

nicht alle sofort, aber auf längere sicht sicher, schau dir unseren Thread an.

lg Stadinski

@ exlibris

Richtig; das Problem Eröffnungsgap habe ich nur nicht in der Form, weil: da ich die cmc Charts habe für den Dax (FDAx/german30), habe ich ja die gesamte virtuelle/bzw real getaxte Einpreisung der US INdices am Morgen jeweils schon drin, also das was in einigen Wochen dann auch bei FDax soweit ist. ICh nehme aber jetzt schon den Chart so, als wären die virtuellen nach-20 UHr Kurse echte FDax Kurse. UNd das kllappt ausgesprochen gut. Dadurch habe ich nur wenige Gaps überhaupt (trotzdem notiere ich mir die real-Gaps des FDax).

Da stimme ich dir auch zu, daß man ein selbst entwickeltes, auch sehr komplexes Regelwerk natürlich auch umsetzen kann; für andere würde das aber deutlich schwieriger bis unmöglich werden. (Meine Herangehensweise ist im übrigen auch sehr viel komplexer, als ich sie hier darstelle oder auch darstellen kann.) In engen Situationen allerdings ist es sehr hilfreich, dann auf Orientierungs-Eckpunkte zurückgreifen zu können.

Den Traders Artikel habe ich noch nicht gelesen; werde ich aber gleich nachholen. Ich befürchte allerdings trotzdem, daß man durch Außenstehende zwar auf den Weg gebracht werden kann, Verhaltensweisen zu ändern, ohne eigenen 'Leidensdruck' werden sie aber nicht richtig bearbeitet. Eigene, in der Praxis gemachte und als 'schmerzhaft' erlebte Fehler sind m.E. aber die Chance ud die Grundlage, sie abstellen zu können. Auch da stimme ich dir zu, was das Fehler machen angeht.

Ein gutes WE und
gruß amazon

@amazon95

Völlig richtig interpretiert! Eigentlich waren es jedoch sogar drei Probleme, die ich angesprochen und für mich lösen konnte. Nämlich auch noch das "Problem" Eröffnungs-Gap.

Und Doch! Man kann selbst ein umfangreiches Regelwerk umsetzen, denn schließlich hat man sich damit ja Wochen, wenn nicht Monate lang damit beschäftigt und es ist einem dadurch in "Fleisch und Blut" übergegangen. Allerdings stellt man in diesem Fall auch wieder einmal selbst die Fehlerquelle dar, besonders wenn schnelle Reaktionen und Handlungen gefragt sind.

Es gibt halt immer wieder Leute, welchen einen besser kennen wollen, als man dies von sich selbst behaupten würde. Vor allen Dingen meinen diese "Profis" dann, dass es doch der einfachste Weg wäre, um sich Verluste zu ersparen, nur alles so Tun zu müssen, wie es andere profitable Trader auch machen, oder einfach das Gegenteil von dem zu machen, was andere, zu Beginn nicht so erfolgreiche Trader, falsch gemacht haben. Die Praxis wird sie jedoch eines Besseren belehren, da man gewisse Fehler eifach selber machen muss, um daraus zu Lernen. Dazu kommt noch, dass man manche Fehler in seiner Vorgehensweise noch gar nicht festgestellt hat und diese unbewusst gemacht werden!. Gewisse Fehler kann nämlich nur ein "aussenstehender" und unbeteiligter Beobachter, sozusagen aus einer ojektiven Position heraus analysieren. Nur ein gewisses Maß an Schmerz kann meines Erachtens in einem den nötigen Umdenkprozess auslösen und damit eine Initialzündung verursachen, um gewisse Verhaltensmuster in diesem "Geschäft" definitiv und dauerhaft zu verändern. Diesbezüglich verweise ich auf den interessanten Artikel bezüglich der Lernzonen von Dr. Schwarz in der letzten Traders´-Ausgabe. Solche Artikel kamen ja leider in letzter Zeit weniger häufig vor.